Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне кажется, что вопрос не правильно поставлен. Нужно так - Закономерность, как посчитать вероятность появления этой закономерности?
Так это думать надо, а тут сказал рандом как отрезал и айда народ у монетки выигрыватьвсё как всегда у Троллоло кончится слитым демо, если до этого вооще дойдет
полстраны - Троллоло, просто работать никто не хочет, либо делить, либо охранять, а лучше вааще просто сразу много выиграть
чёт меня понесло с утра
Мне кажется, что вопрос не правильно поставлен. Нужно так - Закономерность, как посчитать вероятность появления этой закономерности?
Закономерность постоянно повторяется по определению, значит вероятность ее проявления равна 1.
Человек написал много слов и мало стейтов, о чем речь вообще. Вся пустая демагогия разбивается о тестер. Он учит одному хорошему качеству-молчать.
Да, ждем-с.
Тем не менее такого свежака я точно не видел: это ж полный пофигизм в отношении ТА.
И, конечно, пересидки.
И все это очень красиво и красочно описано - вероятно, с использованием новейших техник НЛП.
Пересидок нет, их технически быть неможет, причина в опережающем или досрочном обрыве цикла.
Поскольку достижение положительного суммарного баланса происходит на втором цикле работы системы. Принципиально невозможен третий цикл.
Обусловленно это пониманием такого момента, как память цикличных явлений (она таки существует и имеет очень фундаментальные закономерности)
Память рынка о произошедших событиях, которые являются сценарием к созданию "традиций" имеет место. В отличии от циклов русской рулетки, где каждый последующий цикл обнуляется вращением барабана револьвера (здесь вероятность наступления события постоянна). Эта тенденция живет в единственно возможном виде измерения, - во времени. Котрое я изменяю исходя из условий задачи (результат окончания первого цикла). Я создаю условия для исполнения ордеров с необходимым мне раскладом.
Да. Открытие сразу по 30 парам - это выглядит, скажем так, освежающе.
Но если отбросить эти 30 пар (не в них же дело - иначе зачем стока объяснять нам, что Волга впадает в Каспийское море), то остается что? Чего ты там никогда не видел?
Открытия в обе стороны (по сути)? Лока? Пересиживания до усрачки или закрытия по времени? Усреднения (ах, простите, компенсации убыточных позиций с учетом возможностей депо)?
Чего?
===
Пардон автору, если я что-то не так понял. Хотя, может, вся соль во 2-м "цикле". Подождем разъяснений.
Давайте отбросим количество инструментов, на уровне понимания логики вцелом, это совершенно непринципиально.
А теперь примитивно, повторюсь по раскрутке первого цикла. (замечу что я сейчас опишу половину логики)
1) 20 - 30 (чем больше, тем усредненное стремление 50/50 будет выше) пар, заходят все на селл или бай, ........ (стопов профитов нет)
2) через промежуток времени (3 - 24часа) имеем некий баланс, который выражается в
а) колличественном отношении (пар которые имеют) положительный результатат к отрицательным
б) балансовое отношение (суммарный + и суммарный -)
достижение искомого баланса определяю, как % на который (+) баланс превышает (-) баланс или наоборот, это есть определяющий фактор времени исполнения первого цикла.
Действие при достижении суммарного положительного баланса - закрытие всех открытых позиций, если этого непроизошло, то действую дальше ...
Локирую положительные позиции
(от темы, в абсолютном большинстве случаев расклад выглядит так, если отрицательных позиций больше (в колличественном выражении) то их суммарный (-) незначительный, к малочисленным но качественно преобладающеу суммарному (+) от положительных позиций или в точности наоборот) Почему это происходит я незнаю и разбираться в этом непытаюсь.
Замечу, что все позиции открыты, начало расчетов начинается только после локирования положительных позиций.
Итак, я получил условия для построения уравнения в колличестве (+ 5) и (-15) и в качестве (+ 500) к (-600) относятся к объему дэпо как ........%, затраченное время на получение исходных уравнения = 5 часов (это производная периода цикла) самое главное значение в этом уравнении. Условия сформированны, расчеты произведены, +500 залокированно, осталось запустить второй цикл и достичь запланированного профита, к примеру + 100.
Оставшиеся 15 пар, которые дают - 600 я пресую в туже сторону, достаточно приметивно второй цифрой по ряду (мартин) с расчитанным коэфициентом (2) или (3) иногда расчеты предлагают использовать коэф. 5, но я его неприменяю.
Согласитесь, что исходя из стремления распределиться 50/50 позиции участвующие во втором цикле 15 пар, усредненно снова разделятся на (+) и (-) как в колличественном так и качественном выражении.
Определенно в периоде я буду получать то 7 (худший вариант) профитом и 8 отрицательных. Реально же получится, что я имею 5 пар (локированных от первого цикла) + (хотя бы 5 от второго)
Дальше разжовывать нехочу.
Но и то что я делаю очевидно показывает примитивную эксплуатацию вероятностных подходов к распределению значений в периоде.
Повторюсь, - это половина модели поведения, вторая зеркальна первой, но не имеет физической привязки к первой.
Нет ни стейтов, ни описания стратегии...есть человек, не совсем владеющий русским языком и терминологией теорвера,
зато обладающий непоколебимой верой в свою "систему" и непонятно для чего вылезший на форум. Точнее понятно, тут
всего два варианта: 1) некогда кодить, закодьте мне робота пожалуйста, а я Вам открою секрет
2) купите у меня суперпупермегаонлайнреалтайм систему за сто баксов - собираю на первый депозит.
КГ/АМ в чистом виде...
Нет ни стейтов, ни описания стратегии...есть человек, не совсем владеющий русским языком и терминологией теорвера,
зато обладающий непоколебимой верой в свою "систему" и непонятно для чего вылезший на форум. Точнее понятно, тут
всего два варианта: 1) некогда кодить, закодьте мне робота пожалуйста, а я Вам открою секрет
2) купите у меня суперпупермегаонлайнреалтайм систему за сто баксов - собираю на первый депозит.
Логика существует в виде программы уже около года.
Вокруг данной модели поведения в рынке существует инвест фонд с приличным капиталом и постоянно открытым конкурсом управляющих.
Цель данной ветки, поиск людей готовых отойти от стереотипных подходов в управлении капиталом, готовых принять участие в семинаре FXYalta сентябрь - октябрь 2010
P.S. я действительно плохо владею русским, по причине что начал изучать его в возрасте 20 лет.
готовых принять участие в семинаре FXYalta сентябрь - октябрь 2010
Ну и сам вывод мне обсуждать не хочется, т.к. худший вариант может быть намного хуже, чем 7 на 8.
Оставшиеся 15 пар, которые дают - 600 я пресую в туже сторону, достаточно приметивно второй цифрой по ряду (мартин) с расчитанным коэфициентом (2) или (3) иногда расчеты предлагают использовать коэф. 5, но я его неприменяю.
1. Можно расшифровать, что значит - "прессую в ту же сторону"? Переворачиваетесь в противоположную сторону, усредняетесь? Приведите пример, если к примеру убыточная поза объемом в 0.1 лот.
2. Зачем локировать прибыльные позы из первого цикла, еслм можно просто зафиксировать прибыль закрытием позы?