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Nein, es werden keine Markov-Ketten gebildet. Es ist nur eine dumme Suche nach Abhängigkeiten. Und genau daraus habe ich geschlossen: die Rücklaufsequenz ist nicht markovianisch.
dann tut es mir leid. :) Ich bin verwirrt.
Und die Rückkehrbedingungen einer oszillierenden Wanderung sind die kuriosesten...
;)
sind die Optionen ein Beweis dafür?
Ist das zufällige Schwanken der Preise das, was wir sehen? Und das Vorhandensein von "fat-tailing" wurde angeblich von SB widerlegt.
Aber nein - wie Sie sehen können.
Und was die Beweise für die Unfähigkeit von SB angeht, Geld zu verdienen, so kann ich das nicht beurteilen. Bringen Sie es mit - es wird mir und anderen Adepten des Verdienstes auf Fora nützlich sein.
;)
Das Vorhandensein von "thick-tailed SB" widerlegt sie nicht, ist aber ein Zeichen für die Nicht-Stationarität der Reihen. Optionen folgen, wie jeder andere Markt auch, keinem Random Walk, aber das grundlegende Black-Scholes-Modell zur Schätzung des beizulegenden Zeitwerts von Optionen basiert auf einer endlichen Varianz und folglich auf der Stationarität der Reihen. Daraus können wir schließen, dass die Modelle aufgrund ihrer Beschränkungen nur eine bestimmte Komponente des Marktes grob beschreiben, was an sich keine ausreichende Bedingung für stabile Erträge auf dem Markt ist.
Was den Verdienstnachweis auf SB angeht, so bringen Sie selbst in der einen oder anderen Form diesen Nachweis mit Ihren Modellen. Wenn es möglich wäre, mit SB stabil und dauerhaft Geld zu verdienen, würden die von Ihnen entwickelten Modelle dies ermöglichen, aber das ist nicht der Fall. Konzeptionell ist es unmöglich, an SB zu verdienen, weil jede Zufallsreihe oder ihr Teil sowie jede Kombination dieser Reihen eine endliche Entropie hat, und in diesem Fall gibt es keine Möglichkeiten, einen deterministischen Prozess zu extrahieren, denn wenn es einen solchen Prozess gäbe, würde er sich auf einen Entropiewert des Random Walk auswirken, was aber nicht der Fall ist, weil die Entropie des Zufallsprozesses konstant, maximal, stationär und endlich ist.
Das Vorhandensein von "thick-tailed SB" widerlegt sie nicht, sondern ist ein Zeichen für die Nicht-Stationarität der Reihen. Optionen folgen, wie jeder andere Markt auch, keinem Random Walk, aber das grundlegende Black-Scholes-Modell zur Schätzung des beizulegenden Zeitwerts von Optionen basiert auf einer endlichen Varianz und folglich auf der Stationarität der Reihen. Daraus kann man schließen, dass die Modelle aufgrund ihrer Beschränkungen diese oder jene Komponente des Marktes nur grob beschreiben, was an sich keine hinreichende Bedingung für stabile Erträge aus dem Markt ist.
Was den Nachweis des Verdienstes auf SB angeht, so erbringen Sie selbst in der einen oder anderen Form diese Beweise mit Ihren Modellen. Wenn es möglich wäre, kontinuierlich und dauerhaft an SB zu verdienen, dann würden die von Ihnen entwickelten Modelle dies ermöglichen, aber das ist nicht der Fall. Konzeptionell ist es nicht möglich, an SB zu verdienen, weil jede Zufallsreihe oder ihr Teil sowie jede Kombination dieser Reihen eine endliche Entropie hat, und in diesem Fall gibt es keine Möglichkeiten, einen deterministischen Prozess zu extrahieren, denn wenn es einen solchen Prozess gäbe, würde er durch seine Feststellung den Wert der Entropie des Random Walk beeinflussen, aber das ist nicht so, weil die Entropie des Zufallsprozesses konstant, maximal, stationär und endlich ist.
Es wird ein Beweis verlangt, keine allgemeine Argumentation. Oder ein Hinweis darauf.
Allerdings sollte der Nachweis nicht voraussetzen (oder annehmen), dass wir kontinuierlich handeln. Das ist die eine.
Und zweitens sollten wir nicht die feste Gewinnhypothese verwenden - mit dem richtigen Eintrag.
Warten Sie es ab.
;)
Es werden Beweise verlangt, keine allgemeinen Überlegungen. Oder einen Link zu einem solchen.
Dies ist der Beweis. Um dauerhaft zu gewinnen, brauchen Sie eine Wahrscheinlichkeit von über 50 %. Die einzige Möglichkeit, diese Wahrscheinlichkeit zu erhalten, ist die Verwendung eines deterministischen Prozesses. Wenn Sie wissen, dass morgen ein Wirbelsturm erwartet wird, bedeutet das, dass er nicht von alleine kommt, sondern als Folge eines starken Wirbelsturms. Es besteht also eine eindeutige Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen den heutigen und den künftigen Ereignissen. Durch die Erstellung Ihrer SB wissen Sie genau, dass es keinen solchen Zusammenhang gibt und somit auch keinen Determinismus, was wiederum bedeutet, dass es unmöglich ist, eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % zu erhalten.
Im Gegenzug möchte ich Sie bitten, eine Strategie vorzustellen, die zumindest theoretisch in der Lage ist, eine Wahrscheinlichkeit von über 50 % zu erreichen, ohne einen deterministischen Prozess zu verwenden. Nachdem ich die theoretischen Eigenschaften einer solchen Strategie überzeugend dargelegt habe, werde ich selbst eine Bewerbung für den Nobelpreis ausfüllen. Bieten Sie keinen Mist wie endliche Proben und SB mit positivem MO an.
Dies ist der Beweis. Um dauerhaft zu gewinnen, brauchen Sie eine Wahrscheinlichkeit von über 50 %. Die einzige Möglichkeit, diese Wahrscheinlichkeit zu erhalten, ist die Verwendung eines deterministischen Prozesses. Wenn Sie wissen, dass morgen ein Wirbelsturm erwartet wird, bedeutet das, dass er nicht von alleine kommt, sondern als Folge eines starken Wirbelsturms. Es besteht also eine eindeutige Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen den heutigen und den künftigen Ereignissen. Durch die Erstellung Ihrer SB wissen Sie genau, dass es keinen solchen Zusammenhang gibt und somit auch keinen Determinismus, was wiederum bedeutet, dass es unmöglich ist, eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % zu erhalten.
Im Gegenzug möchte ich Sie bitten, eine Strategie vorzustellen, die zumindest theoretisch in der Lage ist, eine Wahrscheinlichkeit von über 50 % zu erreichen, ohne einen deterministischen Prozess zu verwenden. Nachdem ich die theoretischen Eigenschaften einer solchen Strategie überzeugend dargelegt habe, werde ich selbst eine Bewerbung für den Nobelpreis ausfüllen. Alle Arten von Mist wie endliche Stichproben und SBs mit positiver MO schlagen nicht vor.
Schwänzen zählt.
Ich empfehle Ihnen auch, die Regeln für die Nominierung für den Preis zu lesen und über Ihren Status zu entscheiden.
Kandidaten für den Nobelpreis können nominiert werden von: Nobelpreisträgern in ihrem jeweiligen Fachgebiet; Mitgliedern von Nobelpreis-Institutionen und Mitgliedern von Nobelpreis-Komitees in den jeweiligen Fachgebieten; Universitätsprofessoren in den verschiedenen Wissenschaftsbereichen oder von den verleihenden Institutionen besonders eingeladenen Personen; Präsidenten repräsentativer Autorenorganisationen (Literatur); Mitgliedern bestimmter internationaler parlamentarischer oder juristischer Organisationen (Friedenspreise); Mitgliedern von Parlamenten oder Regierungen (n
Sind Sie bereits ein Preisträger?
;)
Sind Sie bereits ein Preisträger?
Noch fünf Minuten.
Aber Sie müssen sich nicht um die Schwierigkeiten anderer Leute kümmern. Konzentrieren Sie sich lieber auf einen konzeptionellen EA, der mit Gewinn handelt und nicht den Determinismus des Prozesses ausnutzt. Ich würde gerne zumindest ein paar allgemeine Sätze hören, in welchem Bereich dieses Wunder gräbt.
Noch fünf Minuten.
Aber Sie müssen sich nicht um die Schwierigkeiten anderer Leute kümmern. Konzentrieren Sie sich lieber auf einen konzeptionellen EA, der mit Gewinn handelt und nicht den Determinismus des Prozesses ausnutzt. Ich würde gerne zumindest ein paar allgemeine Sätze hören, in welchem Bereich dieses Wunder gräbt.
Ich denke, dass eine "höllische Mischung" aus Arcsinus-Gesetz, 33 Wischern, einem relativ kurzen Stopp und einem richtigen Schleppnetz der richtige Weg ist.
;)
Schade, dass der Preis dem SB nicht ganz gerecht wird.
"Die Realität sieht ganz anders aus, als sie tatsächlich ist". Antoine de Saint-Exupery.
Es wird ein Beweis verlangt, keine allgemeine Argumentation. Oder einen Link zu einem solchen.
Es darf keine Voraussetzung (oder Annahme) in dem Nachweis enthalten sein, dass wir kontinuierlich handeln. Das ist die eine.
Und zweitens sollten wir nicht die Fixed-Win-Hypothese verwenden - mit dem richtigen Eintrag.
Warten Sie es ab.
;)
Der Beweis ist einfach - das Eigenkapital eines jeden Systems auf der SB wird auch SB sein, weil das Eigenkapital der inkrementelle Preis in den Bereichen ist, in denen der Handel gemacht wurde, und diese sind per Definition SB. Mit anderen Worten: Alle Abschnitte des Random Walk sind Random Walks.