Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 48
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Vierter Punkt
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.Weiter geht's ;)
ps. Wenn ein "Wohltäter" nicht versteht, warum und zu welchem Zweck diese Konstruktionen im aktuellen Experiment gemacht werden, dann soll dieser "kluge Mensch" wenigstens von dummen Spekulationen absehen - mit der Zeit wird er wahrscheinlich (?!!) eines Tages zu einem Verständnis kommen.Zunächst muss definiert werden, was ein kontrolliertes dynamisches System ist und wie es sich zum Markt verhält, der von vielen als zufällig und chaotisch angesehen wird.
Oleg, mir sind zwei Dinge aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen hilft oder nicht, aber ich werde Ihnen meine Meinung sagen.
1. Das fast völlige Fehlen von Langläufern. Dies kann auf Fehler im EA hinweisen.
2. Vollständiges Fehlen von Verlustgeschäften. Das bedeutet eine Übersimulation, aber auch, dass man (höchstwahrscheinlich) die Verwaltung effizienter gestalten kann.
Und viel Glück bei dem Experiment :) die Prozentsätze sind gut.
Das ist eine großartige Idee. Wie läuft es mit der Faltung? Der Kreis mit dem Kreuz darin, das ist es! Und es ist im Grunde ein Blockdiagramm eines digitalen Filters.... Wie wäre es mit einer einfacheren Version? Nehmen Sie z. B. einen digitalen Filter, der eine geringere Bandbreite hat. Wir lassen das ganze Rauschen weg und erhalten eine digitale CMA, oder? Ich meine, alles, was Sie brauchen, ist die Taktfrequenz eines normalen CMA. Glauben Sie, dass es eine solche Frequenz gibt?
Dies ist die Standardbezeichnung des Totalisators:
wird ein Vorzeichenwechsel für das zu subtrahierende Signal vorgenommen, der im Diagramm durch(-) oder durch Schwärzen des Addierersektors angezeigt wird.
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Was die Taktfrequenz für den CMA ---- betrifft, so ist dies keine Lösung, da jeder CMA mit seiner starr festgelegten Frequenz gebaut wird. -- Hier ist es angebracht, an das praktisch unbegrenzte Frequenzspektrum zu erinnern, d.h. an das Multifrequenzphänomen, das "Markt" genannt wird.
Oleg, mir sind zwei Dinge aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen hilft oder nicht, aber ich werde Ihnen meine Meinung sagen.
1. Das fast völlige Fehlen von Langläufern. Dies kann auf Fehler im EA hinweisen.
2. Vollständiges Fehlen von Verlustgeschäften. Dies bedeutet eine Übersättigung und auch, dass die Verwaltung (höchstwahrscheinlich) effizienter gestaltet werden kann.
Nun und viel Glück mit dem Experiment :) die Prozentsätze liefern.
Danke für die freundlichen Worte :)
Ja, alles wahr. Aber die Arbeit zur Ermittlung der Nachteile und zur Verbesserung des Algorithmus geht weiter.
1. Die Situation bei Long- und Short-Positionen ist bereits ausgeglichen und verbessert sich allmählich. Hier wirkt sich die Komplexität der Konjugation von Signalen verschiedener TFs aus.
Das Fehlen von verlustbringenden Geschäften wurde ursprünglich als notwendige Bedingung in die TS aufgenommen. Aber auch hier stehen wir vor dem Problem der Konjugation von Signalen verschiedener TFs - daher die Überschneidungen. Vor allem im Moment ist der Drawdown ziemlich groß, aber nicht kritisch - ich erwarte den Ausstieg auf der Hauptlinie in naher Zukunft ;).
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Und so sieht diese Paarung aus
Dies ist die Standardbezeichnung des Totalisators:
wird ein Vorzeichenwechsel für das zu subtrahierende Signal vorgenommen, der im Diagramm durch(-) oder durch Schwärzen des Addierersektors angezeigt wird.
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Was die Taktfrequenz für den CMA ---- betrifft, so ist dies keine Lösung, da jeder CMA mit seiner starr festgelegten Frequenz gebaut wird. -- Hier ist es wichtig, an das praktisch unbegrenzte Frequenzspektrum zu erinnern, d. h. an das Multifrequenzphänomen, das als "Markt" bezeichnet wird.
Nun, verständlich und logisch. Aber es gibt doch einen gewissen Lärm, oder?
Nun, verständlich und logisch. Aber es ist eine Art Lärm.
Auch beim Lärm ist es nicht so einfach: Was kann und sollte als Lärm gelten und was nicht?
Und es reicht nicht aus, nur die oberen Frequenzen des Spektrums abzuschneiden. Denn es geht nicht um die Beseitigung von Schussgeräuschen - das ist ganz einfach. Aber hier haben wir es mit einer Situation zu tun, in der Bursts im Betriebsfrequenzbereich auftreten - dies könnte (1) ein Wechsel von einem Modus zu einem anderen sein oder (2) ein Gegenmaßnahmensystem - im zweiten Fall haben wir eine gezielte Störung.
Auch beim Lärm ist es nicht so einfach: Was kann und sollte als Lärm gelten und was nicht?
Und es reicht nicht aus, nur die oberen Frequenzen des Spektrums abzuschneiden. Denn es geht nicht um die Beseitigung von Schussgeräuschen - das ist ganz einfach. Aber hier haben wir es mit einer Situation zu tun, in der Bursts im Betriebsfrequenzbereich auftreten - man könnte es als (1) Verschiebung von einer Betriebsart in eine andere oder (2) ein Gegenmaßnahmensystem betrachten - im zweiten Fall haben wir eine gezielte Störung.
Verstehe, ich möchte die Umsetzung noch ausprobieren und sie mit dieser vergleichen... -> was ich (bei Vorhandensein von Signalen gemäß Ihrer Argumentation) bekommen könnte und was Sie bekommen könnten.
D.h. wir haben im Grunde drei Schmalbandfilter. Habe ich es richtig verstanden?
Warum bin ich daran interessiert? Die Antwort ist einfach - ich begann die Arbeit in Forex und auf diesem Forum, weil der Lärm war mit meiner Strategie mit CMA stören)))
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
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Wir haben also im Grunde drei Schmalbandfilter. Verstehe ich das richtig?
Was meinen Sie mit "ich will"? Also, nein, das tun Sie nicht. Jede Umwandlung kann jedoch als eine Art allgemeiner Filter betrachtet werden...
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Warum bin ich daran interessiert? Die Antwort ist einfach - ich begann in Forex und auf diesem Forum, weil ich durch Lärm in meiner Strategie mit CMAs gestört wurde) ))
Offensichtlich ;)