Что все ищут? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все мы имеем один объект - ВР, но никто не ставит перед собой вопрос о количесчестве ортонортмальных параметров дли идентификации этого ВР. В действительности это и не нужно. Нужен ортонормальныйй набор индикаторов для ТС, которая обладала бы прогнозирующим свойством на достаточное число баров для снятия прибыли. Но идея ортонормальности - это просто общая культура подбора или раработки индикаторов. Все, кто работал в Метастоке имеют этот уровень, а с метаквотами этого уровня не имеет. Пишу об этом не первый раз. Прошлый раз ответил Рош, обругал и дело с концом, но мне то все равно. В MQL5 вместо ортонормальности навертели какой-то программисткой фигни и радуются.дайте плиз определение ортонормальных индикаторов, или параметров
Ну ВР имеет ОЧЕНЬ мало независимых свойств. Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - средняя цена ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
В спектральном анализе по Фурье - да. Утверждают, частоты нужно привязывать ко времени, что изменению тренда предшествуюе изменение фазы и что-то там происходит с авторегрессией и т.д. Навскидку, спектральный анализ - это часть, а где объем к примеру. Но во всяком случае - это уже разговор.
В спектральном анализе по Фурье - да. Утверждают, частоты нужно привязывать ко времени, что изменению тренда предшествуюе изменение фазы и что-то там происходит с авторегрессией и т.д. Навскидку, спектральный анализ - это часть, а где объем к примеру. Но во всяком случае - это уже разговор.Да - еще и обьемы. Но тут вопрос достоверности. Увы.
дайте плиз определение ортонормальных индикаторов, или параметров
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
В Метастоке все индикаторы разделены на группы: трендовые, валонтильности, момента, объема, перекупленности-перепроданности и еще что-то - всего шесть групп. Подозрения, что это независимые индикаторы. В этом же Метастоке утверждается, что хорошая ТС должна содержать индикаторы из каждой группы. Когда-то я уже возмущался, что набор индикатор метаквотов - это от балды, мысли никакой. Кто-то из авторов любит и все. В результате все население этого кворума не знакомо с идеей ортогонального набора индикаторов.
Да, было такое - говорили. И даже я, кажется, высказывался.
Дело в том, что человеку, знакомому с азами ТА и представляющим, что показывают и как считаются индикаторы, это разделение не нужно. А "юным мичуринцам", любящим лепить методом тыка, это не поможет.
А так - да, такое разделение выглядело бы логичным. Но... не принципиально - не стоит того, чтобы уж так переживать по этому поводу.
===
Для справки: я пользователь Метаса со стажем, но, знаете, как-то с самого начала не испытывал чувства глубоко удовлетворения от сегментации и не лепил ТС-ки из разнораздельных индикаторов как куличики. Повторюсь: вы, кажется, преувеличиваете проблему.
Ну ВР имеет ОЧЕНЬ мало независимых свойств. Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - средняя цена ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
все что вы описали - это не свойства ряда цен, а свойства квантованного по времени ряда цен. Квантование по сути само индикатор. Квантований с фиксированным периодом всего 3- по цене, времени и объему. Но дальнейших преобразований полученного ряда м.б. огромное множество. Да, большинство из них будут сильно коррелированы т.к. на входе у них одно и тоже, а арифметических и логических операций не так много. Хотя последовательно применяя их можно получить любое кол-во индикаторов. Но они будут бесполезны не по причине того что показывают одно и тоже, а потому что уже не показывают ничего что присуще реальным факторам лежащим в основе ценообразованияСкорее не квантование, а характеристики бара. Их правда чуть бльше, но суть в другом. Ортонормальный набор индикаторов - это элемент культуры, но есть еще элемент образования. Имеются разные математиеские подходы к ВР. Наиболее известный и распространенный - Фурье. Совсем другой подход - это НС. А что нужно? Очень правильнывй вопрос топика.
Да, было такое - говорили. И даже я, кажется, высказывался.
Дело в том, что человеку, знакомому с азами ТА и представляющим, что показывают и как считаются индикаторы, это разделение не нужно. А "юным мичуринцам", любящим лепить методом тыка, это не поможет.
А так - да, такое разделение выглядело бы логичным. Но... не принципиально - не стоит того, чтобы уж так переживать по этому поводу.
===
Для справки: я пользователь Метаса со стажем, но, знаете, как-то с самого начала не испытывал чувства глубоко удовлетворения от сегментации и не лепил ТС-ки из разнораздельных индикаторов как куличики. Повторюсь: вы, кажется, преувеличиваете проблему.
В частности, своим участием в форуме я пытаюсь поднять его общий уровень, во всяком как мне кажется. Все, что касается терминала - это нижняя планка квалификации. Кстати, если про набор индикатор. Кроме того что от балды, так еще: в документации написано, исходный текст индикатора - в кодобазе. Вранье. Никакого отношения. Одно название, а тексты разные. Далее. Если имеется MACD, то авторы должны дать гарантию, что автор Аппель, а не гений местного разлива. По все индикаторам такой уверенности нет. Профессионалы таких ляпов не позволяют себе.
Скорее не квантование, а характеристики бара. Их правда чуть бльше, но суть в другом. Ортонормальный набор индикаторов - это элемент культуры, но есть еще элемент образования. Имеются разные математиеские подходы к ВР. Наиболее известный и распространенный - Фурье. Совсем другой подход - это НС. А что нужно? Очень правильнывй вопрос топика.
Вообще, людям нужен граальный индюк со стрелочками, который постоянно будет давать сигналы на продажу возле будущих хаев и на покупку возле лоёв :)