Wonach suchen alle? - Seite 18
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Nun, Bruder Bent. Die Volatilität ist die Differenz zwischen Preis und Durchschnitt. Es ist die höhere Frequenzkomponente des BP. Das Vlet zerfällt in diese Frequenzen, von denen die erste der Trend ist. Die Summe all dieser Faktoren ist der ursprüngliche BP. Hierfür gibt es einen Orthogonalitätsbeweis.
Die Volatilität ist die Preisänderung innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls. Und das war's - ohne Trend, ohne Winken, ohne Subtraktion. Aber die Veränderung des Schwungs korreliert signifikant damit, besonders wenn der Schwung mit Periode=1 ist :)
P.s. Die korrekte Schreibweise ist "Volatilität".
Nein, Volatilität ist die Veränderung des Preises innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Und das war's - ohne Trending, Winken oder Subtraktion. Aber die Veränderung des Schwungs korreliert signifikant damit, besonders wenn der Schwung die Periode=1 hat :)
P.s. Die richtige Schreibweise ist "Volatilität".
In ATR schon, in BB und Channels nicht. Das Standardmaß ist der RMS. Aber das ist eine leere Unterhaltung. Das ganze Thema ist Flubber. Alle Versuche, das Thema in irgendeine Richtung voranzutreiben, mit Befürwortern, Beweisen, Literatur, sind gescheitert. Auf Wiedersehen.
Все попытки столкнуть топик на какое-либо направление, имеющую сторонников, доказательства, литературу ничем не увенчались. Адью.
Warten Sie, nehmen Sie sich Zeit. Das Thema entwickelt sich zu etwas Interessantem, nicht nur zu einem Anflug von Ratlosigkeit durch den Themenstarter. Und auch Sie haben dazu beigetragen.
Von einem Indikator kann man nicht analytisch einen anderen Indikator ab
leiten.Sie können keine Volumenindikatoren von einem Trendindikator erhalten und Sie können keine Volatilitätsindikatoren von beiden Indikatoren erhalten. Hotf alle können von der ursprünglichen BP erhalten werden.
Oh, das ist interessant. Meines Erachtens ist die Orthogonalität von Indikatoren in gewisser Weise nur eine funktionale Unabhängigkeit. Stimmt's, Alex?
Und erzählen Sie uns ganz allgemein mehr über die Kultur. Oder geben Sie einige Links an.
Warten Sie, nehmen Sie sich Zeit. Das Thema wird zu etwas Interessantem, nicht nur zu einem Anflug von Ratlosigkeit des Themenstarters. Und auch Sie haben dazu beigetragen.
Oh, das ist interessant. Meines Erachtens ist die Orthogonalität der Indikatoren in gewisser Weise nur eine funktionale Unabhängigkeit. Stimmt's, Alex?
Erzählen Sie uns doch mehr über die Kultur. Oder geben Sie mir ein paar Links.
Ähm ... M, ich habe in meinem ersten Beitrag ein klares Kriterium für die Bewertung der Qualität eines Indikators genannt. Alles andere ist einfach nur Unsinn. Ich bin an nichts anderem interessiert als an der Methodik und ihrer Einschätzung und vorzugsweise an ihrer Anwendung zur Darstellung meiner eigenen Indikatorentwicklungen. Ich schaue mir diesen Indikator an, und dann sehe ich, dass er etwas Reales ist, wenn ich ihn mit anderen Indikatoren vergleiche. Der Rest ist nur Geschwätz über nichts.
Oh, das ist interessant. Meines Erachtens ist die Orthogonalität der Indikatoren in gewisser Weise nur eine funktionale Unabhängigkeit. Stimmt's, Alex?
Und erzählen Sie uns ganz allgemein mehr über die Kultur. Oder geben Sie einige Links an.
Oh, und das hier habe ich auch vergessen hinzuzufügen - sorry.
Хм... М, я в перовм сообщении предложил четкий критерий оценки качества индикатора. Всё остальное просто мутотень. недоумение спровоцировало блуждание в потьмах половины форума. Мне вот ничего кроме методики и ее оценки и желательно применения при выкладывании собственных разработок индикаторов неинтересно. Сделал челоек индикатор - получил по данной методике результат - приложил к индикатору - я просматривая этот индюк - глянул - ну типа ага что-то стоящее, В СРАВНЕНИИ с теми что есть другие. Остальное просто болтология ни о чем.
Nein, ist schon gut, S. Ich beurteile deinen Stil nicht.
Aber Ihr Kriterium Sie... wie soll ich es vorsichtig ausdrücken... Sie haben es nicht richtig verstanden. Wenn Sie daran interessiert sind, kann ich genauer sagen, was ich gemeint habe. Es ist nicht einfach, ein solches Kriterium zu erstellen.
P.S. Übrigens: Danke für die Codes.
Nein, ist schon okay, S. Ich beurteile deinen Stil nicht.
Aber Ihr Kriterium ist... wie soll ich es vorsichtig ausdrücken... Sie haben es nicht richtig verstanden. Wenn Sie daran interessiert sind, kann ich genauer sagen, was ich gemeint habe. Es ist nicht einfach, ein solches Kriterium zu erstellen.
Nun, haben Sie nachgesehen, habe ich nicht einmal den Code angegeben? -Damit ich vor allem, ohne auf.... Ich meine damit, dass ich nur einen Null-Balken habe, um einen Indikator zu berechnen, auf der Grundlage einiger Empfehlungen des Autors dieses Indikators - die Methodik der Verwendung dieses Indikators - um ihn mit IDEAL .... zu vergleichen. Wie man vergleicht - Sie können es wahrscheinlich besser.
Das wäre natürlich sehr interessant. :)
1. Handel 2367: Eintrag. Tippen Sie auf die Art und Weise, die das System für eine lange Eingabe verlangt. Eintrag. Die Analyse des Kursverhaltens zeigt, dass er nach dem Einstieg um 17 Punkte gefallen ist. Wie lässt sich die Qualität des Eintrags beurteilen?
Der Kurs hätte sich auch anders verhalten können: ein paar Minuten nach dem Einstieg stieg er um 11 Punkte. Und wie ist die Qualität der Einreise?
2. Handel 2367: Ausstieg. Die Waggons haben sich wieder gekreuzt. Wir interpretieren dies als Ausstieg aus einer Long-Position. Ausstieg. Der maximale Papiergewinn in diesem Handel betrug 38 Pips, aber sie überquerten bereits einen Papiergewinn von 22 Pips. Wie bewerten wir die Qualität des Ausstiegs?
3. Wie ist die Qualität dieses Berufs insgesamt zu bewerten?
4. Wie lässt sich die Qualität des Systems als Ganzes bewerten?
P.S. Was kann ein Ideal mit diesem System zu tun haben? Das Ideal ist subjektiv und beruht wahrscheinlich auf einer anderen Vorstellung...
Machen wir es kurz. Nehmen wir an, wir haben ein bestimmtes System - zwei Räder, Eingang/Ausgang über Kreuzungen, keine Filter. Wir testen und analysieren die Historie der Handelsgeschäfte.
1. Handel 2367: Eintritt. Tippen Sie auf die Art und Weise, die das System für eine lange Eingabe verlangt. Eintrag. Die Analyse des Kursverhaltens zeigt, dass er nach dem Einstieg um 17 Punkte gefallen ist. Wie lässt sich die Qualität des Eintrags beurteilen?
Der Kurs hätte sich auch anders verhalten können: Innerhalb weniger Minuten nach dem Einstieg stieg er um 11 Punkte. Und wie ist die Qualität der Einreise?
2. Handel #2367: Ausstieg. Die Waggons haben sich wieder gekreuzt. Wir interpretieren dies als Ausstieg aus einer Long-Position. Ausstieg. Der maximale Papiergewinn in diesem Handel war 38 Pips, aber sie überquerten bereits bei einem Papiergewinn von 22 Pips. Wie bewerten wir die Qualität des Ausstiegs?
3. Wie ist die Qualität dieses Berufs insgesamt zu bewerten?
4. Wie lässt sich die Qualität des Systems als Ganzes bewerten?
P.S. Was kann ein Ideal mit diesem System zu tun haben? Das Ideal ist subjektiv und beruht wahrscheinlich auf einer anderen Vorstellung...
Das würde ich nicht tun - ich würde eine Art "Herstellerempfehlung" verwenden (und es gibt definitiv welche für Mashes, Verse und Volksmusik), um zeitlich verteilte Signale zu erhalten, und sie mit den Signalen von IDEAL vergleichen. Soweit sie voneinander abweichen (0 bis 1, in % ist möglich), wird die geprüfte IDEAL fehlschlagen. Das heißt, Sie müssen zunächst die Signale erhalten.
Welche Tools zu wählen sind - hier ist es dem "Autor" überlassen, er sollte wahrscheinlich die Parameter des Zickzack und seines (zu testenden) Indikators wählen.
** Übrigens, ich habe den Code korrigiert - da war ein Fehler. :)
P.S. Was kann ein Ideal mit diesem System zu tun haben? Das Ideal ist subjektiv und beruht wahrscheinlich auf einer anderen Vorstellung...
Aber wie bewertet man "Zufall"? keine Ahnung.