Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 20
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Gut! Alles funktioniert.
Aber, meine Güte, es herauszufinden... Wir haben also ein Eingangssignal, Rauschen und ein Modell, das den Prozess adäquat beschreibt. Wir setzen ein Modell in den Filter ein und können so die mit Rauschen belasteten Eingangsdaten wirksam beeinflussen. Oder?
Das ist einfach ein bisschen falsch. Wir können die Eingabedaten nicht beeinflussen, aber wir können bestimmen, wann die Eingabedaten beginnen, von dem im Filter eingebetteten Modell abzuweichen. Solange die Divergenz nicht hoch ist (den Schwellenwert nicht überschritten hat), filtern wir, d. h. wir glätten und sagen das "Verhalten" des Flusses anhand dieses Modells voraus. Sobald der Schwellenwert überschritten wird, wechseln Sie zu einem anderen Modell.
Ja, die Vorhersage erfolgt mittels OLS (Methode der kleinsten Quadrate) nach einem verschachtelten Modell
Privater, nicht mehr viel übrig! - um das Marktmodell in diesen Filter zu packen:-)
Erstellen Sie ein Balkendiagramm, dessen Aufschlüsselung auf Ticks und nicht auf der Zeit basiert!!! Die großartige Idee von Mathemat wurde in einem anderen Thread geäußert.
Ich möchte sie auch hier wiedergeben, mit Erklärungen. Der Quellstrom ist ein Tick-Stream. Jede Umwandlung in Balken ist eine nichtlineare Transformation, aber wir sind gezwungen, mit ihnen zu arbeiten, weil wir ihre Geschichte nur anhand von Minuten zuverlässig rekonstruieren können.
Die vorgeschlagene Konstruktion reduziert den nicht-stationären Fluss, den wir zu analysieren versuchen, auf einen Fluss, dessen Intensität gleich const ist. Auf der ersten Seite wurde über IP gesagt, dass die Impulsfunktion erster Ordnung eines seiner wichtigsten Merkmale ist. Es wird eine andere Preisreihe mit anderen Merkmalen sein, aber das Ergebnis kann durchaus interessant sein. Es ist zum Beispiel sehr interessant, wie sich die ATR bei dieser Serie verhält, und auch andere Standardindikatoren. Was wird der AKF und das Spektrum dieser Serie sein.
Wenn jemand ein Archiv von Zecken hat. Lassen Sie mindestens eine Woche vergehen. Bitte geben Sie dieses Archiv an komposter weiter. Er ist ein Zauberer, er kann es schaffen. Oder posten Sie es hier mit Erläuterungen zu Währung und Zeitintervall. Diagramme zu erstellen und wird sicherlich posten.
P.P.S. Vielleicht lebt der Markt in einer anderen Zeitdimension und 1 Sekunde ist 1 Tick.
Für das Protokoll.
Ein Handelszentrum kann mehrere Quellen für Angebote nutzen. Jede Quelle hat ihren eigenen Zeckenverlauf, einschließlich des Zeitpunkts des Auftretens einer neuen Zecke. Verschiedene Handelszentren verwenden unterschiedliche Quellen. Ein Handelszentrum kann seine Quellen verbinden, trennen und mischen. In jedem Moment kann sich das Bild durch die Entscheidung des Maklers ändern.
Aus diesen Gründen muss man bei der Analyse von Ticks, Volumen und ähnlichen Indikatoren sehr vorsichtig sein.
Meines Erachtens gibt es in dieser Tiefe keine oder nur sehr wenige aussagekräftige Indikatoren, die den Markt charakterisieren.
Nur Lärm.
Wenn wir Ticks und Volumen analysieren, dann muss es sich um einen relativ kurzen Zeitraum der letzten Geschichte handeln (z. B. eine Stunde oder weniger). Und selbst in diesem Fall ist es schwierig, die tatsächliche Ursache des Ereignisses zu ermitteln: ob es eine Aktivität auf dem Markt gab oder ob der Makler eine zusätzliche Quelle von Kursen einbezogen hat.
Aus diesen Gründen müssen Sie bei der Analyse von Ticks, Volumina und ähnlichen Indikatoren sehr vorsichtig sein.
Nach meinem Verständnis gibt es in dieser Tiefe keine oder nur sehr wenige aussagekräftige Indikatoren, die den Markt charakterisieren.
Nur Lärm.
Diesem Standpunkt kann ich nicht zustimmen. Sie vermuten, dass das Verbinden/Trennen von Kursanbietern des Brokers dazu führen könnte, dass das Signal verschwindet? Aber das kann im Prinzip nicht passieren. Zum Beispiel sind die Kurse eines Anbieters=Signal+Rauschen, die Kurse eines anderen Anbieters verbinden. Wenn sie das gleiche Signal, aber Rauschen mit unterschiedlichen Eigenschaften enthalten, ist das Ergebnis immer noch Signal + Rauschen. Lediglich die Rauschparameter werden sich wahrscheinlich geringfügig ändern. Wenn Sie überhaupt kein Signal haben (was unmöglich ist), sondern nur Rauschen, erhalten Sie trotzdem Signal+Rauschen. Wenn Sie ein anderes Signal haben, erhalten Sie es auch nicht, weil Sie alle das gleiche Bild erhalten. Ein fehlendes Signal (d. h. nur Rauschen) kann nur auftreten, wenn das Signal des einen Anbieters das Signal des anderen vollständig kompensiert (d. h. sie sind in entgegengesetzte Richtungen gerichtet und haben die gleiche Stärke). Wie stellen Sie sich das vor?
IMHO ist das einzige wirkliche Problem hier der Lärm. Seine Parameter können sich im Laufe der Zeit aus vielen Gründen ändern, und es ist eigentlich egal, aus welchen Gründen. Aber wenn es ein Signalmodell im Filter gibt, sollte es den Filterausgang nicht beeinflussen, das Rauschen sollte herausgefiltert werden. Die einzige Frage, die ich habe, ist das Signal-Rausch-Verhältnis. Wie stark beeinflusst es den Filterausgang?
Diesem Standpunkt kann ich nicht zustimmen. Sie sagen, es stellt sich heraus, dass das Ein- und Ausstecken eines beliebigen Kursanbieters des Brokers dazu führen kann, dass das Signal verschwindet? Aber das kann im Prinzip nicht passieren. Zum Beispiel: Angebote eines Anbieters=Signal+Rauschen, Angebote eines anderen Anbieters verbinden. Wenn sie das gleiche Signal, aber Rauschen mit unterschiedlichen Eigenschaften enthalten, ist das Ergebnis immer noch Signal + Rauschen. Lediglich die Rauschparameter werden sich wahrscheinlich geringfügig ändern. Wenn Sie überhaupt kein Signal haben (was unmöglich ist), sondern nur Rauschen, erhalten Sie trotzdem Signal+Rauschen. Wenn Sie ein anderes Signal haben, erhalten Sie es auch nicht, weil Sie alle das gleiche Bild erhalten. Ein fehlendes Signal (d. h. nur Rauschen) kann nur auftreten, wenn das Signal des einen Anbieters das Signal des anderen vollständig kompensiert (d. h. sie sind in entgegengesetzte Richtungen gerichtet und haben die gleiche Stärke). Wie stellen Sie sich das vor?
IMHO ist das einzige wirkliche Problem hier der Lärm. Seine Parameter können sich im Laufe der Zeit aus vielen Gründen ändern, und es ist eigentlich egal, aus welchen Gründen. Aber wenn es ein Signalmodell im Filter gibt, dann sollte es theoretisch keinen Einfluss auf den Filterausgang haben, das Rauschen sollte herausgefiltert werden. Die einzige Frage, die ich habe, ist das Signal-Rausch-Verhältnis. Wie stark beeinflusst es den Filterausgang?
Der Unterschied zwischen den Zitaten aus verschiedenen Quellen kann so groß sein, dass er das Rauschen übersteigt. Aber dieser Unterschied ist nur von kurzer Dauer. Dann kommen sie (Zitate) ungefähr auf die gleiche Höhe (dann nur noch Lärm).
Diesem Standpunkt kann ich nicht zustimmen. Sie denken also, dass das Verbinden/Trennen eines der Kursanbieter des Brokers dazu führen kann, dass das Signal verschwindet? Aber das kann im Prinzip nicht passieren. Zum Beispiel sind die Angebote eines Anbieters=Signal+Rauschen. Verbinden Sie die Angebote eines anderen Anbieters. Wenn sie das gleiche Signal, aber Rauschen mit unterschiedlichen Eigenschaften enthalten, ist das Ergebnis immer noch Signal + Rauschen. Lediglich die Rauschparameter werden sich wahrscheinlich geringfügig ändern. Wenn sie überhaupt kein Signal enthalten (was unmöglich ist), sondern nur Rauschen, ist das Ergebnis immer noch Signal + Rauschen. Wenn sie ein anderes Signal enthalten - das kann auch nicht sein, denn es gibt nur einen Bildschirm für alle von ihnen. Ein fehlendes Signal (d. h. nur Rauschen) kann nur auftreten, wenn das Signal des einen Anbieters das Signal des anderen vollständig kompensiert (d. h. sie sind in entgegengesetzte Richtungen gerichtet und haben die gleiche Stärke). Wie stellen Sie sich das vor?
IMHO ist das einzige wirkliche Problem hier der Lärm. Seine Parameter können sich im Laufe der Zeit aus vielen Gründen ändern, und es ist eigentlich egal, aus welchen Gründen. Aber wenn Sie ein Signalmodell im Filter haben, sollte es den Filterausgang nicht beeinflussen, das Rauschen sollte herausgefiltert werden. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist das Signal-Rausch-Verhältnis. Wie stark wird die Filterleistung beeinflusst?
Es ist ganz einfach.
Eine Quelle gibt einen Durchschnitt von 5 Zitaten pro Minute an. Der andere enthält beispielsweise 6 Zitate (die nicht mit dem ersten übereinstimmen). Wenn der Broker zwei Quellen gleichzeitig verbindet, erhält der Nutzer 11 ähnliche Kurse + erhöhtes Volumen. Anhand von 11 Notierungen und dem gestiegenen Volumen kann der Nutzer nicht feststellen, ob der Händler eine zusätzliche Notierungsquelle von außen angeschlossen (und an den Nutzer gesendet) hat oder der Markt aufgrund einer Nachrichtenveröffentlichung aktiv geworden ist.
Was das Rauschen betrifft, so handelt es sich um häufige und kleine Kursschwankungen, die keine nützlichen Informationen enthalten. Nur durch das Herausfiltern des Rauschens ist es möglich, ein brauchbares Signal zu erhalten. Zecken gehören sicherlich in den Bereich des Lärms.
PS Ich habe ein bisschen mehr nachgedacht... und mich an die alten Zeiten erinnert :). Streng genommen enthält natürlich JEDE Information des Marktes bis zu einem gewissen Grad ein nützliches Signal. Es ist jedoch sinnvoll, Ticks nur dann zu verwenden, wenn ein bereits aufgebautes System durch einen PF=25 gekennzeichnet ist. Und es hat keinen Sinn, dies früher zu tun.
Was das Rauschen betrifft, so handelt es sich um häufige und geringe Preisschwankungen, die keine nützlichen Informationen enthalten. Nur wenn das Rauschen herausgefiltert wird, erhält man ein brauchbares Signal. Zecken gehören definitiv zum Lärmbereich.
PS Ich habe ein bisschen mehr nachgedacht... Ich habe mich an die alten Zeiten erinnert:). Streng genommen enthält natürlich JEDE Information des Marktes auf die eine oder andere Weise ein nützliches Signal. Es ist jedoch sinnvoll, Ticks nur dann zu verwenden, wenn ein bereits aufgebautes System durch einen PF=25 gekennzeichnet ist. Und es hat keinen Sinn, dies vorher zu tun.
Dies wird insbesondere durch die Ergebnisse der Arbeit des Better Expert Advisors deutlich, der in jedem TF verwendet werden kann, da er nicht auf Balken arbeitet, sondern den eingehenden Strom von Kursen, d.h. Ticks, verwendet. Sein Expert Advisor hat einen PF von ca. 3. Und wenn man die Reinvestitionen herausnimmt, liegt er etwas höher als 2. Trotzdem ist er für seine Verfolger praktisch unerreichbar und die allgemeine Meinung (berechtigt oder nicht) ist: "Da ist er, der GRAAL!!!".
Ich verstehe, warum die Entwickler so hartnäckig versuchen, die Arbeit mit Zecken zu diskreditieren - in MT kann man mit ihnen arbeiten, aber es ist lästig. Aber ich verstehe nicht, warum völlig uninteressierte Menschen es für ihre Pflicht halten, ein dickes Kreuz auf Zecken zu machen. In der Öffentlichkeit. Selbst in Anwesenheit derer, die gutes Geld mit Zecken verdienen.
Und was die Mengen betrifft, so ist es sogar noch einfacher als das. Kein normaler Makler wird sich einen solchen willkürlichen Fluss von Kursen erlauben. Kein Makler wird es zulassen, dass Kunden eine elementare Menge an Datenströmen von ihren Lieferanten verpassen. Jeder hat seine eigenen Filter, um die Intensität, Unschärfe und andere Merkmale des Datenstroms zu regulieren, der an die Kunden weitergegeben wird. Und glauben Sie mir, niemand ändert diese Einstellungen aus heiterem Himmel. Nun, außer bei einigen Meisterschaften, in einigen Ausnahmefällen, aus vollkommen gerechtfertigten und erklärten Gründen. :-))
Ich schlage vor, dass Sie diese Idee aus einer anderen Perspektive betrachten (Aufbau von Balken nach Anzahl der Ticks statt nach Zeit). Lassen wir Signal und Rauschen einmal beiseite.
Nehmen wir einen einfachen MA und zwei Umrechnungen aus einem Strom von Ticks.
Datum
Zeit
Band
15.08.2007
7:01
2
15.08.2007
7:02
1
15.08.2007
7:03
2
15.08.2007
7:04
18
15.08.2007
7:05
29
15.08.2007
7:06
10
15.08.2007
7:07
1
Insgesamt 63 Zecken
Nehmen wir an, die Aufschlüsselung um 3 Ticks in einem Balken, erhalten wir 21 Balken anstelle von 7.
Ich denke, der MA wird besser funktionieren (schnellere Verarbeitung aller Änderungen), und natürlich werden alle Indikatoren, die auf dem MA basieren, weniger Verzögerung haben. In der Regel steigt das Volumen während der starken Bewegungen.
Aber ich denke, das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, eine der wichtigsten Eigenschaften des Flusses zu ändern - die Intensität (Anzahl der Ticks/Zeiteinheit), im ersten Fall ist sie (Intensität) nicht stationär. Im zweiten Fall ist die Intensität sowohl im engen als auch im weiten Sinne stationär.
Ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber eines ist sicher: Er war ein sehr kluger Experte. Es ist einfacher, mit stationären Strömungen zu arbeiten :-).
Vorhin habe ich vorgeschlagen, den Trend (y=a*x+b) vom Fluss (analysierte Stichprobe) zu subtrahieren - ich spreche bereits vom Preisfluss. Durch diese lineare Transformation erreichen wir eine weitere Stationarität (mat.ozh.=0). Wir beginnen damit, die Residuen nach diesen Transformationen zu analysieren. Lücken (Unstetigkeiten von Funktionen) werden bei der Analyse nicht berücksichtigt. Aber sie können auch behandelt werden - meine Analyse zeigt, dass die Richtung der Lücke vorhergesagt werden kann, aber dazu später mehr.
Das Einzige, was wir meiner Meinung nach tun müssen, ist den Programmierern bei der Entwicklung von MQL5 zu helfen. Ich will mir einen Algorithmus für die Speicherung dieser Balken ausdenken und ihnen anbieten. Wenn wir zwei solcher Archive mit Notierungen haben, werden wir versuchen, den Fluss der Ticks im Tester angemessen zu reproduzieren.
P.S. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch und kann immer einen Fehler machen. Aber nur wer nichts tut, irrt sich nicht. Ich würde mich freuen, Ihre Einwände oder Ihre Unterstützung zu hören. Wenn diese Informationen von vielen Händlern benötigt werden, denke ich, dass MetaQuotes Software Corp.