Neuronale Netze, wie beherrscht man sie, wo fängt man an? - Seite 10

[Mihail Marchukajtes]

Das Komische daran ist, dass diese ganze Mathematik nicht viel mit Gewinnen zu tun hat. Ich habe ein paar TK gesehen, oder besser gesagt, ich habe sie selbst gemacht, aber sie haben den Markt sehr gut vorhergesagt und konnten keinen Gewinn erzielen. Wenn es um die Erzielung von Gewinnen, d.h. um das Wachstum des Eigenkapitals geht, sollten wir nicht nur die Ergebnisse des Trainings, die Parameter und Fehler des Netzes selbst berücksichtigen, sondern auch die Bedingungen, die das Signal bilden, das seinerseits optimiert werden kann und sollte. Vielleicht verstehe ich einfach nicht, was ich hier tue. Vielleicht ist für Sie der Gewinn nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache sind die besten Ausbildungsergebnisse.... korrigieren Sie mich, wenn was.....

[Mihail Marchukajtes]

Nun, das ist nur me...., um die Unterhaltung in Gang zu halten :)

[Борис]

Ja, das ist die harte Wahrheit des Lebens...
Lieber Budimir, berücksichtigen Sie in Ihrer Arbeit diesen dritten Parameter ---> den Faktor Saisonalität?

[Dmitriy]

der Faktor Saisonalität ist vorhanden, wenn es zyklische Muster des Blutdrucks gibt, denn

ist es notwendig, eine vorläufige ACF-Analyse des BP durchzuführen, und für die ersten 2 Faktoren

- Koeffizienten aus der Formel der linearen Regression (geschrieben in mql-Sprache) können hier entnommen werden.

[Prival]

budimir писал(а) >>

der Faktor Saisonalität ist vorhanden, wenn es zyklische Muster des Blutdrucks gibt, denn

ist es notwendig, eine vorläufige ACF-Analyse des BP durchzuführen, und für die ersten 2 Faktoren

- Die Koeffizienten der Formel für die lineare Regression (in mql-Sprache geschrieben) können hier ent nommen werden.

Und ACF kann hier als"Autokorrelationsfunktion" verstanden werden.

Budimir , könnten Sie anhand dieses Beispiels (es gibt ein Bild) erklären, wie Sie die Saisonalität herausrechnen (Formel, wenn es nicht zu kompliziert ist)?

[Dmitriy]

Prival >> :

Und die ACF kann hier als"Autokorrelationsfunktion" verstanden werden.

budimir, könnten Sie anhand dieses Beispiels (es gibt ein Bild) erklären, wie Sie die Saisonalität herausrechnen (Formel, wenn es nicht zu viel Mühe macht)?

Der Punkt ist, dass ich keine ACF-Analyse von BP in mql-Sprache durchführe, aber ich tue es

in StatPlus (dieses Add-on in Excel), nicht unbegründet, geben

Bildschirmfoto:

Wie Sie aus der Abbildung ersehen können, ist das in Exel installierte Add-on StatPlus in der Liste SmoothingFactor

Dieser dritte Parameter ist nicht definiert, d.h. Null, aber er kann mit der Funktion

ACF-Option dieses Add-Ins, hier ist ein Screenshot dieser Option:

Es tut mir leid, aber meine Version von StatPlus ist nicht mehr aktuell.

[Neutron]

budimir писал(а) >>

der Faktor Saisonalität ist vorhanden, wenn es zyklische Blutdruckmuster gibt

Budimir , ist dies Ihrer Meinung nach eine vielversprechende Richtung? Welcher Prozentsatz des Gewinns kann ohne Berücksichtigung der Maklerprovisionen aus der Ausnutzung der saisonalen Komponente auf den Finanzmärkten erwartet werden?

[Andrey]

Jemand soll auf meinen Beitrag auf Seite 9 antworten!!!

[Dmitriy]

Neutron >> :

Budimir, ist dies Ihrer Meinung nach eine vielversprechende Richtung? Welcher Prozentsatz des Gewinns kann ohne Berücksichtigung der Maklerprovisionen aus der Ausnutzung der saisonalen Komponente auf den Finanzmärkten erwartet werden?

Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, die saisonale Komponente zu berücksichtigen, deshalb streiche ich den dritten Faktor.

[Vladimir]

Andrey4-min писал(а) >>

Gehe ich recht in der Annahme, dass mit den Eingangsdaten die Variablen in den externen Parametern des EA gemeint sind, mit denen die Koeffizienten verglichen werden?

So sehe ich die Koeffizienten eines einfachen, auf Fraktalen basierenden Expert Advisors:

Was soll ich mit ihnen allen machen?

Die Eingabedaten für den Expert Advisor (extern ...) sind Netzkoeffizienten, Indikatorverzögerungen Per 1, 2, 3, Klassifizierungsstufen u,v, Take Profit und Stop Loss. Der Indikator (ich habe WPR als Beispiel gewählt) wird innerhalb des Expert Advisors mit iWPR berechnet.