Avalanche - Seite 436

 
chepikds:

Nein))) Martingale und ich sind inkompatibel))) besser ein Vogel in der Hand als schlaflose Nächte)))

Z. Obwohl der Kranich "schön" ist)) (с)


P.S. Sie müssen nachts schlafen... Umso mehr - das System ist B E S O R I G R I S N :-) )) Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse... Denken Sie über Ihre Optionen nach... :-)))

PPS. Crane - Ja, es ist wunderschön. Wir sollten es annehmen. :-)))
 
Roman.:


Insbesondere - das System - B E S O R I G R I S H E :-) ))

Ich kann es nicht glauben!!!)))

Kann ich das Eigenkapital sehen? Vielleicht ändert das meine Meinung...

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, ist das Risiko bei solchen Systemen nicht auf 100 % begrenzt, und das verwirrt mich sehr...

 
chepikds:

Ich kann es nicht glauben!!!)))

Kann ich das Eigenkapital sehen? Vielleicht ändert das meine Meinung...

Unwahrscheinlich, denn bei solchen Systemen ist das Risiko nicht auf 100 % begrenzt, was mich sehr verwirrt...


Ich habe einen detaillierten Bericht in der angehängten Datei auf der vorherigen Seite - der Drawdown ist nur aufgrund der Tatsache, dass ich nicht die Anzahl der Systeme pro 10000 Einlagen verwendet haben - etwa 10 Systeme, mit einer Startmenge 0,1 jeder. "Kann ich Gerechtigkeit sehen? Vielleicht ändert das meine Meinung..." - wie kann man Gerechtigkeit zeigen?
 
Roman.:


Nun, warum bist du so heiß, Vitaly...:-))) Die Berechnungen reichen aus, um ein System auf einmal aufzufüllen... Es genügt, ein System nach dem anderen aufzustocken, um ... den maximal möglichen Drawdown der Gesamtzahl der Systeme zu berechnen, zumal sie sich "überschneiden" und gegenseitig kompensieren. D.h. ein Teil von ihnen setzt sich ab, ein Teil von ihnen kämpft, generell ist es interessant zu beobachten...

Es handelt sich um Netting-Versionen, d.h. es gibt dort keine Lots, die gesamte Marge wird nach Schließen der nächsten Position freigegeben usw.

Im Allgemeinen, um ganz offen zu sein, im Moment der ausführliche Bericht ist wie folgt - das ist nur, weil es acht Systeme auf 10000 - alle beginnen mit 0,1 viel, das Prinzip der Operation ist das gleiche, anders - die Kanalbreite (einige Versionen haben es dynamisch) und TP-Ebene, Schleppnetz auf Fraktale ...

Mit dem richtigen Ansatz und der Hinzufügung von, sagen wir, einem System pro 10000, mit 0,1 Lot Start - es kann sehr gut sein...


Ich stimme zu, dass das Thema, wenn es intelligent angegangen wird, vielversprechend ist.

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Verwenden Sie das Friendly Margin Call System?

 
Roman.:

Der detaillierte Bericht in der angehängten Datei auf der vorherigen Seite - der Drawdown ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass ich es mit der Anzahl der Systeme pro 10000 Einlagen übertrieben habe - etwa 10 Systeme, jedes mit einem Startlot von 0,1. "Kann ich Gerechtigkeit sehen? Vielleicht ändert das meine Meinung..." - wie kann man Gerechtigkeit zeigen?
Ich bleibe bei meiner Meinung, und ich wünsche Ihnen viel Glück beim Erreichen Ihres Ziels!
 
chepikds:

Ich kann es nicht glauben!!!)))

Kann ich das Eigenkapital sehen? Vielleicht ändert das meine Meinung...

Unwahrscheinlich, denn bei solchen Systemen ist das Risiko nicht auf 100 % begrenzt, was mich sehr verwirrt...


Screenshot des Bildschirms mit Indikatoren - Eigenkapital und Gleichgewichtsänderungen - Surgeon (blaue dünne Linie auf dem unteren Indikator - Eigenkapital-Indikator) und Gewinnberechnung - in der oberen linken Ecke, wie ein Drawdown genau wegen der Rauheit in Höhe von Systemen...

 
lasso:


Ich stimme zu, dass das Thema mit dem richtigen Ansatz vielversprechend ist.

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Wenden Sie das System des Friendly Margin Call an?


Wenn Sie es meinen (extern int MaxLoss = 90; // Maximal zulässige Inanspruchnahme in Prozent des Guthabens) - dann ja. :-)))

// Внешние переменные (оптимизируются)
//

extern double Lots = 0.1;         // Стартовый лот, если явно не задан ("0"), то рассчитываем лот взависимости от размера стоп-лосса
extern  double MaxRisk=0;         // риск на капитал в %
                                  // рассчитываем объем позиции взависимости от размера стопа, при заданном риске
                                  // например при депо 10 000 риск 1% при стопе 100 пп это будет примерно лот 0.1,
                                  // при стопе 200 пп уже лот должен быть 0.05, для того чтобы риск 1% остался на том же уровне


extern int MaxLoss = 90;          // Максимально допустимая просадка в процентах от баланса
extern int StopLossPips = 800;    // Стоплосс в пипсах - для пятизнака
extern int TakeProfitPips = 740;  // Тейкпрофит в пипсах для начальных ордеров (без исп-ия трала), для пятизнака
......
 
Roman.:


Screenshot des Bildschirms mit Indikatoren - Veränderungen des Eigenkapitals und des Gleichgewichts - Surgeon (blaue dünne Linie auf dem unteren Indikator - Eigenkapital-Indikator) und Rentabilität - in der oberen linken Ecke, ein solcher Drawdown ist gerade wegen der Grobheit in der Anzahl der Systeme ...


Ich habe nicht in Ihr Archiv geschaut. Entschuldigung...

Sagen Sie mir, wie hoch ist die maximale Anzahl von Umdrehungen?

Und die Größe der Lose nach und nach?

Ich danke Ihnen.

 
Roman.:


Screenshot des Bildschirms mit Indikatoren - Eigenkapital und Gleichgewicht Änderungen - Surgeon (blaue dünne Linie auf der unteren Indikator - Eigenkapital-Indikator) und Gewinn Aufschlüsselung - in der oberen linken Ecke, wie ein Drawdown gerade wegen der Rauheit in der Anzahl der Systeme...

Das Eigenkapital ist gut, aber die Menge wird stark überschätzt. Angenommen, Sie eröffnen am Freitag vor Börsenschluss eine Position mit einem großen Lot, und am Montag kommt es zu einem Gap und einem großen Drawdown. Das Risiko ist auch bei einem einzigen System vorhanden (je mehr Systeme, desto größer das Risiko eines Totalverlustes), Martingal, das sagt alles... Ich werde Sie auf keinen Fall umstimmen, das ist nur meine bescheidene Meinung.
 
lasso:


Ich habe nicht in Ihr Archiv geschaut. Entschuldigung...

Sagen Sie mir, wie hoch ist die maximale Anzahl der Umdrehungen?

Und die Größe der Lose nach und nach?

Ich danke Ihnen.


Umsätze - verschiedene Systeme im Portfolio - die Anzahl variiert... (ab 3 und darüber - die Höchstzahl für 2010 war 5)... (welche Varianten im letzten Jahr im Test 5 Rückschläge hatten - mit einem Intervall von etwa 1 Mal in 4,5 Monaten, diese haben höhere Gewinne und steilere Neigung der Bilanzkurve).

Die Größe der Lose: Aggressiv abnehmend mit jeder nächsten Runde das Verhältnis der Lose - (5 - 4 - 3 - 2 - 2 - 2...) und Lose - bzw. - 0,1 - Start; (0,5; 2; 6; 12; 24...)

Derzeit, seit dem 10.01.2011, handle ich mit einem der Systeme auf meinem realen Mikrokonto - die Koeffizienten sind die gleichen, die Lots - 10 Mal weniger...

Grund der Beschwerde: