Avalanche - Seite 103
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Der QF für das Intervall 01.01.08 - 01.04.10 beträgt 3,43. Maximaler Drawdown 6930,87 (30,51%). Im Intervall vom 01.01.09 bis 01.04.10 beträgt der maximale Drawdown 1738,26. Die Parameter sind sicherlich nicht brillant, aber bei einer solch riskanten Strategie ist das zu erwarten. Aber ich denke, für diejenigen, die gerne riskant handeln, ist das völlig ausreichend.
Denken Sie einmal darüber nach: Im Tester haben Sie Parameter gefunden (und sogar angepasst), die in der Vergangenheit zu solchen Ergebnissen geführt haben könnten. Und dies ist das beste der bereinigten Ergebnisse.
In der Tat ist die jährliche EF etwas größer als 1, was für den Laien bedeutet, dass das Risiko zu jedem Zeitpunkt gleich dem Gewinn ist, den Sie in einem Jahr zu erzielen planen. Wenn wir bedenken, dass im realen Handel die Dinge schlechter laufen als in den Tests (der Markt wird nicht genau das Modell während der Tests wiederholen, Maklerfirma wird von der Kaution auf jeder Öffnung/Schließung nibbeln ...), wird die jährliche EF wirklich niedriger als 1, vielleicht sogar mehrere Male sein.
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Ich habe einen Expert Advisor auf meinem Knie geschrieben, um die Idee von Avalanche nur für den Tester zu testen, indem ich den Algorithmus meines Autors verwende, aber mit der Umwandlung von Lots in Netto-Trading. Das Wesen des Netto-Handelssystems ändert sich nicht, sondern schafft lediglich günstige Bedingungen für Avalanche (Margin- und Spread-Einsparungen beim Counterclosing). Selbst nach der Optimierung für denselben Zeitraum (Anfang 2008 bis heute) sind die Ergebnisse also mehr als bescheiden. Ich werde nicht im Detail darauf eingehen - alles ist in der Kopfzeile des Berichts zu sehen. Welche Pfandverdopplung meinte der Autor mit einer Woche? Woher hat er/sie es?
Ich möchte noch einmal betonen, dass dies das beste Ergebnis ist, das durch die Optimierung der Kanalbreite erzielt wurde.
Es handelt sich im Wesentlichen um eine Anpassung.
1. Was für ein "Krümel", einen Auftrag mit einem Volumen von 4 Lots zu eröffnen! Wenn Sie nicht über genügend Einlagen verfügen, um einen Auftrag mit dem erforderlichen Volumen zu eröffnen, ist es töricht, "irgendeinen" Auftrag zu eröffnen. Unter Ihren Bedingungen müssen Sie ALLE Aufträge an der Grenze des Kanals (in Ihrem Beispiel +20) schließen. Dann gibt es keine Verluste aus der oberen Richtung (genauer gesagt, sie entsprechen dem Spread), der Verlust aus den unteren Aufträgen (4 Lots) entspricht der gesamten Breite des Kanals (40 Punkte in Ihrem Beispiel ), aber die Marge aus beiden Aufträgen (für Volumina von 2 + 4 = 6 Lots) bleibt in Ihrem Depot.
2. Ihr Verlust beträgt 118430 - 117266 = 1164 RUB, d.h. 1% Ihres Anfangskapitals.
Vergleichen Sie den einleitenden Teil (1.) in hervorgehobener Schrift und den zusammenfassenden Teil (2.) ebenfalls in hervorgehobener Schrift. Können Sie den Unterschied erkennen? Im ersten Teil haben Sie einen verlustbringenden Handel mit 4 Lots geschlossen, was 46 672 Rubel entspricht, ohne Verlust zu kaufen (Spreads werden der Einfachheit halber nicht berücksichtigt), und im zweiten Teil Ihres Beitrags, was für ein Unsinn, was 1164 Rubel? Verstehen Sie, dass ich meinen Verlust in 4 Lots, also 40 Punkten, fixiert habe? In Geld wären das 1164 Rubel. ? Warum verdrehen und bauen Sie eine Zahlenpyramide? Machen Sie die Dinge nicht kompliziert.
Das ist es, was ich hören wollte. Was kommt als nächstes? Sie schließen einen Verlust ab, geben die Marge frei und wischen sich den Schweiß von der Stirn.... Was dann?
Die Gewinne könnten um ein Vielfaches höher sein. Profite sind einfacher.
Сравните вводну часть (1.) выделенным шрифтом и резюлятивную (2.) также выделенный шрифт. Видете разницу? В первой части Вы закрыли убыточный сел объемом 4 лота, что равно 46 672 руб., бай в безубытке (спреды в расчет для удобства не беру), а во второй части Вашего поста что за ерунда, какие 1164 руб.? Вы понимаете, что я зафиксировал убыток в 4 лота, длинной в 40п.? В деньгах это будет по-Вашему 1164руб. ? Что передергивать и городить пирамиду из цифр, не усложняйте, все просто.
Именно это я и хотел услышать. Что дальше? зафиксировали убыток, высвободили маржу, вытерли пот со лба.... дальше что?
Es liegt kein Fehler in den Berechnungen vor. Unter Ihren Bedingungen befinden sich vor der Freigabe der Sicherheiten 70.000 Rubel auf dem Konto. Nachdem die Verluste behoben sind und die Sicherheiten zurückgegeben wurden, ändert sich die Höhe der Einlage daher kaum. Sie haben diese Bedingungen geschaffen - geben Sie sich selbst die Schuld. Zählen Sie das nächste Mal, BEVOR Sie etwas schreiben.
Sobald der Spielraum freigegeben wird, beginnt die Avalanche von Neuem. Haben Sie die Worte "ALLE Aufträge schließen" richtig verstanden? Wenn nicht, lesen Sie ihn genauer. Alles bedeutet alles - sowohl Kaufen als auch Verkaufen. Aus diesem Grund haben Sie nach der Rückgabe der Sicherheiten keine Aufträge mehr, weder offene noch schwebende. Das Diagramm ist klar, Sie haben 117266 Rubel auf Ihrem Konto - Sie können tun, was Sie wollen.
Wenn der EURUSD zu aktuellen Kursen und einem Hebel von 1:500 gehandelt wird, übersteigt der Verlust beim Schließen der Order in der Regel die zurückgegebene Marge, wenn die Breite des Kanals 50 Punkte überschreitet. Bis zu diesem Wert übersteigt die zurückgegebene Marge den festen Verlust - Sie können Aufträge jeder Größe sicher schließen.
Aus diesem Grund haben Sie mir vorgeschlagen, eine optimale Kanalbreite für jedes Symbol zu berechnen: Sie können 70-80 Prozent dieser Zahl (50 Pips) nehmen (d.h. 35-40 Pips), was eine optimale und sichere Kanalbreite für EURUSD sein wird. Unter den meisten ungünstigen Bedingungen (viele Umkehrungen, fehlende Einlage für die Platzierung eines Auftrags, der Preis bewegt sich in eine unnötige Richtung), werden Sie in der Lage sein, aus der "Avalanche" auszusteigen und einen anständigen Teil Ihrer Einlage zu sparen.
Vielen Dank für die Anregung des Ideengenerators.
Es liegt kein Fehler in den Berechnungen vor. Unter Ihren Bedingungen befinden sich vor der Freigabe der Sicherheiten 70.000 Rubel auf dem Konto. Nachdem die Verluste behoben sind und die Sicherheiten zurückgegeben wurden, bleibt die Einlage also fast unverändert. Sie haben diese Bedingungen geschaffen - geben Sie sich selbst die Schuld. Zählen Sie das nächste Mal, BEVOR Sie etwas schreiben.
Sobald der Spielraum freigegeben ist, beginnt die Avalanche von vorne. Ich hoffe, Sie haben bemerkt, dass ALLE Aufträge geschlossen sind - sowohl Kauf als auch Verkauf. Nach der Rückgabe der Marge haben Sie also keine Aufträge mehr - weder offene noch schwebende. Das Chart ist klar, Sie haben 117266 Rubel auf Ihrem Konto - machen Sie, was Sie wollen.
Wenn der EURUSD zu aktuellen Kursen und einem Hebel von 1:500 gehandelt wird, übersteigt der Verlust beim Schließen der Order in der Regel die zurückgegebene Marge, wenn die Breite des Kanals 50 Punkte überschreitet. Bis zu diesem Wert ist die erstattungsfähige Einlage höher als der feste Verlust, und Sie können Aufträge mit beliebigem Volumen sicher schließen.
Der Kauf schloss zum Breakeven, der Verkauf von 4 Lots schloss mit einem Verlust von 40 Pence. Ich habe 46.672 Rubel an den Markt gegeben. Was hat die Kaution damit zu tun, es ist mein Geld, das ich zurückgezahlt habe, vergessen Sie es, es (die Kaution) ist kein Gewinn und kein Verlust, und die Festsetzung einer Verlustposition in 4 Lots durch 40p. ist eine echte Reduzierung meines Geldes, mit dem ich den Markt betreten habe, um 46 672 Rubel. Haben Sie das verstanden? Wie kann es sein, dass sich die Einlage nach der Behebung der Verluste und der Rückgabe der Sicherheiten nicht wesentlich verändert? Sind Sie verrückt? Sprechen Sie Unsinn? Verstehen Sie, dass mit einer Menge von 4, jeder übergeben Pips in die falsche Richtung, Ihre Mittel um 1.166,8 Rubel reduziert werden? Pfand ist konstant, das ist Ihr Geld, sie sind nur "eingefroren", und hier die Mittel schmelzen mit jedem Punkt und wenn Sie die Position zu beheben, werden Sie nicht mehr sehen, und Ihre Kaution wird 46.672 Rubel weniger (mit dem zurückgegebenen Pfand)!
Patient an Pfleger: Kann ich noch ein bisschen länger leben?
Pfleger: Der Arzt sagte Leichenschauhaus, also Leichenschauhaus!
Svinozavrlexandros
Wenn Sie einen Kopf wie ich haben, Programmierer, Händler, Sie haben viel Erfahrung, sagen Sie mir, um wie viel meine Einlage sinkt, wenn ich eine verlustbringende Position mit einem Volumen von 4 Lots nach 40 Pips (ohne Spread) eingehe. Wie viel werden wir in Rubel verlieren, zum Beispiel beim Euro/Bock?
JonKatana писал(а) >> Вообще, для EURUSD при текущих котировках и плече 1:500 убыток при закрытии ордера начинает превышать возвращаемый залог при ширине канала более 50 пунктов.
JonKatana, wann kamen Sie auf die brillante Idee, die Einlage mit dem Verlust zu vergleichen?
Bis zu diesem Wert ist die erstattungsfähige Einlage größer als der feste Verlust - Sie können Aufträge mit beliebigem Volumen sicher schließen.
Das war's, Sie können sich entspannen: Sie sind in eine neue finanzielle Realität eingetreten, in der Ihnen Verluste egal sind - solange sie geringer sind als die Einlage.
Bei Los 4 beträgt die Einlage 1079 $ (bei einer Hebelwirkung von 1:500). Und der Preis für 1 Pip beträgt $40
Es ist ganz einfach: Wenn wir mit Lot 4 einen Verlust von -40 Pips einfahren. Wir erhalten unsere 1079 Dollar zurück. Und wir verlieren für immer 40*40=1600 Dollar. (Der Spread wird nicht berücksichtigt).
Berechnungen aus der Schularithmetik...
Aber offenbar hatte der Chefstarter eine andere Ausbildung ... Es ist nicht das erste Mal, dass ich feststelle, dass er ernsthafte Probleme mit den Grundrechenarten hat.