Von der Theorie zur Praxis - Seite 1500
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Es sieht ein bisschen so aus. Nehmen Sie nun die kumulierte Summe über einen bestimmten Zeitraum, berechnen Sie die Standardabweichung mit der Formel =sqrt(D*t), multiplizieren Sie mit einem Quantil der Gaußschen Verteilung. Sie gelangen zu einem stationären Kanal relativ zu 0. Beim Überschreiten der oberen Grenze - VERKAUFEN, beim Überschreiten der unteren Grenze - KAUFEN. Ausstieg aus dem Handel - bei Rückkehr zu 0. Das ist alles.
Ja ... Ich handele immer noch mit anderen Quanten)) Das macht alles Spaß)) Hier ist das Bild der EU. Der war auf Gold.
Das lausige Pfund zerstört buchstäblich meinen TS... Es ist eine Schande...
Nun, der Breakxit, ist es logisch, eine Abweichung von der üblichen Verhalten zu erwarten, kann es sogar erreichen 1,10, ist es besser, nicht zu einem solchen Zeitpunkt oder mit einem sehr kleinen Volumen Handel
Ich habe es wieder verpasst. Lassen Sie mich sehen, was es ist.
Ich habe Tausende von schönen inkrementellen Summen ohne Quantilintervall gezeichnet. Das Problem ist dasselbe: Der Preis steigt nicht immer, wenn er die untere Grenze überschreitet.
Ich glaube, du hattest keine Serie wie die von Koldun. Leider können wir immer noch nicht die Transformation für die Stationarität finden, und es ist unsinnig, mit der gewöhnlichen Reihe von Inkrementen auf den Minuten zu arbeiten, egal auf was.
Aber Felix (sorry, mein Freund!) scheint etwas Ähnliches zu haben...
Weitere Gedanken zum Schlüssel.
Alle Währungen sind fest miteinander verbunden, und eine Änderung, z.B. SYM1.SYM2, wirkt sich sofort auf alle Währungspaare aus, in denen diese Währungen vorhanden sind. (Zumindest habe ich keine Arbitrage-Situationen gefunden, in denen der tatsächliche Wert des Kurses stark von dem für andere Währungspaare berechneten Wert abwich).
Wir nehmen und analysieren die Kurtosis aller Währungspaare, die SYM1.SYM2-Währungen haben, und passen die Varianzformel auf der Grundlage der gesamten (oder maximalen) Kurtosis an.
Nun, der Breakxit, ist es logisch, einige Abweichungen von der üblichen Verhalten zu erwarten, kann es sogar erreichen 1,10, ist es besser, nicht zu dieser Zeit oder mit einem sehr kleinen Volumen zu handeln.
Was für Menschen hier sind! Schließen Sie sich uns in diesem Thread an, mein Freund! Schon ein Blinder kann sehen, dass Bablacocos völlig erschöpft ist. Und hier gibt es noch eine Chance. Es gibt sie.
Lana. Das bin nur ich - wenn Sie dazu bereit sind.
Die Hauptidee von Koldun (eigentlich, wie ich am Anfang dieses Threads) ist es, die ursprüngliche Reihe von Inkrementen in eine stationäre Form umzuwandeln. Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung symmetrisch ist und eine konstante Varianz hat.
In diesem Fall hat der Prozess in der Tat keine Drift, und der Gewinn lässt sich leicht anhand der kumulativen Summe der Inkremente ermitteln.
Aber wie kann man eine solche Umstellung vornehmen? Ob ich das weiß?!!! Ich habe keine Ahnung.
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
Vielen Dank, Max! Die Bilder sind denen ähnlich, die Koldun gezeigt hat. Ich werde sie auf jeden Fall lesen.
Vielen Dank, Max! Die Bilder sind denen ähnlich, die Koldun gezeigt hat. Ich werde sie auf jeden Fall lesen.
Ich denke, bereits gepostet, aber niemand las es :) Ich weiß nicht asylil. Google hat mir gesagt, dass es nur diese Methode gibt und dass sie wirksam ist. Es gibt auch eine nicht-parametrische Bruteforce-Methode, aber ich konnte die Informationen nicht finden.
Ich glaube, ich habe das schon einmal gepostet, aber niemand hat es gelesen :) Ich habe den Dreh noch nicht raus. Google hat mir gesagt, dass es nur diese Methode gibt und dass sie wirksam ist. Es gibt auch eine nicht-parametrische Bruteforce-Methode, aber ich konnte keine Informationen finden.
Ich hatte keine Zeit. Und jetzt, wo ich im Urlaub bin, werde ich versuchen, es zu tun.