Von der Theorie zur Praxis - Seite 598
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Je weiter ich gehe, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es sich hier um eine Zusammenkunft von mathematischen Theoretikern handelt.
Wo ist die Praxis?
Du gibst mir die Schuld, nicht wahr? Ein starker Praktiker? Er lässt sich überzeugen... Meinst du, es ist besser, unwissend zu sein, aber ein Praktiker, damit es weniger von denen gibt, die sich überzeugen lassen?
"Kluge Leute", die Unwissenheit und Ignoranz praktizieren...
Ein paar weitere interessante Umwandlungen
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Ein paar weitere interessante Umwandlungen
Nicht klug werden, mit dem Finger zeigen. (с)
Werden Sie nicht klug, zeigen Sie mit dem Finger. (с)
:)
Weitere Literatur zur BP-Filterung.
REFLEXIVE ZEITREIHENFILTERUNGDie Transformation ist aufgrund der Rückkopplung reflexiv, die zusätzliche rekurrente (reflexive) Gedächtnischarakteristika in die gefilterten Zeitreihen einführt (in den gefilterten Zeitreihen wird die Zukunft viel stärker durch die Vergangenheit bestimmt als im Original).
Weitere Literatur zur BP-Filterung.
REFLEXIVE ZEITREIHENFILTERUNGDie Transformation ist reflexiv, da durch die Rückkopplung zusätzliche rekurrente (reflexive) Gedächtnischarakteristika in die gefilterten Zeitreihen eingebracht werden (in gefilterten Zeitreihen wird die Zukunft viel stärker durch die Vergangenheit bestimmt als im Original).
Es wird nicht funktionieren, es geht nur ums Schreiben, das ist alles:
Wenn Sie alle Stufen der reflexiven Transformationen der Reihe nach aufschreiben und
alle notwendigen Vereinfachungen durchführen, am Ende immer jedes Element der Zeit
Y { y , , yn } = 1 als lineare Kombination (gewichteter Durchschnitt) darstellen
Elemente der ursprünglichen Zeitreihe { } n X x , , x = 1 :
der ganze Sinn dieser Forschung ist zu sagen, dass, wenn wir einen MACD von einem MACD... Sie erhalten den MACD trotzdem )))
Ich erinnerte mich an die erwähnten digitalen Filter in diesem Scribble;@Peters Entwicklungen waren ziemlich gut; er hat Codes in Themen gepostet und kodobase enthält auch seine Arbeiten, z.B. das Filtern aus früheren Werten
Ich habe mir das 100%-Wahrscheinlichkeitsquantil für das gleitende Fenster = 8 Stunden für GBPUSD angesehen:
Verrückt... Das heißt, im Laufe der Zeit "sehen" wir eine starke Veränderung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Preises (ich betone - des Preises, nicht der Summe der Inkremente), wenn sich das Quantil des 100%-Niveaus, das 100% der Notierungen im gleitenden Fenster abdeckt, von 1 (eigentlich liegen alle Daten innerhalb der Standardabweichung) auf 5,5 ändert.
Es ist an der Zeit, aufzuhören.
Ich habe mir das 100%-Wahrscheinlichkeitsquantil für das gleitende Fenster = 8 Stunden für GBPUSD angesehen:
Verrückt... Mit anderen Worten, im Laufe der Zeit "sehen" wir eine starke Veränderung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Preises (ich betone - des Preises, nicht der Summe der Inkremente), wenn sich das Quantil des 100%-Niveaus, das 100% der Notierungen im gleitenden Fenster abdeckt, von 1 (eigentlich liegen alle Daten innerhalb der Standardabweichung) auf 5,5 ändert.
Es ist an der Zeit, sie wieder einzuholen.
Zeit zum Nachdenken.
SO
Und GBPUSD ist sehr gut zu handeln.Ich habe mir das 100%-Wahrscheinlichkeitsquantil für das gleitende Fenster = 8 Stunden für GBPUSD angesehen:
Verrückt... Das heißt, im Laufe der Zeit "sehen" wir eine starke Veränderung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Preises (ich betone - des Preises, nicht der Summe der Inkremente), wenn sich das Quantil des 100%-Niveaus, das 100% der Notierungen im gleitenden Fenster abdeckt, von 1 (eigentlich liegen alle Daten innerhalb der Standardabweichung) auf 5,5 ändert.
Es ist an der Zeit, aufzuhören.
Es ist nicht klar, d.h. es wächst um den Faktor 5,5?
Im Durchschnitt ist das Quantil = 2,41 (es sei daran erinnert, dass bei einer Normalverteilung das Quantil von 99 % der Daten = 2,5758 für den zweiseitigen Test und 2,32 für den einseitigen Test).
Mit anderen Worten, "im Durchschnitt" handelt es sich um eine annähernde Normalverteilung.
Wenn wir jedoch einen "Ausschnitt" der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen sich bewegenden Datensatz betrachten, ist es unmöglich zu sagen, mit welcher Art von Verteilung wir es zu tun haben.
Ich wiederhole: Wir sprechen jetzt über den reinen Preis.
Das überzeugt mich mehr und mehr davon, dass es keinen Fisch im reinen Preis gibt und geben kann. Was wir brauchen, ist eine Art von umgewandeltem BP. Die Summe der Inkremente ist nur ein Spezialfall der Transformation. Es müsste etwas anderes analysiert werden...