Von der Theorie zur Praxis - Seite 127
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Ich schreibe jetzt mehr für mich selbst, wie eine Art Tagebuch.
Es liegt auf der Hand, dass es oberhalb eines bestimmten Vertrauensniveaus, ausgedrückt als Abweichung vom aktuellen gleitenden SMA-Durchschnitt, einen "Pullback" zum Durchschnitt geben wird. Es kann nicht anders sein, denn die Verteilung der Wahrscheinlichkeit einer Preisabweichung vom Durchschnitt muss sich in der Student-Verteilung "sammeln".
Das ist richtig, aber der Kurs wird nicht zu seinem aktuellen gleitenden Durchschnitt tendieren, sondern zu seinem zukünftigen ("prognostizierten") Durchschnitt. An dieser Stelle kommt der gleitende Durchschnitt WMA ins Spiel. Aber nicht die Wahrscheinlichkeit der Inkremente sollte als "Gewicht" verwendet werden, sondern ihre Geschwindigkeit!
R. Feynman verwendete bei seinen Berechnungen der Amplituden der Wahrscheinlichkeiten von Übergängen vom Zustand A zum Zustand B als Eingangsdaten den folgenden Wert:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
wobei
X(t) ist der aktuelle Wert,
X(t-1) - vorheriger Wert
deltaT - Zeit zwischen X(t) und X(t-1).
Dies ist der Wert von S, der als Gewicht für WMA verwendet werden sollte.
Ich schreibe jetzt mehr für mich selbst, wie eine Art Tagebuch.
Es liegt auf der Hand, dass es oberhalb eines bestimmten Vertrauensniveaus, ausgedrückt als Abweichung vom aktuellen gleitenden SMA-Durchschnitt, einen "Pullback" zum Durchschnitt geben wird. Es kann nicht anders sein, denn die Verteilung der Wahrscheinlichkeit einer Preisabweichung vom Durchschnitt muss sich in der Student-Verteilung "sammeln".
Das ist richtig, aber der Kurs wird nicht zu seinem aktuellen gleitenden Durchschnitt tendieren, sondern zu seinem zukünftigen ("prognostizierten") Durchschnitt. An dieser Stelle kommt der gleitende Durchschnitt WMA ins Spiel. Aber nicht die Wahrscheinlichkeit der Inkremente sollte als "Gewicht" verwendet werden, sondern ihre Geschwindigkeit!
R. Feynman verwendete bei seinen Berechnungen der Amplituden der Wahrscheinlichkeiten von Übergängen vom Zustand A zum Zustand B als Eingangsdaten den folgenden Wert:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
wobei
X(t) ist der aktuelle Wert,
X(t-1) - vorheriger Wert
deltaT - Zeit zwischen X(t) und X(t-1).
Dies ist der Wert von S, der als Gewicht für WMA verwendet werden sollte.
Lassen Sie mich Ihre Gedanken korrigieren ))
Es liegt auf der Hand, dass es bei Überschreiten eines bestimmten Vertrauensniveaus, ausgedrückt als Abweichung vom aktuellengleitenden SMA-Durchschnitt, zu einem "Pullback" zum Durchschnitt kommt oder der Durchschnitt auf den aktuellen Preis ansteigt ))))
)))) weil Ihre Offensichtlichkeit für niemanden offensichtlich ist. Warum um alles in der Welt sollte es einen Pullback geben, wo ist die Bestätigung für diese "offensichtliche Tatsache"?
Lassen Sie mich Ihr Denken korrigieren ))
Es liegt auf der Hand, dass es bei Überschreiten eines bestimmten Vertrauensniveaus, ausgedrückt als Abweichung vom aktuellengleitenden SMA-Durchschnitt, zu einem "Pullback" zum Durchschnitt kommt oder der Durchschnitt auf den aktuellen Kurs ansteigt ))))
)))) weil Ihre Offensichtlichkeit für niemanden offensichtlich ist. Warum um alles in der Welt sollte es einen Pullback geben, wo ist die Bestätigung für diese "offensichtliche Tatsache"?
Das wird so sein. Schauen Sie sich einfach die Verteilung der Preisabweichungen vom gleitenden Durchschnitt zu diesem Zeitpunkt an - sie ist schief, mit einem großen Asymmetriekoeffizienten (wir haben Nicht-Stationarität), und wenn Sie diese Verteilung im Durchschnitt über große Stichproben betrachten, tendiert sie zu einer Student'schen Verteilung. Das heißt, dass unsere derzeit schiefe Verteilung zwangsläufig zur Symmetrie tendieren wird.
Aber nicht auf die aktuelle, sondern auf die zukünftige Verteilung der Studenten - auf den flachen Zustand. Viele Menschen (ich selbst eingeschlossen) sind der Meinung, dass sie zur SMA tendieren. Ganz und gar nicht! Der Preis tendiert zum WMA, nur mit heiklen Gewichten.
Meine Herren! Gibt es in diesem Forum nicht einen Mann mit einem Großbuchstaben, der die folgende Arbeit umsonst, buchstäblich aus der Großzügigkeit seiner Seele heraus, erledigen würde?
Ich brauche zu konvertieren astronomischen Ticks Ankunftszeit in einigen Archiv .csv-Datei in dezimales Format, berechnen WerteS = (X (t) - X (t-1))/deltaT für Ask oder für Bid, bauen ein Histogramm von S-Raten und posten Sie es hier auf dem Forum??? Ich habe im Moment wirklich keine Zeit...
Meine Herren! Gibt es in diesem Forum nicht einen Mann mit einem Großbuchstaben, der die folgende Arbeit umsonst, buchstäblich aus der Großzügigkeit seiner Seele heraus, erledigen würde?
Ich brauche zu konvertieren astronomischen Ticks Ankunftszeit in einigen Archiv .csv-Datei in dezimales Format, berechnen WerteS = (X (t) - X (t-1))/deltaT für Ask oder für Bid, bauen ein Histogramm von S-Raten und posten Sie es hier auf dem Forum??? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit dafür...
Werfen Sie ein Beispiel des Archivs, ein Skript zu schreiben, wie zwei Bytes zu senden.
Werfen Sie ein Beispiel für ein Archiv, ein Skript zu schreiben ist wie zwei Bytes zu senden.
Ich habe keine... Diese muss irgendwo gefunden werden, wie z.B. bei Dukascopy etc. etc. - Ich habe einfach keine Zeit dafür...
Ich habe keine... Sie müssen sie irgendwo suchen, z. B. bei Dukascopy usw. usw. - Ich habe einfach keine Zeit dafür...
Tut mir leid, Kumpel, es ist üblich, einen eigenen Löffel zu haben.
Tut mir leid, Kumpel, es ist üblich, einen eigenen Löffel zu haben.
Werfen Sie ein Beispiel des Archivs, ein Skript zu schreiben, wie zwei Bytes zu senden.
Nikolai, hier ist das Rubel/Dollar-Archiv von der Börse.
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