Kann ein Experte bitte mein Ergebnis analysieren?

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HI,
Anbei das Ergebnis meines EA-Backtests.

Ich baute meine Geschichte Daten aus dukascopy Daten und es zeigt 99% Qualität.

Ich habe diesen EA selbst mit komplexen Geld-, Lot-Management-Techniken entwickelt und auch ich verwendet nur rein mathematische Entscheidungen. (keine Indikatoren verwendet)

Die Ergebnisse, die ich sehe, sind zu gut, um wahr zu sein.

Also brauche ich ein Expertenauge, um mir einige Kommentare dazu zu geben.

Jeder Handel hat SL und TP. Risiko % pro Handel ist 1% des Eigenkapitals.

Testzeitraum - 01/01/2011 bis 17/06/2011 (es gibt einige Lücken in anderen Zeitraum, so dass ich es nicht verwenden. Auch wenn ich es verwenden ist kein Problem, da ich richtige SL und TP auf Trades haben)

Beigefügt ist meine Ergebnisse Seite.

Vielen Dank im Voraus


 
Die meisten Leute mit 3-monatiger EA-Erfahrung können diese Ergebnisse mit 6-monatigen Daten duplizieren.
 
ubzen:
Die meisten Leute mit 3-monatiger EA-Erfahrung können diese Ergebnisse mit 6-monatigen Daten duplizieren.
Nun, dann muss ich wohl dumm sein, denn ich habe nie auch nur annähernd so gute Ergebnisse erzielt :-(
 

Noch u würde tatsächlich brauchen, um die Trades, die von der ea genommen, um in der Lage sein, zu analysieren, wenn es wirklich möglich ist :D.. nur von dieser Aussage, ziemlich hart :D

auch nach der Beobachtung ein wenig you`re zurück Test Zahlen, es gibt ein paar Dinge, die keinen Sinn machen.


1., u haben viel zu viele Bars in you`re Test für den Testzeitraum Sie angegeben.

2. Wenn Sie 1%/Geschäft riskieren, dann könnte Ihr maximaler Verlust 81 und nicht 181 gewesen sein.

3. von you`re zurück Test Zahlen ist offensichtlich, dass you`re Take-Profit ist die Hälfte der Stop-Loss... was darauf hindeuten würde, Sie tatsächlich gewinnen 0,5 % auf jeden Gewinn. theoretisch gesprochen, würden Sie 2 Gewinner benötigen, um einen Verlust zu kompensieren. jetzt theoretisch gesprochen, um 20 Verluste zu kompensieren Sie 40 Gewinner benötigen. Also, von 179 Gewinnern bleiben 139 übrig ....das ist alles theoretisch!!!!! ... mit 139 Trades und einem Gewinn von 0,5 % pro Trade können Sie keine Rendite von über 500 % erzielen ... Ihre Rendite liegt bei 77 % ... selbst mit 179 Trades, ohne Verluste, würde Ihr Gewinn bei 120 % liegen ... also irgendwo in Ihrem "Jeder Trade hat SL und TP. Risiko % pro Handel ist 1% des Eigenkapitals." Aussage, es ist etwas falsch . Prost

 
MickyMouse: auch nach dem Betrachten ein wenigIhre zurück Test Zahlen, gibt es ein paar Dinge, die keinen Sinn machen.


1. Sie haben vielzu viele Balken inIhrem Test für den von Ihnen angegebenen Testzeitraum.

2. Wenn Sie 1 % pro Geschäft riskieren, dann könnteIhr maximaler Verlust 81 und nicht 181 betragen.

(Korrekturen in Fettdruck)

Gut erkannt! Wenn der endgültige Kontostand lautet

Einzahlung + Nettogewinn = 1000 + 5559 = 6559

dann ist 1% auf Gewinn oder Verlust nur ein Maximum von 66 nach meinen Zahlen.

Auf meinem System ist schlechte (niedrige) Modellierqualität rosa. 90% Qualität ist meist grau mit grün am Ende. Ich kann keine 99 % erreichen.

 
dabbler:

Gut erkannt! Wenn der endgültige Kontostand lautet

Einzahlung + Nettogewinn = 1000 + 5559 = 6559

dann ist 1% auf Gewinn oder Verlust nur ein Maximum von 66 nach meinen Zahlen.

Auf meinem System ist schlechte (niedrige) Modellierqualität rosa. 90% Qualität ist meist grau mit grün am Ende. Ich kann keine 99% erreichen.

Ich wette mit Ihnen, dass ich weiß, was er verwendet ... ich muss nur herausfinden, wie :D

Es ist nicht sein EA, er hat nur einen bestehenden modifiziert ... ich muss nur herausfinden, wie....

wenn er dukaskopy Tick-Daten verwendet, ist es möglich, den Balken rot zu haben :d... das einzige, was keinen Sinn macht, ist die Anzahl der Balken.

 
MickyMouse:

Ich wette, ich weiß, was er verwendet ... ich muss nur herausfinden, wie :D

Es ist nicht sein EA, er hat nur einen bestehenden modifiziert ... ich muss nur herausfinden, wie....

wenn er dukaskopy Tick-Daten verwendet, ist es möglich, den Balken rot zu haben :d... das einzige, was keinen Sinn macht, ist die Anzahl der Balken .

Hallo Dabbler,

Zunächst einmal danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mein Ergebnis zu analysieren. Und ich bin so froh, dass ich etwas produziert habe, das mit einem bestehenden EA verglichen werden kann, den du kennst :)

aber ich möchte, dass du weißt, dass ich seit 1 Jahr an der Entwicklung dieses EAs arbeite.

Nach vielen Versuchen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Indikatoren nicht ausreichend sind. Also habe ich sie komplett ignoriert.

Ich bin einfach die Anwendung meiner eigenen MM-Technik. das ist es in ihm.

Ok jetzt, ich habe versucht, eine Menge, um die Geschichte Daten mit dukascopy wie in "Birts EA" gesagt Setup. Aber es produziert verwirrende Ergebnisse, wie Sie sehen können

Deshalb hänge ich hiermit eine 7-Tage-Testversion meines EAs an (ich hoffe, Sie respektieren meine Arbeit daran)

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie oder jemand anderes die richtigen historischen Daten hätte und meinen EA damit vergleichen und die Ergebnisse posten könnte.

Sie können die Parameter ändern, wie Sie wollen oder lassen Sie auf Standard, was ich verwendet.

Beigefügte EA wird nicht so aggressiv sein, wie das, was oben gezeigt wird. Sie können dieses Ergebnis durch Ändern der Parameter erhalten.

Angehängte EA läuft am 26-dec-11 ab


danke

 
Tut mir leid, Kumpel, die Datei stürzt auf jeder Plattform ab, auf die ich sie setze :D. Ich kann nicht testen ...
 

Vergessen Sie es, ich habe es auf trade....

Also erstens handelt Ihr Ea nur mit 4-stelligen Brokern...

zweitens ist das Protokoll voll von Fehlern in Bezug auf die Losgröße


drittens springt es von 0,2 Lots auf 64 Lots... da muss ein Fehler in der Codierung vorliegen

 

Zunächst danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mein Ergebnis zu analysieren. Und ich bin so glücklich, dass ich etwas produziert habe, das mit einem bestehenden EA verglichen werden kann, den Sie kennen :)

aber ich möchte, dass Sie wissen, dass ich seit 1 Jahr an der Entwicklung dieses EAs arbeite.

Nach vielen Versuchen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Indikatoren nicht ausreichend sind. Also habe ich sie komplett ignoriert.


Hallo!


Ich habe ordentliche Verlaufsdaten, aber der Backtest ist auch abgestürzt. Hat jemand einen Tipp, wie man dieses Problem lösen kann?

Was ist das mathematische Grundkonzept, nach dem der EA handelt? Ich bin neugierig darauf, weil ich die Idee mit den Indikatoren nach vielen erfolglosen Versuchen aufgegeben habe. Wenn Du schreibst, dass es einem bereits existierenden ähnlich ist, könntest Du vielleicht einen Link posten?


@ MickeyMouse: Wenn du deinen Backtest auf die "birts way" durchführst, hast du diese Anzahl von Balken.

 

Also unterm Strich ist, wenn Sie wirklich wollen, dass jemand in der Lage sein, es zu analysieren, setzen Sie eine Version wie die, die Sie auf you`re ersten Beitrag haben... sonst, unmöglich mate .

dieser hat 4 aufeinanderfolgende Gewinne, 4 aufeinanderfolgende Verluste mit einem Gewinnfaktor von 1,02 ... es ist deffenetly nicht funktioniert wie die im ersten Beitrag :D.

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