Von der Theorie zur Praxis - Seite 121
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Jetzt pass auf, was ich mache.
Meine Aufgabe ist es, den EA kostenlos an absolut jeden zu verteilen, der ihn haben möchte. Es muss für jeden funktionieren, für jeden Datenstrom von jedem DC. Wie kann man das tun? Die Antwort: die Annahme von Häkchen nach einem einheitlichen Algorithmus.
Sehen Sie sich die Verteilung der Zeitintervalle zwischen den Ticks an - sie ist nahezu exponentiell. Aber wie auch immer, es ist bei jedem Maklerunternehmen anders, weil die Intensität der Ströme unterschiedlich ist. Ich habe es zwangsweise vereinheitlicht - jetzt ist es für alle gleich und es ist exponentiell.
Nun stellt sich heraus, dass wir das Modell eines nicht markovianischen Prozesses zu einem markovianischen Prozess mit Pseudo-Zuständen vereinfacht haben. Hier gilt der Ausdruck S = sqrt(N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), wobei N die Anzahl der Ticks in der Zeit t der Beobachtung ist.
Verstehen Sie überhaupt, worüber ich schreibe?
Jetzt pass auf, was ich mache.
Meine Aufgabe ist es, den EA kostenlos an absolut jeden zu verteilen, der ihn haben möchte. Es muss für jeden funktionieren, für jeden Datenstrom von jedem DC. Wie kann man das tun? Die Antwort: die Annahme von Häkchen nach einem einheitlichen Algorithmus.
Sehen Sie sich die Verteilung der Zeitintervalle zwischen den Ticks an - sie ist nahezu exponentiell. Aber wie auch immer, es ist bei jedem Maklerunternehmen anders, weil die Intensität der Ströme unterschiedlich ist. Ich habe es zwangsweise vereinheitlicht - jetzt ist es für alle gleich und es ist exponentiell.
Nun stellt sich heraus, dass wir das Modell eines nicht markovianischen Prozesses zu einem markovianischen Prozess mit Pseudo-Zuständen vereinfacht haben. Hier gilt der Ausdruck S = sqrt(N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), wobei N die Anzahl der Ticks in der Zeit t der Beobachtung ist.
Verstehen Sie überhaupt, worüber ich schreibe?
Sie sehen, Ihre formulierten Probleme sind gelöst. Beide. Schon seit langem. Der Expert Advisor, der mit jedem Datenfluss von jedem Maklerunternehmen arbeitet, ist eine Handvoll von kostenlosen. Die Antworten auf die Frage "Wie macht man das? Ich sehe keinen Sinn darin, eine der Wellen näher zu betrachten. Zumal Sie, wie üblich, nichts mitteilen, um es anderen klar zu machen, Sie erklären die von Ihnen verwendete Terminologie nicht. Wie funktioniert die "Überlagerung" von zwei Linien in einem Diagramm? Und sagen Sie mir, was ist mit dieser Formel gemeint? Nur weil ich Ihre Ansätze im Allgemeinen kenne, versuche ich zu erraten, dass es sich um den Median handelt und nicht um den Hauptwert des Arguments schlechthin. Ehrlich gesagt, frage ich nur, um den Anschein zu erwecken, ich bin es bereits leid, "was haben Sie mit diesen Worten gemeint" herauszufinden, indem ich Ihre Worte in die Terminologie zumindest von VIKI bringe. Wenn Sie nicht reden wollen, reden Sie nicht.
Sie erwähnen nicht einmal das einzige Ziel, das in diesem Forum wirklich Sinn macht. Gewinne zu erzielen, die weit über das hinausgehen, was bei der Aufbewahrung von Geld auf den Banken möglich ist. Um Sie zu dieser Aufgabe zurückzubringen, frage ich Sie erneut(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902): "Vielleicht können Sie mir zeigen, wann gestern der beste AUDCAD-Handel gewesen sein soll?"
Sie sehen, die Probleme, die Sie formuliert haben, sind gelöst worden. Beide. Schon seit langem. Kostenlose Expert Advisors, die mit jedem Datenstrom von jedem Maklerunternehmen funktionieren, gibt es wie Sand am Meer. Die Antworten auf die Frage "Wie macht man das? Ich sehe keinen Sinn darin, eine der Wellen näher zu betrachten. Zumal Sie, wie üblich, nichts mitteilen, um es anderen klar zu machen, Sie erklären die von Ihnen verwendete Terminologie nicht. Wie funktioniert die "Überlagerung" von zwei Linien in einem Diagramm? Und sagen Sie mir, was ist mit dieser Formel gemeint? Nur weil ich Ihre Ansätze im Allgemeinen kenne, versuche ich zu erraten, dass es sich um den Median handelt und nicht um den wichtigsten Wert des Arguments überhaupt. Ehrlich gesagt, frage ich nur, um den Anschein zu erwecken, ich bin es bereits leid, "was haben Sie mit diesen Worten gemeint" herauszufinden, indem ich Ihre Worte in die Terminologie zumindest von VIKI bringe. Wenn Sie es nicht sagen wollen, sagen Sie es nicht.
Sie erwähnen nicht einmal die einzige Aufgabe, die in diesem Forum wirklich Sinn macht. Gewinne zu erzielen, die weit über das hinausgehen, was bei der Aufbewahrung von Geld in den Banken möglich ist. Um Sie zu dieser Aufgabe zurückzubringen, frage ich noch einmal(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902): "Vielleicht können Sie mir zeigen, um welche Uhrzeit gestern der schicke AUDCAD-Handel stattfinden sollte?"
Der letzte der Deals hätte eigentlich... Aber wegen eines Fehlers im Programm habe ich mich über etwas aufgeregt - ich habe nicht verstanden, worum es ging, und das Ergebnis ist unglücklich. Nun, egal - jetzt werde ich die Schande beheben und neue Paare anschließen.
Denis, wenn du dir Wladimir ansiehst (und ich bleibe bei meiner Meinung, dass er einer der am besten ausgebildeten Händler mit seriöser Forschung ist), ist dir dann klar, wie schwierig die Aufgabe der Zusammenarbeit ist? Dass selbst kluge Leute auf alles sauer werden? Für Händler ist es schwer, allein gegen den Markt anzukämpfen. Und sie wollen sich nicht auf ein gemeinsames Konzept einigen. Das Paradoxon!
Sie sollten keine Insel-DLCs wählen. Sie sollten sich NUR auf Broker-Banken und solche mit europäischen Lizenzen stützen. Und dieses Risiko kann vernachlässigt werden.
San Sanych, könnten Sie klarstellen, was Sie mit dem Wort "Bankmakler" in diesem Zusammenhang meinen, und zwar für den Einzelhandel, nicht für den Interbankenhandel, im Devisenhandel?
Irgendwie klingt die Kombination ungewöhnlich. Ein Makler ist ein Vermittler. Ein Versicherungsmakler, ein Zollmakler, ein Fluglinienmakler, ein Börsenmakler, ja. Sie arbeiten auf der Grundlage von Vertretungsverträgen und sind in der Regel nicht Auftraggeber, sondern nur Vermittler bei Geschäften. Zwischen wem sind solche Banken Vermittler? Vergessen wir die Tatsache, dass es Kreditinstituten in Russland verboten ist, Dienstleistungen für Devisenunternehmen zu erbringen. Ich möchte verstehen, was Sie damit meinen.
Lieber Alexander, zeigen Sie bitte zuerst, wie in einem bestimmten Bereich der Geschichte, der jüngeren Geschichte oder im Hier und Jetzt Gewinne erzielt werden, und erst dann können Sie erklären, wie dies geschieht. Andernfalls ist es genau andersherum. Der Versuch, über das Fell eines nicht erlegten Bären zu diskutieren.
Der letzte der Tauschgeschäfte sollte... Aber aufgrund eines Fehlers im Programm habe ich mich über etwas aufgeregt - ich habe nicht sofort erkannt, was die Ursache war, und das Ergebnis ist traurig. Nun, egal - jetzt werde ich die Schande korrigieren und neue Paare verbinden.
1. Ich habe nicht verstanden, was mit dem Handelskonto los war. Sie haben mir nicht zugehört, ich bin nicht der Einzige, der Ihnen gesagt hat, dass Sie mit Demo-Konten beginnen müssen.
2. Der Versuch, auf die Preislücken zu setzen, die auf dem Bild zu sehen sind, ist eine riskante Farming-Zone. Ohne eine allgemeine Charakteristik der Einstellung der Broker zu diesem Sport (Handel mit Nachrichten) zu geben, werde ich mich auf die meiner Meinung nach subtilste Form dieser negativen Einstellung konzentrieren. In der Vereinbarung über das öffentliche Angebot von Instaforex(https://www.instaforex.com/ru/key_documents), und zwar direkt im Abschnitt
"5. das Verfahren zur Behandlung und Beilegung von Ansprüchen und Streitigkeiten im Zusammenhang mit Geschäften", so lautet Klausel 12:
12. Bezieht sich die Preisänderung auf die Differenz zwischen dem letzten Preis des Instruments vor Börsenschluss und
der erste Preis des Instruments zum Zeitpunkt der Markteröffnung oder aufgrund einer Pressemitteilung zu einer Änderung des Gewinns führt
in Höhe von mehr als 10 % des Gesamtbetrags der Einlage, behält sich die Gesellschaft das Recht vor, das finanzielle Ergebnis solcher Transaktionen um den Betrag zu korrigieren, der dem Marktwert entspricht.
das Ergebnis dieser Transaktionen um den Betrag, der der Differenz der oben genannten Preise in Punkten entspricht, durch Abschreibung
mit dem Vermerk "Klausel 5.12 Korrektur", in einigen Fällen nach Ermessen der Gesellschaft die Begrenzung der Mindestabweichung
Die Gewinnschwankung kann auf weniger als 10 % der Gesamteinlage festgelegt werden.
Ende des Zitats.
Das bedeutet, dass Sie eine Einzahlung von 100 USD getätigt haben, dann ein "großartiges Geschäft mit AUDCAD" gemacht haben und z.B. 25 USD Gewinn erhalten haben. Instaforex zieht 15 USD oder mehr (nach eigenem Ermessen) ab und behält 10 Prozent oder weniger der 100 USD Einzahlung. Wenn Sie einen Verlust auf diesem Handel auf die Nachrichten, wird das Unternehmen nicht auf sie eingreifen - nehmen Sie es alle, keine Abhebungen. Toll, nicht wahr? So menschlich...
Das ist mein Punkt, es ist besser, dieses Geschäft nicht als großartig zu betrachten. Andere DCs finden andere Methoden, um den Handel mit den Nachrichten für den Kunden unangenehm zu machen. Es ist besser, Lücken und Preisspitzen zu umgehen.
Der letzte der Tauschgeschäfte sollte... Aber aufgrund eines Fehlers im Programm habe ich mich über etwas aufgeregt - ich habe nicht sofort erkannt, was die Ursache war, und das Ergebnis ist traurig. Nun, egal - jetzt werde ich die Schande korrigieren und neue Paare verbinden.
Signale für AUDCHF M5: 8:55 kaufen, 12:20 verkaufen, 15:15 kaufen, 15:30 kaufen, 17:05 verkaufen, 17:30 verkaufen, 19:10 kaufen, 19:30 kaufen. (Auf M15: 5:00 kaufen, 13:00 verkaufen, 15:30 kaufen (bezogen auf M5 15:30 kaufen), 16:00 kaufen, kein Verkaufssignal in diesem Intervall, 18:15 kaufen, 19:00 kaufen)
Berechnung (feste Parameter ohne Anpassungen) durch M5 openprice. Warum die Macht der Mathematik-Physik und der Zecken nutzen?
Signale für AUDCHF M5: 8:55 kaufen, 12:20 verkaufen, 15:15 kaufen, 15:30 kaufen, 17:05 verkaufen, 17:30 verkaufen, 19:10 kaufen, 19:30 kaufen. (Auf M15: 5:00 kaufen, 13:00 verkaufen, 15:30 kaufen (bezogen auf M5 15:30 kaufen), 16:00 kaufen, kein Verkaufssignal in diesem Intervall, 18:15 kaufen, 19:00 kaufen)
Berechnung (feste Parameter ohne Anpassungen) durch M5 openprice. Welchen Sinn hat es, die Macht der Mathematik-Physik und der Zecken zu nutzen?
Sieh mal, Peter - aus den Ticks ergibt sich ein schönes physikalisch-mathematisches Bild und es wird klar, womit wir es zu tun haben.
Angenommen, wir erhalten eine Eingabe von 15500 Ticks mit einer nicht zufälligen Zeitauswahl. Worauf wollen manche Leute hier hinaus? Sie sagen im Wesentlichen, dass die Standardabweichung vom Mittelwert gleich der Wurzel aus t ist. Im Wesentlichen die Wurzel aus 15500 = 124,5 Pips. Das heißt, multipliziert man mit einem Quantil der Gauß-Verteilung, z.B. = 3, erhält man, dass die maximale Abweichung des Preises vom Mittelwert beim Wiener Modell = 373,5 Pips beträgt. Wenn der Preis diese Spanne verlässt, sollten wir ein Geschäft machen.
Nein, das tut es nicht! Meine Berechnungen ergeben eine durchschnittliche Abweichung von 145 Pips für AUDCAD. Das Auftreten von 1 Dateneinheit von 15500 außerhalb des allgemeinen Wahrscheinlichkeitsraums für die Studentsche Verteilung liegt bei etwa 4*Sigma. Das heißt, die maximale Abweichung des Kurses vom Mittelwert beträgt in der Realität 580 Pips bei einer Stichprobe von 15500 Ticks.
D.h. es ist praktisch, Mathematik auf Zecken aufzubauen.