Wonach suchen alle? - Seite 17
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Wenn wir eine Eigenschaft Ci eines Objekts O haben, dann kann diese Eigenschaft nur einen numerischen Wert haben, aber ansonsten ist es nicht eine Eigenschaft, sondern mehrere - hier ist ein Beispiel dafür, was nicht eine Eigenschaft, sondern mehrere hat. Es scheint mir, dass jeder seine Gedanken durcheinanderbringt oder nicht genau ausdrückt, - aber der Punkt ist, dass die Fähigkeit zu verallgemeinern - Objekte mit denselben Eigenschaften zu kombinieren - das ist, was wir nach der Evolution brauchen. Im Prozess der Erkenntnis der Welt entdeckt der Mensch neue Eigenschaften und gibt ihnen ein Merkmal. Eine Immobilie ist also das, was der Mann sieht. Nehmen wir zum Beispiel das Wetter: Gibt es Indikatoren, mit denen sich Niederschläge mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen lassen? Ein Thermometer, ein Barometer, ein Luftfeuchtigkeitsmesser und eine Uhr (Kalender). Nun, im Grunde genommen ist keines dieser Geräte ein Indikator für die Wahrscheinlichkeit von Regen. Das heißt, eine Projektion der Eigenschaften der Welt um das Objekt der regen, keiner von ihnen ist ein Indikator. Sie sind nur Merkmale. Noch einmal: Ein Objekt ist ein Satz von Eigenschaften - wir können jede beliebige Eigenschaft auswählen und sie zu einem Objekt kombinieren. Wenn es sich beispielsweise um Luft handelt, die Feuchtigkeit, Temperatur und Druck hat, reicht es dann aus, sie als Regenwahrscheinlichkeit zu analysieren? Nein! Wir haben auch Windgeschwindigkeit, Sonneneinstrahlung, Luftzusammensetzung usw. Wo ist die Grenze, an der man im Detail aufhören muss? Wahrscheinlich im Übergang von einfach zu komplex, bis die gewünschte Genauigkeit erreicht ist. Wir müssen zwischen Indikatoren und Indikatoren unterscheiden - es gibt einen Indikator, der den numerischen Wert einiger Eigenschaften eines der Objekte widerspiegelt, aus denen das zu untersuchende Objekt besteht. Außerdem gibt es einen Indikator, der die Eigenschaften des anderen Objekts wiedergibt.
Mit anderen Worten: Es gibt Pixelfarbe und es gibt Fotoschönheit. Aber beim Übergang von der niedrigen Ebene zu einer höheren Detailebene kommen keine neuen Eigenschaften im (Alphabet der niedrigeren) Ebene hinzu - das ist die Fähigkeit des Menschen zur Verallgemeinerung.
Aber wenn die grundlegenden (atomaren) Eigenschaften nur wenige sind, müssen sie analysiert werden, aber man kann sie nicht als Indikatoren für die Eigenschaften des Alphabets der höheren Ebene bezeichnen.
Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - по средней цене ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
1. Eine Zeitreihe hat KEINE Ableitung - nicht nach irgendeiner HIS-Definition in der Mathematik. Wenn Sie eine andere Definition der Ableitung haben, geben Sie sie mir bitte, Bürger "Mathematiker".
2. Das Spektrum ist in der modernen Wissenschaft ein so umstrittener Begriff, dass er in jedem Fall explizit definiert werden muss, wenn er verwendet wird. Können Sie mir sagen, was ein "Spektrum" ist?
3. Das Verhältnis von "Mach zu Spektrum" ist nicht so REAL, wie Sie wahrscheinlich denken.
"Das Konzept von AFC und FFC existiert nur für stationäre Signale" (C) Mandelstamm, "Lectures on Oscillation Theory".
Von einigen Trendindikatoren können Sie eine Vola erhalten, da sowohl Trend- als auch Volatilitätsindikatoren Zeit und Preis (eigentlich die Preisveränderung im Laufe der Zeit) verwenden. Der Rest wird im vorherigen Beitrag beantwortet
Lernen Sie lesen: Sie können die Vola nicht vom Trend ableiten, aber Sie können sowohl Vola als auch Trend vom BP ableiten.
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
Nicht so schnell. Ich persönlich bin bereit, Ihnen zuzustimmen, dass es großartig wäre, wenn die Marktsegmente (Bilder) von verschiedenen, leicht unabhängigen (orthogonalen) Indikatoren gegeben würden.... Es gibt jedoch einige Vorbehalte:
1). Zum Beispiel ist das Tick-Volumen (und wir sprechen hier hauptsächlich über den Handel auf FC) ein geglättetes und dann quantisiertes Rauschen einer Zeitreihe und kann daher kaum stark unabhängig von der Zeitreihe sein. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem - den von Ihnen genannten Umstand - bezüglich der Abzugsfähigkeit eines Indikators von einem anderen aufgrund der Anzahl der Methoden, die zu seiner Ermittlung verwendet werden.
2) Wenn man also direkt und grob von "Orthogonalität" von Indikatoren spricht, ohne genau zu analysieren, wie ein Indikator analytisch definiert ist und wie er berechnet wird, kann man leicht den Punkt verfehlen.....
Ich persönlich stimme dem Kommentar von Svinozavr zu - es sollte eine SEHR FINE, ERWEITERTE ARBEIT sein, keine Eile.
Ich glaube, dass die meisten Modelle in der Preisklasse genau daran scheitern, weil sie versuchen, den Markt leichtfertig zu überfallen.
Nicht so schnell. Ich persönlich bin bereit, Ihnen zuzustimmen, dass es großartig wäre, wenn die Marktsegmente (Bilder) von verschiedenen, leicht unabhängigen (orthogonalen) Indikatoren gegeben würden.... Es gibt jedoch einige Vorbehalte:
1). z.B. Tick-Volumen (aber hier geht es hauptsächlich um Forex-Editing auf DT) - es ist eigentlich geglättetes und dann quantisiertes Rauschen einer Zeitreihe, und kann daher kaum unabhängig von der Zeitreihe sein. Und dann kommt der von Ihnen erwähnte Umstand - über die Abzugsfähigkeit eines Indikators von einem anderen Indikator - aufgrund der Anzahl der Methoden zu ihrer Erlangung.
2) Wenn man also direkt und grob von "Orthogonalität" von Indikatoren spricht, ohne genau zu verstehen, wie ein Indikator analytisch definiert ist und wie er berechnet wird, kann man leicht den Punkt verfehlen.....
Daher stimme ich persönlich mit Svinozavrs Kommentar überein - es muss eine SEHR FEINE, HOCHWERTIGE ARBEIT sein und keine einfache.
Der Nachweis der Orthogonalität ist eine schwierige Sache. Aber brauchen wir das auf unserem Niveau? Angenommen, es wird ein TS über verschiedene Mash-ups erstellt, die einige neue GP-Eigenschaften hervorheben. Sie berücksichtigt jedoch nicht den überkauften/überverkauften Markt oder die Volatilität. Ich behaupte, dass der TS mit Trend-, Überkauft- und Volatilitätsindikatoren potenziell vielversprechender ist als der auf den Assistenten basierende.Wenn wir eine Eigenschaft Ci eines Objekts O haben, dann kann diese Eigenschaft nur einen numerischen Wert haben, aber ansonsten ist es nicht eine Eigenschaft, sondern mehrere - hier ist ein Beispiel dafür, was nicht eine Eigenschaft, sondern mehrere hat. Ich glaube, jeder bringt seine Gedanken durcheinander oder drückt sie nicht genau aus, - aber der Punkt ist, dass die Fähigkeit zur Verallgemeinerung - zur Kombination von Objekten mit denselben Eigenschaften - das ist, was wir als Ergebnis der Evolution brauchen. Im Prozess der Erkenntnis der Welt entdeckt der Mensch neue Eigenschaften und gibt ihnen ein Merkmal. Eine Immobilie ist also das, was der Mann sieht. Nehmen wir zum Beispiel das Wetter: Gibt es Indikatoren, mit denen man Niederschläge mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann? Ein Thermometer, ein Barometer, ein Luftfeuchtigkeitsmesser und eine Uhr (Kalender). Im Grunde genommen ist keines dieser Geräte ein Indikator für die Regenwahrscheinlichkeit. Das heißt, eine Projektion der Eigenschaften der Welt um das Objekt der regen, keiner von ihnen ist ein Indikator. Sie sind nur Merkmale. Noch einmal: Ein Objekt ist ein Satz von Eigenschaften - wir können jede beliebige Eigenschaft auswählen und sie mit einem Objekt kombinieren. Wenn es sich beispielsweise um Luft handelt, die Feuchtigkeit, Temperatur und Druck hat, reicht es dann aus, sie als Regenwahrscheinlichkeit zu analysieren? Nein! Wir haben auch Windgeschwindigkeit, Sonneneinstrahlung, Luftzusammensetzung usw. Wo ist die Grenze, an der man im Detail aufhören muss? Wahrscheinlich im Übergang von einfach zu komplex, bis die gewünschte Genauigkeit erreicht ist. Wir müssen zwischen Indikatoren und Indikatoren unterscheiden - es gibt einen Indikator, der den numerischen Wert einiger Eigenschaften eines der Objekte widerspiegelt, aus denen das zu untersuchende Objekt besteht. Außerdem gibt es einen Indikator, der die Eigenschaften des anderen Objekts wiedergibt.
Mit anderen Worten: Es gibt Pixelfarbe und es gibt Fotoschönheit. Aber beim Übergang von der niedrigen Ebene zu einer höheren Detailebene kommen keine neuen Eigenschaften im (Alphabet der niedrigeren) Ebene hinzu - das ist die Fähigkeit des Menschen zur Verallgemeinerung.
Wenn aber die grundlegenden (atomaren) Eigenschaften nicht zahlreich sind - nur diese müssen analysiert werden -, können sie nicht als Indikatoren für die Eigenschaften des Alphabets höherer Stufe bezeichnet werden.
Dies ist bereits eine Philosophie, auch wenn die Befürworter der Verhaltensökonomie eine andere Auffassung vertreten würden. Sie nehmen die Eigenschaften der menschlichen Psyche (die Liste ist begrenzt und allseits anerkannt) und leiten daraus Marktbewegungen ab.
Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.
Nun, das ist eine Frage. Es wird notwendig sein zu sehen, WIE SIE die Messwerte dieser Indikatoren verwalten, wie sie in Ihrem Kontrollsystem miteinander interagieren. Vielleicht gelingt es Ihnen, mit den Schraubenschlüsseln ein solches harmonisches System zu bilden, das stärker ist als eine Kombination aus drei ganz unterschiedlichen Indikatoren.
Sie sind (mehr oder weniger) linear. Das heißt, man muss sich das in jedem einzelnen Fall ansehen. Das, was Sie gesagt haben, ist kein Grundsatz, kein Gesetz, sondern einfach eine Aussage über Ihre persönliche Erfahrung.
Lernen Sie zu lesen: Aus einem Trend kann man keinen Ochsen machen, aber aus einem BP kann man sowohl einen Ochsen als auch einen Trend machen.
Lernen Sie zu schreiben: viele Trendindikatoren berücksichtigen die Vola und/oder beinhalten die Preisveränderung im Laufe der Zeit und Sie können die Vola aus ihnen herauslesen ;)
Nehmen Sie einen Wahm, der als Trendindikator gilt. Zählen Sie die Veränderung über einen bestimmten Zeitraum und Sie erhalten die Volatilität :)
Ich behaupte, dass ein TS, der Trend-, Überkauft- und Volatilitätsindikatoren umfasst, potenziell vielversprechender ist als ein TS, der auf Wols basiert.
P.S. Überkauft/überverkauft, Volatilität und Trendstärke sind nicht orthogonal oder unabhängig. Es gibt nur 3 Dimensionen: Preis, Zeit und Volumen. Die Korrektur einer "Koordinate" zählt die Änderungen in der anderen oder 2 anderen. Es ist nicht schwer, alle Kombinationen aufzuzählen. Neben der Veränderung können auch andere - integrale - Merkmale gezählt werden (Max, Min, Summe, Durchschnitt usw.)
Schreiben lernen: viele Trendindikatoren berücksichtigen die Vola und/oder beinhalten die Preisveränderung über die Zeit und man kann die Vola aus ihnen herauslesen ;)
Nehmen Sie eine Welle, die als Trendindikator gilt. Sie können sich damit pro Festschreibungszeitraum verflüchtigen :)
Niemals. Intuitiv sagt man, dass eine Veränderung der Volatilität einer Trendänderung vorausgeht und dass ein Verharren in überkauften Bereichen zu etwas führt. Ich führe das auf die allgemeine Kultur des Schreibens von TS zurück. Beim Schreiben eines Programms können die verschachtelten Blöcke verschoben werden oder auch nicht - eines Tages wird das Nicht-Verschieben einen bösen Streich spielen.Meine Einstellung zu Indikatoren ist die gleiche wie die zum Tschuktschenlied, das geht und singt, was es sieht. Sie müssen mit BP-Merkmalen beginnen: stationär, nicht stationär oder beides gleichzeitig an verschiedenen Standorten oder sogar am selben Standort. Dann wird eine Mathematik verwendet, die in anderen Bereichen seit vielen Jahren gut funktioniert.
Schreiben lernen: viele Trendindikatoren berücksichtigen die Vola und/oder beinhalten die Preisveränderung über die Zeit und man kann die Vola aus ihnen herauslesen ;)
Nehmen Sie eine Welle, die als Trendindikator gilt. Zählen Sie die Veränderung über einen bestimmten Zeitraum und Sie erhalten die Volatilität :)
Nun, Bruder Bent. Die Volatilität ist die Differenz zwischen Preis und Durchschnitt. Sie ist die höhere Frequenzkomponente des Blutdrucks. Eine Wavelet-Zerlegung ergibt eine Zerlegung in diese Frequenzen, von denen die erste der Trend ist. Die Summe all dieser Faktoren ist der ursprüngliche BP. Für diese Zerlegung gibt es einen Orthogonalitätsbeweis.