Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 39
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Ganz genau. Aber niemand wird uns verbieten, den TS am Ende eines jeden Musters neu zu optimieren (im guten Sinne), d.h. zu prüfen, ob sich die Muster geändert haben. So kann der Puffer an nützlichen Mustern immer größer gehalten werden als das Volumen an wechselnden Mustern. Der Vorteil des zweiten Typs gegenüber dem ersten ist die Fähigkeit, Veränderungen in den identifizierten Mustern zu beobachten und zu verfolgen. Im Falle der ersten Art ist es nicht einmal möglich, sie zu enthüllen.
Lesen Sie sorgfältiger, was Ihnen gesagt wird. Prüfen Sie, ob sie vorhanden ist.
Zweite Frage: Wie macht man das ohne Vorgeschichte?
Ich hab's.
Entschuldigung, ich denke immer noch über den ersten Fall nach.
Nun, TS des zweiten Typs garantieren keine Rentabilität in der Zukunft, ebenso wie TS des ersten Typs rentabel sein können. Der zweite Typ wurde eingeführt, um klare Kriterien und Parameter für die Optimierung zu haben und um erkennen zu können, ob ein TS angepasst oder optimiert ist, genau genommen, um Fliegen von schamlosen Koteletts zu trennen. Ganz im Gegenteil. :)
Wahrscheinlich ist dies keine schlechte Option für Typ 2, die Wahrheit steht nicht im Kodex, aber das Potenzial ist sicher vorhanden. Ich "nähere" mich immer noch einer Ausgrabung in dieser Richtung, obwohl das Thema und
ist alt, aber der Ansatz ist derselbe. Ich habe irgendwo gelesen, dass es einen Experten gibt, der sich dieses Muster zunutze macht, und deshalb habe ich die
für meine Überlegungen - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750.
Wo ist die Grenze zwischen passenden und echten Mustern?
Wenn wir den Markt betrachten, sehen wir, dass eventuell vorhandene Muster nicht parametrisch konstant sein können. Jedes System hat einen Grad an Passung und einen Grad an Regelmäßigkeit von einem oder mehreren Ereignissen.
Und das Vorherrschen der zweiten Ebene ist für die Rationalität der Handelsidee selbst verantwortlich.
Abstraktes Denken. Die Gedanken der anderen werden von Interesse sein.
Ich führe Tests an Protokollen mit einem Zeitraum von 5 Jahren durch. Bei keiner der von mir getesteten Strategien hilft ein Tweaking. Ich würde gerne wissen, wie es anderen geht?
Ich habe einen Stichprobenzeitraum von max. 4 Monaten, natürlich hängt es vom System ab, inwieweit es die Muster aus der Stichprobe in der Zukunft "behält".
Fragen:
1) Warum brauchen Sie backOOS? zusätzlicher Test, hat es jemandem geholfen?
2) Marshmallows und andere Mardas in Form von Krokodilen und ähnlichen Krabbeltieren ) sind die schlimmsten Beispiele für TS!
2) Mashkins, Macdashkins und andere Mardashkins in Form von Krokodilen und ähnlichen kriechenden Kreaturen .....
Oh, mein Gott! Mashka ist eine solche Kreatur. Es ist offensichtlich, dass sie ein Krokodil ist: ))))
1) Wozu ist backOOS gut? Ein unnötiger Test, hat er irgendjemandem etwas gebracht?
backOOS und forwardOOS sind ein und dasselbe.
Lassen Sie mich das erklären: Wenn wir nicht von "ewigen" Mustern sprechen, die immer auf dem Markt sind, sondern von einem Kommen und Gehen, dann erscheint das Muster zu einem bestimmten Zeitpunkt und geht zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Probezeit mit dem Zeitpunkt des Auftretens des Musters zusammenfällt, ist ungefähr gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Ende mit dem Verschwinden des Musters zusammenfällt. Durch die Durchführung von OOS nach der Stichprobe erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Marktmuster nicht erkannt wird. Indem wir sie vor der Probe durchführen, umgehen wir diese Harke.
Dies ist in der Tat ein sehr primitives Urteil, ein Muster entsteht nicht über Nacht und verschwindet auch nicht von heute auf morgen. Auf dem Markt gibt es immer Regelmäßigkeiten. Es gibt viele von ihnen. Vielleicht sieht es aus wie ein Haufen übereinanderliegender Sinuskurven mit einer bestimmten Tonhöhe. Noch schlimmer ist, dass es viele dieser Haufen mit unterschiedlichen Zeiträumen gibt. Mit der Auswahl der Stichprobengröße wählen wir die Periode dieser Sinuswelle aus. Nach dem Start von Sample sollte die Sinuswelle maximal auf den Sample-Zeitabschnitt fallen (dieses Muster ist am einfachsten zu erkennen). Vorne und hinten sollten Schwänze vorhanden sein. Was vorne ist, kann gehandelt werden, was hinten ist, eignet sich zum Testen.
Ich verwende nur backOOS für meinen TS, fOOS kann für Tests und Experimente verwendet werden. Im Prinzip rechtfertigt sich dieser Ansatz für mich.
Z.U. war ich nicht in der Lage, meine Gedanken klar auszudrücken, aber ehrlich gesagt, ich habe es versucht)
Wer betrachtet das Teilsystem Breakeven als integralen Bestandteil von TS?
Was ist das?
Es tut mir leid, aber Sie haben die Frage nicht verstanden - in einer solchen Assoziation von Mengen wird es unmöglich sein, Regelmäßigkeiten mit den bekannten Methoden zu identifizieren - "Figuren" werden nicht nur in der Größe unterschiedlich sein - sie werden untereinander absolut unvergleichbar sein, d.h. Sie werden sicherlich ähnliche Figuren finden, aber sie werden nur in der Form ähnlich sein, aber nicht im Inhalt.
Ich bitte um Entschuldigung, aber ich habe den Sinn der Antwort nicht verstanden.
Eine Zahl in Bezug auf den Inhalt ist was?
Normalerweise sollte die Form dem Inhalt entsprechen (dem festgelegten Verhalten des Prozesses in der Zukunft).
Und was ist das für eine Substitution - gleich aussehen!, und das Ergebnis ist wieder 25...
% des Ratens anscheinend.
;)