Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 6

 
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Nach dieser Theorie ist das Geld ein Mittel zur Bedienung des Warenumsatzes. Dies ist die erste und grundlegende Eigenschaft des Geldes. Alles andere sind abgeleitete und erfundene Eigenschaften. Die Geldmenge ist notwendig, damit der Waren- und Dienstleistungsverkehr reibungslos funktioniert. Die Höhe des Betrags hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der die Zahlungen erfolgen. Manchmal gehen Leute in den Cache und bleiben darauf sitzen - subjektiv gibt es weniger Geld, obwohl es eigentlich mehr ist. Zu Beginn des Sommers schütteten die USA Billionen von Dollar nach, und der Euro begann zu fallen. Statt einer Dollar-Inflation gab es weltweit eine Deflation (außer in Russland - aber dafür gibt es andere Gründe). Worüber diskutieren wir also?

 
faa1947 >>:

Так что мы обсуждаем?

Der erste Beitrag ist ein Schlag ins Gesicht:

Währungsindizes und Cluster-Indikatoren sind sinnlos.

 
getch писал(а) >>

Der erste Beitrag ist ein Schlag ins Gesicht:

Währungsindizes und Cluster-Indikatoren sind sinnlos.

Ich möchte hinzufügen, dass FAs keinen Sinn machen.

 
Zhunko >>:

Очень часто в своём комплексе AIASM вижу расхождение натуральной пары и синтетической от 2-х до 8-и баров в обе стороны. Даже на ТФ Н4.

Это в максмуме составляет 32 часа!!! Не говорю уж про М1...

После этого про отрицание мультивалютного анализа читать смешно.

Sie müssen etwas falsch berechnet haben. Der synthetische unterscheidet sich nur minimal vom so genannten echten Kreuz.

Der aktualisierte synthetische Chart wird von EXP_Monitoring-Synthetic Expert Advisor erstellt, und Sie können dort den Verlauf der Spreads des gleichen synthetischen und realen Paares sehen. Die Dynamik der Spreads stimmt zu 100 % überein.

Der Unterschied zwischen dem synthetischen und dem realen Paar ist aufgrund der Arbitragebedingung minimal. Im Allgemeinen wird dies durch den statistischen Teil des Trade-Arbitrage EA bestätigt.

 
faa1947 >>:

По теории, деньги - это средство обслуживания товарооборота. Это первое и основное свойство денег. Все остальное производные и придуманные свойства. Количество денег нужно столько, чтобы товарооборот проходил нормально. Чтоы быть, количество денег зависит от скорости, с которой проходят платежи. Иногда люди уходят в кэш и сядят на нем - субъективно денег стало меньше, хотя их в действительности стало больше. В начале лета США влило триллионы долларов, а евро стал падать. Вместо инфляции в долларах мир получил дефляцию (кроме России - но здесь другие причины). Так что мы обсуждаем?

Dass Sie mit jedem beliebigen Paar handeln können. Dass es seltsam ist, andere Paare zu analysieren, um einen Handel mit Ihrem Arbeitspaar zu tätigen. Dass der Handel mit mehreren Paaren auf einmal die gleichen Risiken birgt wie der Handel mit einem Paar, nur dass die Schwierigkeit größer ist.


Es ist seltsam, dass dies in einem Forum wie diesem nicht jeder versteht.

 
getch писал(а) >>

Sie müssen etwas falsch berechnet haben. Das synthetische Kreuz unterscheidet sich nur minimal vom so genannten echten Kreuz.

Der aktualisierte synthetische Chart wird von EXP_Monitoring-Synthetic Expert Advisor erstellt, und Sie können dort den Verlauf der Spreads des gleichen synthetischen und realen Paares sehen. Die Dynamik der Spreads stimmt zu 100 % überein.

Der Unterschied zwischen dem synthetischen und dem realen Paar ist aufgrund der Arbitragebedingung minimal. Im Allgemeinen wird dies durch den statistischen Teil des Trade-Arbitrage Expert Advisors bestätigt.

Es besteht keine Korrelation zwischen den Währungspaaren. Nehmen Sie die Korrelation von Währungspaaren und stellen Sie fest, dass es sich um eine Variable und nicht um eine Konstante handelt. Ich habe noch nie etwas darüber gehört, wenn es um Quersätze geht, abgesehen von den Argumenten der FA-Fans.

 
faa1947 >>:

Нет никакой связи между валютными парами. Возьмите корреляцию валютных пар и увидите, что это величина переменная, а не постоянная. Ни разу не слышал об этом при обсуждении кросс курсов, ну кроме рассуждений любителей ФА.

Die Tatsache, dass EURGBP == EURUSD / GBPUSD mit einer Spread-Anpassung IMMER richtig ist, ist 100%.

Oben wurden Links zu EAs angegeben, die dies perfekt in der Praxis zeigen.

 
getch >>:

У вас, видимо, что-то неправильно вычисляется. Синтетика от так называемого реального кросса отличается минимально.

Обновляемый график синтетики строит советник EXP_Monitoring-Synthetic, там же можете видеть историю спредов той же синтетики и реальной пары. Динамика изменения спредов совпадает на 100%.

Разница между синтетикой и реальной парой минимальна из-за условия арбитража. В общем случае это подтверждает статистическая часть советника Trade-Arbitrage.


Im Allgemeinen ist das falsch. So wie ich rechne, hat das noch niemand herausgefunden. Abgesehen von meinen Begleitern.

Ich habe dynamische Gewichtungsfaktoren.

 
faa1947 писал(а) >>

Es besteht keine Korrelation zwischen den Währungspaaren. Nehmen Sie die Korrelation von Währungspaaren und stellen Sie fest, dass es sich um eine Variable und nicht um eine Konstante handelt. Ich habe das noch nie in einer Diskussion über einen anderen Tarif gehört, außer von den FA-Fans.

Wer sind Sie, dass Sie über FA sprechen?

Wenn Sie nicht wissen, was Korrelation ist, dann halten Sie den Mund.

EUR und GBP sind miteinander korreliert, da Europa und England wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind, so dass sie sich gegen andere Währungen richten, so dass die Korrelation zwischen EUR/USD und GBP/USD >0 wäre. Ein noch besseres Beispiel sind AUD und NZD, die Gründe sind die gleichen.

Ein weniger auffälliges Beispiel ist der USD, der im Gegensatz zu allen Weltwährungen steht, und sehr oft, wenn der USD fällt/steigt, fällt/steigt er gegenüber allen Währungen außer dem Yen.

Und genau so wird es nur durch die FA-Methode erklärt.

 
AlexEro писал(а) >>

Wenn Ihre Algorithmen das Rauschen nicht berücksichtigen, keine Informationen über Double-Joints herausziehen und wenn Sie ohne Hebelwirkung handeln, dann ja, dann können die Crosses stumpf von den Hauptpaaren abgeleitet werden.

ABER! Um die kleinen Bewegungen zu berechnen (und mit einem Hebel von 1:100 handeln Sie kleine Bewegungen), brauchen Sie KEINE der Crosses, weil sie IMMER diese Art von Bewegung haben, die die Hauptpaare bewegt.

GBPJPY zum Beispiel ist kein Währungspaar im üblichen Sinne, sondern ein direktes Paar in London, über das ein Teil der wichtigsten Bewegungen von den reichen japanischen auf die Weltmärkte für Währungen, Gold, Kredite und Investitionen erfolgt.

Sie müssen also vorsichtig sein, was Sie hier sagen. Wenn Hunderte von Banken eine Reihe von Korrespondenzkonten für den Handel mit Crosses eröffnen, bedeutet dies, dass sie einen gewissen Nutzen für sich und den Kunden sehen. Es ist ja nicht so, dass sie Idioten sind.

Die Herabstufung eines Kreuzes auf einen Aktienindex ist kurzsichtig. Zumal die Aktienindizes in den letzten 10 Jahren besser abgeschnitten haben als die großen Fonds.

Schade :)))))

Reparieren Sie es schneller .... bevor es jemand sieht.

Grund der Beschwerde: