Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 31
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TheXpert: Пляя, давайте уже лучше про ООС.
+1 ))
Jingo:
24.01.2011 00:31
1) ergibt das beste Optimum (Parameterwahl ist eine individuelle Kunst des Beobachter-Händlers)
2) real (Rentabilität innerhalb von 5-15% der Stichprobenzeit)
3) Unvermeidliche Zukunft.
Die Verwendung von OOS im realen Handel bedeutet Gewinnverluste.
Ich möchte über das Grundstück Nr. 2 in Ihrem Bild und das 3H in meinem Horoskop sprechen.
Meine derzeitige Situation ist wie folgt:
1) Optimiert an einer Stichprobe von Dauer, z.B. 5 Monate.
2) Ausgewählt nach bestimmten FN-Kriterien (in meiner Implementierung kann es übrigens mehr als ein Satz sein).
3) Dann kommt der Moment der Wahrheit.
und hier ist dieser Abschnitt (3H) Ich habe einen extrem eng gefassten, zum Beispiel, 1 Monat.
Am Ende und erhalten das Ergebnis der Arbeit aus FN.
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Ich verstehe, dass eine starre Fixierung nicht richtig ist. Aber selbst unter diesen Umständen sind die Ergebnisse nicht enttäuschend.
Es ist geplant, die Funktionalität zu verfeinern.
Aber wie bestimmt man den Haltepunkt (das Ende des aktuellen PH)?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was richtig ist.
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Wer hat Erfahrung mit diesem Thema?
Kurzum, warum habe ich nach Typen gefragt? Für die erste Art von TK ist es unmöglich, zu optimieren und gleichzeitig eine Anpassung zu vermeiden, und für das Thema dieses Threads gibt es keine Grenze, sondern nur eine reine Anpassung.
Nur bei der zweiten Art ist es möglich, ohne Anpassungen eine angemessene Optimierung vorzunehmen. Wie ich sehe, hat niemand Interesse gezeigt - ich werde das Thema schließen.
PS Und, oh je! Zum ersten Typ gehören wahrscheinlich bis zu 90 % der Codobase-Codes.
Kurzum, warum habe ich nach Typen gefragt? Für die erste Art von TK ist es unmöglich, zu optimieren und gleichzeitig eine Anpassung zu vermeiden, und für das Thema dieses Threads gibt es keine Grenze, sondern nur eine reine Anpassung.
Nur bei der zweiten Art ist es möglich, ohne Anpassungen eine angemessene Optimierung vorzunehmen. Wie ich sehe, hat niemand großes Interesse gezeigt und das Thema ist nun geschlossen.
PS Und, oh Schreck! Der erste Typ umfasst wahrscheinlich bis zu 90 % des Codes in der Codebasis.
Andrey, Ihre Aussagen sind zu kategorisch, um sie unkommentiert zu lassen.
Die Leute schweigen, weil sie sich erst in das Thema vertiefen müssen, bevor sie etwas sagen... Und das zu Recht.
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Ich habe die folgende Einstellung zum Zeitpunkt des Handels:
- Die Ergebnisse zeigen die Werte der minimalen, maximalen und durchschnittlichen Handelsdauer unter Berücksichtigung der Wochenenden und der Anzahl der Wochenenddurchläufe, getrennt für Long- und Short-Positionen.
Und wenn der durchschnittliche Handel im Verhältnis zum Optimierungszeitraum groß ist, wird er bei der Analyse der Ergebnisse auffallen.
Kurzum, warum habe ich nach Typen gefragt? Für die erste Art von TK ist es unmöglich, zu optimieren und gleichzeitig eine Anpassung zu vermeiden, und für das Thema dieses Threads gibt es keine Grenze, sondern nur eine reine Anpassung.
Nur bei der zweiten Art ist es möglich, ohne Anpassungen eine angemessene Optimierung vorzunehmen. Wie ich sehe, hat niemand Interesse gezeigt - ich werde das Thema schließen.
PS Und, oh je! Zum ersten Typ gehören wahrscheinlich bis zu 90 % der Codobase-Codes.
Ich bin weder mit einer solchen Einteilung der TK in Klassen einverstanden, noch mit den Eigenschaften, die Sie ihnen zuweisen. Nach dieser Einteilung fallen z.B. alle TK in den ersten Typ(TK mit unbekanntem Zeitpunkt eines jeden Geschäfts im Voraus. Zu diesem Typ gehören alle TS, bei denen man nicht im Voraus weiß, wann das nächste Einstiegssignal in den Handel kommt (und ob es überhaupt kommt) und bei manchen Systemen weiß man nicht im Voraus, wann ein Ausstiegssignal kommt) und außer der Anpassung und damit der Krümmung im Optimierer taugen sie gar nichts? Aber das ist doch nicht der Fall, oder verstehe ich da etwas falsch?
Ja, es gibt TK, die anfälliger für schlechte Passung sind, es gibt weniger, aber die Sache liegt eher in der TK-Sensibilität, der "Robustheit" der Idee, der Informativität der verarbeiteten Daten, der Fähigkeit, sie mit dem erforderlichen Grad an Annäherung zu verarbeiten, usw. Aber in jedem Fall wird viel vom Lernprozess selbst und der Interpretation seiner Ergebnisse abhängen.
Und wenn Sie so geneigt sind, den Inhalt der Codebasis zu charakterisieren, könnten Sie mir ein Beispiel für einen prominenten Vertreter jeder der Klassen nennen. Ich würde gerne sehen, ob ich nicht doch etwas falsch verstanden habe.
Ich möchte in aller Bescheidenheit einige Informationen weitergeben. Ich sollte gleich sagen, dass ich weit vom Beruf des Programmierers entfernt bin, aber meine Neugier frisst mich auf, ebenso wie jeden der hier Anwesenden mit einem egoistischen Ziel. Es gibt verschiedene Bezeichnungen, aber ich würde sagen, dass es sich um einen Balken handelt, der durch seine Spanne (HL) in der vorherigen Kerze (HL) platziert wurde, d.h. ein Fading oder eine Korrektur des aktuellen Trends.Die Frage - wie oft die nächste Kerze nach dem "platziert" wird die entgegengesetzte Farbe von der ersten sein. Meine Antwort ist etwa 50/50 für die daley, mit einer Abweichung von etwa 0,3% ... Ich nahm einen anderen Zeitrahmen und bekam das gleiche Verhältnis: 45 034 Zeilen (Minuten), positive Ergebnisse - 2224 mit einem möglichen 4471. 408 / 812 Stunden für das Jahr. Daly seit 2001 - 164 / 337.
Und wieder eine Frage - was ist da los? Ist das ganze System aufgebaut und wird es wirklich künstlich generiert? Oder bin ich völlig ahnungslos, was Excel angeht :o). Ich kann das "Buch" jemandem schicken, der es sich vielleicht mal anschaut... Ich bin persönlich schockiert... Ich wollte mich nur vom Markt fernhalten und mich mit etwas beschäftigen...
Was ist die geheime Bedeutung der Informationen?
Was ist die geheime Bedeutung von Informationen?
Ich denke schon.
lasso: Die Leute schweigen, weil man sich erst in das Thema vertiefen muss, bevor man etwas sagen kann... Und das zu Recht.
Eher nein als ja. Die Menschen sind einfach still geworden und warten auf den richtigen Moment, um sich mit neuer Kraft und Ekstase in die Sünde der Fludorastie zu stürzen. Das ist, gefragt, davvecha, Pilzjäger löschen ihre Beiträge - nein, und nicht kratzen - ob sie sich nicht als Pilzjäger, oder betrachten sich stolz Pilzjäger, einer von zwei. :)
Meine Einstellung zum Zeitpunkt des Handels ist wie folgt:
- Die Ergebnisse zeigen die minimalen, maximalen und durchschnittlichen Handelszeiten unter Berücksichtigung der Wochenenden und der Anzahl der Durchläufe am Wochenende, getrennt für Long- und Short-Positionen.
Wenn der durchschnittliche Handel im Verhältnis zum Optimierungszeitraum groß ist, fällt dies bereits bei der Analyse der Ergebnisse auf.
Nahe dran, aber immer noch kalt.
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TCs, die NS verwenden, werden ebenfalls in diese beiden Typen unterteilt. Und es geht nicht um NS. Außerdem schlage ich vor, dass die Begriffe Lernen/Optimierung/Rechtssuche als Synonyme betrachtet werden sollten.
Lassen Sie uns versuchen, es gemeinsam weiter zu verstehen, wenn ich Hilfe bekomme und nicht mit verfaulten Tomaten beworfen werde.
Figar0: Ja, es gibt TK, die eher schlecht passen, es gibt weniger, aber es geht mehr um die Sinnhaftigkeit der TK, die "Robustheit" der Idee, die Informativität der verarbeiteten Daten, die Fähigkeit, sie mit dem richtigen Grad an Annäherung zu verarbeiten, usw. Aber in jedem Fall hängt viel vom Lernprozess selbst und der Interpretation seiner Ergebnisse ab.
Klingt das nicht sehr unscharf? Ich zumindest versuche, die TCs irgendwie klar in zwei Typen zu unterteilen, damit wir weiter sinnvoll kommunizieren können. Dies ist kein Vorwurf, aber es gibt mehr Fragen als Antworten. Welche TCs sind anfälliger für "schlechte Passform" und warum? Und andere Fragen. Und generell gibt es in diesem Forum (dem legendären Forum der MTS-Entwickler, dem Ort, an dem sich die besten Köpfe der Welt versammeln - wenn man nach der Globalität der Probleme urteilt, die sie lösen oder zumindest zu lösen versuchen) eine Menge Fragen, die auf das Fehlen einer klaren und eindeutigen Auslegung der Begriffe zurückzuführen sind, obwohl sie oft verwendet werden. Beispiele für gegenseitige Missverständnisse gibt es zuhauf und sind in diesem Thread zu finden.
Figar0 : Und wenn Sie so geneigt sind, den Inhalt der Codebase zu charakterisieren, könnten Sie ein Beispiel für herausragende Vertreter jeder Klasse nennen. Ich würde gerne sehen, ob ich nicht doch etwas falsch verstanden habe.
Ja, sicher.
1) Die einfachste und häufigste Beispiel für eine TS des ersten Typs, oder als Teil eines TS - die Kreuzung von MA.
2) Alle TS, die in ihrer Logik die Regeln zur Begrenzung der Zeit eines einzelnen Handels haben. Beispiel - bei der Eröffnung der Sitzung am Montag kaufen wir, wenn <Bedingung>, wir schließen es am Ende des Tages. Und ähnliche, die klare Regeln für den Ein- und Ausstieg und ein Zeitlimit für den Handel haben und bei denen im Voraus bekannt ist, wann es einen Einstieg geben wird (der Ausstieg kann während des Zeitlimits eines Handels erfolgen).
Fortsetzung folgt. Ich sehe, dass Interesse besteht, zumindest an zwei von ihnen - ja oder nein, das spielt keine Rolle, die Hauptsache ist das Interesse.