Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 68
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
https://www.youtube.com/watch?v=qM3qPJvFz2g ist ein Libre, 8 halbstündige Teile. Ich habe es mir noch nicht angesehen, außer die ersten 15 Minuten. ich hasse Webinare.
Das Thema ist von geringer Relevanz, aber es ist einen Blick wert.
Finanzmodelle: warum wir sie brauchen und wie man mit ihnen umgeht
Modellierungsmodelle oder Next Model
Modelle: wie sie sind oder wie sie sein sollten? Markt- oder Strukturmodelle
Finanzieller Hobbit: von Krediten zu Aktien und wieder zurück. Kapitalstrukturmodelle
Warum auf einem effizienten Markt handeln? Effizienzmodelle und Vorhersagbarkeit.
Das Thema ist von geringer Relevanz, aber es ist einen Blick wert.
Finanzmodelle: warum wir sie brauchen und wie man mit ihnen umgeht
Modellierungsmodelle oder Next Model
Modelle: wie sie sind oder wie sie sein sollten? Markt- oder Strukturmodelle
Finanzieller Hobbit: von Krediten zu Aktien und wieder zurück. Kapitalstrukturmodelle
Warum auf einem effizienten Markt handeln? Effizienzmodelle und Vorhersagbarkeit.
Ich danke Ihnen. Ich habe es heruntergeladen und werde es mir ansehen. Bei flüchtiger Betrachtung habe ich festgestellt, dass es sich um grundlegendere Vorlesungen handelt als die einführenden Vorlesungen im obigen Link.
....
Sie sind daran interessiert, Geschäfte zum Preis innerhalb der Bid-Ask-Spanne in ECN-Konten zutätigen . Wenn es eine solche Möglichkeit gibt, warum sollte man sie nicht nutzen? Wir sprechen hier noch nicht von einem Handel im Stil eines Market Makers. Die Sache ist ein wenig anders.
Es ist kein Geheimnis, dass viele TS mit einem Preis für vorläufige Analysen, Prognosen usw. arbeiten. Auch hören wir oft die folgende Aussage: "<Einige> TS wären ohne die Spanne zumindest kostendeckend ".Wenn Siehypothetisch ständig Transaktionen zu einem Preis von (Bid + Ask)/2tätigen, können Sie dem "Spread-Effekt" entgehen (denken Sie an die Provision).
Die Frage ist also: Wer hat Gedanken oder bessere empirische Modelle über
Natürlich gibt es noch viele weitere Faktoren, wie z. B. die aktuelle Volatilität, den Becherinhalt und wer weiß, was noch alles, aber ich interessiere mich speziell für diese Abhängigkeit (falls es kein vollständiges Modell gibt) und ihre Einzelheiten. Schlussfolgerungen wie "je geringer die Streuung, desto wahrscheinlicher ist die Ausführung " scheinen offensichtlich zu sein. Es wärewünschenswert, den Punkt zu erkennen, an dem man mit der sofortigen Ausführung zum besten Preiseinverstanden sein sollte , und wann man (vielleicht beim nächsten Mal) versuchen sollte, einen Limit-Auftrag innerhalb der Spanne zu erteilen (vielleicht den Abstand zum nächsten Gang vergrößern).
Ich habe nicht versucht ,eine Antwort auf der Grundlage von Kursen aus der Demo ECN zuerhalten , da ich bezweifle, dass eine Simulation einer solchen Situation der Realität gerecht wird. Es sieht so aus, als gäbe es nur die Realität.
In der Eröffnungs-DB betrug der Roundtrip bei einem Ping von 8 ms 95-150 ms.
Die vorherige Schätzung ist mit 80 ms nicht ganz korrekt, obwohl sie bei anderen Instrumenten als Riza aufgrund der fehlerhaften Verarbeitung von asynchronen Aufträgen erfolgt. In der Beschreibung steht nichts darüber, und die Admins sind sich dessen nicht bewusst.
Eine solche Streuung ist auf die Belastung des MQ-Servers oder des Plaza-2-Gateways zurückzuführen, da bis zum Abend alles innerhalb von 100 ms recht stabil ist.
Hat jemand ein Ergebnis zu einer Live-BCS?
Sie sind daran interessiert, Geschäfte zum Preis innerhalb der Geld-Brief-Spanne in ECN-Konten zutätigen . Wenn es eine solche Möglichkeit gibt, warum sollte man sie nicht wahrnehmen? Wir sprechen hier noch nicht von einem Handel im Stil eines Market Makers. Die Sache ist ein wenig anders.
Es ist kein Geheimnis, dass viele TS mit einem Preis für vorläufige Analysen, Prognosen usw. arbeiten. Auch hören wir oft die folgende Aussage: "<Einige> TS wären ohne die Spanne zumindest kostendeckend ".Wenn Siehypothetisch ständig Transaktionen zu einem Preis von (Bid + Ask)/2tätigen, können Sie dem "Spread-Effekt" entgehen (denken Sie an die Provision).
Die Frage ist also: Wer hat Gedanken oder bessere empirische Modelle über
Natürlich gibt es noch viele weitere Faktoren, wie z. B. die aktuelle Volatilität, den Becherinhalt und wer weiß, was noch alles, aber ich interessiere mich speziell für diese Abhängigkeit (falls es kein vollständiges Modell gibt) und ihre Einzelheiten. Schlussfolgerungen wie "je geringer die Streuung, desto wahrscheinlicher ist die Ausführung " scheinen offensichtlich zu sein. Es wärewünschenswert, den Punkt zu erkennen, an dem man mit der sofortigen Ausführung zum besten Preiseinverstanden sein sollte , und wann man (vielleicht beim nächsten Mal) versuchen sollte, einen Limit-Auftrag innerhalb der Spanne zu erteilen (vielleicht den Abstand zum nächsten Gang vergrößern).
Ich habe nicht versucht ,eine Antwort auf der Grundlage von Kursen aus der Demo ECN zuerhalten , da ich bezweifle, dass eine Simulation einer solchen Situation der Realität gerecht wird. Es sieht so aus, als gäbe es nur die Realität.
Wenn wir über FOREX sprechen, ist ECN in der Praxis unmöglich. Das beste System ist eine Kombination aus ECN- und STP-Technologien - ECN/STP.
Jeder Limit-Auftrag (auch ein Long-Auftrag und ein weit entfernter Auftrag) ist, wenn er ausgeführt wird, zuvor "innerhalb der Spanne" gewesen. Bei ECN/STP liegt das Limit nicht genau "innerhalb des Spreads", sondern auf einer Seite desselben. Zum Beispiel wird das BuyLimit Teil des besten Gebots sein. Vor allem aus diesem Grund bezeichnen manche den Handel über Limiter in ECNs als Handel ohne Spread", da er zu einem Null-Spread oder einem negativen Spread (aufgrund von STP - positiver Slippage) ausgeführt wird.
Je nachdem, wie viele Teilnehmer Ihr Limit sehen können, ist das Problem der Bestimmung der Ausführungswahrscheinlichkeit stark abhängig. Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang: Je höher die innere Liquidität des von Ihnen genutzten ECN ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Limit-Auftrag ausgeführt wird. Mit anderen Worten: Je mehr Ihr Limit für andere verfügbar ist, desto ordentlicher wird es.
Die Aufgabe, ein Geschäft auf die profitabelste Weise abzuschließen, war schon immer von Bedeutung. Dies lässt sich am besten anhand eines Beispiels veranschaulichen, wenn eine offene Position geschlossen werden muss. Wie sollte dies vorzugsweise über den Markt oder die Limit-Order erfolgen? Der Markt wird natürlich zum aktuellen VWAP-Kurs ausführen (sogar noch ein wenig schlechter), während es bei Limitern etwas komplizierter ist, aber es gibt möglicherweise profitablere Optionen. Die Rentabilität liegt natürlich nicht bei 100 %. Manchmal ist es zum Beispiel sinnvoll, die Begrenzer nach einem Preis zu durchsuchen. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Sie hängt stark von dem von Ihnen benötigten Volumen und der aktuellen realen Liquidität ab (die auch als Wahrscheinlichkeitsfunktion betrachtet werden kann).
Im Grunde handelt es sich um Algotrading. Deshalb können Sie in letzter Zeit nur noch an anderer Stelle über dieses Thema sprechen.
Nur Dummköpfe wissen alles. :)