Avalanche - Seite 381

 
khorosh:
Aber Avalanche verwendet Rollover Martin und arbeitet entlang des Trends


Genau! Aber ich habe bereits mit einem Rollover Martin geschrieben - wird zu einem Verlust führen.... Wenn Sie die Schwalbe entfernen, erhalten Sie einen Trendeintrag! - Wir fügen eine Stop-Order hinzu. Wenn der Stopp ausgelöst wurde - wieder Einstiegspunkte entlang des Trends (mit einem Stopp), aber mit einem doppelten Lot!

Umkehrung - Handelsrichtung - Grundlage für die Umkehrung - erlittener Verlust. Der Grund für die Umkehrung des Handels kann die Situation auf dem Markt, seine Veränderung und schließlich die TA-Signale sein.

Der dümmste Teil der Lawine ist die Umkehrung des Handels ohne Begründung. Es stellt sich heraus, dass es sich um eine triviale Wette handelt. (Im Kasino ist dies der letzte Ausweg - Verlierern wird geraten, jetzt nicht zu spielen, sondern sich zu gedulden und morgen wiederzukommen).

 
FreeLance:

Und wo sehen Sie die Lawinenabwehr? :о)

Ich versuche nur, das Recht zu verteidigen, im Irrtum zu sein...

Und das Recht, korrekt und nicht wahllos zu debattieren. Ich verlange korrekte Beweise, nicht die "einzig richtige" Meinung.

In diesem Fall wäre es logischer, den Themenstarter und seine Anhänger aufzufordern, die Funktionalität seines TS "richtig" zu beweisen. Andernfalls gibt es viele Hypothesen und viele Beweise, die auf diejenigen abgewälzt werden können, die nicht mit ihnen übereinstimmen.
 
goldtrader:
In diesem Fall wäre es logischer, den Themenstarter und seine Anhänger zum "korrekten Nachweis" der Funktionalität seines TS aufzufordern. Andernfalls gibt es eine Menge Hypothesen und Beweise, die auf diejenigen abgewälzt werden können, die nicht mit ihnen übereinstimmen.

Ich stimme zu.

Und Katala hat versagt...

 

Dennoch kann aus diesem Handelssystem etwas entstehen:

Ein weiterer Gral wurde gefunden!

Im Moment (15.07.2010) habe ich ein Handelssystem entwickelt, das auf dem Prinzip der Eröffnung einer Position in die entgegengesetzte Richtung arbeitet, mit einem Verlust der vorherigen. Im MQL4-Forumwird dieses System "Avalanche" genannt.

DieStrategie verfügt über ein eingebautes Gewinnmanagementsystem (Money Management) - Martingale und das System der Erhöhung des Anfangseinsatzes im Verhältnis zur Erhöhung der Einzahlung.

Nachfolgend der Test für 11,5 Jahre mit einer Ersteinlage von 500 000 Rubel:


Abb. 1: Einzahlungsdiagramm

Symbol

EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)

Zeitraum

1 Stunde (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.07.14 09:00 (1999.01.01 - 2010.07.15)

Ersteinlage

500000.00

Reingewinn

7587141.69

Gesamtgewinn

22081225.48

Totalverlust

-14494083.79

Rentabilität

1.52

Erwartete Auszahlung

5974.13

Absolute Absenkung

39597.20

Maximale Absenkung

1827213.64 (22.88%)

Handel insgesamt

1270

Short-Positionen (% Gewinn)

635 (55.59%)

Long-Positionen (% Gewinn)

635 (57.64%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)

719 (56.61%)

Verlustgeschäfte (% von allen)

551 (43.39%)

Größte

ertragreicher Handel

1086416.03

Verlustgeschäft

-716601.76

Durchschnitt

profitables Geschäft

30711.02

Verlustgeschäft

-26305.05

Maximale Anzahl

kontinuierliche Gewinne (Gewinn)

12 (146813.18)

Kontinuierliche Verluste (Verlust)

12 (-253697.39)

Maximum

kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege)

1262660.19 (3)

Dauerverlust (Anzahl der Verluste)

-1165989.44 (6)

Durchschnitt

laufende Gewinne

3

kontinuierlicher Verlust

2


 

Analyse der Testergebnisse

In der nachstehenden Tabelle sind die Testergebnisse nach Jahren zusammengefasst:

Jahr

Nettogewinn, RUR

Prozentuales Wachstum

Maximales Risiko

Anzahl der Gewerke

Anzahl der risikoreichen Geschäfte *

1999

113 618.51

22.72%

33.68%

99

2

2000

216 975.14

35.36%

30.98%

147

2

2001

234 362.28

28.22%

32.71%

134

3

2002

324 861.96

30.50%

34.79%

134

2

2003

349 363.32

25.14%

32.05%

91

1

2004

498 913.31

28.69%

32.59%

119

2

2005

581 492.64

25.98%

8.89%

97

0

 

Jahr

Reingewinn, RUB

Prozentuales Wachstum

Maximales Risiko

Anzahl der Gewerke

Anzahl der risikoreichen Geschäfte *

2006

626 677.00

22.23%

9.06%

101

0

2007

1 322 371.63

38.37%

33.31%

101

1

2008

1 023 445.63

21.46%

8.79%

80

0

2009

1 446 258.20

24.97%

33.03%

96

2

2010

703 651.28

9.72%

33.17%

56

2

Max

-

38.37%

34.79%

147

3

Min

-

21.46%

8.79%

80

0

Betrag

7 441 990.90

-

-

1255

17

* Ein Handel gilt als riskant, wenn der Händler 10% seiner Einlage verliert, wenn der Stop Loss ausgelöst wird.

der Händler mehr als 10% der Einlage verliert.

Wahrscheinlichkeit der Durchführung eines riskanten Handels in diesem Handelssystem:

17 - 100% / 1255 = 1.4%

Jährlicher Mindestgewinn in Prozent

и: 21%.

 
khorosh:
Aber Avalanche verwendet Flip Martin und arbeitet an dem Trend

Yuri, es mag sein, dass Ihre Version bereits den Trend und andere TA-Methoden verwendet, aber in der Version des Autors wurde der Trend überhaupt nicht erwähnt. Es sollte einen Zufallseintrag geben:

JonKatana schrieb >>
Im gleichen Abstand zum aktuellen Kurs werden zwei Aufträge erteilt - BuyStop und SellStop mit gleichem Volumen.
 

Maximaler Zinssatz der 10 größten Banken für Einlagen - 9,28% (30.06.2010 12:07)

Die Bank von Russland am Mittwoch veröffentlichte Daten zur Überwachung der Zinssätze von zehn Banken, die die größte Menge an Privatkundeneinlagen zu gewinnen: für die dritte Dekade des Monats Juni, sank der Höchstsatz um 0,07 Prozentpunkte und ist 9,28% pro Jahr, folgt aus der Abteilung für Außen-und Öffentlichkeitsarbeit Zentralbank, zitiert von RIA Novosti.

Während des zweiten Zehntageszeitraums im Juni stieg der Höchstsatz um 0,13 Prozentpunkte auf 9,35 % p.a. an.

In den letzten Monaten hat sich der Trend umgekehrt - der Satz ist unter dem Einfluss der Entscheidungen der Regulierungsbehörde, die den Refinanzierungssatz auf ein Rekordtief von 7,75 % pro Jahr gesenkt hat, ständig gesunken. In den ersten zehn Tagen des Monats Juni sank der Höchstsatz um 0,3 Prozentpunkte auf 9,22 % pro Jahr. Der Höchstsatz verlor im Mai 0,16 Prozentpunkte, im April 0,71, im März 0,48, im Februar 1,04 und im Januar 1,27.

Die Liste der überwachten Banken umfasst Sberbank, VTB 24, Bank of Moscow, Raiffeisenbank, Gazprombank, Rosbank, Alfa Bank, Uralsib, MDM Bank und Promsvyazbank. Die Überwachung wird von der Abteilung für Bankenregulierung und -aufsicht der russischen Zentralbank auf der Grundlage von Informationen auf den Websites dieser Banken durchgeführt.

Quelle: RIA Novosti

(http://www.banki.ru/products/deposits/news/topnews/?id=2048912)

 

Ein Test mit einer Menge, nicht an die Kaution gebunden:

Strategie-Tester-Bericht
NeedForPips_v2.11
Alpari-Classic (Baujahr 226)

Symbol EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum 1 Stunde (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.07.14 09:00 (1999.01.01 - 2010.07.15)
Parameter FixLot=true; RiskLot=0.1; max=100; Step=1000; Band=0; Slippage=30; CloseOnly=false; OnlyOnePosition=false; TP_multiplier=0.8; reverse=0; MaxAge=72; Procent=200;
Bars in der Geschichte 71434 Modellierte Zecken 1742142 Qualität der Simulation k.A.
Ersteinlage 500000.00
Reingewinn 2139707.73 Gesamtgewinn 6643341.43 Totalverlust -4503633.70
Rentabilität 1.48 Erwartung des Gewinns 1684.81
Absolute Absenkung 32556.75 Maximale Absenkung 366265.83 (31.67%) Relative Absenkung 31.67% (366265.83)
Handel insgesamt 1270 Short-Positionen (% Gewinn) 635 (55.59%) Long-Positionen (% Gewinn) 635 (57.64%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 719 (56.61%) Verlustgeschäfte (% von allen) 551 (43.39%)
Größte ertragreicher Handel 103643.42 Verlustgeschäft -68776.07
Durchschnitt profitables Geschäft 9239.70 Verlustgeschäft -8173.56
Maximum kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 12 (50082.45) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 12 (-167395.36)
Maximum kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege) 185053.87 (7) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -167395.36 (12)
Durchschnitt laufende Gewinne 3 kontinuierlicher Verlust 2

 
Swetten:

Ich habe den Eindruck, dass es sich nicht mehr um Lovina, sondern um etwas anderes handelt.

Und ich glaube, Khorosh selbst hat etwas Ähnliches gesagt.

Avalanche. Nur der Eingang ist nicht zufällig, sondern mit der einfachsten Analyse, um nicht gegen den Trend zu gehen. Und soweit ich weiß, gibt es eine Unterbrechung bei der dritten Umkehrung mit einem kleinen Verlust - daher die periodischen "Tauchgänge" in den Charts der Berichte. Das Verhältnis ist auch größer als das doppelte, was dazu führt, dass die Gewinnschwelle sehr schnell erreicht wird, fast immer nach der ersten Umkehrung.

Sein Geldmanagement ist rational - er zieht sein Kapital regelmäßig ab, nachdem er einen bestimmten Betrag angesammelt hat.

Ich habe noch einen weiteren nützlichen Zusatz, der in diesem Thread nicht erwähnt wurde und der es ermöglicht, die meisten der mit einem Verbindungsverlust verbundenen Risiken zu vermeiden. Sie müssen die Gewinngröße in Pips festlegen und alle Aufträge mit Take Profit und Stop Loss versehen, so dass der Preis, nachdem er das Break-Even-Niveau plus den von Ihnen festgelegten Abstand überschritten hat, alle Aufträge auf der gewinnbringenden Seite mit Take Profit schließt, während alle Aufträge auf der gegenüberliegenden, verlustbringenden Seite mit Stop Loss auf diesen Take Profit-Positionen versehen werden müssen. Selbst wenn die Verbindung unterbrochen wird, werden alle Aufträge entweder mit Gewinn oder mit einem kleinen Verlust abgeschlossen, und die gesamte Einlage geht nicht verloren.

Diese Methode ermöglicht auch die Beibehaltung einer unbegrenzten Anzahl von Umkehrungen im Korridor - Dutzende, Hunderte, Tausende - das spielt überhaupt keine Rolle. Es reicht aus, die Anzahl der Umkehrungen z. B. auf zwei zu begrenzen und nach der zweiten keine weiteren Aufträge mehr zu erteilen. Wenn ein Flat lange genug anhält und der Kurs die Gewinnschwelle auf beiden Seiten des Korridors nicht erreicht und seine Grenzen wiederholt berührt, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Es können beliebig viele Ketten gebildet werden - es werden keine neuen Aufträge eröffnet, und nach dem Ausstieg erhalten Sie entweder den geplanten Gewinn oder einen kleinen Verlust, wenn sich der Kurs in Richtung eines geringeren Gesamtvolumens bewegt.

Grund der Beschwerde: