Wonach suchen alle? - Seite 15

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AlexEro писал(а) >>

Ich bitte Sie.

Sowohl von mir als auch von Neumann....

...nun, wenn das so ist, dann auch von Eric Nyman (ich kenne ihn nicht, aber ich kenne ein paar Leute aus seinem Umfeld).


Clinique - Ich kenne den Mann nicht, aber er lässt Sie grüßen. :)
Nun, danke für die Begrüßung. :)) Grüßen Sie ihn auch von mir. :))
 

Siehst du, was für ein Experte das ist. 

// Эксперт SUPPER-SMART-1 --  "SS1" :)
int init(){ return(0); }
int deinit()  {   return(0);  }

int sti=-1;
int bti=-1;

int start(){
  
   double sell_sig = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 0, 0 );
   double buy_sig  = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 1, 0 );
    
   if ( sell_sig != EMPTY_VALUE ){
      if ( bti > 0 ){
         OrderClose ( bti, 0.1, Bid, 0  );
         bti=-1;
      }  
      if ( sti < 0 )
         sti=OrderSend( Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 0, 0,0 );
   }
   if (  buy_sig != EMPTY_VALUE ){
      if ( sti > 0 ){
         OrderClose ( sti, 0.1, Ask, 0  );
         sti=-1;
      }
      if ( bti < 0 )       
         bti=OrderSend( Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0,0 ); 
   }  
   return(0);
}
  
#property indicator_chart_window

#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Yellow
#property  indicator_color2  Red

extern int p1=60,p2=15,p3=60;

double Sales_buffer[];
double Buys_buffer[];

datetime times[];
double   signals[];
#define SALE_SIGNAL 1
#define BUY_SIGNAL 2

/*

некий абстрактный идеальный индикатор - который знает будущее и всегда показывает идеальные входы и выходы. 

Служит только для сравнения с рельными индикторами как единица отсчета. Все не совпадения с этим индикатором ухудшают 
показатели реального. Входные параметры теже что и у стандартоного зигзага.

Использовать надо так. 

1) На графике, не в тестере добавляем этот индикатор, который при своем первом запуске создаст файл данных и именем ideal_data.dat
2) Этот файл надо перенести в файлы тестера 
3) При тестировании из советника надо обратится к этому индикатору таким образом  

  double sell_sig = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 0, 0 );
  double buy_sig  = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 1, 0 );
  
4) Наличие сигнала на продажу или покупку определяется как не равенство пустому значению значения в соответствующем буфере .


Пример эксперта использующего этот псевдо-индикатор 


int init(){ return(0); }
int deinit()  {   return(0);  }

int sti=-1;
int bti=-1;

int start(){
  
   double sell_sig = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 0, 0 );
   double buy_sig  = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 1, 0 );
    
   if ( sell_sig != EMPTY_VALUE ){
      if ( bti > 0 ){
         OrderClose ( bti, 0.1, Bid, 0  );
         bti=-1;
      }  
      if ( sti < 0 )
         sti=OrderSend( Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 0, 0,0 );
   }
   if (  buy_sig != EMPTY_VALUE ){
      if ( sti > 0 ){
         OrderClose ( sti, 0.1, Ask, 0  );
         sti=-1;
      }
      if ( bti < 0 )       
         bti=OrderSend( Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0,0 ); 
   }  
   return(0);
}



*/

int init()
{
   SetIndexBuffer(0,Sales_buffer);
   SetIndexBuffer(1,Buys_buffer);
   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(0,SYMBOL_STOPSIGN);
   SetIndexArrow(1,SYMBOL_STOPSIGN);
   
   int i;
   int h=FileOpen ( "ideal_data.dat", FILE_BIN | FILE_READ );
   if ( h >= 1 ){
      
      
      int s = FileSize(h) / (LONG_VALUE+LONG_VALUE);
      
      ArrayResize(times, s);
      ArrayResize(signals,s);
      
      for( i=0;i<s;i++){
         if (  FileIsEnding(h) ){
            Print("Err22");
            break;
         }
         
         times[i] = FileReadInteger(h,LONG_VALUE);
         signals[i]= FileReadInteger(h,LONG_VALUE );
   //      Print("i=",i,"t=",times[i],"s=",signals[i]);

      }
      
      FileClose(h);
      Print("Ok Read");
      
   }
   else{
      h=FileOpen ( "ideal_data.dat", FILE_BIN | FILE_WRITE ); 
      if ( h < 1 ){
         Print("Err");
         return;
      }
      int j=0;
      
      ArrayResize(times, Bars);
      ArrayResize(signals,Bars);
      
      for (  i=0;i<Bars;i++){
          double pr0=iCustom(0,0,"Zigzag",p1,p2,p3,0,i);
          double pr1=iCustom(0,0,"Zigzag",p1,p2,p3,1,i);
          double pr2=iCustom(0,0,"Zigzag",p1,p2,p3,2,i);
          
          if ( pr0 != 0.0 ){
            times[j]=Time[i];
            
            FileWriteInteger(h,Time[i],LONG_VALUE);
            if ( pr1 != 0.0 ){
               FileWriteInteger(h,SALE_SIGNAL,LONG_VALUE);
               signals[j]=SALE_SIGNAL;
            }
            else{
               FileWriteInteger(h,BUY_SIGNAL,LONG_VALUE);
               signals[j]=BUY_SIGNAL;
            }
            
//            Print("j=",j,",t=",times[j],",p=",signals[j],",p1=",pr1,",p2=",pr1,",p3=",pr2);
            j++;   
          }
      } 
      
      ArrayResize(times, j);
      ArrayResize(signals,j);
      
      FileClose(h);  
      Print("Ok write");
   }
   

   return(0);
}
int deinit()
{
   return(0);
}

int start()
{

   int j=0;
   
   int limit;

   int counted_bars = IndicatorCounted();

   if(counted_bars>0) 
      counted_bars--;
  
  limit = Bars-counted_bars;

  for(int i=0; i<limit; i++){
      
      while ( Time[i] < times[j] )
         j++;     
    
    //  Print("i=",i,",j=",j,",T[i]=",Time[i],",T[j]=",times[j],",s=",signals[j]);
      if ( times[j] == Time[i] ){
         if ( signals[j] == BUY_SIGNAL ){
            Buys_buffer [i]= Low[i];
            Sales_buffer[i]=EMPTY_VALUE;
         }
         else{
            Sales_buffer[i]= High[i];
            Buys_buffer [i]= EMPTY_VALUE;
         }
      }
      else{
         Sales_buffer[i]=EMPTY_VALUE;
         Buys_buffer[i]= EMPTY_VALUE;
      }            
   }
      
   return(0);
}
 
SProgrammer >>:


Уважаемый - я уже все сказал для тебя, Ты меня утомил, причем тут все эти твои сентенции про перерисовку и прочую ахинею. Твое мнение уже озвученно, спасибо - все прочитали. Думаю впечатление сложилось правильное. Мне же нечего тебе ответить - просто успокойся и не переживай - все хорошо.

Nun, wenn man mir sagt, dass heute der 5. April ist, werde ich wohl auch zustimmen.
Und zum Ansatz der Indikatoren sagte ich im nächsten Thread: ".... In jedem Fall sollten wir, wenn wir über Indikatoren sprechen, darüber reden, wie genau sie das widerspiegeln, was wir verfolgen wollen.
Deshalb habe ich auch nichts dagegen...)))
Aber zum Wesen der Branche, das Wesen ist das folgende: der Themenschreiber braucht nicht die Meinung von jemandem. Oder besser gesagt, er braucht sie, aber nur, um sich wieder einmal davon zu überzeugen, wie dumm die Meinung anderer ist. Das trifft allerdings auf die meisten seiner Ausflüge ins Forum zu.
Die Teilnahme daran ist ...)))
===
Entschuldigung - ich spreche nicht mit Ihnen - mein Fehler. Ich habe auf den Beitrag von AlexEro geantwortet:

Was, die Medikamente kommen wieder nicht an? Es heißt, Relenium hilft.

Nun, um Sie zu beruhigen und freundlich zu sein, werde ich Ihnen Folgendes sagen: Ich stimme mit Ihnen (und einigen anderen Kollegen in diesem Forum) überein, was den REFERENZ-Teil betrifft.

Ich persönlich verstehe nicht, warum fast alle hier der Meinung sind, dass ein überzogener Indikator "schlecht" ist. Meiner Meinung nach ist das Gegenteil der Fall, es ist "gut". Das Marktumfeld ändert sich ständig, die mechanischen, einfachen Modelle funktionieren nicht, und deshalb bedeutet der REAL-Anstieg, dass sich der Indikator an die Veränderungen auf dem Markt anpasst.



 
Svinozavr писал(а) >>

Nun, wenn sie mir sagen, dass es der 5. April ist, werde ich wahrscheinlich auch zustimmen.
Was die Herangehensweise an die Indikatoren betrifft, sagte ich im nächsten Thread: "... In jedem Fall sollten wir, wenn wir über Indikatoren sprechen, darüber reden, wie genau sie das widerspiegeln, was wir verfolgen wollen.
Deshalb habe ich auch nichts dagegen...)))
Aber zum Wesen der Branche gehört folgendes: Der Topiksaturter braucht keine Meinung von jemandem. Oder besser gesagt, er braucht sie, aber nur, um sich wieder einmal davon zu überzeugen, wie dumm die Meinung anderer ist. Das trifft allerdings auf die meisten seiner Ausflüge ins Forum zu.
Die Teilnahme daran ist ...)))




Beurteilen Sie sich nicht selbst. :)
 
Mathemat писал(а) >>

Auch dazu gab es einen Thread. Eine gefälschte Problemstellung.

Das Problem ist, dass diese Glühbirnen-Signale abhängig sein werden. Und selbst wenn man nicht 100, sondern eine Million von ihnen einsetzt, wird die Zuverlässigkeit der komplexen Vorhersage für eine gegebene Korrelation von Glühbirnensignalen begrenzt sein und nicht annähernd bei 1 liegen.

In Metastock sind alle Indikatoren in Gruppen eingeteilt: Trend, Volatilität, Momentum, Volumen, überkauft/überverkauft und noch etwas - insgesamt sechs Gruppen. Es wird vermutet, dass es sich um unabhängige Indikatoren handelt. Im gleichen Metastock heißt es, dass ein guter TS Indikatoren aus jeder Gruppe enthalten sollte. Schon vor einiger Zeit habe ich mich darüber geärgert, dass eine Reihe von Metaquote-Indikatoren aus dem Rahmen fällt, kein Gedanke. Einem der Autoren gefällt es, und das war's. Infolgedessen ist die gesamte Bevölkerung dieses Quorums nicht mit der Idee einer orthogonalen Reihe von Indikatoren vertraut.
 
faa1947 писал(а) >>


In Metastock sind alle Indikatoren in Gruppen unterteilt: Trend, Volatilität, Momentum, Volumen und so weiter - insgesamt sechs Gruppen. Es wird vermutet, dass es sich um unabhängige Indikatoren handelt. Die gleiche Metastock behauptet, dass gute TS muss Indikatoren aus jeder Gruppe enthalten. Schon vor einiger Zeit habe ich mich darüber geärgert, dass eine Reihe von Metaquote-Indikatoren nicht aus der Box heraus gedacht wird. Einem der Autoren gefällt es, und das war's. Infolgedessen ist die gesamte Bevölkerung dieses Quorums mit der Idee einer orthogonalen Reihe von Indikatoren nicht vertraut.


Die Sache ist die, dass wir verstehen sollten, dass, wenn wir ein Objekt haben und es nur zwei Eigenschaften hat, dann sind im Prinzip nur vier Indikatoren möglich und der ganze Rest ist überflüssig. Für das Auge - ja sie können nützlich sein - aber für den Computer spielt keine Rolle, so müssen Sie verstehen, wie viele Eigenschaften wir in unserem Objekt haben.

 



Gut für die Augen - einverstanden :)))

 
SProgrammer писал(а) >>


Die Sache ist die, dass wir verstehen müssen, dass, wenn wir ein Objekt haben und es hat nur zwei Eigenschaften, dann nur vier Indikatoren sind im Prinzip möglich, der Rest wird redundant sein. Wir sollten uns also überlegen, wie viele Eigenschaften wir für unser Objekt haben.


Wir alle haben ein Objekt - BP, aber niemand stellt die Frage nach der Anzahl der orthonormalen Parameter zur Identifizierung dieses BP. Eigentlich ist das nicht nötig. Wir brauchen einen orthonormalen Satz von Indikatoren für den TS, der eine Vorhersageeigenschaft für eine ausreichende Anzahl von Balken für die Gewinnentnahme hat. Aber die Idee der Orthonormalität ist nur eine gemeinsame Kultur der Auswahl oder Ausarbeitung von Indikatoren. Jeder, der mit Metastock gearbeitet hat, kennt diese Ebene, aber bei Metaquotes ist das nicht der Fall. Dies ist nicht das erste Mal, dass ich darüber schreibe. Meine letzte Antwort kam von Roche, er schimpfte mich aus und das war's, aber das ist mir egal. In MQL5 anstelle von Orthonormalität fügten sie irgendeinen Programmierer-Mist hinzu und sind glücklich.
 

Nun, BP hat SEHR wenige unabhängige Immobilien. Die erste Ableitung und das Spektrum, also das Spektrum selbst beinhaltet die Amplitude bei einer bestimmten Frequenz - wir haben also im Wesentlichen Mashups (Spektrumseigenschaften) und die erste Ableitung. Und das war's. Die erste Ableitung wird wie folgt berechnet: durch den Durchschnittspreis ((Hoch(i) + Tief(i))/2) - ((Hoch(i-1) + Tief(i-1))/2). Nun, (Open-+-Close) ist in der Tat der wahrscheinlichste Wert von BP. Und ich würde Open and Close nicht berücksichtigen - es ist in der Spanktrap.

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Grund der Beschwerde: