eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 272
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Ich dachte, ich hätte versucht, Sie zu überreden, Hirst zu benutzen. Sie können es mir einfach nicht ausreden, es zu benutzen. Aber die Statistik. :о)))
Im Moment habe ich alles in Matkadec. Ich denke darüber nach, eine Version für MT zum Testen zu erstellen. Die einzige Frage ist: Wird der Tester im Testmodus beim Start einer Funktion (z. B. Vorhersage), die viel Zeit für die Berechnung benötigt (z. B. 1-7 Stunden), während der Berechnung Angebote liefern oder warten, bis die Funktion beendet ist?
Ich weiß es nicht. Ich teste immer in einem eigenständigen Terminal.
Ich weiß es nicht. Ich teste immer mit dem Offline-Terminal.
Ich habe mich auf denselben Modus bezogen. Ich meinte, ob das Testgerät neue Ankünfte emuliert, während die Vorhersage berechnet wird (1-7 Stunden).
Не знаю. Я всегда тестирую в автономном терминале.
Ich habe mich auf denselben Modus bezogen. Ich meinte, ob das Testgerät neue Ankünfte emuliert, während die Vorhersage berechnet wird (1-7 Stunden).
Der Prüfer berücksichtigt den Zeitfaktor nicht. Sie zählt zunächst Ihre start()-Funktion bis zum Ende und geht dann zum nächsten neuen Tick über.
Etwas verdächtig lange Rechenzeit.
Danke, das habe ich theoretisch auch angenommen. Dies ist genau das, was für eine "objektive" Prüfung erforderlich ist. Soweit ich das verstanden habe, funktioniert das auch beim Testen auf einem Demokonto? D.h. der Expert Advisor wartet darauf, dass die start()-Funktion vollständig ausgeführt wird und kann erst dann eine parallele Prüfung des Prozesses anhand der eingehenden Kurse durchführen, wenn die start()-Funktion berechnet ist?
Zu Rosh
Etwas verdächtig lange Rechenzeit.
Ich habe einen AMD Athlon 64 Processor 3800+ 2.4 GHz, 2 GB RAM. Die Hearst-Berechnung für eine Stichprobe von 600 Proben dauert etwa 20 Minuten, aber die Berechnung wird in MathCAD durchgeführt. Keine offensichtlichen Lücken im Berechnungsalgorithmus, d.h. die Berechnung ist aus Sicht der MathCAD-Programmierung optimal. Aber es ist ein kleiner Teil von dem, was ist, zum Beispiel, Entropie ist etwa 40-50 Minuten für die gleiche Probe betrachtet.
Diese Berechnungsdauer ist auf Punkt eins meiner Strategie zurückzuführen: "Es wird die Stichprobe bestimmt, die hinsichtlich der Stärke der Beziehung zwischen den Elementen, berechnet auf der Grundlage des Korrelationskriteriums, das Minimum darstellt. Wir erhalten eine Gesamtstichprobe, bei der es Sinn macht, nach etwas zu suchen" und ein eher "konstruiertes" Modell. Die Anzahl der angeforderten Proben schwankt zwischen 300 und mehreren Tausend, je nach den analysierten Daten.
Die Ergebnisse in MathCAD sind recht zufriedenstellend (mehr als zufriedenstellend), aber ich verstehe, dass das nicht ausreicht. Daher habe ich mich entschlossen, vorerst eine vereinfachte Version in MT zu implementieren, nur zum Testen. Ich werde mir die Ergebnisse ansehen.
Der Prüfer berücksichtigt den Zeitfaktor nicht. Zuerst zählt sie Ihre start()-Funktion bis zum Ende und geht dann zum nächsten neuen Tick weiter.
Danke, das habe ich theoretisch auch angenommen. Dies ist genau das, was für eine "objektive" Prüfung erforderlich ist. Soweit ich das verstanden habe, funktioniert das auch beim Testen mit einem Demokonto? D.h. der Expert Advisor wartet auf die vollständige Ausführung der start()-Funktion und kann erst dann eine parallele Steuerung auf Basis der eingehenden Kurse durchführen, wenn die start()-Funktion berechnet ist?
Die Arbeit mit einem Demokonto ist eine Arbeit in Echtzeit. MT4 wird natürlich Ihre Funktion start() beenden, egal wie lange sie dauert. Aber nur während dieser Zeit werden neue Angebote eingehen. Wenn Sie am Ende Ihrer langen Funktion start() einen Handel abschließen möchten, müssen Sie die Funktion RefreshRates() verwenden, die die aktuellen Marktdaten, einschließlich des aktuellen Ask und Bid, aktualisiert. Das heißt, mit Bid- und Ask-Werten, die vor einigen Stunden (zum Zeitpunkt des Berechnungsbeginns) existierten, können Sie auf einem Demokonto (und natürlich auch auf einem echten Konto) keine Order eröffnen. Sie können jedoch nur für die aktuellen Aufträge eine Bestellung eröffnen, nachdem Sie die Funktion RefreshRates() verwendet haben.
Тестер фактор времени не учитывает. Сначала он досчитает Вашу функцию start() до конца, а потом перейдёт к следующему новому тику.
Спасибо, я так теоретически и предполагал. Это как раз то, что нужно для «объективного» тестирования. На сколько я понял, это так же будет работать и при тестировании на демо счете? Т.е. эксперт будет ждать полного выполнения функции start(и всего того, что в ней напихано) и реализовать параллельный контроль процесса на основе поступающих котировок не удастся, пока не завершиться расчет функции start()?
Die Arbeit mit einem Demokonto ist eine Arbeit in Echtzeit. MT4 wird natürlich Ihre start()-Funktion beenden, egal wie lange es dauert. Aber nur während dieser Zeit werden neue Angebote eingehen. Wenn Sie am Ende Ihrer langen Funktion start() einen Handel abschließen möchten, müssen Sie die Funktion RefreshRates() verwenden, die die aktuellen Marktdaten, einschließlich des aktuellen Ask und Bid, aktualisiert. Das heißt, mit Bid- und Ask-Werten, die vor einigen Stunden (zum Zeitpunkt des Berechnungsbeginns) existierten, können Sie auf einem Demokonto (und natürlich auch auf einem echten Konto) keine Order eröffnen. Sie können jedoch nur für die aktuellen Aufträge eine Bestellung eröffnen, nachdem Sie die Funktion RefreshRates() verwendet haben.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde darauf achten müssen, dass der Prozess nach der Berechnung kontrolliert wird. Schließlich muss die Korrektheit der Vorhersage überprüft werden.
Die Berechnungszeit ist verdächtig lang.
Ich habe einen AMD Athlon 64 Prozessor 3800+ 2,4 GHz, 2 GB RAM. Die Hearst-Berechnung für 600 Proben dauert etwa 20 Minuten, aber die Berechnung wird in MathCAD durchgeführt. Keine offensichtlichen Lücken im Berechnungsalgorithmus, d.h. die Berechnung ist aus Sicht der MathCAD-Programmierung optimal. Aber es ist ein kleiner Teil von dem, was ist, zum Beispiel, Entropie ist etwa 40-50 Minuten für die gleiche Probe betrachtet.
Diese Berechnungsdauer ist auf Punkt eins meiner Strategie zurückzuführen: "Es wird die Stichprobe bestimmt, die hinsichtlich der Stärke der Beziehung zwischen den Elementen, berechnet auf der Grundlage des Korrelationskriteriums, das Minimum darstellt. Wir erhalten eine Gesamtstichprobe, bei der es Sinn macht, nach etwas zu suchen" und ein eher "konstruiertes" Modell. Die Anzahl der angeforderten Proben schwankt zwischen 300 und mehreren Tausend, je nach den analysierten Daten.
Die Ergebnisse in MathCAD sind recht zufriedenstellend (mehr als zufriedenstellend), aber ich verstehe, dass das nicht ausreicht. Daher habe ich mich entschlossen, vorerst eine vereinfachte Version in MT zu implementieren, nur zum Testen. Ich werde mir die Ergebnisse ansehen.
Meine Hearst-Berechnung für eine 3000-bar-Probe in MQL4 dauert etwa 40 Millisekunden. Wenn ich mich nicht irre, werde ich versuchen, den Code von Hirst in MQL4 zu verwenden, aber wenn ich mich irre, würde ich lieber MathCad als Ersatz verwenden.
Irgendetwas stimmt mit den Berechnungen auf jeden Fall nicht. Meine E-Mail lautet rosh AT metaquotes DOT ru.