Wonach suchen alle? - Seite 16
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Wir alle haben ein Objekt - BP, aber niemand stellt die Frage nach der Anzahl der orthonormalen Parameter zur Identifizierung dieses BP. Eigentlich ist das nicht nötig. Wir brauchen einen orthonormalen Satz von Indikatoren für den TS, der eine Vorhersageeigenschaft für eine ausreichende Anzahl von Balken für die Gewinnentnahme hat. Aber die Idee der Orthonormalität ist nur eine gemeinsame Kultur der Auswahl oder Ausarbeitung von Indikatoren. Jeder, der mit Metastock gearbeitet hat, kennt diese Ebene, aber bei Metaquotes gibt es diese Ebene nicht. Dies ist nicht das erste Mal, dass ich darüber schreibe. Meine letzte Antwort kam von Roche, er schimpfte mich aus und das war's, aber das ist mir egal. In MQL5 verwenden sie anstelle der Orthonormalität irgendeinen Programmierermüll und sind damit zufrieden.Bitte geben Sie mir die Definition von orthonormalen Indikatoren oder Parametern
Nun, BP hat SEHR wenige unabhängige Immobilien. Die erste Ableitung und das Spektrum, also das Spektrum selbst enthält die Amplitude bei einer bestimmten Frequenz - wir haben also im Wesentlichen Mashups (Spektrumseigenschaften) und die erste Ableitung. Und das war's. Die erste Ableitung wird berechnet als (High(i) + Low(i))/2) - ((High(i-1) + Low(i-1))/2). Nun, (Open-+-Close) ist in der Tat der wahrscheinlichste Wert von BP. Und ich würde Open and Close nicht berücksichtigen - das steht in Sperktra.
In der Fourier-Spektralanalyse, ja. Es wird argumentiert, dass die Frequenzen an die Zeit gebunden sein müssen, dass einer Trendänderung eine Phasenänderung vorausgeht, dass bei der Autoregression etwas passiert usw. Auf einen Blick ist die Spektralanalyse ein Teil davon, und wo ist zum Beispiel das Volumen. Aber auf jeden Fall ist es ein Gesprächsthema.
In der Fourier-Spektralanalyse, ja. Es wird argumentiert, dass die Frequenzen an die Zeit gebunden sein müssen, dass einer Trendänderung eine Phasenänderung vorausgeht, dass bei der Autoregression etwas passiert usw. Auf einen Blick ist die Spektralanalyse ein Teil davon, und wo ist zum Beispiel das Volumen. Aber wie auch immer - es ist bereits ein Gespräch.Ja - auch Volumen. Es stellt sich jedoch die Frage der Zuverlässigkeit. Leider.
Bitte geben Sie eine Definition der orthonormalen Indikatoren oder Parameter
Aus einem Indikator kann man nicht auf analytische Weise einen anderen Indikator ableiten. Sie können keine Volumenindikatoren von einem Trendindikator erhalten und Sie können keine Volatilitätsindikatoren von beiden Indikatoren erhalten. Hotf alles kann von der ursprünglichen BP erhalten werden.
В Метастоке все индикаторы разделены на группы: трендовые, валонтильности, момента, объема, перекупленности-перепроданности и еще что-то - всего шесть групп. Подозрения, что это независимые индикаторы. В этом же Метастоке утверждается, что хорошая ТС должна содержать индикаторы из каждой группы. Когда-то я уже возмущался, что набор индикатор метаквотов - это от балды, мысли никакой. Кто-то из авторов любит и все. В результате все население этого кворума не знакомо с идеей ортогонального набора индикаторов.
Ja, es hat solche Gespräche gegeben. Und ich glaube, ich habe mich sogar zu Wort gemeldet.
Der Punkt ist, dass eine Person, die die Grundlagen der TA kennt und eine Vorstellung davon hat, was die Indikatoren anzeigen und wie sie gezählt werden, diese Unterteilung nicht braucht. Aber es wird den "jungen Michurinern", die gerne nach dem Bauchgefühl entscheiden, nicht helfen.
Ansonsten würde eine solche Aufteilung logisch erscheinen. Aber... es ist keine Frage des Prinzips - es lohnt sich nicht, sich darüber Gedanken zu machen.
===
Nur fürs Protokoll: Ich bin ein langjähriger Nutzer von Metas, aber, wissen Sie, ich hatte nie das Gefühl tiefer Zufriedenheit mit der Segmentierung, noch habe ich TCs aus verschiedenen Indikatoren modelliert, wie Torten. Auch hier scheinen Sie das Problem zu übertreiben.
Nun, BP hat SEHR wenige unabhängige Immobilien. Die erste Ableitung und das Spektrum, also das Spektrum selbst umfasst die Amplitude bei einer bestimmten Frequenz - wir haben also im Wesentlichen die Mashki (Spektrumseigenschaften) und die erste Ableitung. Und das war's. Die erste Ableitung wird berechnet als (High(i) + Low(i))/2) - ((High(i-1) + Low(i-1))/2). Nun, (Open-+-Close) ist in der Tat der wahrscheinlichste Wert von BP. Und ich würde Open and Close nicht berücksichtigen - das steht in Sperktra.
Ein Indikator kann nicht analytisch verwendet werden, um einen anderen Indikator zu erzeugen. Sie können keine Volumenindikatoren von einem Trendindikator erhalten und Sie können keine Volatilitätsindikatoren von beiden erhalten. Hotf alles kann von der ursprünglichen BP erhalten werden.
Was Sie beschrieben haben, sind nicht die Eigenschaften einer Preisreihe, sondern die einer zeitquantisierten Preisreihe. Die Quantisierung ist im Wesentlichen ein Indikator an sich. Es gibt nur 3 feste Periodenquantisierungen in Preis, Zeit und Volumen. Es kann jedoch eine große Anzahl weiterer Transformationen der erhaltenen Reihe geben. Ja, die meisten von ihnen werden stark korreliert sein, weil ihr Input derselbe ist und es nicht so viele arithmetische und logische Operationen gibt. Wenn man sie jedoch nacheinander anwendet, kann man eine beliebige Anzahl von Indikatoren erhalten. Aber sie sind nicht deshalb nutzlos, weil sie dasselbe zeigen, sondern weil sie nichts zeigen, was mit den zugrunde liegenden realen Faktoren der Preisbildung zusammenhängt.Es handelt sich nicht um Quantisierung, sondern um Balkenmerkmale. Es stimmt, dass es mehr von ihnen gibt, aber die Essenz ist eine andere. Ein orthonormaler Satz von Indikatoren ist ein Element der Kultur, aber es gibt auch ein Element der Bildung. Es gibt verschiedene mathematische Ansätze für BP. Die bekannteste und gebräuchlichste ist Fourier. Ein völlig anderer Ansatz ist NS. Was wird benötigt? Das ist eine sehr berechtigte Frage zu diesem Thema.
Ja, es hat solche Gespräche gegeben. Und ich glaube, ich habe mich sogar zu Wort gemeldet.
Der Punkt ist, dass eine Person, die die Grundlagen der TA kennt und eine Vorstellung davon hat, was die Indikatoren anzeigen und wie sie gezählt werden, diese Unterteilung nicht braucht. Aber den "jungen Michurinern", die sich gerne durch Fummeln durchschlagen, wird es nicht helfen.
Ansonsten würde eine solche Aufteilung logisch erscheinen. Aber... es ist keine Frage des Prinzips - es lohnt sich nicht, sich darüber Gedanken zu machen.
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Nur fürs Protokoll: Ich bin ein langjähriger Nutzer von Metas, aber, wissen Sie, ich hatte nie das Gefühl tiefer Zufriedenheit mit der Segmentierung, noch habe ich TCs aus verschiedenen Indikatoren modelliert, wie Torten. Nochmals: Sie scheinen das Problem zu übertreiben.
Mit meiner Teilnahme am Forum versuche ich vor allem, das allgemeine Niveau des Forums anzuheben, zumindest was mich betrifft. Alles, was mit dem Terminal zu tun hat, ist eine niedrigere Qualifikationsschwelle. Übrigens, wenn es um den Indikatorensatz geht. Ich habe es nie ausprobiert und auch die Dokumentation nicht gelesen, die besagt, dass sich der Quellcode des Indikators in kodobase befindet. Das ist eine Lüge. Es gibt keinen Zusammenhang. Ein Name, aber die Texte sind unterschiedlich. Weiter. Wenn der MACD verfügbar ist, müssen die Autoren garantieren, dass Appel der Autor ist und nicht ein lokales Genie. Für alle Indikatoren gibt es keine solche Sicherheit. Fachleute erlauben sich solche Fehler nicht.
Es geht nicht um die Quantifizierung, sondern um die Merkmale der Bar. Es stimmt, dass es mehr von ihnen gibt, aber das ist nicht der Punkt. Ein orthonormaler Satz von Indikatoren ist ein Element der Kultur, aber es gibt auch ein Element der Bildung. Es gibt verschiedene mathematische Ansätze für BP. Die bekannteste und am weitesten verbreitete ist Fourier. Ein völlig anderer Ansatz ist NS. Was wird benötigt? Das ist eine sehr berechtigte Frage zu diesem Thema.
Im Allgemeinen ist das, was die Leute brauchen, ein schöner Pfeil-Indikator, der ständig Verkaufssignale in der Nähe von zukünftigen Höchstständen und Kaufsignale in der Nähe von Tiefstständen gibt :)