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Was hat das alles mit Handel zu tun? Akademische Argumentation, das ist alles.

Jedes ZI hat seine eigenen Besonderheiten. Was ist der Unterschied zwischen EURUSD und GBPUSD?

Welche der verfügbaren ZI haben die vorhersehbarsten Merkmale?

Wie wirken sich die Handelsbedingungen auf die Rentabilität der einzelnen ZI aus?

Offensichtlich ist ein FI kein SB. Und je besser die Handelsbedingungen (bessere Preise) für dasselbe ZI sind, desto stabiler sind die Muster.

Was ist der Grund dafür, dass es keine vergleichende Analyse der verschiedenen FI gibt?

Weisen EURUSD und GBPJPY dieselben Merkmale auf?

Und die Abhängigkeit von der Jahreszeit und der Tageszeit?

Es gibt eine Vielzahl von individuellen Mustern, die in der realen FI zu finden sind. Was hat SB überhaupt damit zu tun? Und wenn wir auch noch Kunststoffe schaffen, wird das Feld der Unsicherheit immens.

 
Avals:


der Nachweis, dass Eigenkapital die Summe der Zuwächse eines gehandelten Instruments vom Einstieg bis zum Ausstieg ist? :)

Gekauft zu Punkt A bei 100, verkauft zu Punkt B bei 120. Das Eigenkapital ist die Veränderung des Preises von Punkt A nach B. Der Konvention nach ist es ein SB (ein Teil eines SB ist auch ein SB).

Nein, ist es nicht :)

Ich will damit sagen, dass ich hier keinen Beweis (oder Hinweis) dafür gesehen habe, dass man keine verlustfreie Strategie auf einem Random Walk einer bestimmten Art (z. B. oszillierend mit einer garantierten Rendite ;) aufbauen kann.

Dabei sind folgende Vorbehalte zu beachten (wenn ich das richtig verstanden habe): Der Beweis darf sich nicht auf die Hypothese des zufälligen Inputs stützen, und es wird auch angenommen, dass SL<TP(dynamisch - d.h. Schleppnetz).

Ungefähr so.

 
Sorento:

Nein :)

Ich will damit sagen, dass ich hier keinen einzigen Beweis (oder Verweis) dafür gesehen habe, dass man auf einem Random Walk einer bestimmten Art (z.B. oszillierend mit einer garantierten Rendite ;) keine Nicht-Gewinn-Strategie aufbauen kann.

Dabei sind folgende Vorbehalte zu beachten (wenn ich das richtig verstanden habe): Der Beweis darf sich nicht auf die Hypothese des zufälligen Inputs stützen, und es wird auch angenommen, dass SL<TP(dynamisch - d.h. Schleppnetz).

Ungefähr so.


so wird es natürlich keinen solchen Beweis geben, weil man einen stat. Vorteil auf solchen sbs erhalten kann)) Das geht nicht bei einer symmetrischen
 
hrenfx:

Jedes ZI hat seine eigenen Merkmale. Was ist der Unterschied zwischen EURUSD und GBPUSD?

Das steht fest. Man muss kein Matheprofessor sein, um die offensichtlichen Unterschiede zwischen den FI zu erkennen. Moderne wissenschaftliche Modelle sehen diese Unterschiede jedoch nicht. Es stellt sich also die Frage: Brauchen wir solche Modelle?
 
hrenfx:

Was hat das alles mit Handel zu tun? Akademische Argumentation, das ist alles.

Alles wahr. Aber genau das macht die akademische Argumentation interessant, denn sie ermöglicht es, aus Mustern oder Unterschieden zwischen theoretischen und realen Reihen Gewinn zu ziehen.
 
Avals:

so wird es natürlich keinen solchen Beweis geben, weil man einen stat. Vorteil auf solchen sbs erhalten kann)) Bei einer symmetrischen kann man das nicht.

Das ist es, wovon ich spreche!

;)))

Und der hier angeheftete Rogozin-Artikel hat mich zum Nachdenken gebracht.

 
C-4:
Das steht fest. Man muss kein Matheprofessor sein, um die offensichtlichen Unterschiede zwischen FI zu erkennen. Und die modernen wissenschaftlichen Modelle sehen diese Unterschiede nicht. Daraus ergibt sich die Frage: Brauchen wir solche Modelle?

Nun, lassen Sie uns darüber sprechen. Zum Beispiel? ;)
 
Sorento:

Ich will damit sagen, dass ich hier keinen Beweis (oder Verweis) dafür gesehen habe, dass man eine No-Win-Strategie nicht auf einer bestimmten Art von Random Walk aufbauen kann (z. B. oszillierend mit einer garantierten Rendite ;).

Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass das, was Sie wissen, jeder weiß. Wenn Sie einen Handel auf oszillierenden SB-Kanälen abschließen wollen, werden Ihre Gegenparteien eine zusätzliche Prämie für den Verkauf einer Anlage mit positivem MO verlangen. Mit dieser Prämie wird genau diese Vorgehensweise vollständig kompensiert. Wenn Sie wissen, dass es sich um einen Kanal handelt und andere nicht, bedeutet das nur eines: Sie nutzen eine deterministische Komponente, die die anderen Teilnehmer noch nicht erkannt haben und für die sie noch keine Zeit hatten, eine Prämie zu verlangen.
 
Avals:

Nun, lassen Sie uns darüber sprechen. Was zum Beispiel? ;)
Leider verfüge ich nicht über die geeignete Matrix (ich glaube, das tut niemand), um die Unterschiede zwischen den FI argumentativ darzustellen. Und so wird alles auf visuelle, unbestimmte Muster hinauslaufen, und was hat es für einen Sinn, über reine IMHO zu diskutieren?
 
C-4:
Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass das, was Sie wissen, jeder weiß. Wenn Sie einen Handel auf den oszillierenden SB-Kanälen abschließen wollen, werden Ihre Gegenparteien eine zusätzliche Prämie für den Verkauf einer Anlage mit positivem MO verlangen. Mit dieser Prämie wird genau diese Vorgehensweise vollständig kompensiert. Wenn Sie wissen, dass es sich um einen Kanal handelt und andere nicht, bedeutet das nur eines: Sie nutzen eine deterministische Komponente, die die anderen Teilnehmer noch nicht erkannt haben und für die sie noch keine Zeit hatten, eine Prämie zu verlangen.

kaufen, bevor die Massen auf dem Markt kaufen, verkaufen, bevor die Massen verkaufen. Dies gilt für jede Art von Spekulation - Sie müssen wissen, was andere tun werden - dies wird die entscheidende Komponente sein. Das heißt, es ist eine Frage des Timings, nicht zu wissen, was andere nicht wissen. Mit Ausnahme des Insiders
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