Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 7

 
Alex5757000 >>:

Я на минутном тенденцию не отслеживаю. Только Н1 - D1. И все работает.



Ich versuche nicht einmal, Trends nachzuvollziehen, sondern zeige, dass es ein logisches Verhaltensmodell gibt, das die große Mehrheit der Trends ignoriert. Und dieses Modell ist erfolgreich.

Primitive Logik als Grundlage für einen strategischen Ansatz, das ist alles.
 
Neveteran >>:

Действую методом исключения, исходя от балансовой ликвидности посевших позиций к текущим профитным.

Lassen Sie uns zum Kern der Sache kommen. Sie verwenden Begriffe, die nur Sie kennen. Was versteht man unter "bilanzieller Liquidität von schrumpfenden Positionen"? Eine Formel, wenn möglich.

 
Neveteran писал(а) >>

Genau wie Edouard Hil... >> trollolo lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo...

 
alsu писал(а) >>

Genau wie Edouard Hil... >> trollolo lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo...



Rechts
Es lag mir auf der Zunge... wie man sie alle a la niroba verallgemeinern kann...
Herr Trollolo (c) alsu
 
Mathemat >>:

Давайте определимся с самым главным. Вы оперируете понятиями, известными только Вам. Что такое "балансовая ликвидность просевших позиций"? Если можно - формулой.

"Bilanzliquidität der eingebrochenen Positionen".

30 Paare schließen gleichzeitig mit Gewinn, 50 % von ihnen (im Durchschnitt) bringen Gewinn (es spielt keine Rolle, um wie viel) und die gleiche Anzahl von Verlustpositionen (es spielt keine Rolle, um wie viel), nach 3 Stunden öffnen wir das Terminal und sichern die Gewinnpositionen ab, wir erhalten ein bestimmtes Verhältnis, das als eine konstante positive Bilanz gegenüber einer variablen negativen Bilanz angegeben wird. Setzen wir diese beiden Werte zueinander in Beziehung und berechnen wir eine mögliche Korrektur des negativen Positionssaldos hinsichtlich ihrer Quantität und Qualität zu einem stabilen (gesicherten) Gewinn unter Berücksichtigung von Wertpapiermöglichkeiten. Auf diese Weise erhalte ich die Ausgangsparameter für die Berechnung der weiteren Aktionen. Nun beginnt der zweite Zyklus von Aktionen in Bezug auf diesen Korb. 93 % sind nach meiner Erfahrung die letzten, die das geplante Ergebnis (die angegebene Gewinnsumme) erreichen werden.

Dies ist nur die Hälfte der Logik, aber ich habe den Beginn des Zyklus hinreichend ausführlich beschrieben.

Nach meinen Beobachtungen versteht die große Mehrheit der Marktteilnehmer das grundlegende Konzept der Wahrscheinlichkeit nicht. Sie müssen sich mit den Schrecken des Zufallsprozesses auseinandersetzen und verschiedene Vorurteile dazu erfinden.

Mathematischer Analphabetismus, mangelndes Verständnis der Grundlagen von Wahrscheinlichkeit, Zufall und Zufälligkeit, ist eine fatale Schwäche. Diese grundlegenden Konzepte können in vielen Büchern nachgelesen werden.

Das lebendige Buch Mathematical Illiteracy von Allen Paulos kann eine gute Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung sein. Paulos schreibt, wie ihm ein scheinbar gebildeter Mann auf einer Party sagte:

"Wenn die Regenwahrscheinlichkeit am Samstag 50 Prozent und am Sonntag ebenfalls 50 Prozent beträgt, dann liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Wochenende bei 100 Prozent." Jemand, der so wenig über Wahrscheinlichkeiten weiß, wird beim Börsenspiel zwangsläufig Geld verlieren. Es ist Ihre Pflicht, sich ein grundlegendes Wissen über die mathematischen Konzepte des Aktienmarktes anzueignen.

Ralph Vine beginnt sein berühmtes Buch Portfolio Management Formeln mit einem erstaunlichen Absatz: "Wirf eine Münze in die Luft. Innerhalb eines Augenblicks werden Sie eines der erstaunlichsten Paradoxe der Natur beobachten: den Zufallsprozess. Solange die Münze in der Luft ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob sie mit dem Adler nach oben oder nach unten fallen wird. Obwohl das Ergebnis einer Serie von vielen Würfen durchaus vorhersehbar ist.

Als Beweis dafür werde ich in diesem Forum Repliken von Berichten aus meinem TS anführen.

Das Konzept der mathematischen Erwartung ist ausnahmslos für alle wichtig. Sie wird als Spieleranteil (positive mathematische Erwartung) oder Hausanteil (negative mathematische Erwartung) bezeichnet, je nachdem, welche Seite mehr Chancen hat. Wenn Sie und ich eine Münze werfen, hat keiner von uns einen Vorteil, unsere Gewinnchancen betragen jeweils 50 Prozent. Wenn Sie jedoch in einem Kasino eine Münze werfen, das 10 Prozent jedes Einsatzes einbehält, gewinnen Sie nur 90 Cent für jeden Dollar, den Sie verlieren. Der Anteil der Institution macht Ihre mathematische Erwartung negativ. Kein Geldmanagementsystem kann einer negativen mathematischen Erwartung unbegrenzt standhalten.
 

Wenn man die Wahrscheinlichkeit so "tief" versteht, wie Sie es tun - auf der Grundlage ihrer klassischen Definition (die Sie im ersten Beitrag zitiert haben) -, dann denkt man sicherlich an Analphabetismus.

 
Juhu! Ich bin mathematisch bewandert! Ich habe einmal über die Regenwahrscheinlichkeit gelesen (Anfang der 2000er Jahre?). Das stand, glaube ich, in dem Buch "Intraday Trading" von Van Tharp und Brian June.
Das war's. Jetzt können Sie in Ruhe zu Bett gehen.
 
Neveteran
Hier ist eine einfache Frage für Sie, einen zutiefst fundamentalistischen Versteher: Aus welchen Naturgesetzen "weiß" eine Münze in einer Reihe unabhängiger Versuche, dass sie in einer Anzahl von Fällen, die näher bei 50 % liegt, je größer die Anzahl der Versuche, auf Kopf fallen sollte?
 
alsu >>:

Если "глубоко" понимать вероятность как вы - исходя из ее классического определения (которое вы привели в первом посте), то уж точно задумаешься о безграмотности.


Wenn Sie darauf bestehen, werde ich darüber nachdenken, die Tiefe der Verbeugung zu messen, ....:), habe ich das richtig verstanden?
Kennen wir uns jetzt? :)
 
alsu >>:
Neveteran
вот вам, глубоко фундаментальному понимальщику, простой вопрос: из каких таких законов природы монетка в серии независимых испытаний "знает", что ей следует падать вверх решкой в количестве случаев, тем более близким к 50%, чем больше число испытаний?


Die Münze weiß nichts, das ist ja das Komische ...