Von der Theorie zur Praxis - Seite 1835
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Für die "Korrelationsmatrix" müssen Sie eine topologische Ordnung erstellen (wenn ich mich in der englischen Transkription nicht irre), die natürlich auf grundlegenden Daten wie Umsatz und Bilanzen beruht.
Sie ändern sich langsam, beeinflussen aber eindeutig die Grenzen der Kursschwankungen. Ohne ein solches Element ist die gesamte Matrix nur ein Bild
Sie können versuchen, eine Kointegration zwischen Wechselkursen und Handelsbilanzen zu finden. Nehmen wir zum Beispiel den EURUSD-Wechselkurs und die Bilanzen der USA und der Eurozone. Sie können die API des lokalen Kalenders verwenden, um die Salden zu berechnen. Wir werden sie in R berechnen müssen. Wir müssen einen Weg finden, um Bilanzen und Wechselkurse auf einen "gemeinsamen Nenner" zu bringen - in "roher" Form wird das nicht funktionieren.
Ich sehe darin keinen besonderen praktischen Sinn, aber für einen Artikel (über den Kalender und die Kointegration) mag das geeignet sein.
Sie könnten versuchen, nach einer Kointegration von Wechselkursen und Handelsbilanzen zu suchen. Nehmen wir zum Beispiel den EURUSD-Wechselkurs und die Bilanzen der USA und der Eurozone. Die Salden können von der API des lokalen Kalenders übernommen werden. Wir werden sie in R berechnen müssen. Wir müssen einen Weg finden, um Bilanzen und Wechselkurse auf einen "gemeinsamen Nenner" zu bringen - in "roher" Form wird das nicht funktionieren.
Einen besonderen praktischen Sinn sehe ich darin nicht, aber für den Artikel (über den Kalender und die Kointegration) mag es geeignet sein.
Sie sind nicht kointegriert und können es auch nicht sein - der größte Teil des Umsatzes auf dem Devisenmarkt ist spekulativ und dient nicht den realen Außenhandelsgeschäften.
Und zwar nicht, um "auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen", sondern um zu standardisieren.
Schande über Sie
Sie könnten versuchen, nach einer Kointegration von Wechselkursen und Handelsbilanzen zu suchen. Nehmen wir zum Beispiel den EURUSD-Wechselkurs und die Bilanzen der USA und der Eurozone. Die Salden können von der API des lokalen Kalenders übernommen werden. Wir werden sie in R berechnen müssen. Wir müssen einen Weg finden, um Bilanzen und Wechselkurse auf einen "gemeinsamen Nenner" zu bringen - in "roher" Form wird das nicht funktionieren.
Ich sehe darin keinen besonderen praktischen Sinn, aber für einen Artikel (über Kalender und Kointegration) mag es funktionieren.
Was hat R damit zu tun... es hat mit nichts zu tun.
Sie müssen die technische Analyse (die zu 99 % auch für die durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus geeignet ist) mit dem Fundament verbinden.
Ein vernünftiger Gedanke ist, dass sich die Zinssätze zwar bewegen, aber ihre Amplituden Grenzen haben - die Handelsbilanzen und ihre Salden. Denn schließlich sind es nicht die Aktien, sondern die Währungen, an denen alles andere gemessen wird
Einige Liedausschnitte
Vielen Dank, mein Freund!
Schande über Sie
Ihre Unterschrift ist korrekt.
Was hat R damit zu tun... es hat überhaupt nichts damit zu tun.
Sie müssen die technische Analyse (die zu 99 % auch für die durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus geeignet ist) mit den Fundamentaldaten verbinden.
Ein vernünftiger Gedanke - die Zinssätze bewegen sich in einer noch unbekannten Weise, aber ihre Amplituden haben Grenzen - die Handelsbilanzen und ihre Salden. Denn es sind nicht die Aktien, sondern die Währungen, an denen alles andere gemessen wird.
Ich sehe keinen Widerspruch zwischen R und technischer Analyse. R ist notwendig, um sich nicht in der Phase der Neuerfindung des Fahrrads zu verzetteln.
Man kann versuchen, die Amplitude, die Volatilität, den Trend oder etwas anderes zu nehmen - die Hauptsache ist, dass die aus den Kursen gewonnenen Reihen "proportional" zu den Gleichgewichtsreihen sind (die zu einer begrenzten Anzahl von Zeitpunkten bekannt sind und sich langsamer ändern). Das nenne ich einen gemeinsamen Nenner.
Ich bin immer wieder erstaunt über die Kritiker des Martingals, wenn sie die primitivste Option ohne Verlustbegrenzung als Beispiel nehmen, um zu beweisen, dass der Martingal schlecht ist.
Ich bin immer wieder erstaunt über die Kritiker des Martingal, wenn sie die primitivste Option ohne Verlustbegrenzung als Beispiel nehmen, um zu beweisen, dass Martingal schlecht ist. Aber es gibt viele Varianten von TS, die eine Loserhöhung verwenden. Diejenigen, die es seit langem praktizieren, wissen, dass es mindestens Dutzende davon gibt. Die Kritiker des Martingals müssen zunächst alle diese möglichen Varianten untersuchen und mit ihren Tests arbeiten, um dann Schlussfolgerungen zu ziehen.
Ich sehe keine Widersprüche zwischen R und der Analyse. R ist notwendig, um nicht in der Phase der Neuerfindung des Fahrrads stecken zu bleiben.
Sie können versuchen, sowohl die Amplitude als auch die Volatilität, den Trend oder irgendetwas anderes zu berücksichtigen - die Hauptsache ist, dass die aus den Kursen gewonnenen Reihen mit den Gleichgewichtsreihen (die zu einer begrenzten Anzahl von Zeitpunkten bekannt sind und sich langsamer ändern) "angemessen" sind. Das nenne ich einen gemeinsamen Nenner.
Es bleiben noch ein paar Momente, um eine weitere Naivität zu sezieren.
Es bleiben nur noch wenige Augenblicke, bis ein weiteres naives Mädchen zerstückelt wird.