Legen Sie ein Wort über den gelegentlichen Wanderer ein... - Seite 16
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Und die oszillierenden, wandernden Rückgabebedingungen sind faszinierend...
Es gibt keinen Einwand gegen das oszillierende Wandern, es fehlt das Verständnis dafür, was vor sich geht. Es ist nicht der aktuelle Preis, der zum Durchschnitt zurückkehrt, sondern der Durchschnitt folgt dem aktuellen Preis. Die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Durchschnitt ist der Oszillator, der um seine Basis (eine Periode mit einem großen Durchschnitt) oszillieren wird. Schauen Sie sich ein beliebiges Diagramm an, um zu sehen, dass das Kreuzen des Oszillators mit seiner Basis nicht immer bedeutet, dass er zu einem besseren Preis aussteigen wird. Mit anderen Worten: Wir können zum Höchststand verkaufen und das Geschäft an seinem Schnittpunkt mit der Null schließen, aber das Ergebnis des Geschäfts wird negativ sein. Auch der Kauf des Oszillator-Charts selbst ist nicht möglich, denn im Gegensatz zu uns wirft der Oszillator die vergangenen Perioden aus seiner Berechnung zu den Preisen, die in der Vergangenheit lagen, heraus, und das können wir nicht tun.
Wissen Sie, was "oscillatory random walk" bedeutet? Der Oszillator hat damit nichts zu tun.
Ich weiß es nicht, aber ich freue mich darauf, Ihnen zu sagen, was für ein Wunder es ist.
ein nicht-zufälliger Spaziergang ist)) Es werden zwei Grenzen gesetzt (a<0,b>0). Solange SB zwischen a und b liegt, haben die Inkremente die Erwartung=0. Wenn SB die obere Grenze überschreitet, hat der Zuwachs einen negativen Erwartungswert, und wenn er die untere Grenze unterschreitet, hat er einen positiven Erwartungswert.
Der Beweis ist einfach - das Eigenkapital eines jeden Systems in der SB wird auch SB sein, da das Eigenkapital der Zuwachs in den Bereichen ist, in denen der Handel stattgefunden hat, und diese sind per Definition SB. Mit anderen Worten: Alle Abschnitte des Random Walk sind Random Walks.
Ich fand das hier nicht ganz einfach. Denn mit selektivem Handel und einem Stop-Loss, der einen TP überschreitet, haben wir ein nicht-homomorphes System.
Grob gesagt zeigen die von Alexey in seiner Studie über die Umkehrung von Preissteigerungen erzielten Ergebnisse auch, dass F(x*y) != F(x)*F(y).
Dies ist bei PnL der Fall.
Ich fand das hier nicht ganz einfach. Wie beim selektiven Handel und beim Überschreiten des Stop-Loss mit einem TP haben wir ein inhomogenes System.
Vergessen Sie es - zeichnen Sie eine SB und markieren Sie alle Trades vom Einstiegs- bis zum Ausstiegspunkt. Dies sind die SB-Blöcke, die das Eigenkapital bilden. Die Werte von Stopps und Takes sowie alle anderen Bedingungen sind nicht wichtig. Dasselbe wie bei der MM-Auswahl, denn SB multipliziert mit einer beliebigen Zahl ist auch SB. (Der MM auf SB wirkt sich nur auf die Dauer der Auslosung aus)
Es spielt keine Rolle - zeichnen Sie SB und markieren Sie alle Trades vom Einstiegs- bis zum Ausstiegspunkt darauf. Dies sind die SB-Blöcke, die das Eigenkapital bilden. Die Werte von Stopps und Takes sowie alle anderen Bedingungen sind nicht wichtig. Dasselbe wie bei der MM-Auswahl, denn SB multipliziert mit einer beliebigen Zahl ist auch SB. (Der MM auf SB wirkt sich nur auf die Dauer der Auslosung aus)
Ich habe mehr als einmal SBs gezogen (und teste sie sogar noch ;). Und verschiedene SBs (Gewinne sind gleichmäßig, normal, etc...).
Daher ist ein strenger Nachweis erforderlich.
Und ich habe es noch nicht gesehen.
Ich habe mehr als einmal SBs gezogen (und teste sie sogar noch ;). Und verschiedene SBs (Gewinne sind gleichmäßig, normal, etc...).
Daher ist ein strenger Beweis erforderlich.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Beweis dafür, dass Eigenkapital die Summe der Zuwächse eines gehandelten Instruments vom Einstieg bis zum Ausstieg ist? :)
Gekauft zu Punkt A bei 100, verkauft zu Punkt B bei 120. Das Eigenkapital ist die Veränderung des Preises von Punkt A nach B. Wir definieren ihn als einen SB (ein Teil eines SB ist auch ein SB). Daher werden das Eigenkapital und der Saldo auch SB sein.
ein nicht-zufälliger Spaziergang ist)) Es werden zwei Grenzen gesetzt (a<0,b>0). Solange SB im Intervall zwischen a und b liegt, haben die Inkremente den Erwartungswert 0. Wenn SB über die obere Grenze hinausgeht, hat das Inkrement eine negative Erwartung, während es an der unteren Grenze eine positive Erwartung hat.
Ungefähr dasselbe wie ein einfacher SB mit positivem IR. Wenn beispielsweise eine Währung steigt, könnte man konventionell davon ausgehen, dass sie eine positive IR hat. Die Kosten für das Ausleihen einer teuren Währung wären höher, und die Swap-Gebühr würde die positiven IO ausgleichen. Nein, hier gibt es auch keinen Fisch.
Ungefähr dasselbe wie ein einfacher SB mit positivem IR. Steigt beispielsweise eine Währung, so kann man davon ausgehen, dass sie eine positive IR aufweist. Die Kosten für das Ausleihen einer teuren Währung wären höher, und die Swap-Gebühr würde die positiven IR ausgleichen. Nein, hier gibt es auch keinen Fisch.
Nicht wirklich, aber natürlich gibt es keinen Fisch - es ist eine Abstraktion :) Andernfalls kaufen Sie, wenn der Kurs unter a liegt, und verkaufen, wenn er über b liegt, und Sie erhalten eine positive MO