Von der Theorie zur Praxis - Seite 125
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Aber man kann sich dessen nie sicher sein, da es im Devisenhandel keine Benchmark-Kurse gibt. Nehmen Sie zwei ECN-Konten bei verschiedenen Brokern/Clearinghäusern und vergewissern Sie sich, dass die Notierungen unterschiedlich sind. Sie werden keine zwei ECNs mit denselben Kursen finden.
Das ist richtig! Deshalb arbeite ich in exponentiellen Zeitskalen. Der Übergang von Makler zu Makler wird nahtlos und ohne Änderungen des Modells erfolgen.
Außerdem werde ich früher oder später den mächtigsten Programmierern hier im Forum Aufträge für die Übersetzung meines Modells in MQL-Code erteilen müssen, und wir werden einfach in derselben "exponentiellen" Sprache kommunizieren müssen :)))
Das ist ein Ja! Aus diesem Grund arbeite ich auf einer exponentiellen Zeitskala. Der Übergang von Makler zu Makler wird nahtlos und ohne Änderungen am Modell erfolgen.
Außerdem werden wir früher oder später den mächtigsten Programmierern hier im Forum Aufträge zur Übersetzung meines Modells in MQL-Code erteilen müssen, und wir werden einfach in derselben "exponentiellen" Sprache kommunizieren müssen :)))
Abgesehen von der Tatsache, dass ECN ein Automat ist.
ECN ermöglicht es Ihnen, ein Limit innerhalb des Spreads zu setzen, der Spread wird sich auf die Höhe Ihres Limits verengen. Es wird jedoch nur von den Kunden des Maklerunternehmens geladen. Außerhalb wird er als Markt auf STP gezeichnet.
In der Regel sind ECN-Konten mit Aggregatoren wie LMAX Currenex usw. verbunden.
Hier ist eine Liste von Liquiditätsanbietern mit nur einem ECN-Konto
http://www.lmax.com/
http://www.currenex.com/
http://www.integral.com/
http://www.hotspotfx.com/
http://www.cfhclearing.com/
http://www.fxcm.com/
Der DC fungiert als Aggregator all dieser Gateways für seine Kunden, und es ist möglich, einen fast vollständigen Stack auf der Grundlage dieser Anzahl von Gateways zu erstellen. Aber trotzdem wird es fast sein. Denn erstens werden die Kundenlimits als Märkte auf externer Liquidität angezeigt, und zweitens zeigt niemand die Last der einzelnen Aggregatoren an, was bedeutet, dass das offene Interesse nicht einmal annähernd berechnet werden kann. Und was für einen Austausch kann es ohne Band und OM geben?
Grüße Nikolai!
Ich muss in einfachen Worten erklären - kann das ECN-Konto wissentlich verzerrte Kurse von den Maklerunternehmen erhalten und warum brauchen sie das? Meine Meinung - sie können, und ich sehe es auf reinen Tick-Bar-Charts, deshalb arbeite ich mit exponentieller Zeit, die selbst ein ausgezeichneter Filter ist. Aber warum die Maklerfirmen das brauchen, verstehe ich nicht. Was nützt es ihnen? Schließlich ist es ihnen gleich, wie ich handele - im Minus oder im Plus, sie leben von der Provision aus den Geschäften. Warum sollten sie mich mit Müll füttern und mich gegen sie kämpfen lassen?
Grüße Nikolai!
Ich muss in einfachen Worten erklären - kann das ECN-Konto wissentlich verzerrte Kurse von den Maklerunternehmen erhalten und warum brauchen sie das? Meine Meinung - sie können, und ich sehe es auf reinen Tick-Bar-Charts, deshalb arbeite ich mit exponentieller Zeit, die selbst ein ausgezeichneter Filter ist. Aber warum die Maklerfirmen das brauchen, verstehe ich nicht. Was nützt es ihnen? Schließlich ist es ihnen gleich, wie ich handele - im Minus oder im Plus, sie leben von der Provision aus den Geschäften. Warum sollten sie mich mit Müll füttern und mich gegen sie kämpfen lassen?
Bitte beschreiben Sie die Terminologie, was bedeutet "irreführende Zitate"?
Einer wird über Thomas und der andere über Yeroma sprechen.
... Kann ein ECN-Konto wissentlich irreführende Notierungen von einem ECN erhalten?
Natürlich können sie das. Zumindest gefilterte Zitate. Ich erwähnte oben Ausführung mit 90% negativen Schlupf gegen mich auf ECN-Konto aus einem Grund, obwohl Schlupf sollte 50/50 sein.
... Warum brauchen sie es? Aber warum brauchen ECNs das - ich verstehe das nicht. Was haben sie davon? Warum sollten sie mir irgendeinen Mist auftischen und mich zwingen, gegen sie zu kämpfen?
Sie wollen diese Verzerrungen zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Die gleiche Abweichung gilt zum Beispiel für Maklerunternehmen. Auch nach der Eröffnung einer Position können die Kurse gegen den Kunden verschoben werden.
Schließlich macht es für sie keinen Unterschied mehr, wie ich handele - im Minus oder im Plus, sie leben von den Provisionen aus den Geschäften.
So erklären sie es zu Marketingzwecken, aber es entspricht nicht der Wahrheit.
Bitte beschreiben Sie die Terminologie, was meinen Sie mit "absichtlich verzerrten Zitaten"?
Andernfalls wird einer über Thomas sprechen und ein anderer über Sie.
Es ist ein Histogramm der tickwise Inkremente von Ask für AUDCAD Paar, auf Daten, die ich über Exponent nehmen.
Wenn ich die Daten einfach nach dem Eintreffen der einzelnen Ticks aufnehme, gibt es keine solche Schönheit - es gibt einige Lücken im Histogramm. Ich kann das Beispiel nicht finden - ich habe es hier in der Zweigstelle gepostet, vielleicht habe ich es in der Eile gelöscht... und jetzt kann ich keinen Beweis finden - ich habe lange mit der exponentiellen Zeitskala gearbeitet und es passt mir gut.
Natürlich können sie das. Zumindest gefilterte Zitate. Nicht umsonst habe ich oben über eine Ausführung mit 90% negativem Schlupf gegen mich auf einem ECN-Konto geschrieben, obwohl der Schlupf 50/50 sein sollte.
Dann will ich diese entstandenen Verzerrungen für meine eigenen egoistischen Zwecke nutzen. So wird zum Beispiel derselbe Ausrutscher zu Gunsten des Maklerunternehmens verwendet. Auch nach der Eröffnung einer Position können die Kurse gegen den Kunden verschoben werden.
So erklären sie es zu Marketingzwecken, aber es entspricht nicht der Wahrheit.
Wie funktioniert es für sie, wenn sie den Kunden zu dem ECN bringen?
Damit sie davon profitieren können, müssen sie sich auf die Seite eines der Kunden stellen. ECN ist ein automatisches System, das nicht bedeutet, dass die Kunden bei einer Transaktion zwischen zwei Kunden einen anderen Preis haben werden. Der Preis des Geschäfts ist auf beiden Seiten derselbe (ich habe es selbst mit ECN überprüft, als ich von verschiedenen Konten kaufte).
Dies ist das Histogramm der Tick-Inkremente von Ask auf AUDCAD Paar, auf die Daten nehme ich jetzt über Exponent.
Wenn ich die Daten einfach nach dem Eintreffen der einzelnen Ticks aufnehme, gibt es keine solche Schönheit - es gibt einige Lücken im Histogramm. Ich kann das Beispiel nicht mehr finden - ich habe es hier in einer Verzweigung gepostet, vielleicht habe ich es in der Eile gelöscht... und jetzt kann ich den Beweis nicht mehr finden - ich arbeite seit langem mit exponentieller Zeitskala und es passt mir gut.
Kann ich die grundlegenden Statistiken für dieses Histogramm erhalten?
Und die Autokorrelation?
Kann ich die grundlegenden Statistiken für dieses Histogramm erhalten?
Und die Autokorrelation?
In der beigefügten Datei - Tickdaten für Ask des AUDCAD-Paares in exponentiellen Zeitintervallen.
Die erste Spalte ist die Frage selbst
Die zweite Spalte - die Ask-Inkremente.
Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie es selbst berechnen und nachsehen.
Was haben sie davon, wenn sie Kunden gegen Kunden auf ECN ausspielen?
Damit sie davon profitieren können, müssen sie sich selbst auf die Seite eines der Kunden stellen. ECN ist ein automatisches System, das nicht davon ausgeht, dass die Kunden bei einer Transaktion zwischen zwei Kunden einen anderen Preis haben werden. Der Preis für einen Handel ist auf beiden Seiten gleich (ich habe es überprüft, als ich selbst von verschiedenen Konten aus auf ECN gekauft habe).
Wenn der Transaktionspreis auf beiden Seiten gleich ist, gibt es keinen Vorteil. Ich habe das nicht überprüft, so dass ich von einem Gewinn ausgegangen bin. Aber wie ist dann der stabile negative Schlupf zu erklären?