Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 93
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Ich habe Ihre Antwort aus einem anderen Thread übernommen. https://forum.mql4.com/ru/35063/page18
Gibt es nach 2,5 Jahren schon Ergebnisse? Ist das System praktikabel, oder haben Sie es an Ihre Bedürfnisse angepasst?
Es gibt Ergebnisse. Ich glaube, nicht in der Form, in der Dmitry es dargelegt hat, und er hat es nicht zu Ende gebracht. Ich habe es für mich selbst abgeschlossen. Obwohl "verbessert" ein zu vager Ausdruck ist. Ich habe ein System von Aufträgen gefunden, aus dem ich am Ende des "ersten Zyklus" den erforderlichen Auftrag auswählen kann.
Es gibt einen großen Nachteil - Martin. Martin ist gefährlich.
...
Ein großer Nachteil ist Martin. Martin ist verdammt gefährlich.
Es ist nicht gefährlich... Lassen Sie sich nicht von einem großen Transaktionsvolumen mit seinem ganzen "Gewicht" auf einmal "erschlagen" und das war's... "Verschmieren"...
Es ist nicht gefährlich... Lassen Sie sich nicht von einer großen Sache mit ihrem ganzen "Gewicht" auf einmal "erschlagen" - das ist alles... "Verschmieren"...
Das nennt man, sein Ende hinauszögern.
Allein die Tatsache, dass man nicht auf der Grundlage der Marktlage, sondern nach dem Zufallsprinzip handelt, d. h. seinen eigenen Bezugspunkt für das weitere Vorgehen festlegt, ist bereits ein ziemlich riskantes Unterfangen, und dann ist da noch der Affe. Wenn man sie verteilt, kann es sein, dass die Marge früher oder später nicht mehr ausreicht.
Das nennt man "sein Ende hinauszögern".
Allein die Tatsache, dass man nicht auf der Grundlage der Marktlage, sondern nach dem Zufallsprinzip handelt, d. h. seinen eigenen Bezugspunkt für das weitere Vorgehen festlegt, ist schon ein riskantes Unterfangen, und dann ist da noch der Affe. Früher oder später könnte der Spielraum nicht mehr ausreichen.
Ich frage mich, ob Ihr Vertrauen in einen GARANTIERTEN Verlust bei Martin die gleiche GARANTIERTE Verdoppelung der Einlage durch einen Anti-Martin-Händler bedeutet?
Und wenn nicht, warum nicht?
Denn du kannst nicht... а... ah... ©White Eagle
Du, Genosse Funny_kent, bist jetzt wie Yusuf, der überall seinen imho Unsinn verbreitet. Es gibt einen thematischen Thread, warum also hier?
Wenn die Geschäfte gespiegelt werden und die Lose gleich sind - JA - dann verdoppelt sich der Verlust des Gegners fast. "Fast" - denn abzüglich der Spanne. Aber die gleichen Geschäfte, aber ein anderes Geldmanagement werden zu einem völlig anderen Aktienbild führen.
Aber das ist nicht der Punkt! Einer von ihnen wird sich zuerst verkaufen, und dann nach einiger Zeit der andere.
Denn du kannst nicht... а... ah... ©White eagle...
... Unter der Voraussetzung, dass die Trades gespiegelt werden und die Lots gleich sind, wird sich YES - fast verdoppeln, wenn der Partner des Gegners abzieht. "Beinahe" - denn es ist abzüglich des Spreads. Aber die gleichen Geschäfte, aber ein anderes Geldmanagement werden zu einem völlig anderen Aktienbild führen.
Aber das ist nicht der Punkt! Zuerst wird eines von ihnen verkauft, und dann nach einiger Zeit das andere.
Was ist das für ein Horror? Und wir sind überall im Arsch.
Dieser Zweig hier ist genau der richtige... - "WAHRSCHEINLICHKEIT". Und diese Wahrscheinlichkeit ist eine sehr interessante Sache...
Nehmen wir an, der Euro steigt. Und er erreicht die 1,3300.
Er berührt sie und geht zurück... um genau 2 Punkte... nur durch den Spread. Da habe ich es gekauft... genau bei 1,3300 (theoretisch). Und ich habe die Stopps für diese Position im Abstand von 50 Punkten vom Eröffnungskurs (1,3250 und 1,3350) erhöht.
Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu erleiden, wenn der Kurs nicht weiß, ob ich mit einem Spread 2 gekauft habe, als der Kurs auf 1,3298 zurückgesetzt wurde, oder ob ich mit einem Spread von Null gekauft habe, als der Kurs 1,3300 betrug? Irgendetwas sagt mir, dass in beiden Fällen die Wahrscheinlichkeit, eine Niete zu erwischen, gleich hoch ist... Und die Ausbreitung darin (in diesem speziellen Beispiel) wird die LETZTE ROLLE spielen...
Was für ein Horror ist das denn? Und wir werden überall über den Tisch gezogen.
Dieser Zweig hier ist genau der richtige... - "WAHRSCHEINLICHKEIT". Und diese Wahrscheinlichkeit ist eine sehr interessante Sache...
Nehmen wir an, der Euro steigt. Und er erreicht die 1,3300.
Er berührt sie und geht zurück... um genau 2 Punkte... nur durch den Spread. Da habe ich es gekauft... genau bei 1,3300 (theoretisch). Und ich habe die Stopps für diese Position im Abstand von 50 Punkten vom Eröffnungskurs (1,3250 und 1,3350) erhöht.
Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu erleiden, wenn der Kurs nicht weiß, ob ich mit einem Spread 2 gekauft habe, als der Kurs auf 1,3298 zurückgesetzt wurde, oder ob ich mit einem Spread von Null gekauft habe, als der Kurs 1,3300 betrug? Irgendetwas sagt mir, dass in beiden Fällen die Wahrscheinlichkeit, eine Niete zu erwischen, gleich hoch ist... Und die Ausbreitung darin (in diesem speziellen Beispiel) wird die LETZTE ROLLE spielen...
Wenn du Punkte zählst, ist das ein Klacks für deine Strategie...
Ganz im Gegenteil...
Ich widerspreche der Behauptung, der Spread sei ein VORTEIL für den Händler. Der Spread ist zu gering, um einen entscheidenden Einfluss auf die Handelsergebnisse zu haben...
Ganz im Gegenteil...
Ich widerspreche der Behauptung, der Spread sei ein VORTEIL für den Händler. Der Spread ist zu gering, um einen entscheidenden Einfluss auf die Handelsergebnisse zu haben...