Station 6 - Seite 22
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Ist diese Person aus Donezk? Universität Donezk? Aleksandr Vladimirovich? Ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen. Ich kenne seine Arbeiten, ich meine synthetische gleitende Durchschnitte, ZPMAs aller Art. Und ich habe in ihnen nichts gesehen. Es ist fantastisch, aber es ist wahr. Er nahm Anstoß an mir und beantwortete meine E-Mails nicht mehr.
Er selbst hat nicht wirklich viel kommuniziert. Er verwies lediglich auf seine verschiedenen Werke. Hier ist ein Beispiel:
Ausführlichere Informationen finden Sie in meinem Artikel "Optimierung von Algorithmen der gleitenden Mittelwertbildung ohne Verzögerung" in den Proceedings der Nationalen Technischen Universität Donezk, Reihe "Informatik, Kybernetik und Computertechnik", Ausgabe 11 (164), 2010.
Ich habe auch mit seinem Masterstudenten gesprochen, der bei demselben Betreuer seine Masterarbeit schreibt. Er stimmte sogar zu, dass das Wichtigste nicht in den Artikeln beschrieben wird und das Wichtigste ist, dass sie es niemandem erzählen würden, aber sie suchen einen Investor. :-)
Die Autoren nieten ihre Artikel, ohne zu verstehen, was sie da tun.
Der Algorithmus dort ist linear durch die Eingabe. Aber es gibt keine Wunder; wir haben es mit einem gewöhnlichen FIR-Filter zu tun, aber seine Implementierung ist knifflig. Aber im linearen Fall können Sie immer Klammern öffnen. Sie beschreiben einfach eine neue Methode der Synthese von gewöhnlichen linearen FIR-Filtern. Das ist alles, es gibt keinen Geruch von Unverzögerlichkeit und kann es auch nicht geben. Ich habe geschrieben, dass es ein solches Theorem gibt. An diesem Punkt hielt er den Mund und äußerte sich nicht zu den offenen Klammern.
Die Rückwärts- und Vorwärtsmittelung allein gleicht keine Verzögerung aus, nicht einmal "teilweise". Das Ergebnis von Yurick, auf das sie sich berufen, ist nicht auf die Verwendung von Vorwärts- und Rückwärtsmittelung zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, dass sein Algorithmus in seiner Eingabe nicht-linear ist. Er verwendet ein "Pre-Prediction-Final Averaging"-Schema, d.h. einige Annahmen über die Art des Signals. Das ist offensichtlich. Es muss a priori ein "geheimes Wissen" über das Signal vorhanden sein. Dies ist die Essenz der vollständigen Analogie der nichtklassischen Spektralanalyse und ihrer Fähigkeit, das "Unsicherheitsverhältnis" zu knacken. Der Entwurf eines nichtlinearen Filters sollte nicht mit der Mittelwertbildung beginnen, sondern damit, welche Eigenschaften des Eingangssignals wir vernünftigerweise annehmen können.
Übrigens stimmte auch Smirnow selbst in einem seiner Briefe zu, dass den Artikeln angeblich das Wichtigste fehlt :-)))
"Hallo, *****! ***** ist tatsächlich mein Masterstudent. Mehr als das, was er Ihnen gesagt hat, konnte er jedoch nicht sagen. Sein Spezialgebiet ist die Wirtschaftskybernetik. Er hat keine Filtertheorie studiert, ist nicht mit der Spektralanalyse vertraut usw. In der Tat ist er kein schlechter Programmierer und auch ziemlich ehrgeizig. Ich habe diese Methoden seit 7 (!!!) Jahren entwickelt. Viele meiner Diplomanden und Doktoranden haben diese Arbeit "blind" erledigt, ohne das Wesentliche der anstehenden Aufgaben zu verstehen. Warum ist das so? Ganz einfach, weil es für sie unmöglich war, es zu verstehen. Vor etwa 12 Jahren "erwischte" mich einmal der Chef eines Privatunternehmens mit seinem Geschrei über die Qualität der Indikatoren von Mark Juric. Danach habe ich angefangen, an dem Thema zu arbeiten. Warum verrate ich nicht alles? Meine Bemühungen tun mir einfach leid. Wir legen keinen Wert auf intellektuelle Produktion. Der eine hat jahrelang gearbeitet, und der andere will alles in 20 Minuten lernen. Und er wird einen Erfinder für einen "Trottel" halten und sich selbst für einen Mann, der zu leben versteht."
OK, Sie sind nicht verwandt, aber Sie wissen von der Existenz des jeweils anderen.
Welches "geheime Wissen" über das Signal a priori nutzen Sie also aus? Von welchen Eigenschaften des Eingangssignals gehen Sie vernünftigerweise aus?
Viele Dinge können angenommen werden. Ein Beispiel ist eine der trivialen Annahmen, die jeder kennt:
Preiserhöhungen sind weißes Gaußsches Rauschen. Manchmal wird angenommen, dass der GVH der Logarithmus der Preissteigerungen ist. Beim Forex ist es dasselbe, da der dynamische Bereich der Preise im Mittelungsintervall gering ist. Aus diesem Modell ergibt sich eine Eigenschaft des Spektrums: Es fällt als 1/f. Diese Eigenschaft kann zum Entwurf eines Filters verwendet werden. Für den Entwurf eines gewöhnlichen linearen Filters gilt sogar: Es ist nicht notwendig, eine große Unterdrückung der hohen Frequenzen anzustreben, sie sind ohnehin gering. In der Praxis ist dies jedoch wenig sinnvoll (da die Preisschritte nicht BHP sind :-)) ), aber man kann viele Dinge annehmen.
Nochmals. Der Filter ist eine Blackbox. Ich habe nicht vor, über den Filter zu diskutieren. Ich demonstriere das Handelssystem und die Realität des Überwiegens der Wahrscheinlichkeiten.
Dr. Drain ist offensichtlich zu MathCade gewechselt, um seinen Filter zu einem Koordinatensystem für den "Preis" zu machen. Was er nicht weiß, ist, dass der Preis nichts über seinen Filter weiß und es ihm daher egal ist, ob er zu ihm zurückkehrt oder nicht.
Wäre der Kursstrom ein "reiner Zufallsprozess", hätte man schon lange aufgegeben, effiziente Handelsalgorithmen zu entwickeln. Ich verstehe also nicht wirklich, was "mit einem reinen Zufallsprozess arbeiten" bedeutet. Siehst du es dir an? Was kann man sonst damit machen? Die Nicht-Zufälligkeit ist schon bei den trivialsten Ideen offensichtlich. Wäre der EURUSD beispielsweise "zufällig", könnte er längst nicht mehr bei 1,25 liegen, sondern z.B.. 0,1 oder 10. Das ist jedoch nicht der Fall. Es gibt Mechanismen (und zwar sehr starke, die die Art der Ereignisse bestimmen), die die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern (und der Wechselkurs ist ein Handelsvorteil) effektiv so ausbalancieren, dass starke (z. B. mehrmals im Jahr) Änderungen der Verhältnisse praktisch unmöglich sind. Es sei denn, es handelt sich um ein winziges, von der Außenwelt abgeschottetes System (z. B. Belarus). Dann können die Einheimischen alles Mögliche tun, zum Beispiel sagen, dass der Tugrik morgen 100 Mal billiger sein wird. Da es Mechanismen gibt, die solche Tendenzen, die bei Zufallsprozessen leicht realisierbar sind, unmöglich machen, ist es offensichtlich, dass der Prozess nicht zufällig ist. Das ist genug. Obwohl es möglich ist, dies streng mathematisch zu begründen, zum Beispiel durch Betrachtung der Eigenschaften von ACF. Aber auch hier ist die Berechnung des ACF aus einer kurzen Stichprobe ein schwieriges Unterfangen. Und so weiter.
Zu C4: "Bis er merkt, dass der Preis nichts über seinen Filter weiß und es ihm daher egal ist, ob er ihn zurückbekommt oder nicht ".
Heh. Sie sind es, der noch nicht verstanden hat, dass der Preis per Definition um den Filter herum schwanken muss. Wenn Sie durch das Wort "Preis muss" verwirrt sind und "schuldet niemandem etwas" schreien wollen, dann verstehen Sie die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung nicht. Hinweis: Der Filter ist eine Ableitung des Preises.
Heh. Sie haben noch nicht verstanden, dass der Preis per Definition um den Filter herum schwanken muss. Wenn Sie durch das Wort "Preis muss" verwirrt sind und "niemandem etwas schulden" schreien wollen, dann haben Sie den Zusammenhang von Ursache und Wirkung nicht verstanden. Hinweis: Der Filter ist eine Ableitung des Preises.
Nicht überzeugend. Alles, was Sie sagen, ist zu 100 % auf denselben MACD anwendbar. Das funktioniert nicht. Erklären Sie den Menschen also ohne Demagogie, was das Besondere an Ihrer Theorie ist. Bislang handelt es sich nur um Unlogismen und "Postulate", deren Grundlage unklar ist.
Nicht überzeugend. Alles, was Sie sagen, ist zu 100 % auf denselben MACD anwendbar. Das funktioniert nicht.
Nicht überzeugend. Alles, was Sie sagen, ist zu 100 % auf denselben MACD anwendbar. Das funktioniert nicht. Erklären Sie den Menschen also ohne Demagogie, was das Besondere an Ihrer Theorie ist. Bislang handelt es sich nur um Unlogismen und "Postulate", deren Grundlage unklar ist.