Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 5
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На данный момент не вижу слабых мест в логике рассуждений, что привел в первом посте. Абсурдность мультивалютного анализа на первый взгляд кажется бредом.
Бытует мнение, что идеальная стратегия обязана быть мультивалютной, точнее в логике принятия ее решений должна быть зависимость сразу от нескольких валютных пар.
И речь в данном случае не о стратегии арбитража.
Ich verstehe, was Sie meinen. Versuchen Sie, die Sache aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Zum Beispiel davon ausgehen, dass die Bewegungen der Währungen (als Indizes beobachtet) können technische Muster (dh vorhersehbar haben. es spielt keine Rolle, welche Methode, an dieser Stelle. es ist wichtig, dass durch die Analyse der Geschichte der genau die Indizes). Der Rest der Schlussfolgerungen bleibt Ihnen überlassen, Sie haben einen tollen Kessel.
Vor allem aus diesem Grund sind die realen Cross-Spreads immer größer als die Major-Spreads. Wir sprechen hier nicht von Spreads, die sogar auf dem Interbankenmarkt angezeigt werden, sondern von realen Spreads, mit denen Geschäfte getätigt werden. Dementsprechend sind die Spreads von synthetischen Majors (aus Crosses) immer größer als die Spreads von echten Majors.
Nicht immer, oder besser gesagt gar nicht. Ich habe den PrintScreen übrigens zu einem willkürlichen Zeitpunkt in der Zeit der geringen Liquidität des Devisenmarktes (ca. 4.00 MSK) angestoßen.
Übrigens, die Volumina der Kreuze vergleichen sich mit den großen.
Не всегда, точнее не у всех. Ткнул PrintScreen в произвольный момент времени кстати в период низкой ликвидности валютного рынка (около 4.00 МСК)
И объёмы кстати у кроссов сравните с мажорами.
Es sieht so aus, als ob die Kreuze nicht USD-abhängig sind.
Es sieht so aus, als ob die Kreuze unabhängig vom USD sind.
Crosses werden unabhängig voneinander über ECN oder z.B. über Futures gehandelt. Durch das Pfund auf dem Interbankenmarkt. Der Dollar-Index wird auch unabhängig davon als eigenständiges Instrument gehandelt. Die Spanne bei börsengehandelten Crosses und ECN wird nicht durch Majors gebildet, sondern einfach als Differenz zwischen dem besten Gebot und dem besten Angebot eines der Bieter. Die tatsächliche Lieferung von Währungen findet nicht statt; vielmehr werden die Cross-Rate-Kontrakte direkt mit der Kursspanne gehandelt.
Wenn wir an dem Paradigma festhalten, dass der Markt alle verfügbaren Informationen (und Erwartungen) berücksichtigt, d. h. an dem von uns allen gehassten Postulat der Markteffizienz, dann können wir eine Informationsrekursion konstruieren: Sobald Informationen über eine bestimmte profitable Strategie in den Informationspool gelangen, werden sie Teil des Wahrscheinlichkeitstrends des Marktes. Um es auf den Punkt zu bringen: Informationen, bei denen zu einem bestimmten Zeitpunkt (subjektiv) klar wird, dass eine bestimmte Strategie, z. B. auf dem MACD, eine positive mathematische Erwartung ergibt, werden vom Markt bis zu einem bestimmten (probabilistischen) Grad absorbiert, und dann tendieren die Arbitragekräfte (die sie erwarten und davon profitieren wollen) dazu, die mathematische Erwartung dieser Strategie auf Null zu bringen. Auf der Grundlage dieses Postulats (übrigens ein Schnobel-Postulat) können wir also davon ausgehen, dass die Crosses, so sehr es die Händler auch wünschen, dazu neigen werden, die Bahnen der entsprechenden Majors zu wiederholen. Mit anderen Worten: In einer Ära, in der grandiose Berechnungen in einer Tausendstelsekunde durchgeführt werden, tendieren MO-Strategien, die auf irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten beruhen, theoretisch zu Null, sobald sie in den Informationspool gelangen, eine Art verschlingendes Monster.
Und je weiter sich die Informationsverarbeitungstechnologie entwickelt, desto furchterregender wird das Monster, d.h. der Markt. Als Konsequenz der Markteffizienz können wir Folgendes hervorheben: Theoretisch gibt es keine Strategien, die über einen langen Zeitraum (fast für immer) mit einem positiven mathematischen Erwartungswert funktionieren. Mit anderen Worten, eine ständige Aktualisierung ist erforderlich (wir müssen unser Gehirn regelmäßig anstrengen, und das ist schade, denn wir lieben kostenlose Angebote).
Und noch eine Konsequenz: Egal, wie sehr uns Crosses und ihre Spreads dazu verleiten, sie zu handeln, theoretisch ist es rationaler, sie mit Majors zu handeln. Wenn das nicht der Fall ist, handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Verlockung für Maklerfirmen.
Sehr oft sehe ich in meinem AIASM-Komplex eine Divergenz von natürlichem und synthetischem Paar von 2 bis 8 Balken in beide Richtungen. Auch beim H4 TF.
Das sind maximal 32 Stunden!!! Ganz zu schweigen von M1...
Danach ist die Leugnung der Mehrwährungsanalyse lächerlich zu lesen.
Ivan, entschuldige...
Und eine weitere Konsequenz: Egal wie sehr uns die Crosses und ihre Spreads dazu verleiten, sie zu handeln, theoretisch wäre es rationaler, sie über die Majors zu handeln.
Wenn dies nicht der Fall ist, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Lockmittel der Entwicklungshilfeorganisationen.
Wenn sich die Erfahrung auf DCs beschränkt, dann natürlich ja. Aber es gibt auch Vermittler, nicht nur VCs mit Wettlizenzen.
Aber es ist kein Sandkasten mit Cent-Konten und Einzahlungen von 1-10 Dollar, der de facto ein Casino für arme Leute ist.
Schauen Sie sich einfach die Streuung eines beliebigen Crosses durch Major auf dem Screenshot oben an.
DerHandel mit mehreren Währungen ist weniger effizient als der Handel mit nur einem Paar. Wir wenden mehr Ressourcen auf (Handel/Schreiben und Wartung des Roboters), aber das Ergebnis kann nicht höher sein (die Einlage wird nicht mit der Anzahl der gehandelten Paare multipliziert). Er bezieht sich definitiv auf die gleichzeitige Verwendung mehrerer Währungspaare durch ein oder mehrere Systeme (die nur mit ihrem eigenen Währungspaar arbeiten).
Was die Analyse von Mehrfachwährungen betrifft, so bietet sie keinen Vorteil bei der Erkennung und Anwendung von Bewegungsmustern. Außerdem ist eine einfache Monowährungsanalyse nicht zu schlagen (je einfacher das Handelssystem, desto besser). Unter Effizienz verstehe ich nichts anderes als das Verhältnis zwischen dem Ergebnis und den Kosten für seine Erzielung.
ECN und Crosses:
CADJPY:
ECN und STP:
Wenn Ihre Algorithmen das Rauschen nicht berücksichtigen, keine Informationen über das Doppelgelenk herausziehen und wenn Sie ohne Hebelwirkung handeln, dann ja, dann können die Kreuze stumpf von den Hauptpaaren abgeleitet werden.
ABER! Um die kleinen Bewegungen zu berechnen (und mit einem Hebel von 1:100 handeln Sie kleine Bewegungen), brauchen Sie KEINE der Kreuze, weil sie IMMER Bewegungen erzeugen, die die Hauptpaare bewegen.
GBPJPY zum Beispiel ist kein Währungspaar im üblichen Sinne, sondern in London ein gerades Paar, über das ein Teil der wichtigsten Bewegungen von den reichen japanischen auf die weltweiten Währungs-, Gold-, Kredit- und Investmentmärkte erfolgt.
Sie müssen also vorsichtig sein, was Sie hier sagen. Wenn Hunderte von Banken eine Reihe von Korrespondenzkonten für den Handel mit Crosses eröffnen, bedeutet dies, dass sie einen gewissen Nutzen für sich selbst und für die Kunden sehen. Es ist ja nicht so, dass sie Idioten sind.
Die Herabstufung eines Kreuzes auf das Niveau eines Aktienindexes ist im Allgemeinen kurzsichtig. Zumal die Aktienindizes in den letzten 10 Jahren besser abgeschnitten haben als die großen Fonds.