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Nein, das gilt nicht für Cotiers: Die "Prinzen" sind süchtig, und das sollte nicht so sein.
Ich hab's.
Wäre es nicht sinnvoll, dasselbe Prinzip auf eine Reihe von Kursen anzuwenden, um das wahrscheinlichste Maximum/Minimum zu ermitteln? Es könnte funktionieren. Oder vielleicht auch nicht).
Die optimale Strategie der Prinzessin sieht folgendermaßen aus. Sie sollte etwa 34,7 % der Bieter übergehen, ohne der Heirat zuzustimmen,
Von den folgenden ca. 32% (bis zu 66,7% aller Antragsteller) willigen nur in die Heirat mit demjenigen ein, der besser ist als alle anderen
und von den verbleibenden 33,3 % der Antragsteller auch den Zweitbesten unter den bereits Verheirateten zu heiraten. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit...
Die Wahrscheinlichkeit einer guten Wahl (wiederum bei großem n, d. h. bei n→∞) ist gleich hh, was ungefähr gleich 0,574 ist.
In diesem Fall beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Prinzessin eine gute Wahl (mit einer optimalen Strategie) trifft, also mehr als 50 %.
Hat jemand die durchschnittliche Dauer einer Brownschen Brücke auf Kotirs berechnet?
Zählen der Kreuzung mit dem durchschnittlichen Ausgang bei 0...
;)
Ich habe es gelesen und über das Wochenende gedacht. Interessant, natürlich ohne den Rahmen, der auf den Devisenhandel anzuwenden ist. Aber - und das ist ein großes "Aber" - wie Alexey bereits gesagt hat, sind die Preise stark linear abhängig. Wenn der Kurs beispielsweise bereits um n Punkte in die falsche Richtung gegangen ist, nachdem die Position eröffnet wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich umkehrt und in die gleiche Richtung geht, stark reduziert. Im Allgemeinen kann sie nicht direkt angewendet werden.
Ich füge hinzu. Wenn es sich um eine stationäre Reihe handeln würde, die um den MO schwingt, dann ja. Anwendbar. Dann suchen Sie sich doch ein solches Finanzinstrument oder sogar einen Spread. Eine sehr komplizierte Aufgabe. Sie ist jedoch aufgrund der linearen Abhängigkeit benachbarter Werte nicht auf eine nicht-stationäre Rohreihe von Kursen anwendbar.
Nein, das gilt nicht für Kotirs: Die "Prinzen" sind süchtig, und das sollte nicht so sein.
Und wonach sind sie süchtig? Sind sie nach Attraktivität gruppiert?
;)
Und wonach sind sie süchtig? Sind sie nach Attraktivität gruppiert?
;)
Wenn der Kurs zum Beispiel nach der Eröffnung einer Position bereits um n Pips in die falsche Richtung gegangen ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er sich umkehrt und in die gleiche Richtung geht, drastisch.
Ich habe es gelesen und über das Wochenende gedacht. Das ist natürlich interessant, ohne dass ein Rahmen für die Anwendung auf den Devisenhandel festgelegt wurde. Aber - und ein großes "Aber" - wie Alexey bereits erwähnt hat, sind die Preise linear abhängig. Wenn der Kurs beispielsweise bereits um n Punkte in die falsche Richtung gegangen ist, nachdem die Position eröffnet wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich umkehrt und in die gleiche Richtung geht, stark reduziert. Im Allgemeinen kann sie nicht direkt angewendet werden.
Schauen Sie sich das MASD an - ich kann dort "Prinzen" sehen...
In ihrer reinen Form (ohne zusätzliche Bedingungen) beträgt diese Wahrscheinlichkeit 50%, was Sie durch direkte Berechnung überprüfen können.