Handelswahrscheinlichkeit
Thema "Spiegel". Ich danke Ihnen!
Schätzung 3s.
Und Arcsinus mit doppeltem Logarithmus für jeden Punkt zu helfen.
Wenn Sie sich an das Prinzip der maximalen Wahrscheinlichkeit erinnern, könnte es funktionieren.
Die Axiomatik muss geändert werden.
;)
Schätzung 3s.
Und Arcsinus mit doppeltem Logarithmus für jeden Punkt zu helfen.
Wenn Sie sich an das Prinzip der maximalen Wahrscheinlichkeit erinnern, könnte es funktionieren.
Die Axiomatik muss geändert werden.
;)
Unter 3s versteht man 3*SCO, wenn das so ist, ist es eine Standardberechnung, so dass das Niveau unerreichbar ist, ich spreche über das Verfahren zur Erhöhung der Gewinne über die Verluste.
Der Take Profit sollte erreichbar, aber so groß wie möglich sein und der Stop Loss sollte unerreichbar, aber so klein wie möglich sein.
Der Take Profit sollte erreichbar, aber so groß wie möglich sein und der Stop Loss sollte unerreichbar, aber so klein wie möglich sein.
SL, B/S und keine TP. Und welche Größe, wo und wann man sie platziert, öffnet und schließt, bleibt jedem selbst überlassen und hängt von vielen Faktoren ab.
Wenn Sie strikt nach SL oder TP aussteigen, werden Sie verlieren, denn im besten Fall gewinnen Sie nichts und im schlimmsten Fall erleiden Sie Verluste,
Ich spreche nicht über die Praxis des Handels, sondern über die Theorie, deshalb ziehe ich für das Experiment extreme Varianten in Betracht.
Ich spreche nicht über die Praxis des Handels, sondern über die Theorie, deshalb ziehe ich für das Experiment extreme Varianten in Betracht.
Für die Herren der reinen Praktiker wollen wir das Problem in eine Schritt-für-Schritt-Analyse umformulieren:
Geben Sie einen EA mit einem zufälligen Einstieg an und setzen Sie zunächst den gleichen Stopp und Gewinn.
Iteration 1 - der Markt hat einen Schritt in Richtung Gewinn gemacht Wahrscheinlichkeiten haben sich geändert, lassen Sie uns die Wahrscheinlichkeiten verringern und ziehen SL bis zum Markt.
Iteration 2 - der Markt hat einen Schritt in Richtung des Stopps gemacht, die Wahrscheinlichkeiten haben sich geändert, wir skalieren die Wahrscheinlichkeiten und ziehen den SL auf den Markt hoch.
Wenn wir entweder den Gewinn oder den Stop-Loss auf den Markt ziehen, werden sich die Wahrscheinlichkeiten immer ausgleichen und dieser Handel wird ein Null-Ergebnis liefern.
Um ein günstiges Ergebnis zu erzielen, müssen wir die Wahrscheinlichkeit verschieben, d. h. eine Seite langsamer ziehen als die andere.
Wie verändert sich die Wahrscheinlichkeit, wenn TP langsamer gezogen wird als SL?
Geben Sie einen EA mit einem zufälligen Einstieg an und setzen Sie zunächst den gleichen Stopp und Gewinn.
Iteration 1 - der Markt hat einen Schritt in Richtung Gewinn gemacht Wahrscheinlichkeiten haben sich geändert, lassen Sie uns die Wahrscheinlichkeiten verringern und ziehen SL bis zum Markt.
Iteration 2 - der Markt hat einen Schritt in Richtung des Stopps gemacht, die Wahrscheinlichkeiten haben sich geändert, wir skalieren die Wahrscheinlichkeiten und ziehen den SL auf den Markt hoch.
Wenn wir entweder den Gewinn oder den Stop-Loss auf den Markt ziehen, werden sich die Wahrscheinlichkeiten immer ausgleichen und dieser Handel wird ein Null-Ergebnis liefern.
Um ein günstiges Ergebnis zu erzielen, müssen wir die Wahrscheinlichkeit verschieben, d. h. eine Seite langsamer ziehen als die andere.
Wie verändert sich die Wahrscheinlichkeit, wenn TP langsamer gezogen wird als SL?
Urain >>:
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит.
Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку.
Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку.
Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход.
Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую.
Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит.
Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку.
Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку.
Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход.
Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую.
Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?
ITERATION 1 und darunter... Wer sagt, dass die Wahrscheinlichkeiten gleich sind?
Wie kam es zu dieser Hypothese?
Ich fürchte, das Recht auf einen Avatar ist nur von kurzer Dauer...
aber ich werde es für eine Weile hinausschieben.
Brücke von der Mitte zum...
wenn Sie mich fragen.
aber ich werde es für eine Weile hinausschieben.
Brücke von der Mitte zum...
wenn Sie mich fragen.
Dateien:
Urain писал(а) >>
Für die Herren der reinen Praktiker formulieren wir das Problem in eine Schritt-für-Schritt-Analyse um:
Wir haben einen EA mit zufälligem Einstieg, anfangs setzen wir gleich Stopp und Gewinn.
Iteration 1 - der Markt hat einen Schritt in Richtung Gewinn gemacht Wahrscheinlichkeiten haben sich geändert, lassen Sie uns die Wahrscheinlichkeiten verringern und ziehen SL bis zum Markt.
Iteration 2 - der Markt hat einen Schritt in Richtung des Stopps gemacht, die Wahrscheinlichkeiten haben sich geändert, wir skalieren die Wahrscheinlichkeiten und ziehen den TP an den Markt.
Wenn wir nun den Gewinn und dann den Stop-Loss auf den Markt ziehen, werden sich die Wahrscheinlichkeiten immer ausgleichen und dieser Handel wird ein Nullergebnis liefern.
Um ein günstiges Ergebnis zu erzielen, müssen wir die Wahrscheinlichkeit verschieben, d. h. eine Seite langsamer ziehen als die andere.
Wie verändert sich die Wahrscheinlichkeit, wenn TP langsamer als SL bewegt wird?
Für die Herren der reinen Praktiker formulieren wir das Problem in eine Schritt-für-Schritt-Analyse um:
Wir haben einen EA mit zufälligem Einstieg, anfangs setzen wir gleich Stopp und Gewinn.
Iteration 1 - der Markt hat einen Schritt in Richtung Gewinn gemacht Wahrscheinlichkeiten haben sich geändert, lassen Sie uns die Wahrscheinlichkeiten verringern und ziehen SL bis zum Markt.
Iteration 2 - der Markt hat einen Schritt in Richtung des Stopps gemacht, die Wahrscheinlichkeiten haben sich geändert, wir skalieren die Wahrscheinlichkeiten und ziehen den TP an den Markt.
Wenn wir nun den Gewinn und dann den Stop-Loss auf den Markt ziehen, werden sich die Wahrscheinlichkeiten immer ausgleichen und dieser Handel wird ein Nullergebnis liefern.
Um ein günstiges Ergebnis zu erzielen, müssen wir die Wahrscheinlichkeit verschieben, d. h. eine Seite langsamer ziehen als die andere.
Wie verändert sich die Wahrscheinlichkeit, wenn TP langsamer als SL bewegt wird?
Im Allgemeinen kann dies nur für Abstraktionen wie Random Walks oder - spezifischer - SB mit einem Trend getan werden.
Bei reinen SB sind die Wahrscheinlichkeiten umgekehrt proportional zu den Längen sl und tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - ohne Berücksichtigung der Spanne
Bei SB mit einem Trend wird es komplizierter und hängt auch von der Trendkomponente und der Streuung (Volatilität) ab.
Avals >>:
в общем виде это можно только для абстракций типа случайного блуждания посчитать, ну или более частные - СБ с трендом.
Для чистого СБ вероятности будут обратно пропорциональны длине до sl и tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - без учета спреда
Для СБ с трендом все будет сложнее и зависит так же от трендовой составляющей и от дисперсии(волатильности).
Können Sie die SB mit einem Trend erläutern?
Ein wichtiges Thema, wenn Sie mich fragen.
Ein wichtiges Thema, wenn Sie mich fragen.
avatara писал(а) >>
Im einfachsten Fall, wenn z.B. eine falsche Münze als Trend verwendet wird (Wahrscheinlichkeit von Kopf<> Wahrscheinlichkeit von Zahl), reduziert sich das Problem auf ein "Troublemaker's Problem". Endgültige Formeln für die Berechnung der Gewinnwahrscheinlichkeiten eines Spielers und in unserer Erklärung die Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen von TP und SL sind z.B. angegeben: https: //www.mql5.com/go?link=http://ilib.mirror1.mccme.ru/djvu/bib-kvant/teorver.htm S.129-130Können Sie die SB mit einem Trend erläutern?
Das ist ein heißes Thema, wenn Sie mich fragen.
Das ist ein heißes Thema, wenn Sie mich fragen.
wobei 
a und b die Entfernungen zu TP und SL sind
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daher die Formulierung des Problems bzw. des vorher festgelegten Problems Zeit_Offen|Richtung|Schließzeit
wird zu Eröffnungszeitpunkt|Richtung|(TP und SL setzen).
Nun der Knackpunkt der Frage: Was ist besser: ein kleiner_Stop-Loss|großer_Einsatz-Gewinn oder ein kleiner_Einsatz-Gewinn|großer_Stop-Loss ?
Theoretisch gilt: Je kleiner die Entnahme, desto geringer der Verlust oder Gewinn (bei Abweichungen),
aber je weiter die Ebene entfernt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie mit kumulativen Mitteln erreicht werden kann.