Eine wirksame Handelsstrategie auf der Grundlage der Analyse mehrerer Währungen und mehrerer DCs - Seite 7

 
Richtig, so dass ich in den Markt ein- und aussteigen, wenn es ruhig ist, aber wenn Sie tiefer blicken, ist der Hauptvorteil dieser rechtzeitig vorherzusagen, nehmen wir an, es gibt einen Auftrag, der vor ein paar Tagen gesetzt wurde, fühlen wir die Veränderung der Situation und denken, wenn in der Zeit zurückzuziehen, angenommen, dass eine solche Analyse wird die Situation zu retten, zum Beispiel werden wir nicht verlieren oder gewinnen noch mehr, ohne offensichtliche Gefahr, das ist Roulette als sichtbarer Faktor, wird beiseite treten:) Es ist vor der Grube, nicht wenn es erscheint oder nach ihm. Es ist vor der Grube, nicht zum Zeitpunkt ihrer Entstehung oder danach, ich glaube nicht, dass dies reiner Zufall oder Glück ist, denn ich gehöre zu den Menschen, die kein Glück haben, wenn sie nicht ihre eigene Arbeit hineingesteckt haben, und es sind keine leeren Worte, es ist einfach da.

Und die Trichter gehen nicht zurück, nur nicht innerhalb eines Tages, diese Art von Tropfen in der Regel entweder weiter in die gleiche Richtung oder zeigen eine Umkehr, ich habe nicht den Unterschied noch nicht sicher, aber ich denke, es hat auch seinen Charakter, denn ich habe bisher beschränkt mich auf die Identifizierung der Eingang zum Trichter und nicht aus ihm heraus, für mich, dass der nächste Schritt sein wird.
 
Ich gehe davon aus, dass Sie vor dem Trichter die Häufigkeit der Tick-Ankünfte oder umgekehrt die Ruhe vor dem Sturm registrieren und wie sich die Preise in diesen Momenten von Tick zu Tick ändern - oft ist es nur eine Minute oder zwei vor dem Sprung, wenn es vor den Nachrichten ist. Nun, wenn der Trichter keine Nachrichten sind, dann weiß ich nicht wie. Vielleicht können Sie etwas sehen. Ich habe das vorher nicht untersucht.
 
Es ist die Ruhe vor dem Sturm, die Zecken buchstäblich gehen an einem Ort und Art von einfrieren, deshalb nenne ich es ein Tornado-Trichter, nicht ein Bär oder Stier Kerze, aber diese Ruhe ist sehr charakteristisch, ich weiß nicht einmal, wie man es richtig zu beschreiben, denn es hängt von der Geschichte, glatt fließt, nicht sicher oder im Gegenteil, aber es kommt wie eine völlige Ruhe auf dem Markt und dann etwas passiert, dass nichtIch glaube nicht, denn ich habe vor etwa einem Jahr einen Margin Call auf ein echtes Konto bekommen, oder anders gesagt, ich habe es verloren, und seitdem versuche ich, diese unangenehmen Phänomene zu beschreiben.Es ging um Pfennige im relativen Sinne, aber ich sehe das Diagramm immer noch vor mir, und es geht nicht um das verlorene Geld, es geht ums Prinzip, um herauszufinden, was meine Annahmen und Handlungen so unangenehm diskreditiert hat.
 
Renat:
xnsnet:

Renate, hast du jemals daran gedacht, dass dieselben Tics auf unterschiedliche Weise gesehen werden können?

Ich habe mich gefragt, ob ich auf eine Harke getreten bin. Die Broker verfügen über automatisch angepasste und manuelle Filter, die in regelmäßigen Abständen angepasst werden. Irgendwann ändern sie einen der Parameter, und das war's - das ganze Tick-Bild ist weg. Fügen Sie eine unnötige Verzögerung von 5 Sekunden und Requotes (dies ist das Schicksal vieler Pips-Händler) auf dem realen Konto hinzu und die Situation ist noch schlimmer. Wem sollten wir die Schuld geben? Nur ich selbst.

Daher gilt: "Nicht in Ticks verfallen, das Rauschen beachten, weniger häufig handeln".
Ich meine: Möglichkeit, Zitate zu korrigieren, wie sie gefiltert und beachtet werden, Möglichkeit, Zitate aus mehreren Quellen zu kombinieren usw.? Ich glaube, dass diese Frage viele Menschen beschäftigt, und die Antwort auf diese Frage ist sehr wichtig für die Entwicklung einer geeigneten Strategie, die einen Interessenkonflikt zwischen einem Maklerunternehmen und einem Händler ausschließt.
Alle Brokerfirmen laden die Händler zu ihren Kunden ein und nennen uns Kunden, aber der Kunde unterscheidet sich vom Partner, da der Kunde benutzt wird und mit dem Partner den Gewinn teilt, aber die Händler müssen Opfer bringen, weil es keine Wahl und keine Alternative gibt. Ich möchte jedoch unnötige Interessenkonflikte vermeiden und die ohnehin schon komplizierten Beziehungen zu den Maklerunternehmen nicht noch weiter belasten.

Und was nennen Sie Lärm? Wenn ich mir die von Ihnen angegebenen Links ansehe, finde ich eher vage Definitionen. In einigen Definitionen ist der Lärm ein Kampf zwischen Bullen und Bären in der neuen Trendbildungszone. Per Definition ist der Lärm Lärm und Verzerrung von außen und überlagert das Hauptsignal, der Kampf ist eine Signalbildung, es ist nicht zufällig und hängt von den Marktgesetzen. Die früheren xnsnet Bilder sind keine Indikatoren für Rauschen, wenn wir den Trend aus den ersten beiden Bilder von verschiedenen Brokerage-Unternehmen zu trennen, bin ich sicher, es wird ein Unterschied nicht nur in Ticks, sondern auch in der Tendenz sein. Es gibt kein einheitliches Zentrum für die Kursbildung auf dem Markt, und wenn wir Daten aus verschiedenen Quellen erhalten, ergibt sich ein anderes Bild, das aber keineswegs auf Rauschen zurückzuführen ist.

Ich kann Ihnen nicht zustimmen, dass die Zeckenanalyse nutzlos ist. Seine Analyse ermöglicht es, den Einfluss des "Rauschens" zu reduzieren, das von Maklerunternehmen durch Manipulationen mit Kursen verursacht wird. Und die Frage von Pipsing und Scalping hat nichts mit diesem Thema zu tun. Niemand sagt, dass wir mit dem Versuch handeln sollten, die auf dem Bild gezeigte Grube zu fangen. Wenn jedoch ein Expertensystem zur Verfügung steht, das effiziente Analysen und Prognosen durchführen kann, können Sie nach der Vorhersage solcher Pits eine korrekte Entscheidung über die Eröffnung oder Schließung von Positionen treffen, bevor Sie in den Pit eintreten, wobei die für die Auftragsabwicklung benötigte Zeit berücksichtigt wird.
Es ist auch nicht richtig anzunehmen, dass ein Wechsel der Kursquelle durch die Brokerfirma das gesamte Bild verändert, es hängt von der Stabilität des Expert Advisor Systems ab. In meinem System habe ich Brokerfirmen mit signifikanten Unterschieden zu den vorherigen Kursen ohne Umschulung gewechselt und auch einige Analysewerkzeuge geändert, weil sie in einer Brokerfirma vorhanden waren und in einer anderen nicht. Aber selbst solche Änderungen hatten keinen Einfluss auf die Genauigkeit der Vorhersagen, und das System musste nicht neu trainiert werden. Ihre Behauptungen sind also nicht ganz richtig.

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Mathematik 04.05.2007 17:05

Ich denke, es ist selbstzerstörerisch, mit Gold auf Zecken zu arbeiten. Ich denke, es ist besser, in größeren Zeiträumen damit zu arbeiten. Er mag es sehr, riesige Nieten zu zeichnen, Zahlen von etwa 20 (Gold).

Sie sind auch falsch. Natürlich kommen Pipsips nicht in Frage, aber es ist möglich, normalen Handel zu betreiben, und zwar sehr effektiv. Und die Aussage, die ich am Anfang des Threads zitiert habe, zeigt dies. Ich habe versucht, mein Expertensystem mit Ticks zu verwenden, aber es funktioniert gut auf dem 1-Minuten-Gold-Chart.
Wenn Sie auf einem größeren Zeitrahmen arbeiten, werden Sie immer hinter dem Markt zurückbleiben, obwohl der Markt träge ist und Zeit braucht, um sich umzustrukturieren, selbst bei Nachrichten, aber selbst auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen zu arbeiten bedeutet, ihm zu folgen, nicht sein Verhalten vorherzusagen und daher immer mögliche Gewinne zu verpassen und oft Verluste zu erleiden.
 
xnsnet - Ich habe Ihnen einen Brief geschrieben, in dem ich Sie gebeten habe, mir Tickdaten im Textformat der ersten beiden Charts von verschiedenen Brokerfirmen zu schicken, die Sie in meinem Thread gepostet haben. Ich möchte den Trend hervorheben und zeigen, dass der Unterschied nicht durch Rauschen, sondern durch den Trend selbst verursacht wird. Aber nach Ihrem Link xnsnet _AT_ cln _DOT_ ru, - nicht erreichen, bitte angeben, wo es sein sollte - @?
 

Punkt, wo DOT Hund, wo AT unterstreicht als übermäßige Sicherheit, wie diese Worte definieren auch, Spam-Maschinen... Am Ende schreiben auf meinem Forum in der PM, ich sicherlich verstehen, nicht zu viele Male registrieren wollen, verstehe ich mich das gleiche Problem haben, gibt es viele Foren:) Ticks sind nicht zu fixieren, und warum, meiner Meinung nach ist es genug, es ist die Beständigkeit mit einem Bruchteil der Periodizität:). Rekord von Zecken machen, wenn nötig vollwertig, für die Zeit, die ich nicht viel Pflege:))

Ich habe mir überlegt, wie man die Zeitintervalle zwischen den Ticks besser darstellen kann, denn ich habe Diagramme mit Trichtern gezeigt, und der Raum, den die Zeit über dem Horizont lässt, ist auf Bildern nicht so zu sehen, wie er gesehen werden sollte. Als Ergebnis füge ich zwei Zeilen, um die Ticks an der Spitze und unten, ein Server Tick Zeit, die andere ausgelöst Tick Zeit, das heißt, die Zeit, die von meinem Programm auf die Tatsachen des Empfangs, die Differenz in Sekunden zwischen den Ticks, ich denke, ich werde Anzeige einen Unterschied in verschiedenen Skalen, bis zu Millisekunden, zumindest in der Tatsache, der Aufruf genau.

Unten die Serverzeit, oben die tatsächliche Zeit, in diesem Diagramm ist ein Pixel = eine Sekunde, Abstand vom führenden Tick. Jetzt wird es einfacher zu zeigen, was Trichter sind. Natürlich hätte ich den Trichter auch auf dem Screenshot gezeigt, wenn ich die Geschichte durchgegangen wäre, aber bisher habe ich das nicht getan, und ich schreibe aus demselben Grund keine Dateien. Besorgt über diese Art von Output-Details, die Geschichte weniger so.


 
Klären Sie, was die grauen Linien darstellen?
 

Dargestellt wird der Abstand zum ersten Tick in Sekunden. Hundert Pixel in der Höhe von der Position des Ticks, hundert Sekunden, ich habe früher die Ticks um den Zeitabstand gestreckt, aber es erwies sich als sehr unpraktisch und es war nicht realistisch, zwei Zeitwerte anzuzeigen. Es gibt keine grauen Linien, also ist das Intervall kürzer als eine Sekunde.

Ich dachte zuerst daran, die Zeit in Form einer Sinuswelle zwischen den Ticks zu zeichnen, aber auch das würde die Skalierbarkeit beeinträchtigen. Und hier haben Sie alle gespeicherten Daten, zwei Zeitkoordinaten und eine Preiskoordinate nach Gebot pro Tick. Ideen werden in Minuten bis Stunden umgesetzt, und das Nachdenken darüber zieht sich über Stunden, Tage oder Wochen hin, bis man etwas findet, das zum Kern des Problems passt.

Hier ist ein weiteres Bildschirmfoto

 

Nach dem letzten Screenshot zu urteilen, scheint es mir, dass der Unterschied im Vergleich zweier Brokerfirmen durch Zeitintervalle aufgefangen wird, denn selbst auf einem Chart werden Zeitintervalle in der Serverzeit merklich, relativ zur tatsächlichen Zeit, zusammengefasst. Aber die Anzahl und die Genauigkeit der Zecken wird weder ab- noch zunehmen:) Da kommen mir Gedanken wie: "Wie viel werden Sie mir geben, wenn ich beweise, dass die Analyse zwischen Maklerfirmen keinen Cent wert ist?

 
xnsnet:

Nach dem letzten Screenshot zu urteilen, scheint es mir, dass der Unterschied im Vergleich zweier Brokerfirmen durch die Zeitintervalle aufgefangen wird, denn selbst auf einem Chart sind die Zeitintervalle in Serverzeit spürbar, relativ zur tatsächlichen Zeit, zusammengestellt. Aber die Anzahl und die Genauigkeit der Zecken wird weder ab- noch zunehmen:) Da kommen mir Gedanken wie: "Wie viel werden Sie mir geben, wenn ich beweise, dass die Analyse zwischen Maklerfirmen keinen Cent wert ist?

Die Analyse kann sich lohnen oder auch nicht - je nachdem, in welchem Kontext Sie sie verwenden. Eine einzelne Person, die sich Ihre Charts ansieht, wird darin nichts Informatives erkennen, während Sie sie bis zu einem gewissen Grad nutzen können, um das Verhalten des Marktes vorherzusagen. Und wie wollen Sie das beweisen, denn was Sie zeigen, sind nur Eingangssignale für das Expertensystem, wie es sie analysiert und welche Schlussfolgerungen es daraus zieht, können Sie nicht modellieren, ohne das System und seine Funktionsprinzipien zu kennen. Um das Bild zu vervollständigen, sollten Sie versuchen, die Kurse verschiedener Maklerunternehmen in einem Diagramm anzuzeigen, oder zumindest verschiedene Symbole in einer Skala eines Maklerunternehmens.
Als Beispiel zeige ich ein Diagramm für zwei Instrumente auf М5: rosa Linie - schließen USDJPY, blaue Linie - der Trend der schließen USDJPY, schwarze Linie - schließen USDSEK, rote Linie - der Trend der schließen USDSEK. Im Prinzip können die Trends durch gleitende Durchschnitte ersetzt werden, das Bild wird ähnlich sein. Dieses Beispiel zeigt, wie die Mehrwährungsanalyse von denjenigen genutzt werden kann, die nur mit Standardindikatoren arbeiten und keine komplexeren Systeme für die Analyse verwenden. Wenn Sie mit dem USDJPY handeln und das zweite Instrument als Hilfsinstrument verwenden, können Sie die Umkehrpunkte viel früher und deutlicher erkennen, als wenn Sie verschiedene Indikatoren für ein Instrument verwenden. Hier wird der USDSEK im gleichen Maßstab wie der USDJPY dargestellt.



Aber auch ohne jegliche Bearbeitung geben die Diagramme selbst ein klares Bild, wenn sie im gleichen Maßstab im gleichen Fenster angezeigt werden.
Grund der Beschwerde: