Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2518
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Meine Herren, Stammgäste dieses Threads, sagen Sie mir, ob es Erfolge beim maschinellen Lernen gibt, fertige Produkte, die funktionieren?
Es gibt keine vorgefertigten. Es gibt auch keine Langspielplatten. Es ist ein schwerer Algorithmus, den man nach und nach erlernt. Dies ist keine Optimierung.
Jeder kennt die richtige Antwort, und niemand ist daran interessiert. Interessant ist die Antwort von so schillernden Figuren wie dem Automaten. Und die Antwort von Alexander ist interessant. Mit seiner Energie und Leidenschaft).
Hallo, Herr Doktor! Die alten Zeiten... Ja... Ist die richtige Antwort erforderlich?
Schon die Formulierung der Frage provoziert eine rege Diskussion, ganze Bände sind bereits über das smartlab geschrieben worden. Bis jetzt studieren die Leute die Warlock-Methode - geben Testergebnisse, die sie bestätigen oder verneinen, handeln mit ihr. Die Menschen sind interessiert, und das ist die Hauptsache.
Alexander_K #:
Noch immer wird die Koldun-Methode erforscht - mit Testergebnissen, die sie sowohl bestätigen als auch widerlegen, mit ihr gehandelt.
Befindet sich dort der Kanal mit der Summe der Inkremente?
Es ist klar, dass dieses System aufgrund von Trends (Ausreißern) nicht direkt funktionieren wird. Wir brauchen eine Art von Filter, aber es ist nicht klar, welche Art. Auf den ersten Blick scheint die Volatilitätsvorhersage gefragt zu sein, aber wer weiß ...
Befindet sich dort der Kanal mit der Summe der Inkremente?
Was soll ich sagen, natürlich wird dieses System aufgrund von Trends (Ausreißern) nicht ohne Weiteres funktionieren. Auf den ersten Blick scheint die Volatilitätsprognose unausweichlich zu sein, aber wer weiß...
Ja, die Menschen passen es lediglich an ihre Bedürfnisse und Wünsche an. Ich persönlich verwende eine Art von Durchschnitts- und Volatilitätsprognose, die, wie Sie wissen, von der Anzahl der pro Zeiteinheit empfangenen Ticks abhängt.
Ja, die Menschen passen es lediglich an ihre Bedürfnisse und Wünsche an. Ich persönlich verwende eine Art von Durchschnitts- und Volatilitätsprognose, die bekanntermaßen von der Anzahl der eingehenden Ticks pro Zeiteinheit abhängt.
Die Geschwindigkeit der Ticks in welcher Periode relativ zu TF. Und wie. wie die Anzahl der Ticks pro Periode oder die durchschnittliche Zeit zwischen den Ticks pro Periode?
Die Geschwindigkeit der Ticks über den Zeitraum, den Sie im Verhältnis zur TF messen. Und wie. als die Anzahl pro Periode oder die durchschnittliche Zeit zwischen den Ticks pro Periode?
Wenn wir die Formel S*sqrt(T) verwenden, um die Standardabweichung des Prozesses zu berechnen, müssen wir verstehen, dass T auf dem Markt eine Funktion der Anzahl der eingehenden Ticks (oder Ereignisse in größerem Maßstab) in der Zeit ist.
Das sollte T vorhersagen können. Im einfachsten Fall handelt es sich um die maximal mögliche Anzahl von Ereignissen während eines bestimmten Zeitintervalls, z. B. während eines Tages. Dadurch wird die Nicht-Stationarität des Prozesses des Auftretens von Ereignissen beseitigt.
Für Zeiträume < einem Tag müssen wir die Anzahl der Ereignisse für jede Stunde von 0 bis 23 zählen und sie für den gewählten Zeitraum vorhersagen, z.B. =8 Stunden für die aktuelle Tageszeit.
Wenn wir die Formel S*sqrt(T) verwenden, um die Standardabweichung des Prozesses zu berechnen, müssen wir verstehen, dass T auf dem Markt eine Funktion der Anzahl der Ticks (oder Ereignisse in größerem Maßstab) ist, die im Verhältnis zur Zeit eintreffen.
Das sollte T vorhersagen können. Im einfachsten Fall handelt es sich um die maximal mögliche Anzahl von Ereignissen während eines bestimmten Zeitintervalls, z. B. während eines Tages. Dadurch wird die Nicht-Stationarität des Prozesses des Auftretens von Ereignissen beseitigt.
Für Zeiträume < einem Tag müssen wir die Anzahl der Ereignisse für jede Stunde von 0 bis 23 zählen und sie für den gewählten Zeitraum vorhersagen, z. B. =8 Stunden für die aktuelle Tageszeit.
Ist dies ein angemessenes Vielfaches der TF? Bei 15 Minuten zählen alle 15 Minuten per Schiebefenster jede Minute oder nehmen Sie eine Stunde oder 5 Minuten, um die Rate zu bestimmen.
Ist dies ein angemessenes Vielfaches der TF? Bei 15 Minuten zählen alle 15 Minuten als gleitendes Fenster jede Minute oder eine Stunde oder 5 Minuten, um die Geschwindigkeit zu bestimmen.
Ich arbeite leider nicht in diesem Umfang. Ich habe ein Zeitfenster von 8 oder mehr Stunden in astronomischer Zeit (und dementsprechend variabler Marktzeit).
Wenn wir die Formel S*sqrt(T) verwenden, um die Standardabweichung des Prozesses zu berechnen, müssen wir verstehen, dass T auf dem Markt eine Funktion der Anzahl der Ticks (oder Ereignisse in größerem Maßstab) ist, die im Verhältnis zur Zeit eintreffen.
Das sollte T vorhersagen können. Im einfachsten Fall handelt es sich um die maximal mögliche Anzahl von Ereignissen während eines bestimmten Zeitintervalls, z. B. während eines Tages. Dadurch wird die Nicht-Stationarität des Prozesses des Auftretens von Ereignissen beseitigt.
Für Zeiträume < einem Tag müssen wir die Anzahl für jede einzelne Stunde von 0 bis 23 zählen und die Anzahl der Ereignisse für einen bestimmten Zeitraum vorhersagen, z.B. =8 Stunden für die aktuelle Tageszeit.
S*sqrt(T)
Dann können wir annehmen, dass, wenn wir in einem festen Fenster zu astronomischer Zeit arbeiten, dann anstelle der Vorhersage T (mit, wie ich verstehe, stündliche Statistiken der Ticks Menge Ankunft, nach Art der Histogramme der stündlichen Volatilität, etc.) dh die Menge der Ereignisse (Ticks in diesem Fall) müssen wir die Menge der Preisänderung Punkte in der Zukunft einige P prognostizieren.
Obwohl es eher ein Unsinn ist... ))
S*sqrt(T)
Dann ist es möglich, anzunehmen, dass, wenn wir in festem Fenster durch astronomische Zeit arbeiten, dann anstelle der Vorhersage T (unter Verwendung, wie ich verstehe, stündliche Statistiken der Ticks Menge Ankunft, nach Art der Histogramme der stündlichen Volatilität, etc.) d.h. Menge der Ereignisse (Ticks in diesem Fall) ist es notwendig, die Menge der Preisänderung Punkte in Zukunft einige P vorherzusagen.
Obwohl es eher ein Unsinn ist... ))
Nein, eigentlich nicht. Es funktioniert ungefähr gleich. Fast so... die Kursänderungspunkte werden vorhergesagt, solange sqrt(t) innerhalb bestimmter Grenzen liegt.
Der Grund dafür ist, dass es nicht immer "im Rahmen" ist und der Ausstieg immer eine Überraschung ist.
Solange sqrt nahe bei einem typischen Wert liegt, sind auch die Umkehrzeiten sehr genau bekannt. Aber sobald er sie überschreitet, "rutschen" die Kurven nach rechts und links.