Zyklische Muster auf dem Markt - Seite 12

 
DYN:
Frohe Auferstehung!


Ja. Ich glaube nicht, dass meine Trauerfeier pünktlich ist. Wir sollten wenigstens einen toten Mann (mich) rechtzeitig zu Ostern bekommen. Aber der Auferstandene ist der Auferstandene. Und ich bin nicht verärgert - ich habe genug von mir selbst... manchmal sogar ein bisschen zu viel...)) Wie drückt FM es aus? "Der russische Mann ist breit. Es wäre schön, es einzugrenzen..." )). )))
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Und mit dem Idioten, der mich sozusagen festgenagelt hat - ich mag nicht, was mit mir passieren wird.

 
alsu: Sie könnten versuchen, Korrelationen in den Handelsströmen zu finden, die bei der Analyse der Kurse selbst nicht aufgedeckt werden. Mit anderen Worten: Sie helfen dabei, das Ergebnis eines Geschäfts anhand der Ergebnisse früherer Geschäfte vorherzusagen. Aber Vorsicht, der Täter ist bewaffnet kann zeigen, was nicht wirklich da ist))

Unwahrscheinlich.

Dieser Artikel ist sehr laienhaft, aber ich hatte den Eindruck, dass es in den meisten Fällen ein dummes Bernoulli-Schema ohne Optionen gab (ich spreche natürlich von der Reihenfolge der Geschäfte). Das Bernoulli-Kriterium ist mein eigenes Durcheinander, also bitte nicht zu sehr darauf herumtrampeln.

 
grell:

Auf keinen Fall:) Angenommen, ich habe Eingänge von Signalen, haben eine schlaue Schleppnetz von Aktien, und absolut ...anusive Ausstieg aus dem Handel, in Höhe von 70-80% Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Eintrags, und beim Ausstieg aus dem Handel durch die gleichen, aber entgegengesetzte Signale, profitable 20-30%. Mein schlaues Schleppnetz zieht dieses System nicht ins Plus. Stoploss verschlimmert das Bild nur, TP ist in meinem Fall überhaupt nicht sinnvoll. Ups, tut mir leid, ich habe mich hinreißen lassen. Was sagten Sie also über das Ziel, 50 % erfolgreiche Einreise zu erreichen?
Nun, wenn Ihr Input mehr als 50 % beträgt, können Sie sich für einen Hellseher oder zumindest einen Marktguru halten, und dann ist es egal, alle anderen setzen SL=TP und genießen es. Wie meine Praxis zeigt, sind sehr ernsthafte Forschungen erforderlich, um einen Zugang von mehr als 50 % zu erreichen. Mit Standard- und Weitbereichsindikatoren kann man dies langfristig nicht erreichen, wenn die Zeiträume dieser Indikatoren nicht dynamisch variieren.
 
Mathemat:

Unwahrscheinlich.

Dieser Artikel ist sehr laienhaft, aber ich hatte den Eindruck, dass es in den meisten Fällen ein dummes Bernoulli-Schema ohne Optionen gab (ich spreche natürlich von der Reihenfolge der Geschäfte). Das Bernoulli-Kriterium ist mein eigenes Durcheinander, also bitte nicht zu sehr darauf herumtrampeln.

Ich meine ein wenig anders - ein und derselbe TS kann oft bessere Ergebnisse zeigen, wenn die Filter daran "geschraubt" werden, wie es im Volksmund heißt. Die Filter können jedoch nicht nur auf der Grundlage von Preisinformationen angewandt werden, sondern auch unter Berücksichtigung von Statistiken über den Handel selbst. So kann eine Reihe von Transaktionen durchaus saisonale Schwankungen aufweisen, die sich durch die Analyse der Saldenkurve leichter feststellen lassen als durch die Preiskurve. Natürlich ist die erste Informationsquelle der Preis, aber wer sagt, dass wir unbedingt die erste Quelle nutzen sollten, wenn der TS bereits als Verarbeitungsmaschine fungiert und uns die Informationen in einer besser verdaulichen Form geliefert hat. Wie erkennen wir Saisonalität? Zum Beispiel gibt es oft eine Autoregression von 2-3 Aufträgen in der Gleichgewichtskurve, auf deren Grundlage, wenn sie signifikant genug ist, können wir das Volumen der Transaktionen leicht optimieren, nach einer solchen Transformation die Kurve leicht (und manchmal ganz) begradigt.
 
alsu:
Ich meine es ein wenig anders - oft kann derselbe TS in einer Welle bessere Ergebnisse zeigen, wenn er mit "Filtern" versehen wird, wie es im Volksmund heißt. Die Filter können jedoch nicht nur auf der Grundlage von Preisinformationen angewandt werden, sondern auch unter Berücksichtigung von Statistiken über den Handel selbst. Beispielsweise kann eine Reihe von Transaktionen durchaus saisonale Schwankungen aufweisen, die sich durch die Analyse der Bilanzkurve leichter feststellen lassen als durch die Preiskurve. Natürlich ist die erste Informationsquelle der Preis, aber wer sagt, dass wir unbedingt die erste Quelle nutzen sollten, wenn der TS bereits als Verarbeitungsmaschine fungiert und uns die Informationen in einer besser verdaulichen Form geliefert hat. Wie erkennen wir Saisonalität? Zum Beispiel gibt es oft eine Autoregression der Größenordnung 2-3 in der Gleichgewichtskurve, auf deren Grundlage wir, wenn sie signifikant genug ist, das Transaktionsvolumen leicht verändern können; nach einer solchen Transformation wird die Kurve leicht (und manchmal ganz) gerade.

Ich glaube, prikolnyjkent möchte uns etwas Ähnliches zeigen, aber er verwendet einen anderen Ansatz, der auf einem einfachen Raster basiert, bei dem das nächste Geschäft von dem vorherigen und der vom Preis zurückgelegten Strecke abhängt. In diesem Fall meint er mit System einen zufälligen Einstieg und TP=SL, auf der Grundlage der Analyse der Ergebnisse früherer Bewegungen wird eine Annahme über die zukünftige Bewegung gemacht.
 
Joperniiteatr:
Also, wo ist der Autor hin, es gibt mehr Infos für ihn
Übrigens, ich kann die Seemannsformel nicht finden, ich habe gegoogelt, ich kann keine finden
 
Telo:

Ich glaube, prikolnyjkent will uns etwas Ähnliches bieten, verwendet aber einen etwas anderen Ansatz, der auf einem einfachen Raster basiert, bei dem das nächste Geschäft vom vorherigen abhängt und von der Strecke, die der Preis zurücklegt. In diesem Fall meint er mit System einen zufälligen Einstieg und TP=SL, auf der Grundlage der Analyse der Ergebnisse früherer Bewegungen wird eine Annahme über die zukünftige Bewegung gemacht.


Die Annahme einer künftigen Bewegung ist ein von meinem Beispiel unabhängiges Thema.

Mit meinem Beispiel können Sie tun, was Sie tun müssen, um PUNKTE entlang eines Kursverlaufs zu sammeln...

 
prikolnyjkent:


Die Annahme einer künftigen Bewegung ist ein von meinem Beispiel unabhängiges Thema.

Mein Beispiel erlaubt es Ihnen zu tun, was Sie tun müssen, um die Preisentwicklung zu ERWARTEN...


Nachdenken, nachdenken. Ich verstehe die Idee, denn sie liegt mir sehr am Herzen, ich habe nur noch keine Lösung gefunden. Ich habe eine Zeichnung. Es erinnert mich an ein Rätsel, bei dem man weiß, dass es eine Lösung gibt, aber man weiß nicht, wie sie lautet. Nur gibt es im Gegensatz zu Rätseln eine materielle Belohnung. Aber am wichtigsten ist, dass ich jetzt weiß, dass es schon jemand herausgefunden hat.
 
prikolnyjkent:


Die Annahme einer künftigen Bewegung ist ein von meinem Beispiel unabhängiges Thema.

Mit meinem Beispiel können Sie tun, was Sie tun müssen, um die Preisentwicklung zu ERWARTEN...


Das Sammeln von Punkten auf der Geschichte ist kein Problem, ein Zickzack, um Ihnen zu helfen (oder eine kleine Periode wiff, über sie - kaufen, unter sie - verkaufen). Viel wichtiger ist die Vorhersage der zukünftigen Bewegung...
 
Telo:

Ich denke nach, ich denke nach. Ich verstehe die Idee, denn sie liegt mir sehr am Herzen, ich habe nur noch keine Lösung gefunden. Ich habe die Zeichnung. Es erinnert mich an ein Rätsel, bei dem man weiß, dass es eine Lösung gibt, aber man weiß nicht, wie sie lautet. Nur gibt es im Gegensatz zu Rätseln eine materielle Belohnung. Aber am wichtigsten ist, dass ich jetzt weiß, dass es schon jemand herausgefunden hat.


Ich muss Sie etwas verärgern - dies ist die Lösung für nur eines von 3 Rätseln, die gelöst werden müssen, um einen "Mechanismus" zusammenzustellen, der (im wahrsten Sinne des Wortes) SCHAFFT. Aber die gute Nachricht ist, dass alle Rätsel lösbar sind.

Versuchen Sie nicht, ein einzelnes "Getriebe" zu "fahren", auch wenn es noch so hochtechnisiert ist. Nur wer das "Auto" in seiner Gesamtheit zusammensetzt und die VERSCHIEDENEN "Baugruppen" dort anschraubt, wo sie hingehören, kommt vom Fleck...

Grund der Beschwerde: