Avalanche - Seite 377
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Ja, ja, das ist genau das, was ich gesagt habe, Swetten: Die Varianten von khorosh sind nicht mehrLovina.
2 FreeLance: Was gibt es zu beweisen? Ein System mit zufälligen Eingängen und gleichen SL und TP (nicht zu klein) ist ein Bernoulli-Schema mit p=0,5 (p - Erfolgswahrscheinlichkeit, d.h. Rentabilität eines Handels). In der Tat, wegen der Streuung p<0,5.
Folglich können alle Gesetze des Bernoulli-Schemas auf diese Folge angewendet werden. Die Wahrscheinlichkeit der Sequenz UUUUUU (zwölf Verlustgeschäfte in Folge) ist gering, aber auch nicht gleich Null (etwa in der Nähe von 2^(-12)). Berücksichtigt man die Losgröße, die beim letzten Handel 2^11 beträgt, erhält man, dass das Risiko, das als Los*SL*Verlustwahrscheinlichkeit berechnet wird (es handelt sich um die mittlere Verlustwahrscheinlichkeit in einer großen Serie von Versuchen), nicht von der Anzahl der Verlustgeschäfte in der Verlustserie abhängt. Es ist einfach konstant - entgegen dem Glauben derLovina-Apologeten, dass das Risiko mit zunehmender Anzahl von Verlustgeschäften in einer Verlustserie abnimmt.
Ich möchte den Themenstarter nicht davon überzeugen, bitte.
Ich habe diesen Teil des Beitrags später fertiggestellt, aber jetzt habe ich beschlossen, ihn ein wenig nach unten zu verschieben, da der Thread sehr schnell wächst :)
2 FreeLance: Was gibt es zu beweisen? Das System mit zufälligen Eingängen und gleichen SL und TP (nicht zu klein) ist das Bernoulli-Schema mit p=0,5 (p - Erfolgswahrscheinlichkeit, d.h. Rentabilität des Handels). In der Tat, wegen der Streuung p<0,5.
Folglich können alle Bernoulli-Gesetze auf diese Folge angewendet werden. Die Wahrscheinlichkeit der Folge UUUUUU (zwölf Verlustgeschäfte in Folge) ist nicht hoch, aber auch nicht gleich Null (etwa 2^(-12)). Berücksichtigt man die Losgröße, die beim letzten Handel 2^11 beträgt, erhält man, dass das Risiko, das als Los*SL*Verlustwahrscheinlichkeit berechnet wird (es handelt sich um die Verlustwahrscheinlichkeit in einer großen Serie von Versuchen), nicht von der Anzahl der Verlustgeschäfte in der Verlustserie abhängt. Es ist einfach konstant - entgegen dem Glauben derLovina-Apologeten, dass das Risiko mit zunehmender Anzahl von Verlustgeschäften in einer Verlustserie abnimmt.
Ich möchte den Themenstarter nicht davon überzeugen, es tut mir leid.Ferkel! Sie, in Ihrer Großartigkeit einer "verschwindenden Zivilisation" (c) C.Lem's "The Sum of Technology"
Kein Kommentar.))
das Thema des Streits nicht hören wollen.
Ja, ja, ja. Was ist das für ein Thema? Wie kann man eine große Sache versauen?))) Sieh an, sieh an...
Die Erfolgsquote der TA beträgt 5 %. Und ich persönlich glaube, dass es sogar weniger als 2-3 % sind.
Der Rest ist MM.
Oh, ja. Aber nicht der MM, der es hier unter die Nase gerieben hat.
Aber auch hier hapert es, weil die Diskussion über bestimmte Themen zu eng geführt wird.
Es ist eine Schande, dass es wieder einmal auf die "öffentliche" Meinung ankommt. Kein Beweis.
Und die gleiche "revolutionäre Zweckmäßigkeit"...
Ich weiß es nicht.
Aber Sie unterstützen ÖFFENTLICH die Schlussfolgerung von "ahinaya".
Es wäre ratsam, dies von nun an zu begründen.
Für die Neulinge und diejenigen, die mitmachen.
Wo unterstütze ich öffentlich "die Schlussfolgerung von "ahinaya"? Bitte zitieren Sie mich.
Bis jetzt sind Sie es, der darauf besteht, Schwachsinn zu erzählen.
2 FreeLance: Was gibt es zu beweisen? Das System mit zufälligen Eingängen und gleichem SL und TP (nicht zu klein) ist ein Bernoulli-Schema mit p=0,5 (p - Glückswahrscheinlichkeit, d.h. Profitabilität eines Handels). In der Tat, wegen der Streuung p<0,5.
Folglich können alle Gesetze des Bernoulli-Schemas auf diese Folge angewendet werden.
Es ist ein Bernoulli-Schema!!! - alle Gesetze des Bernoulli-Schemas können angewendet werden!
D D D
Gilt das jetzt als Beweis?
Schätzen Sie die Breite des Kanals? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bernoulli-Schema zu einem bestimmten Zeitpunkt und "Horizont" passt?
Der mögliche Trend des Mittelwerts und die Verzerrung der Schätzungen und des Ergebnisses?
---
Sie haben also bewiesen, dass man mit Optionen kein Geld verdienen kann? ;)
Das ist ein Bernouli-Schema!!! - können Sie alle Gesetze des Bernouli-Schemas anwenden!
D D
Gilt das jetzt als Beweis?
Schätzen Sie die Breite des Kanals? die Wahrscheinlichkeit, das Bernouli-Schema zu einem bestimmten Zeitpunkt und "Horizont" zu erfüllen?
Der mögliche Trend des Mittelwerts und die Verzerrung der Schätzungen und des Ergebnisses?
---
Sie haben also bewiesen, dass man mit Optionen kein Geld verdienen kann? ;)
Eine geniale Prämisse und ein genialer Schluss.
Oder dickes Trolling.
P.S. Was soll der Blödsinn?
Wo also unterstütze ich öffentlich "die Schlussfolgerung von ahinaya"? Bitte zitieren Sie mich.
Solange Sie es sind, der ständig von "Quatsch" redet.
Lesen... Sie selbst haben geschrieben
Ja, aber der MENSCH ist ein zweifelhaftes Wesen. Man sagt, er kann bis zu 14 Mal in einem flachen Kanal hin- und herfahren und es ist ihm völlig egal... !?
In dem Artikel über Tauchsandwiches wird eine Methode vorgeschlagen, mit der überprüft werden kann, ob die TK das Bernoulli-Schema erfüllt. Es ist unkonventionell, aber meiner Meinung nach ziemlich logisch. Nicht alle TCs erfüllen dieses Schema, aber doch die meisten von ihnen. Es gibt auch TS mit abhängigen Geschäften - und auch das wird mit dieser Methode erkannt.
Zu den Optionen: Wer sagt, dass Optionen willkürlich, d.h. nach dem Zufallsprinzip, gekauft und verkauft werden? Wird dort nicht TA verwendet?
Der Artikel über Sandwiches schlägt eine Methode vor, um zu prüfen, ob die TK dem Bernoulli-Schema entspricht. Es ist unkonventionell, aber meiner Meinung nach ziemlich logisch.
Zu den Optionen: Wer sagt, dass Optionen willkürlich gekauft und verkauft werden? Wird nicht ein TA oder ähnliches verwendet?
Alexey, ich hoffe, du kennst die Optionspreismodelle...
;)
FreeLance:
lesen... Sie haben es selbst geschrieben.
Und was sehen wir hier? Was hat dieser Satz mit Lovina zu tun?
Verstehen Sie die Bedeutung von Sätzen, die auf dem Dialog "Sie sagen..." und "Es gibt viele Dinge, die sie sagen..." aufbauen?