Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 56
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Ai anderstand, didd yu note anderstud wat ai min? Sorrie for poor eksplanayshin, ai min ze seim sing - yu areli interpolating...
Ich verstehe durchaus, was Sie meinen - nur die Aussage, dass ein Signal aus einer Summe von Komponenten besteht, weil diese Summe approximiert werden kann, ist falsch ;)...
>> Viel Glück.
Ich verstehe durchaus, was Sie meinen - nur die Aussage, dass das Signal aus einer Summe von Komponenten besteht, weil diese Summe approximiert werden kann, ist falsch ;)...
Viel Glück!
4=2+2. Es kann 3+1 sein, aber in jedem Fall ist 2+2 richtig.
P.S. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich meinen Abschluss in Botanik gemacht habe. Aber irgendetwas hat sich in....
Die einfache Mustererkennung ist, soweit ich weiß, ein stationärer Prozess. Außerdem handelt es sich um einen nicht stationären Prozess, was bedeutet, dass sich die Muster ändern können. Hier muss entweder die Methodik der Mustererkennung in einem nicht-stationären Prozess funktionieren (ich habe keine Ahnung), oder sie muss die Nicht-Stationarität berücksichtigen. Die zweite ist klarer.
Oder gehen Sie davon aus, dass die Muster in Bereichen der Stationarität liegen? Aber so etwas gibt es nicht.
Es gibt keine Stationarität! Der Prozess ist zunächst nicht stationär. Was ist ein Muster? Zum Beispiel Fibo, eine Wellenform, ein beliebiger Indikator, etc. Bringt dieses Muster Gewinn oder nicht? Manchmal schon. In welchem Bereich befindet sich das Muster? Ich weiß es nicht. Jedes Handelssystem erkennt ein bestimmtes Muster, das nach Ansicht des TS-Autors vernünftigerweise oder unvernünftigerweise einige Vorhersageeigenschaften besitzt. Wenn dieser TS auf der Annahme der Stationarität aufbaut, dann führt er meiner Meinung nach zu einem Verlust von DEPO, weil der Markt nicht stationär ist. Wenn die TS eine Anpassung (z. B. Optimierung) zulässt, dann ist sie näher an der Nicht-Stationarität. Aber man sollte die Stationarität als Grundpostulat vergessen.
Schon vergessen. Wir brauchen keine abstrakten Worte.
Optimierung bedeutet Ihrer Meinung nach, dass die Nicht-Stationarität des Marktes berücksichtigt wird?
Gibt es Techniken für adaptive Systeme? Wovon reden wir hier? Wie kann man sich anpassen, ohne die Natur der Nicht-Stationarität zu kennen?
Wie passt man zum Beispiel einen Stop-Loss an, ohne zu wissen, wie sich die Volatilität im Laufe der Zeit verändern wird?
Schon vergessen. Wir brauchen keine abstrakten Worte.
Optimierung bedeutet Ihrer Meinung nach, dass die Nicht-Stationarität des Marktes berücksichtigt wird?
Gibt es Techniken für adaptive Systeme? Wovon reden wir hier? Wie kann man sich anpassen, ohne die Natur der Nicht-Stationarität zu kennen?
Wie passt man zum Beispiel einen Stop-Loss an, ohne zu wissen, wie sich die Volatilität im Laufe der Zeit verändern wird?
Zum Glück, denn die GER bereitet mir schon jetzt Zahnschmerzen.
Beispiel. Der TS ist auf einer einzigen Schaukel aufgebaut. Wir haben Glück gehabt, der Tester hat einen Zeitraum gefunden und Gewinn gemacht. Am Sonntag optimieren wir ihn erneut und sehen, dass er eine weitere Periode hat. Die Erfahrung zeigt, dass man so nicht lange auf einer Welle leben kann. Kravchuk schlägt jedoch vor, die Parameter mit DSP-Methoden zu berechnen. Wenn wir uns in den Schlitten der "nichtstationären dynamischen Systeme" setzen, ist das in der Wissenschaft nichts Neues. Es gibt Ansätze für Systeme, deren Parameter prinzipiell nicht bestimmbar sind.
Volatilität. In MT ist die SL in einem festen Abstand ein stationärer Prozess: die Varianz ist eine Konstante. Die Erfahrung zeigt, dass jeder andere Stopp (Atr, Bollinger) besser ist als MT.
4=2+2. Es könnte 3+1 sein, aber mindestens 2+2 ist richtig.
P.S. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich meinen Abschluss in Botanik gemacht habe. Aber irgendetwas hat sich in....
Oder 1,25+2,25+0,5 (es gibt unendlich viele andere Varianten) - Sie wissen nichts über die Beschränkungen, die den Komponenten auferlegt werden, und diese Beschränkungen existieren nicht nur in der Theorie.
Wie immer wird alles durch einen Grenzübergang kontrolliert. Wenn etwas Zweifel aufkommen lässt, können Sie versuchen, die Situation ad absurdum zu führen. Ein Beispiel: Wenn wir einen Ball mit entsprechender Masse und entsprechendem Durchmesser als Pferdemodell nehmen und annehmen, dass die Einwirkung der gleichen Kraft - zum Beispiel eine Spur auf der Straße - die gleiche Reaktion hervorruft: der Körper fliegt in die gleiche Entfernung davon - bedeutet dies, dass die Gleichung des Balls die Oberfläche des Pferdes adäquat beschreibt?
>> Viel Glück dabei.
Oder 1,5+2,5 (es gibt unendlich viele Varianten) - Sie wissen nichts über die Beschränkungen, die den Komponenten auferlegt werden, und diese Beschränkungen existieren nicht nur in der Theorie.
Wie immer wird alles durch einen Grenzübergang kontrolliert. Wenn etwas Zweifel aufkommen lässt, können Sie versuchen, die Situation ad absurdum zu führen. Zum Beispiel so: Wenn wir einen Ball mit entsprechender Masse als Pferdemodell nehmen und davon ausgehen, dass bei gleicher Krafteinwirkung - zum Beispiel eine Zugraupe schlägt auf die Straße auf - die gleiche Reaktion erfolgt: der Körper fliegt die gleiche Strecke - bedeutet das, dass die Gleichung des Balls die Oberfläche des Pferdes adäquat beschreibt?
Viel Glück!
NOOOOOOO natürlich müssen wir die Geschichte des Pferdes kennen. Der Impulserhaltungssatz kann jedoch hinreichend nachgewiesen werden.
Natürlich nicht, wir müssen die Geschichte des Pferdes kennen. Der Impulserhaltungssatz kann jedoch hinreichend nachgewiesen werden.
Genau das meine ich - nur an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zweck. In diesem Fall - Interpolation an einem bestimmten Ort mit einer akzeptablen Fehlermarge... nicht mehr.
>> Viel Glück.
Genau das meine ich - nur an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zweck. In diesem Fall - Interpolation an einem bestimmten Ort mit einer akzeptablen Fehlermarge... nicht mehr.
Viel Glück!
Das will ich damit sagen, zumindest haben wir uns nett unterhalten :)
Das will ich damit sagen, immerhin haben wir uns nett unterhalten :)
:)