Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 35
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-das ist auch der erste Typ.
Ich werde mich einmischen, wenn es dir nichts ausmacht, Vitaly.
Aus diesem Grund wurde das Buch von Pardo geschrieben. Es gibt viele Kriterien, so einfach ist das nicht...
Das wichtigste Kriterium ist jedoch bekannt: FN muss sich irgendwo in einem "Stabilitätsbereich" befinden, d. h. in dem Bereich, in dem kleine Änderungen der Parameter nicht zu einer drastischen Änderung des Systemprofils führen.
Ich sehe, dass das Hauptkriterium seinen eigenen Preis hat - eine gut angepasste Diagrammformel wird auch das Kriterium erfüllen. Das Kriterium "Stabilitätsbereich" ermöglicht es Ihnen, eine Anpassung zu wählen, die sich in einem bestimmten Parameterbereich stabil verhält, was intuitiv akzeptabel ist. Für mich bleibt das Problem dasselbe - haben wir es geschafft, die Parameter so eng an das Diagramm anzupassen, oder haben wir die Parameter eines echten Musters gefunden?
-Dies ist auch der erste Typ.
Warum brauchen wir zwei Arten von Ratsmitgliedern? Wir werden sie auch schreiben müssen. Ich denke, das Ergebnis wird dasselbe sein, und es wird davon abhängen, wie wir es vorbereiten.
IMHO sollten wir etwas verwenden, das auf "Perseptron" von AI (Yuri Reshetov) basiert. Es ist transparent und verständlich, und der Expert Advisor ist in der Lage, einfache Muster zu klassifizieren. Es gibt viel Platz für "Chasing", was brauchen wir sonst noch? "Was denkt sich die Meute?
Und warum? Wir warten auf die gleichen 5 Kerzenständer und schließen. Ist es wirklich notwendig, zu einer bestimmten Zeit zu öffnen?
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paukas:
Ja.
5 Kerzen. Wenn der letzte Wert größer ist als die vorherigen 4, dann ist ein Wert über dem Höchststand ein Kauf, ein Wert unter dem Tiefststand ein Verkauf.
Es gibt kein Kriterium dafür, dass kein Ausstieg möglich ist (und die zweite Art erfordert einen Ausstieg innerhalb einer bestimmten Zeit), die umgekehrte Kombination darf nicht noch einmal vorkommen, und es gibt keine zeitliche Begrenzung für den Handel.
paukas:
Und was ist der Unterschied zum zweiten Typ?
Bei der zweiten Art haben TS eine begrenzte Handelszeit und wissen im Voraus genau, wann das nächste Signal eintrifft.
Es ist unscharf, aber es ist nicht die Art von Gebiet, in dem man alles strikt in Schwarz und Weiß einteilen kann. Ich verstehe zwar die Logik einer solchen Einteilung in Typen, aber:
1. All dies ist sehr relativ und zieht sich durch das Ohr, die Vielfalt der TC und Prinzipien in ihnen verwendet wird, ist viel breiter als ihre Einteilung in "gut" und "schlecht" durch den Handel Zeit.
2. Für unsere Zwecke brauchen wir sie, soweit ich es verstanden habe, nicht. Ich schlage vor, es dem Händler/Entwickler zu überlassen, einen hoffnungslos "getriebenen" TS von einem zu unterscheiden, der nach Mustern suchen und sie nutzen kann. Mit etwas Erfahrung ist es einfach genug zu verstehen, ob der TS gesunden Menschenverstand hat oder nur mit Zahlen spielt. Nehmen wir an, dass unsere TS ;) in der Lage sind, Regelmäßigkeiten zu entdecken, wenn sie richtig eingesetzt werden. Es wird auch vorgeschlagen, dass diese Regelmäßigkeiten tatsächlich existieren.
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Im Zusammenhang mit der Branche sehe ich unsere Aufgabe als rein praktisch: zu verstehen, wie man mit der höchsten Wahrscheinlichkeit einen Satz von Parametern, eine Menge, FC oder was auch immer findet, in dem TS die Muster verwendet, für die es gebaut ist. Dies ist für mich von Bedeutung. Auch hier gibt es 2 Punkte.
а. Wie trainiert man? (Was soll trainiert werden? Wie viel soll trainiert werden? usw.)
б. Wie wird gefiltert? (Analyse der Ergebnisse).
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Bislang gibt es keine Einigung :) Hier sind einige Leute denken, zum Beispiel, dass OOS stiehlt Gewinne, andere haben erfunden, um OOS in der Ausbildung Probe und als Erklärung ziehen solche Systeme, dass ein halber Liter Cognac nicht helfen, mich zu verstehen, wie kann die Kontrolle Probe kann für die Ausbildung verwendet werden, dass es nicht seine Bedeutung verlieren würde. Ein gewisses Übermaß an ungestütztem logischem Dissens in unseren Reihen)
1) Die Antwort auf das Thema ist also gegeben, zumal der Autor selbst uns die Kenntnis der Antwort auf seine Frage gezeigt hat.
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2) Vielleicht dann zu diesem Thema zurückkehren? Schließlich wurde sie von Ihnen für diese Zwecke geschaffen, und seitdem hat sich vieles beruhigt...
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3) Die Essenz ist dieselbe. Das Wichtigste ist, dass jeder Zeitraum einen eindeutigen Namen hat.
Ich bestehe nicht auf meinem Modell. Und ich kann problemlos alles akzeptieren, was allen passt.
Eine der Varianten der universellen Klassifizierung, zum Beispiel,
d.h. nur die Vergangenheit und die Zukunft (bei jeder Gestaltung des "gegenwärtigen Augenblicks" in der Geschichte), aber gleichzeitig mit vielen Erkenntnissen.
Und das von allen verehrte OOS bleibt bestehen.
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Es ist nur nicht klar, was TheXpert in seinem linken Ärmel verbirgt?
Wie wäre es dann mit der Einführung eines eineinhalbfachen Typs? Eine zeitliche Begrenzung, aber ohne einen klaren Einstiegspunkt.
Das ist es, was ich meine, sie teilen sie nicht in einer geraden Linie in zwei Stapel auf).
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Es gibt kein Kriterium dafür, dass es keinen Ausstieg gibt (und bei der zweiten Art muss der Ausstieg innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgen), die umgekehrte Kombination darf sich nicht wiederholen, und es gibt keine zeitliche Begrenzung für den Handel.
Bei der zweiten Art von TCs gibt es ein Zeitlimit für den Handel, und der Zeitpunkt des Eintreffens des nächsten Signals ist im Voraus bekannt.
Das ist es, was ich meine, sie sind nicht in einer geraden Linie in zwei Stapel aufgeteilt).
Es ist sogar noch schlimmer. Dennoch werden die Trendbeobachter in der bisherigen Klassifizierung überhaupt nicht erwähnt. Und das ist eine ganz andere Klasse.
Oder handelt es sich nur um ein kleines Beispiel? Oder beweisen wir die Vorzüge von 2 Modellen?
Wie wäre es dann mit der Einführung eines eineinhalbfachen Typs? Eine zeitliche Begrenzung, aber ohne einen klaren Einstiegspunkt.