Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 9

 
LeoV >>:

Мне кажется, что вопрос не правильно поставлен. Нужно так - Закономерность, как посчитать вероятность появления этой закономерности?


Du musst also nachdenken, aber hier sagst du zufällig und gehst los und gewinnst Leute bei der Münze.
Es wird so enden wie immer bei Trollolos Demo, wenn es überhaupt dazu kommt.
Die Hälfte des Landes ist Trollolo, niemand will arbeiten, entweder um zu teilen oder zu bewachen, oder noch besser, um auf einmal viel zu gewinnen
Ich stecke heute Morgen ein wenig in der Klemme.
 
LeoV писал(а) >>

Mir scheint, dass die Frage nicht richtig gestellt ist. Wie berechnet man die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Gesetzes?


Ein Muster ist per Definition konstant, so dass die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens 1 ist.

 

Der Mann schrieb viele Worte und wenig Statistiken, worüber reden wir überhaupt. Die ganze leere Demagogie scheitert am Tester. Sie lehrt eine gute Eigenschaft - die Stille.

 
Mathemat >>:
Да, ждем-с.
Тем не менее такого свежака я точно не видел: это ж полный пофигизм в отношении ТА.
И, конечно, пересидки.
И все это очень красиво и красочно описано - вероятно, с использованием новейших техник НЛП.
Ну вот, записали в НЛПшники ... честно, неожидал.
Пересидок нет, их технически быть неможет, причина в опережающем или досрочном обрыве цикла.
Поскольку достижение положительного суммарного баланса происходит на втором цикле работы системы. Принципиально невозможен третий цикл.
Обусловленно это пониманием такого момента, как память цикличных явлений (она таки существует и имеет очень фундаментальные закономерности)
Память рынка о произошедших событиях, которые являются сценарием к созданию "традиций" имеет место. В отличии от циклов русской рулетки, где каждый последующий цикл обнуляется вращением барабана револьвера (здесь вероятность наступления события постоянна). Эта тенденция живет в единственно возможном виде измерения, - во времени. Котрое я изменяю исходя из условий задачи (результат окончания первого цикла). Я создаю условия для исполнения ордеров с необходимым мне раскладом.













 
Svinozavr >>:

Да. Открытие сразу по 30 парам - это выглядит, скажем так, освежающе.

Но если отбросить эти 30 пар (не в них же дело - иначе зачем стока объяснять нам, что Волга впадает в Каспийское море), то остается что? Чего ты там никогда не видел?

Открытия в обе стороны (по сути)? Лока? Пересиживания до усрачки или закрытия по времени? Усреднения (ах, простите, компенсации убыточных позиций с учетом возможностей депо)?

Чего?

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Пардон автору, если я что-то не так понял. Хотя, может, вся соль во 2-м "цикле". Подождем разъяснений.



Lassen wir die Anzahl der Werkzeuge beiseite, auf der Ebene des Verständnisses der Logik im Allgemeinen ist sie völlig irrelevant.

Und jetzt wiederhole ich ganz primitiv die Förderung des ersten Zyklus. (beachten Sie, dass ich jetzt die Hälfte der Logik beschreiben werde)

1) 20 - 30 (je mehr Paare, desto höher der durchschnittliche 50/50 Wunsch) Paare, alle gehen zum Verkauf oder Kauf, ......... (keine Gewinnstopps)

2) Nach einer bestimmten Zeit (3 - 24 Stunden) haben wir einen bestimmten Saldo, der sich in
a) quantitatives Verhältnis (Paare mit positiven und negativen Ergebnissen)
b) Saldenverhältnis (Summe + und Summe -)
Das Erreichen eines Gleichgewichts ist definiert als der Prozentsatz, um den das (+)-Saldo das (-)-Saldo übersteigt oder umgekehrt; es ist eine zeitliche Determinante des ersten Zyklus.
Die Aktion bei Erreichen eines positiven Gesamtsaldos ist die Schließung aller offenen Positionen, wenn dies nicht geschehen ist, dann fahre ich fort ...
Positive Positionen sperren
(Zum Thema, in der absoluten Mehrheit der Fälle ist die Verteilung wie folgt: wenn es mehr negative Positionen (numerisch) ihre Summe (-) ist unbedeutend, um wenige, aber qualitativ überwiegende Summe (+) der positiven Positionen oder genau das Gegenteil) Ich weiß nicht, warum dies geschieht und nicht versuchen, es zu analysieren.
Es ist zu beachten, dass alle Positionen offen sind und die Berechnung erst nach dem Schließen der positiven Positionen beginnt.

So habe ich die Bedingungen für die Bildung der Gleichung als (+ 5) und (-15) und als (+ 500) bis (-600) erhalten, die sich auf das Einlagenvolumen als ........% beziehen, die Zeit, die benötigt wird, um die ursprüngliche Gleichung zu erhalten = 5 Stunden (es ist die Ableitung der Zyklusperiode), der wichtigste Wert in dieser Gleichung. Die Bedingungen sind erstellt, die Berechnungen sind durchgeführt, +500 ist festgelegt, jetzt muss nur noch der zweite Zyklus ausgeführt werden, um den geplanten Gewinn zu erzielen, zum Beispiel +100.

Die restlichen 15 Paare, die mir -600 geben, präjudiziere ich auf die gleiche Weise, eher primitiv durch die zweite Zahl in der Reihe (martin) mit berechneten Koeffizienten (2) oder (3); manchmal bieten mir die Berechnungen an, den Koeffizienten (5) zu verwenden, aber ich verwende ihn nicht. 5, aber ich benutze sie nicht.


Sie werden mir zustimmen, dass das Streben nach einer 50/50 Aufteilung der Positionen im zweiten Zyklus von 15 Paaren, die Mittelwertbildung wieder in (+) und (-) aufteilen wird, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht.

Auf jeden Fall werde ich 7 (die schlechteste Variante) Gewinne und 8 negative haben. In der Realität wird sich herausstellen, dass ich 5 Paare (aus dem ersten Zyklus gesperrt) + (mindestens 5 aus dem zweiten Zyklus) habe.

Ich möchte das nicht weiter erläutern.

Aber was ich tue, zeigt offensichtlich die primitive Ausnutzung probabilistischer Ansätze zur Verteilung von Werten in einem Zeitraum.

Auch hier handelt es sich um die Hälfte des Verhaltensmodells, die zweite spiegelt die erste wider, hat aber keinen physischen Bezug zur ersten.
 
CG/AM in seiner reinsten Form...
Es gibt keine Erklärungen, keine Beschreibung der Strategie ... da ist ein Mann, der die russische und theoristische Terminologie nicht ganz beherrscht,
hat aber einen unerschütterlichen Glauben an sein "System" und weiß nicht, warum er ins Forum gekommen ist. Genauer gesagt ist es klar, dass es
1) Ich habe keine Zeit zum Programmieren, bitte bauen Sie mir einen Roboter und ich verrate Ihnen das Geheimnis.
2) kaufen Sie von mir superpupermegaonline Echtzeit-System für hundert Pfund - ich bin auf die erste Einzahlung sammeln.
 
Kharin >>:
КГ/АМ в чистом виде...
Нет ни стейтов, ни описания стратегии...есть человек, не совсем владеющий русским языком и терминологией теорвера,
зато обладающий непоколебимой верой в свою "систему" и непонятно для чего вылезший на форум. Точнее понятно, тут
всего два варианта: 1) некогда кодить, закодьте мне робота пожалуйста, а я Вам открою секрет
2) купите у меня суперпупермегаонлайнреалтайм систему за сто баксов - собираю на первый депозит.

Die Logik besteht in Form eines Programms seit etwa einem Jahr.
Um dieses Modell des Marktverhaltens herum gibt es einen Investmentfonds mit einem angemessenen Kapital und einem ständig offenen Managerwettbewerb.
Der Zweck dieses Threads ist die Suche nach Personen, die bereit sind, von stereotypen Ansätzen des Kapitalmanagements abzuweichen, und die bereit sind, an einem Seminar FXYalta September - Oktober 2010 teilzunehmen.

P.S. Ich spreche wirklich schlecht Russisch, was der Grund dafür ist, dass ich erst mit 20 Jahren angefangen habe, Russisch zu lernen.

 
Neveteran >>:

готовых принять участие в семинаре FXYalta сентябрь - октябрь 2010

Handelt es sich zufällig um ein kostenpflichtiges Seminar?
 
Ich sehe: Den ersten Teil habe ich absolut richtig gelöst.
Mit Sicherheit werde ich in einem Zeitraum 7 (schlimmstenfalls) Gewinne und 8 Negative haben. In der Realität wird sich herausstellen, dass ich 5 Paare (gesperrt aus dem ersten Zyklus) + (mindestens 5 aus dem zweiten)<br / translate="no"> habe.
Neveteran, ist Ihr "in the period" ein "in the limit" oder was?
Nun, über die Schlussfolgerung selbst möchte ich nicht diskutieren, da das Worst-Case-Szenario viel schlimmer sein könnte als 7 von 8.
 
Neveteran писал(а) >>

Die restlichen 15 Paare, die - 600 I in die gleiche Richtung drücken, eher primitiv durch die zweite Zahl in der Zeile (martin) mit dem berechneten Koeffizienten (2) oder (3) manchmal Berechnungen vorschlagen, mit einem Koeffizienten. Manchmal wird in der Berechnung ein Koeffizient von 5 vorgeschlagen, aber ich verwende ihn nicht.

1. Können Sie entziffern, was es bedeutet, "in dieselbe Richtung zu drücken"? In die entgegengesetzte Richtung, Mittelwertbildung? Wenn Sie eine Verlustposition mit einem Volumen von 0,1 Lot haben, geben Sie mir ein Beispiel.
2. Warum sollten Sie eine gewinnbringende Position aus dem ersten Zyklus sperren, wenn Sie den Gewinn einfach durch Schließen der Position sichern können?

Grund der Beschwerde: