Funktioniert einer der TAs auf Tick-Charts? - Seite 6
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Ich stimme zu. Obwohl ich 33 in meinem TS überhaupt nicht verwende.
Da gibt es keine Kontinuität, Sergei. Vor drei Jahren habe ich eine Mikrostudie über Tics veröffentlicht. Was waren die Schlussfolgerungen?
1. Wenn die Tics in gleichen Zeitabständen aufeinander folgen würden, wäre alles in bester Ordnung: Die Verteilung der "Amplituden" der Tics selbst ist nahezu stationär.
2. Die Nicht-Stationarität der Renditen von Balken (Candlesticks) ist auf eine höchst ungleiche Verteilung der Verzögerungen zwischen den Ticks zurückzuführen.
3. ich habe nicht versucht, Tickframe-Indikatoren zu erstellen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass viele von ihnen ganz anders aussehen würden als bei Barframes. Aber die wichtigste Information, nämlich die Zeit zwischen dem Eintreffen benachbarter Zecken, fehlt in den Tickframe-Plots.
1. ich weiß sehr wohl, dass Ticks nicht mit der Genauigkeit eines Quarzoszillators übereinstimmen, was viele Matten kaputt macht, aber sie nicht außer Kraft setzt. Die Zecken müssen auch gefiltert für die spätere Verwendung aufbereitet werden.
2. Ein Tick hat eine Zeit. Der Abstand auf der Zeitachse zwischen ihnen ist bekannt. Balken verbergen diese Information und verzerren den Tickfluss. Sie (die Balken) kommen in gleichen Abständen, was der Markt nicht tut. Wir haben nur den Eindruck, dass die Zeit zwischen den Balken konstant ist (Zeitintervall).
3. Wenn wir einen Indikator nach Clowes erstellen, zensieren wir die Stichprobe. Wir zensieren alle 100 Ticks (ob zu Recht oder zu Unrecht, das ist eine andere Frage). Die Zensur wird nicht von uns durchgeführt. Auch hier wählen wir bei der Auswahl der zu bauenden Steigung einen Tick, der am Ende einer Minute (Stunde) angekommen ist. Seine genaue Position auf der Zeitachse ist uns jedoch unbekannt - der Balken verbirgt diese Information vor uns. In der DSP-Theorie wird es als Abtastrauschen bezeichnet.
4. das Abtastrauschen ist zwar beherrschbar, aber es ist das schlimmste Rauschen. Man versucht, es mit allen Mitteln zu vermeiden, von der Quarzstabilisierung und -kühlung bis hin zu attomischen Uhren. So etwas gibt es hier auf dem Markt nicht. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Wenn Sie für mathematische Berechnungen gleiche Zeitintervalle benötigen und zwei Punkte auf der Zeitachse haben, können Sie immer einen dritten Punkt dazwischen setzen, wo Sie ihn brauchen (z. B. Simpson-Methode).
...
P.S. Ich bin mir sicher, dass kaum jemand mit mir übereinstimmen wird.
2. Ein Tick hat eine Zeit. Der Abstand auf der Zeitachse zwischen ihnen ist bekannt. Balken verbergen diese Information. verzerren den Tick-Fluss. Sie sind es (Balken), die in gleichen Abständen erscheinen, was auf dem Markt nicht der Fall ist. Wir haben nur den Eindruck, dass die Zeit zwischen den Balken konstant ist (Zeitintervall).
Die Tick-Lebensdauer ist sehr kurz, und die Informationen in einem Tick sind für eine Analyse zu klein. Wenn wir einen bestimmten Zeitraum von Ticks untersuchen, erhalten wir natürlich viel mehr Informationen, wie bei jedem anderen Zeitrahmen auch.
Im Übrigen. Gleiche Zeitspannen können auch aus einem Null-Balken berechnet werden, ich verwende eine solche Lösung oft in meinen Indikatoren.
Die Zeit zwischen den Ticks macht keinen Unterschied.
Es macht keinen Unterschied, ob der Markt in einer Sekunde oder in einer Minute 100 Ticks zugelegt hat.
Kann die Volatilität ohne Berücksichtigung des Zeithorizonts gemessen werden?
Sie können. Es wurde hier diskutiert.
Spielt es denn keine Rolle, wie groß die Gesamtamplitude der Währungsschwankungen pro Tag oder pro Jahr ist?
Die gleiche Analogie kann auf einzelne Zecken angewandt werden.
Spielt es denn keine Rolle, wie groß der Gesamtumfang der Währungsschwankungen an einem Tag oder in einem Jahr ist?
Die Idee ist einfach. Schauen Sie sich die Ergebnisse an. Zum Beispiel die Datei Beträge_1.00%.txt:
Intervall: 20.10.2009 - 03.09.2010
Preis MinChange = 1,00%
01 SILBER Betrag = 664
02 NZDJPY-Betrag = 389
03 AUDJPY Betrag = 369
04 USDPLN-Betrag = 343
05 USDHUF-Betrag = 335
06 CADJPY Betrag = 289
07 GBPJPY Betrag = 265
08 GBPZAR Betrag = 261
09 USDZAR-Betrag = 257
10 GOLD Betrag = 241
Der Name der Datei verrät uns, dass sie die Anzahl (Amount) der ZigZag-Knie mit einem Mindestkniezustand von 1 % anzeigt.
Ja, es geht nicht um die Anzahl der Knie, sondern nur um die Anzahl der Knie. In diesem Fall war es jedoch möglich, eine solche Bewertung vorzunehmen, da die Ergebnisse für verschiedene Kniegrößen auf einmal vorgelegt werden.
Sie sehen also, dass sich SILBER im untersuchten Zeitraum (20.10.2009 - 03.09.2010) 664 Mal um mindestens 1% verändert hat. So viel zur Volatilität.
Angenommen, die Anzahl der Knie ist kein Indikator, da sich der NZDJPY nicht um 1%, sondern um 2% verändert haben könnte. Und Sie werden Recht haben, aber nicht in diesem Zusammenhang. Da die Ergebnisse auch für andere Kniegrößen angegeben sind.
Es ist absolut richtig, die Volatilität zu zählen, wie ich oben geschrieben habe - Summe der Knie.
Sie sehen also, dass sich SILBER während des untersuchten Zeitraums (20.10.2009 - 03.09.2010) 664 Mal um mindestens 1% verändert hat. So viel zur Volatilität.