Frage zur Wahrscheinlichkeitsrechnung... - Seite 8

 
Prival >>: diejenigen, die glauben, dass die Zeit zwischen den Ticks stationär ist

Nun, das glaube ich nicht. Die Verteilung der Zeitrenditen ist enorm - und sie ist bei den verschiedenen Instrumenten unterschiedlich.

 
Prival >> :

Diese Frage habe ich übersehen. Ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung

Hier habe ich das Diagramm gepostet und eine Erklärung, wie und was ich gebaut habe. " Zufallsstromtheorie und FOREX

Das Einzige, was mich stört, ist eine kleine Nuance: Nicht nur meine Bauten, sondern auch viele derjenigen, die glauben, dass die Zeit zwischen den Ankünften der Zecken unbeweglich ist (oder die nicht darüber nachdenken, sondern einfach die Minuten nehmen).

Ich habe bereits in einem der Threads gesagt, dass die Zeit eines beliebigen Systems nur durch Ereignisse in diesem System korrekt gemessen werden kann.

Und was das Format der Datendarstellung - Balken usw. - betrifft, so ist das alles grundlegend falsch. Man kann die Marktzeit nicht in Stunden messen, und erst recht nicht (das ist die größte Absurdität).

Wenn Sie es in Intervalle unterteilen wollen, die von der Decke genommen werden - Zeitrahmen. Alles hängt jedoch vom Terminal ab. MT4 hat absolut keine Möglichkeit, geeignete Zeitrahmen zu erstellen.

Ich habe darüber nachgedacht, was anstelle von Zeit verwendet werden kann... Die Anzahl der Ticks ist gut, aber der Market Maker hat kein Mitleid mit den Ticks - das Gute ist, dass das Forex-Volumen nicht berücksichtigt wird.

Es ist ein anderer Ansatz erforderlich. Eine, die nicht von der Anzahl der Zecken abhängt (oder besser gesagt, nicht nur von ihr abhängen würde). Mit einem Wort: Wir sollten lernen, Fraktale zu bilden, und zwar nicht so, wie es die Mathematiker derzeit tun - vom Allgemeinen zum Besonderen und vom Kleinen zum Großen -, sondern so, wie es die Natur selbst tut (einschließlich des Marktes) - vom Kleinsten zum immer Größeren. Dazu brauche ich ein gewisses "Maß an Chaos" (vielleicht ist es schon bekannt - ich bin kein Mathematiker, ich weiß es nicht), und wenn es aufgebraucht ist, hört der Bauprozess auf.

Dann können wir nur teilweise selbstähnliche Strukturen aufbauen, aber das ist genau das Richtige.

 
Mathemat >> :

Nun, das glaube ich nicht. Es gibt eine schreckliche Zeitverteilung darin - und die ist von Instrument zu Instrument unterschiedlich.


Wir halten DAS für eine Zecke, aber es ist gar keine Zecke! Das ist eine Funktion des Gleichstromfilters.

 
Prival >> :

Diese Frage habe ich übersehen. Ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung

Hier habe ich das Diagramm gepostet und eine Erklärung, wie und was ich gebaut habe. Die Theorie der Zufallsströme und FOREX".


Hallo Sergej.

Um auf das Thema Zahlen und Preise aus dem Thread "Random Flow Theory" zurückzukommen.

Bitte beachten Sie die Annahme, dass der Preis weder zufällig noch nicht zufällig, weder diskret noch konstant sein kann.

Das kann er aus einem einfachen Grund nicht: Es gibt keinen Ort, an dem der Preis "liegt". Preis, ist ein Phänomen, das von verschiedenen Experten in unterschiedlichen (wenn auch korrelierten) Bezugsrahmen beobachtet wird. Das Paradoxe ist, dass der Preis selbst ein korrelierender (Experten-)Operator ist. Das bedeutet, dass alle Experten die Spiegelungen der anderen durch ihre eigene Brille (Filter) betrachten.

Das "Forex"-System ist stochastisch in sich selbst geschlossen.

In diesem Fall besteht eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass Ihre "Nummer" auch hier und gleichzeitig hier gesucht wird.

Leider bin ich kein Mathematiker, ich fühle nur meinen Hintern".

Hochachtungsvoll.

Grund der Beschwerde: