Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 2

 
fxsaber:

Die Marktmuster ändern sich nicht in den Fällen, in denen

  • Multiplikation der Symbolpreise mit einer Konstante ungleich Null.
  • Symbol flip (1/Symbol
)

Folglich sollte der korrekte TS identische Handelssignale liefern, wenn er auf einem beliebigen benutzerdefinierten Symbol ausgeführt wird, das von der oben beschriebenen ursprünglichen Aktion abgeleitet ist.


Wir haben zum Beispiel den EURUSD genommen. Wir ließen den TS laufen und erhielten eine Reihe von Einträgen.

Dann haben wir das Symbol 100/EURUSD erstellt. Dann haben wir den TS laufen lassen. Die Einträge sollten mit den ursprünglichen Einträgen übereinstimmen.


Wenn dies nicht der Fall ist (99 %), ist der TS nicht korrekt geschrieben.


Wie TS auf Symbole reagieren soll, die bis zu einem gewissen Grad genommen werden, habe ich noch nicht herausgefunden.

Haben Sie eine Bestätigung für Ihre Annahme gefunden (was in dem Zitat hervorgehoben ist)?

Wenn sich die ursprüngliche Prämisse in der Praxis nicht bestätigt, dann sind alle folgenden Schlussfolgerungen von vornherein ausgeschlossen

 
fxsaber:

Die Marktmuster ändern sich nicht in den Fällen, in denen

  • Multiplikation der Symbolpreise mit einer Konstante ungleich Null.
  • Symbolumkehr (1/Symbol).

Als Schlussfolgerung sollte der richtige TS identische Handelssignale liefern, wenn er auf einem beliebigen benutzerdefinierten Symbol ausgeführt wird, das von der oben beschriebenen ursprünglichen Aktion abgeleitet ist.

Wir haben zum Beispiel den EURUSD genommen. Wir ließen den TS laufen und erhielten eine Reihe von Einträgen.

Dann haben wir das Symbol 100/EURUSD erstellt. Dann haben wir den TS laufen lassen. Die Einträge sollten mit den ursprünglichen Einträgen übereinstimmen.


Wenn dies nicht der Fall ist (99 %), ist der TS nicht korrekt geschrieben.


Wie TS auf die bis zu einem gewissen Grad erhobenen Symbole reagieren soll, verstehe ich nicht.

Wie kommst du darauf, dass der TS falsch sein könnte? Kannst du mir ein Beispiel im Studio für eine echte Strategie geben?
 
Maxim Kuznetsov:

Haben Sie eine Bestätigung für Ihre Hypothese gefunden (was in dem Zitat hervorgehoben wird)?

Das ist keine Hypothese, das ist eine wahre Aussage.

Wenn die ursprüngliche Prämisse durch die Praxis nicht bestätigt wird, sind alle Schlussfolgerungen, die sich aus ihr ergeben, überflüssig.

Hier ist keine Praxis ausgeschlossen.

 
fxsaber:

Dies ist keine Hypothese, sondern eine wahre Aussage.

Von einer Praxis kann hier keine Rede sein.

Wie kommen Sie darauf, dass es wahr ist?

Wenn man es als Wunsch ansieht, dann JA, ein normaler Wunsch... bei allen größenordnungsnahen Themen geht es um Gewinne.

 
fxsaber:

Dies ist keine Hypothese, sondern eine wahre Aussage.

Hier ist keine Praxis ausgeschlossen.

Was ist der Sinn dieser wahren Aussage? Wenn Sie es nicht in der Praxis getestet haben?
 
DARYIA SHAPOLOVA:
Und was macht Sie denken, dass die TS nicht korrekt sein wird, können Sie mir ein Beispiel im Studio auf eine echte Strategie geben?

Wo ist Ihr Beispiel? - hat die Suche nicht gefunden

ZS: EA unter MT4 mit Tester Gral sofort gefunden, Monitoring anzeigen

 
Maxim Kuznetsov:

Wie kommen Sie darauf, dass das stimmt?

Stellen Sie sich vor, Sie haben kein EURUSD-Symbol, aber Sie haben USDEUR. Was hat das Marktmuster zwischen den beiden Währungen (EUR und USD) mit einem klassischen oder umgekehrten Verhältnis des Wertes dieser Währungen zu tun, der in Ihr Terminal umgerechnet wird?

 
fxsaber:

Stellen Sie sich vor, Sie haben kein EURUSD-Symbol, aber Sie haben USDEUR. Was hat das Marktmuster zwischen den beiden Währungen (EUR und USD) damit zu tun, ob der klassische oder der umgekehrte Wert dieser Währungen auf Ihr Terminal übertragen wird?

Sie (EUR und USD) haben unterschiedliche Volumina auf dem Markt, und es gibt einen erheblichen Unterschied in der Art und Weise, wie die Lose gemessen werden und welche Budgets die Spekulanten unterhalten, in welchen Margen, wie die Swaps berechnet werden. Die Konjunkturzyklen sind unterschiedlich und die Börsen öffnen zu verschiedenen Zeiten.

Ein funktionierender EA für EURUSD ist geradezu verpflichtet, auf USDEUR zu fälschen.

 
fxsaber:

Stellen Sie sich vor, Sie haben kein EURUSD-Symbol, aber Sie haben USDEUR. Was hat das Marktmuster zwischen den beiden Währungen (EUR und USD) mit dem klassischen oder umgekehrten Verhältnis des Wertes dieser Währungen in Ihrem Terminal zu tun?

Definitiv vorwärts und rückwärts notieren, es sollte derselbe Handel sein, Multiplikation mit Koeffizienten, Addition von Koeffizienten, es ist alles dasselbe, welchen Unterschied macht der Preis 2 oder 20, es sollte definitiv keinen Unterschied geben. Was die Potenzierung betrifft, so hängt sie vom Roboter ab. Wir erhalten nicht-lineare Daten und der Roboter nimmt sie anders wahr. Es ist zwar möglich, mit nichtlinearen Verzerrungen umzugehen.

 
Maxim Kuznetsov:

EUR und USD haben unterschiedliche Volumina auf dem Markt, und es gibt einen erheblichen Unterschied in der Art und Weise, wie die Lose gemessen werden und welche Budgets die Spekulanten behalten, wie hoch die Marge ist und wie die Swaps berechnet werden. Die Konjunkturzyklen sind unterschiedlich und die Börsen öffnen zu verschiedenen Zeiten.

ein funktionierender EA für EURUSD ist praktisch verpflichtet, auf USDEUR zu fälschen.

Warum sollte es nicht auch in umgekehrter Richtung funktionieren?

Grund der Beschwerde: