Auf der Suche nach Marktmustern - Seite 47
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joo, Ihre Erfolge oder Misserfolge bei der Vorhersage können nicht die Grundlage für "Mantras sind lästig" oder Witze wie "Sie sind auch ein Milliardär" oder Hinweise auf mythische Beweise sein. Das ist mir scheißegal, aber die Form ist kategorisch, was den Thread sicher nicht konstruktiv macht. Kommunikation ala Swinosaurs))).
Meine Herren, jemand hat von Take Profits und Stop Losses gesprochen. Meine Vision ist wie folgt... Ich werde Ihnen zunächst einige experimentelle Daten geben.
Hier haben wir:
(1) TP = SL. In diesem Fall ist der durchschnittliche kontinuierliche Gewinn (MTB) gleich 2 und der Verlust (SL) = 2. Maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Siegen (MCG) = 11, Niederlagen (MCL) = 9.
2 TP = 2*SL. Dann ist SNV = 1, SNP = 3, MSV = 5, MSL = 15.
3. TA = 3*SL. Dann ist SNV = 1, SNP = 4, TPL = 4, TPL = 17.
4. TA = 4*SL. Dann ist SNV = 1, SNP = 5, MNV = 3, MNP = 29.
Es gibt also ein praktisches Muster für die Anzahl der Ergebnisse. Mit steigendem TP nimmt die Zahl der Verluste zu und die Zahl der Gewinne ab, während die Summe der Gewinne steigt und die Summe der Verluste sinkt.
Wenn jemand die theoretische Theorie versteht, berechnen Sie bitte die theoretische Wahrscheinlichkeit von Ergebnissen bei diesen Verhältnissen von TP und SL in der Theorie und ohne Berücksichtigung des Spreads.
Meine Herren, jemand hat von Take Profits und Stop Losses gesprochen. Meine Vision ist wie folgt... Ich werde Ihnen zunächst einige experimentelle Daten geben.
Hier haben wir:
(1) TP = SL. In diesem Fall wäre der durchschnittliche kontinuierliche Gewinn (MTB) gleich 2 und der Verlust (SNP) = 2. Maximale Anzahl von kontinuierlichen Siegen (MVP) = 11, Durchgänge (MVP) = 9.
2 TP = 2*SL. Dann ist SNV = 1, SNP = 3, MSV = 5, MSL = 15.
3. TA = 3*SL. Dann ist SNV = 1, SNP = 4, TPL = 4, TPL = 17.
4. TA = 4*SL. Dann ist SNV = 1, SNP = 5, MNV = 3, MNP = 29.
Es gibt also ein praktisches Muster für die Anzahl der Ergebnisse. Mit steigendem TP steigt die Anzahl der Verluste und sinkt die Anzahl der Gewinne, während die Höhe der Gewinne steigt und die Anzahl der Verluste sinkt.
Wenn jemand die Theorie versteht, kann er bitte die theoretische Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse bei diesen Verhältnissen von TP und SL in der Theorie und ohne Berücksichtigung des Spreads berechnen.
die Wahrscheinlichkeiten von Ergebnissen ohne statistischen Vorteil sind direkt proportional zum Verhältnis von Stop und Take. Wenn z.B. Take/Stop=3, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinnhandels 0,25 und die Wahrscheinlichkeit eines Verlusthandels 0,75.
Dabei wird der Spread nicht berücksichtigt. Bei der Berücksichtigung der Streuung ist nicht nur das Verhältnis tp/sl wichtig, sondern auch tp/Streuung oder sl/Streuung
Die Wahrscheinlichkeit von Ergebnissen ohne statistischen Vorteil ist direkt proportional zum Stop-and-Take-Verhältnis. D.h. wenn z.B. Take/Stop=3, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinntrades 0,25, eines Verlusttrades 0,75
Dabei wird der Spread nicht berücksichtigt. Bei der Berücksichtigung der Streuung ist nicht nur das tp/sl-Verhältnis wichtig, sondern auch das tp/spread oder sl/spread.
OK, was passiert nun mit dem theoretischen Gewinn in diesem Fall... = 0?
Wenn der Take- oder Stop-Wert 0 ist, handelt es sich effektiv um einen Ausstieg direkt nach dem Einstieg. Ohne Berücksichtigung des Spreads gibt es keinen Handel, und mit ihm ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlusthandels=1 und der Verlust entspricht dem Spread
Mathemat und sein Namensvetter haben deutlich gezeigt, dass die Muster abnehmen, wenn man die TF von H1 nach unten und über H1 nach oben geht.
Bei allem Respekt für Sie und Metemat, das kann im Prinzip nicht stimmen, Sie müssen nicht einmal dem Link folgen, um den Beweis zu finden (was folgt, ist eine Reihe von rituellen Tänzen mit Knöcheln und Magayo, Geschenken und vielen Danksagungen, damit die Aussage nicht unhöflich oder rüpelhaft wirkt)
Die Wahrscheinlichkeiten von Ergebnissen ohne statistischen Vorteil sind direkt proportional zum Verhältnis von Stop und Take. Wenn z.B. Take/Stop=3, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinnhandels 0,25 und die Wahrscheinlichkeit eines Verlusthandels 0,75.
Dabei wird der Spread nicht berücksichtigt. Bei der Betrachtung des Spreads ist nicht nur das tp / sl-Verhältnis wichtig, sondern auch tp / spread oder sl / spread
das ist, pardon, das ist Blödsinn...
Neben dem tp/sl-Verhältnis sind auch ihre absoluten Werte(tp und sl) von Bedeutung.
Diese Schwankungen lassen sich leicht anhand realer Daten modellieren, und aus den Modellierungsergebnissen lassen sich einige empirische Abhängigkeiten ableiten, die jedoch für verschiedene Instrumente unterschiedlich sind.
Das hat nichts mit der Suche nach Marktmustern zu tun.
das ist, pardon, Unsinn...
Neben dem tp/sl-Verhältnis spielen auch die absoluten Werte (tp und sl) eine große Rolle.
Diese Variationen lassen sich leicht anhand realer Daten modellieren, und aus den Modellierungsergebnissen können einige empirische Abhängigkeiten konstruiert werden, die jedoch für verschiedene Instrumente unterschiedlich sind.
Das hat nichts mit der Suche nach Marktmustern zu tun.
Die Frage wurde wie folgt gestellt - ohne Streuung und auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine abstrakte Wissenschaft und SB ist ein allgemeines Modell für solche Probleme. Auf realen Daten natürlich nur reale Modellierung und mathematische Statistik.