lernen, wie man Geld verdient Dorfbewohner [Episode 2] ! - Seite 202
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О! Cenk! Ich werde es mir ansehen...
Wäre es möglich, da Sie Zeit und Lust haben, neben der "kosmetischen", wie Sie schreiben :-), eine COSMIC-Variante mit den von Ihnen IMHO festgelegten Werten der externen Variablen zu erstellen? Ich würde sie auch bei meinen Geboten auf micro-real einsetzen! Ich danke Ihnen.
Und die Essenz des Vorschlags ist gut zusammengefasst in der charakteristischen "Raum" - zwischen den beiden Optionen "Abgrund" der Zeit verbracht.
Ich habe im Code eines anderen eine einfache Optimierung vorgenommen (dort muss ich zumindest das Los normalisieren und die Werte mehrerer Variablen speichern, die in die EquityStop-Operation involviert sind), und meine Codes sind mit anderen Systemansätzen aufgebaut - auf eine andere Art.
Sie kennen Ihre eigenen Codes - kommentieren Sie die Parameter aus, die Sie nicht benötigen.
"Kosmetik" habe ich als Veranstaltung "zur Entlastung des Gehirns" gemacht ("nach Lenin" - zur Erholung in einer Bibliothek). :)
Und das Wesen des Vorschlags ist gut in dem Merkmal "kosmisch" zusammengefasst - zwischen diesen beiden Optionen gibt es eine "Kluft" von Zeit verbracht.
Ich habe im Code eines anderen eine einfache Optimierung vorgenommen (dort muss ich zumindest viele Werte mehrerer Variablen normalisieren und speichern, die an der EquityStop-Operation beteiligt sind), und meine Codes sind mit anderen Systemansätzen aufgebaut - auf andere Weise.
Sie kennen Ihre eigenen Codes - kommentieren Sie die Parameter aus, die Sie nicht benötigen.
Ich verstehe. Ich danke Ihnen. Ich werde mich damit befassen. Ich habe mir den Code für dieses Programm noch nicht angesehen. Ich habe nur die Werte der externen Variablen optimiert und sie in Trades auf verschiedenen Instrumenten und TFs eingesetzt.
Es ist bereits an der Zeit, alles neu zu optimieren.
Das ist der Fall, mit Anschlägen.
Ich verstehe nur nicht, warum UseTrailing=false ist und die Haltestellen verschoben werden.
Gibt es noch etwas anderes?
Ja, und zwar mit Haltestellen.
Ich verstehe nur nicht, warum UseTrailing=false und die Haltestellen verschoben werden.
Gibt es noch etwas anderes?
Der Berater ändert die Einsätze.
Ja, ich bin jetzt schon überhitzt))
Ich verstehe. Ich danke Ihnen. Ich werde es mir ansehen. Ich habe mir den Code für dieses Programm noch nicht angesehen. Ich habe nur die Werte der externen Variablen optimiert und sie in Trades auf verschiedenen Instrumenten und TFs eingesetzt.
Es ist bereits an der Zeit, alles neu zu optimieren.
Und wenn man das Prinzip ändert, wie die Losgröße einer Gewinnreihe gebildet wird, ist das Bild noch schöner:
Und wenn man das Prinzip ändert, wie die Losgröße einer Gewinnreihe gebildet wird, ist das Bild noch schöner:
Und wenn Sie das Prinzip der Losgrößenbildung bei Gewinnreihen ändern, wird das Bild noch schöner:
Warum nicht dasselbe Prinzip auf H1 anwenden?
Es wird mehr Gewinn geben ...
Ich habe den Verlauf auf 3,5 - 20 Minuten auf einem älteren Laptop optimiert.
Versuchen Sie folgendes Experiment (ich habe schon mehrmals danach gefragt, aber niemand ist auf die Idee gekommen): Wenn eine martingianische Serie beginnt, sollten Sie nur das Ergebnis des ersten Eintrags fixieren, oder nur das des zweiten oder dritten... (Sie müssen virtuelle Trades bilden) In diesem Fall wird das gesamte aktuelle Ergebnis in Komponenten zerfallen, die aus dem ersten Eintrag, dem zweiten usw. - die Summe der Einträge sollte ein aktuelles Ergebnis ergeben und ich denke, es wird sichtbar sein, wo alles gebildet wird Gewinn