Von der Theorie zur Praxis - Seite 1505
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Marktspeicher - ja, das ist der dunkelste Punkt, ich war nicht sehr zufrieden mit Peters Beschreibung, um ihn anzuwenden, und Rauschfarbe und -spektren schweben auch von selbst, eigentlich ist nur der Tagesrhythmus stabil, andere Obertöne schweben merklich und schlimmer noch, sie schichten sich und zerstreuen sich... Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll... Nur eines ist sicher: Wenn man sich den Nachrichtenkalender ansieht, kann man den "Joker-Effekt von Peters" vermuten - eine Gedächtnisverschiebung und einen starken Rückgang der Autokorrelation... Interessante Optionen wurden auch hier im Forum vorgeschlagen, viele Optionen, die Zeit reicht nicht aus, um alles auszuprobieren... Aus rein visueller Sicht sollte die Bewegung nicht weniger als 200 Balken des Arbeitszeitrahmens mit einem Blick auf den Punkt des letzten Extremums und die Skala der Bewegungen auf der linken Seite in der Geschichte sein, aber es ist ziemlich subjektiv, ich verstehe, wie es klingt... Bisher habe ich mich daran gewöhnt, mich von der Kartenform selbst und dem Kalender leiten zu lassen...
Können Sie alle diese Optionen auflisten?
vielleicht möchte sie jemand ausprobieren.
Ich bin kein Mathematiker, sondern nur ein Anwender der Mathematik, aber das erscheint mir sehr seltsam! Vielleicht liegt das Problem in der Definition von "verdienen"? Bedeutet es zum Beispiel "in einem bestimmten Intervall verdienen"? Dann kann man den Prozess stoppen, wenn er über Null liegt... Wenn die Prozesse jedoch in Reihe geschaltet werden, hat dies immer noch keine Auswirkung, da zwei Prozesse, die aneinander genäht sind, wie ein untrennbares Ganzes wirken... Eine andere Vermutung ist, dass es etwas mit inkrementeller Diskretion und Rundung zu tun hat...
***
Ich denke, die Wissenschaft hat einen unglücklichen Namen dafür gewählt.
Kumpel, ich wiederhole nur meinen Beitrag:
Wenn ich den Schlüssel nicht finde, erwarte ich keine weiteren Übungen von mir, es reicht, wenn ich mich schäme. Und ich empfehle niemandem, der sie sucht, ohne sie auf den Markt zu gehen.
Kumpel, ich wiederhole einfach meinen Beitrag:
Ich werde darüber nachdenken...
Können Sie alle diese Optionen auflisten?
Vielleicht möchte sie jemand ausprobieren.
Zunächst einmal Maxim Dmitrievskys Artikel, ich erinnere mich nicht an andere Links, er war über Verzweigungen verstreut, im Allgemeinen über Autokorrelation und Spektren, es gab auch eine Idee über die Verwendung von Wavelets, ich kann den Link zu dem Beitrag nicht finden, aber stattdessen ist hier ein Link zu der Beschreibung (siehe 2.3 Die Wavelet-Methodik)https://www.cairn.info/revue-finance-2014-2-page-57.htm und hier sind Arbeiten chinesischer Mathematiker: https://www.researchgate.net/publication/327192087_Memories_of_the_Gold_Foreign_Exchange_Market_Based_on_a_Moving_V_-Statistic_and_Wavelet-Based_Multiresolution_Analysis mit Wavelets es ist gut, dass Wavelets sich nicht um die Nicht-Stationarität und die Natur der Daten kümmern, aber leider ist die Mathematik dort so schwer zu schlagen ((
Natürlich bin ich kein Mathematiker, sondern nur ein Anwender der Mathematik, aber ich finde das sehr seltsam! Vielleicht liegt der Haken in der Definition von "verdienen"?
Der Haken an der Sache ist, dass der Verfasser des Threads die Begriffe verwechselt.
In diesem Fall bezieht er sich auf einen stationären, inkrementellen Prozess. Nicht die integrierte, mit der wir tatsächlich handeln.
Sie können auch wie folgt mit dem Preis arbeiten
Das Problem ist, dass der Verfasser des Threads die Begriffe verwechselt hat.
In diesem Fall bezieht er sich auf einen stationären, inkrementellen Prozess. Nicht die integrierte, mit der wir tatsächlich handeln.
Nun ja, es wird ein stationärer Prozess gehandelt, und die Theorie ist für einen Prozess mit stationären Inkrementen konstruiert.
"Die Schwerkraft der modularen Wirbel".
Das Problem ist, dass der Verfasser des Threads die Begriffe verwechselt hat.
In diesem Fall bezieht er sich auf einen stationären, inkrementellen Prozess. Und nicht eine integrierte, die wir tatsächlich handeln.
Nun, dann stellt sich heraus, dass es sich um eine Art von Pipsing (nach Zeit) handelt...
Multiplikator:
Ein solcher Prozess wird auch als zufällig bezeichnet
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Ich glaube, die Wissenschaft hat einen unglücklichen Namen dafür.
Natürlich können die Prozesse unterschiedliche Verteilungsparameter haben... aber ich habe nachgedacht... Vielleicht liegt das Problem darin, dass der Prozess von diesem Typ ist (siehe Bild) mit einer sehr starken Kurtosis und sehr großen Schwänzen... dann ist es nicht schwer, sich eine Scalping-Strategie wie das Durchbrechen der vertikalen gepunkteten Linien vorzustellen... nur formal ist es immer noch Betrug und nicht wahr, weil eine Durchbruch-Stop-Order innerhalb eines Inkrements (eines Ticks) ausgeführt wird und das ist nicht erlaubt....... - man braucht mindestens zwei Ticks, um eine Order zu platzieren und auszuführen, und das bedeutet, dass der zweite Tick gegen den ersten läuft, und das verstößt bereits gegen die Unabhängigkeit der Beobachtungen (d.h. die Inkremente sind nicht unabhängig) ...... in Wirklichkeit können die Ticks durchaus unabhängig sein, aber gemäß dem Problem brauchen wir unabhängig - es stellt sich heraus, dass das eine mit dem anderen kollidiert (wenn ich mich nicht irre)
Allerdings erlauben einige Versionen von TSC, soweit ich mich erinnere, eine gewisse Abhängigkeit, aber es gibt alle Arten von zusätzlichen Bedingungen (wenn ein wenig abhängig - Sie können).
Kurzum, das Rätsel des Jahrhunderts - wie kann man mit Zufällen Geld verdienen? - oder einen Nobelpreis bekommen! oder in die Fabrik gehen hehe
Sie können auch wie folgt mit dem Preis arbeiten
Dies ist das Multikon mit einem hohen Dämpfungsfaktor
Ich verstehe, dass man sich vom Trend wegbewegen möchte...... Vielleicht ist es sinnvoll, nicht den Preischart zu betrachten, sondern zum Beispiel den Signaldiagramm.....
Gegeben: Eine Reihe von nicht-stationären Reihen, die Verteilungsparameter sind fließend, es gibt keine Zyklizität
Die Aufgabe: eine trend-stationäre, nahezu monoton wachsende Reihe (Equity) aus der ursprünglichen Reihe zu erhalten
Zulässige Operationen: Schneiden von Fragmenten aus der Ausgangsreihe(Position Öffnen-Schließen), Multiplikation eines Fragments mit einer beliebigen Zahl, Summation
Es ist natürlich verboten, in die Zukunft zu blicken.
Wer das Problem gelöst hat, geht nach Malta