Legen Sie ein Wort über den gelegentlichen Wanderer ein... - Seite 25

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alsu:
Ich meinte den Einfluss des Prinzips und der Methodik, nicht unter dem Gesichtspunkt der praktischen Erreichbarkeit des Ergebnisses. Der Algorithmus funktioniert, wenn es möglich ist, Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, und wie er funktioniert - ob er es erlaubt, gewinnbringend zu handeln oder nicht - ist Gegenstand der Forschung, ich kann diese Frage nicht im Voraus beantworten.
Wenn Sie sich noch einmal an das ursprüngliche Problem erinnern, sind die Bedingungen dort anders. Aber es ist möglich, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, und wenn man es tut, wird sie weniger als 50 % betragen.
 
alexeymosc:
Wenn Sie an das ursprüngliche Problem zurückdenken, sind die Bedingungen anders. Und die Wahrscheinlichkeit lässt sich abschätzen, und wenn Sie es tun, wird sie weniger als 50 % betragen.

Das Problem ist natürlich anders gelagert, aber das Lösungsprinzip wird ähnlich sein.

Die Wahrscheinlichkeit im ursprünglichen Problem hängt, wie Sie sich erinnern, stark von m ab. Es besteht also eine gewisse Hoffnung, dass es im modifizierten Problem mit vernünftigem m möglich sein wird, die begehrten 71 % zu erhalten.

 
alsu:

Das Problem ist natürlich anders, aber das Lösungsprinzip ist ähnlich.

Die Wahrscheinlichkeit im ursprünglichen Problem hängt, wie Sie sich erinnern, stark von m ab. Es besteht also eine gewisse Hoffnung, dass auch das modifizierte Problem mit einem vernünftigen m die begehrten 71 % erreichen kann.

Erinnern wir uns an das Paradoxon des "Problems des Ruins", das Gesetz des Arcinus und die möglichen Ursachen für "fette Schwänze" in den Zuwächsen - die Rentabilität kann eintreten.

Nicht umsonst verwendet hrenFX Pending Orders und interessiert sich für mathematische Modelle solcher Strategien (sieheSeite 19) ...

;)

 
avatara:

Wenn Sie sich an das Paradoxon des "Ruinenproblems", das Gesetz des Arcinus und die möglichen Ursachen für "fette Schwänze" bei den Zuwächsen erinnern, könnte die Rentabilität einen Platz haben.

und ich habe bereits gelernt, wie man dicke Schwänze abschneidet... Wenn ich sie separat mit der Hauptreihe analysiere, erhält man tatsächlich zwei Reihen mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften: die eine ist eine Gauß'sche Wanderung, die andere ist ein verallgemeinerter Poissonfluss.
 
alsu:

Das Problem ist natürlich anders gelagert, aber das Prinzip der Lösung wird ähnlich sein.

Die Wahrscheinlichkeit im ursprünglichen Problem hängt, wie Sie sich erinnern, stark von m ab. Es besteht also eine gewisse Hoffnung, dass es auch im modifizierten Problem mit einem vernünftigen m möglich sein wird, die begehrten 71 % zu erreichen.

Nun, man muss nachdenken und sich vor allem auf empirische Daten stützen. Sie sehen, worauf es ankommt: Das Problem der Prinzessin wird analytisch gelöst, da a priori von der Unabhängigkeit der Daten ausgegangen wird (in diesem Fall auch von der Stationarität der Reihen), plus einiger Einschränkungen, um die Lösung zu erschweren. Und die Forex-Reihe ist eine besondere Unterart der Familie der Finanzreihen, die zu dem Bereich mit einer solchen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gehört... Einerseits kann man nicht widersprechen, andererseits kann man aber auch nicht widersprechen (C. Strugatsky)... Man kann das Problem nicht analytisch lösen, und die ersten Messungen haben gezeigt, dass es nicht sinnvoll ist, darauf zu warten, dass der Kurs in seiner reinen Form auf das richtige Niveau zurückkehrt, und sei es nur, weil es zu viele Drawdowns gibt, was dazu führt, dass in einigen Fällen (OK, es sind mehr als 50 %) der Kurs ein profitables Niveau erreicht, aber in anderen Fällen das Depot so stark abfällt, dass MO, oh Wunder, gleich minus Spread wird. Ich habe dieses Durcheinander in Excel auf der Uhr modelliert, mit einer Wartezeit von bis zu 10 Stunden. Genau abzüglich des Spreads, meine Herren. (Punkt.)
 
Ein Webinar über Wahrscheinlichkeiten. Fourier und Hurst werden ebenfalls erwähnt.
 

ein nettes kleines Feature für mich selbst...

Это простейшее дифференциальное уравнение, имеющее точку, в которой вид решения меняется с колеблющегося на экспоненциальный.

:)

 

B. Berezovsky ist ein Chef...

;)

 

Harmonisches Thema...

;)

 
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was für einen Prinzen du dir in einer Prinzessin wünschst. Und warum versuchen Sie, der Prinzessin eine Harke in die Hand zu geben, damit sie ein Drittel des Misthaufens auf der Suche nach einem Muster durchwühlt? So funktioniert der Markt nicht. Prinzen tauchen nicht zufällig auf, sondern nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Wenn Sie diese Bedingungen vorfinden, schnappen Sie sich den erstbesten Prinzen, der sich Ihnen bietet, und Sie werden glücklich sein. ;)
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