Station 6 - Seite 29

[[Gelöscht]]

Dr.Drain:

Danke, für die Angemessenheit :) D.h. soweit ich es verstehe, überwiegt selbst bei TP=SL bei einer großen Anzahl von Geschäften die Wahrscheinlichkeit zugunsten von TP. Haben Sie dies für eine große Anzahl von Geschäften modelliert, ich meine über 100...200 Geschäfte?

[[Gelöscht]]

Dr.Drain:

Ich beschäftige mich seit einiger Zeit damit, und mit einer Wahrscheinlichkeit von weit über 50 % ist es möglich, Änderungen der Volatilität ohne allzu große Mühe vorherzusagen. was die Bewegung sein wird und wie groß sie ungefähr sein wird. aber das Vorzeichen dieser Bewegung (nach oben/unten) ist viel schwieriger vorherzusagen, das ist eine andere Größenordnung.

Es besteht keine besondere Notwendigkeit, das Zeichen vorherzusagen. Wir können jederzeit eine Umkehrung vornehmen, indem wir das Positionsvolumen erhöhen, um die Verluste der vorherigen Umkehrungen zu kompensieren.
Die einzige Frage ist, wie schnell der Trend eintreten wird, wie viel wir bei Umkehrungen verlieren werden und wie lang der Preistrend sein wird.

[[Gelöscht]]

khorosh:

Alles wird sich irgendwie ausgleichen und alles wird gut sein.)

Es tut mir leid, Sie zu enttäuschen, aber so wird es im Durchschnitt sein. Ist Ihnen nicht auch aufgefallen, dass mein Analysealgorithmus so beschaffen ist, dass ich bei echten "Long Non-Trends", die besonders mit den von Ihnen beschriebenen Ängsten behaftet sind, nicht in den Markt einsteigen würde?

[[Gelöscht]]

DmitriyN:
Es besteht keine besondere Notwendigkeit für die Vorhersage eines Zeichens. Sie können jederzeit umkehren, indem Sie die Lautstärke der Position erhöhen

Martin. So eine Schwalbe. Das Ergebnis ist bekannt.

[[Gelöscht]]

DmitriyN:
... Haben Sie dies für eine große Anzahl von Geschäften modelliert, ich meine über 100...200 Geschäfte?

Ich "prüfe" es direkt vor Ihren Augen auf einem Demokonto :-) Ja, abgesehen von dieser für Sie sichtbaren Demo gibt es "über 200" Trades, die ebenfalls eine Wahrscheinlichkeitsübergewichtung aufweisen. Aber all das wäre egal, wenn es nicht einen Kern - die theoretische Grundlage des Algorithmus - gäbe, aus dem rein aus der mathematischen und logischen Konstruktion folgt, dass es ein Übergewicht geben muss. Wenn es so etwas nicht gäbe, würde ich selbst die überwiegende Zahl von Hunderten oder gar Tausenden von Geschäften als Zufall deklarieren.

[[Gelöscht]]

Ich möchte die Bedeutung des Swinosaurs-Filters anhand dieses Beispiels seiner Schaltung verstehen.

Ich weiß, wie Dioden, Widerstände und Kondensatoren funktionieren.
Nehmen wir an, wir geben den Close-Preis in den Input ein, was erhalten wir dann am Output? Wo liegt die mathematische und physikalische Bedeutung dieser Schaltung?

[khorosh]

Dr.Drain:
Ich muss Sie leider enttäuschen, aber im Durchschnitt wird es so sein. Ist Ihnen nicht auch aufgefallen, dass mein Analysealgorithmus so beschaffen ist, dass ich bei echten "Long Non-Trends", die besonders mit den von Ihnen beschriebenen Ängsten behaftet sind, nicht in den Markt einsteigen werde?

Sie gehen davon aus, dass Sie das Zeitintervall eines möglichen bevorstehenden, nicht aufschiebenden Trends kennen, denn Sie werden dieses Intervall nicht eingeben. Dann sollten Sie besser ein neues Thema eröffnen: "Vorhersage eines Trends ohne Umkehrung" Das wäre sehr interessant, vor allem für Liebhaber des Martingals mit Mittelwertbildung.

[[Gelöscht]]

DmitriyN:

Nehmen wir an, wir geben den Close-Preis als Input, was erhalten wir dann als Output? Wo sind die mathematischen und physikalischen Implikationen dieses Schemas?

Das Physische wird direkt gezeichnet :-))) Nehmen wir an, der Boden hat ein Potenzial von Null. Das Potenzial selbst hat bekanntlich keinen physikalischen Sinn, da es durch eine beliebige Konstante definiert ist. Der Boden ist also Null. Als Nächstes legen wir an den Eingang ein Potential an, das gegenüber der Masse positiv ist. Ein Strom fließt durch die Diode VD1. Der Kondensator ist geladen. Sie kennen die einfache Gleichung. Sie wissen also, dass die Spannung am Kondensator zu steigen begonnen hat. Das ist das Potenzial am Ausgang. Aber - natürlich mit einer gewissen Verzögerung. Ein vorübergehender Prozess. Die Zeitkonstante wird durch R1 bestimmt (da C1 sowohl für den fraglichen Fall als auch für den Fall, dass am Eingang ein negatives Potenzial anliegt, gleich ist). Also ja, das negative Potenzial am Eingang ist dasselbe, nur dass die Zeitkonstante jetzt R2*C1 ist. Und R2 ist nicht gleich R1. Trotzdem ist es offensichtlich. Der Entladevorgang wird dem Ladevorgang physikalisch gleichgestellt. Aus der Schaltung ist dies ersichtlich. Wenn dem so ist, ist es einfacher, den µl-Code, den der Autor geschrieben hat, nicht zu verstehen und einfach die Gleichungen für die Ladung, den Strom und die Spannungen für dieses Schema auf ein Blatt Papier zu schreiben und zu berechnen, was dabei herauskommen wird. Schreiben Sie selbst einen Code und füttern Sie ihn mit dem Eingangspreisdiagramm. Es ist für mich sogar einfacher, als die Berechnungen des Autors zu verstehen (was ich nicht getan habe und anfangs nur mit diesem Bild zufrieden war, als ich es las).

[[Gelöscht]]

DmitriyN:

Was haben wir dann davon?

eine kurve mit einer nichtlinear verteilten verzögerung gegenüber dem eingangssignal. das ist das interesse. es handelt sich also um ein nichtlineares filter. das ist bereits ein fortschritt gegenüber linearen oder linearen filtern mit sich langsam ändernden charakteristika. für ein solches filter gibt es bereits keine AFC und FFC mehr. Es ist schon schamanistisch, wenn man versucht zu verstehen, was sich am Ausgang in Form von linearen Filtern befindet (zumindest in der Definition von "lag"), obwohl die Schaltung primitiv ist.

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khorosh:
Sie gehen davon aus, dass Sie das Zeitintervall einer möglicherweise bevorstehenden Trendwende kennen, weil Sie nicht in diesem Intervall einsteigen werden.

Ich gehe nicht davon aus. Und ich weiß es nicht. Aber ich kann es in dieser Geometrie sehen: der Preis wird nicht stark ruckeln, sondern schnell nach unten gehen, ohne zu ruckeln - das heißt, mein Filter ist unten und der Preis ist unten und ruckelt schwach um ihn herum. Und warum sollte ich den Markt betreten? Wenn ein solches Muster endet, dann werde ich eintreten.