Von der Theorie zur Praxis - Seite 126
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Dann nutzen sie die entstandenen Verzerrungen für ihre eigenen egoistischen Zwecke. Die gleiche Abweichung kommt zum Beispiel dem Maklerunternehmen zugute. Auch nach der Eröffnung einer Position können die Kurse gegen den Kunden verschoben werden.
Kleine Offenbarung für Verschwörungstheorien)
Meine Roboter werden mit schwebenden Aufträgen ausgeführt, und es gibt fast keinen negativen Slippage. Wahrscheinlich mache ich etwas falsch)
Und als ich mit Märkten arbeitete, lag die Abweichung im Durchschnitt bei 50/50.
Eine kleine Offenbarung für Verschwörungstheorien)
Meine Roboter führen schwebende Aufträge aus, es gibt fast keinen negativen Slippage. Wahrscheinlich mache ich etwas falsch)
Und als ich mit Marken gearbeitet habe, lag der Schlupf im Durchschnitt bei 50/50.
Bei den meisten Maklerunternehmen werden schwebende Aufträge (Limits) nun auch als Marktaufträge ausgeführt. Sie wird MIT (Market If Touched) genannt. D.h. ein Limiter kann zu einem schlechteren Preis ausgeführt werden als der Preis im Auftrag.
...ich muss in einfachen Worten erklären - kann das ECN-Konto wissentlich verzerrte Kurse von den Maklerunternehmen erhalten und warum brauchen sie das? Meine Meinung - sie können, und ich sehe es auf reinen Tick-Bar-Charts, deshalb arbeite ich mit exponentieller Zeit, die selbst ein ausgezeichneter Filter ist. Aber warum die Maklerfirmen das brauchen, verstehe ich nicht. Was nützt es ihnen? Schließlich ist es für sie das Gleiche wie für mich - sie leben von den Provisionen aus den Geschäften. Warum sollten sie mich mit Müll füttern und mich gegen sie kämpfen lassen?
Ich sehe, dass Sie Anfängerin sind.
Alexander, auf dich warten noch viele interessante und vielleicht sogar wundersame Entdeckungen :-))
Ich werde Ihnen eine weitere "Entdeckung" mitteilen.
Die Notierungen ein und desselben Brokers KÖNNEN von den Notierungen des Kunden "B" für dasselbeInstrument abweichen. Dasselbe Instrument bedeutet, dass die Handelsbedingungen und Spezifikationen identisch sind.
Natürlich können sie das. Zumindest gefilterte Zitate. Ich wusste nicht umsonst, dass ich oben über die Ausführung mit 90% negativem Schlupf gegen mich auf dem ECN-Konto geschrieben habe, obwohl der Schlupf 50/50 sein sollte.
Ich lese diese letzten Seiten und frage mich, wo Sie alle solche verlustbringenden Unternehmen finden. Was für ein Horror. Vielleicht vor 15 Jahren, aber jetzt... Ich weiß nicht, oben zitiert das Beispiel des Vertrages, die schwarz auf weiß die Möglichkeit der Stornierung einer profitablen Transaktion Staaten. Sie sagen, es gibt zu viel Gewinn :). Ich weiß nicht, sie gaben ein Beispiel für eine Vereinbarung, in der schwarz auf weiß steht, dass das Geschäft wegen zu hoher Gewinne gekündigt wurde. Seit zehn Jahren ist es meiner Erinnerung nach üblich, alle technischen Fehler und sonstigen Ungereimtheiten strikt zu Gunsten des Auftraggebers auszulegen.
Ich erinnere mich, dass verlorene Geschäfte aufgrund von DCs Schuld annulliert wurden, aber gewinnbringende Geschäfte... Ich erinnere mich, dass Maklerfirmen früher gerne damit geprahlt haben, dass es sich um einen Fehlschlag handelte und nicht um eine Marktnotierung, und dass wir alle, die gewonnen haben, aus dem Geschäft herausgelassen und diejenigen, die verloren haben, storniert haben. Es war eine Werbekampagne. Sie sagen, dass der Markt nicht funktioniert hat und dass diejenigen, die im Defizit waren, gestrichen wurden.
Die Slippage bei ECN ist im Durchschnitt wirklich 50/50. Wenn sie in 90 Fällen ein Defizit haben, sollten sie von dort weglaufen, denn das ist eine Art von Schwachsinn, nicht ECN. Es handelt sich definitiv nicht um ein ECN in der Tat.
Es ist offensichtlich, dass Sie ein Neuankömmling sind. Alexander, auf dich warten noch viele Entdeckungen, vielleicht sogar wundersame :-))
Ich möchte Ihnen eine weitere "Entdeckung" mitteilen.
Die Kurse ein und d esselben Brokers KÖNNEN von den Kursen des Kunden "A" abweichen.
Das ist es, womit ich zu kämpfen habe - exponentielle Zeit.
Wenn Sie sich erinnern, Denis, ganz am Anfang des Themas - wie können wir verschenken das Programm für alle leidenden Menschen auf dem Forum, wenn an einem Tag, wegen der unterschiedlichen Angebote fließen aus verschiedenen Brokerage-Unternehmen plötzlich auf Null seine Kaution, für die er seit 10 Jahren gespart hatte? Schließlich müssten in diesem Fall ich und er unterschiedliche Stichprobenvolumina haben, und er (ein Händler) ist aufgrund seines schwachen Geistes wahrscheinlich nicht in der Lage, sein persönliches Stichprobenvolumen zu berechnen. Er wird mich erstechen. Die Verantwortung ist groß. Nein, das können Sie nicht tun. Ich denke, dass dieses Problem durch die exponentielle Zunahme der Lesezeit gelöst wurde. Nun werden die Stichprobenvolumina für Währungspaare für alle gleich sein, vielleicht mit einigen kleinen Anpassungen.
Nun, das ist es, womit ich kämpfe - exponentielle Zeit.
Wenn du dich erinnerst, Denis, ganz am Anfang des Themas - wie kann ich das Programm allen leidenden Menschen in diesem Forum geben, wenn an einem Tag, wegen des unterschiedlichen Kursflusses von verschiedenen Handelszentren, ein Händler plötzlich seine Einlage verliert, für die er 10 Jahre lang gespart hat? Schließlich müssten in diesem Fall ich und er unterschiedliche Stichprobenvolumina haben, und er (ein Händler) ist aufgrund seines schwachen Geistes wahrscheinlich nicht in der Lage, sein persönliches Stichprobenvolumen zu berechnen. Er wird mich erstechen. Die Verantwortung ist groß. Nein, das können Sie nicht tun. Ich denke, dass ich dieses Problem genau durch die exponentielle Ausdehnung der Lesezeit besiegt habe. Die Stichprobenvolumina für Währungspaare werden nun für alle gleich sein, vielleicht mit einigen kleinen Anpassungen.
Sie sind ein naiver Mensch, oder Sie geben vor, einer zu sein. Welche Verantwortung? Haben Sie etwas auf einem Stück Papier unterschrieben? Aus Gründen der moralischen Klarheit sollten Sie jedes Mal, wenn der Händler das System auf eigenes Risiko nutzt, einen Haftungsausschluss am Ende des Textes vermerken. Es ist lustig, Mitleid mit Spekulanten zu haben... Mitleid sollte man mit Ärzten, Lehrern, Bergarbeitern... haben.
Wenn der Transaktionspreis auf beiden Seiten gleich ist, gibt es keinen Vorteil. Ich habe das nicht überprüft, so dass ich von einem Nutzen ausgegangen bin. Aber wie erklären Sie sich dann den durchweg negativen Schlupf?
Über die systematische Vernachlässigung des Auftraggebers.
Es ist nicht schwer, sie als das Interesse eines Brokers zu sehen, der keine anderen Gewinnquellen (ECN oder andere) hat als die Verluste seiner Kunden.
Diese Systematik geht jedoch zu Lasten des Rufs eines Maklerunternehmens, und viele von ihnen machen ihn unsichtbar, bis auf einen Fall, der für den Kunden lobenswert ist. Wenn der Kunde gelernt hat, den Kurs vorherzusagen, dann wird sich der Broker in der Zeit, die der Antrag des Kunden auf Eröffnung oder Schließung eines Geschäfts bis zur Ausführungsphase benötigt, vom Kurs in die Richtung entfernen, die der Kunde in seinem Auftrag vorhergesagt hat, und die Slippage wird für den Kunden negativ sein. Ohne zusätzlichen Aufwand für das Maklerunternehmen. In Arbitrage-Situationen zum Beispiel passiert dies ständig, da sie nicht lange dauern und oft verschwinden, bevor die Anfrage erfüllt ist.
Für diejenigen, die gelernt haben, den Kurs richtig vorherzusagen, besteht die einzige Möglichkeit, systematische Abweichungen zum Schlechteren loszuwerden, darin, mit Instant-Execution-Konten zu arbeiten. Im Gegensatz zu Slippage verursachen die Requotes keine Verluste.
Empfohlene Lektüre (siehe beigefügte Dateien)