eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 268
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In Anbetracht meiner jüngsten Erfahrungen ( "Waiting for update again" - letzter Beitrag) :), empfehle ich als Alternative ... MT4 :) . Zumindest übertrifft es alle Matcad-Programme in seiner Fähigkeit, lange Reihen darzustellen :) . Ich habe zwar nicht mit Matcad gearbeitet, aber es muss doch Daten im Textformat exportieren.
In Anbetracht meiner jüngsten Erfahrungen ( "Waiting for update again" - letzter Beitrag) :), empfehle ich als Alternative . MT4 :) . Zumindest übertrifft es alle Matrix-Programme in seiner Fähigkeit, lange Serien anzuzeigen :) . Ich habe nicht wirklich mit Matcad gearbeitet, aber es sollte sicherlich Daten im Textformat exportieren.
Danke für den Hinweis. :о)))) Matcad kann Daten exportieren. Die Länge der Stichprobe ist gut genug, aber die Anzahl der Funktionen in einer Grafik ist ein Problem. In Ordnung, ich werde es herausfinden.
Frage: Gibt es irgendwo eine Beschreibung des *.hst-Dateiformats oder ist dies die einzige Möglichkeit, es aus anderen Programmen herauszuholen?
Ich danke Ihnen im Voraus.
"MQL4: Verwendung des Zitatarchivs" Renat 10.06.2006 22:57
Eines der Beispiele für das Jonglieren mit *hst-Dateien
"MQL4: Diagramme ohne Sonntagsbalken"
Ich habe ein kaltes Bier getrunken und werde philosophisch. Ich weiß nicht, in welchem Kindergarten Sie aufgewachsen sind, aber uns wurde beigebracht, dass komplexe Systeme für die Analyse in unabhängige Grundelemente zerlegt werden müssen. Das ist sozusagen die Grundlage der Weltanschauung, dem kann ich hier nichts hinzufügen, denn das sollte man wirklich im Kindergarten lernen, sonst ist es zu spät. Meine Berechnungen zeigen, dass es sich bei diesen Elementen des Finanzsystems um Währungen handelt und nicht um die Wechselkurse dieser Währungen. Was sind die Folgen dieser Tatsache? Die Grundlagen und die grundlegenden Motivationsfaktoren beeinflussen zunächst die Währungen, und die Folge sind die Wechselkurse dieser Währungen.
Wie diese Währungen zu berechnen sind, sei dahingestellt, da der Begriff "Weltwährungen" nicht ganz passend ist, sollten wir wohl von Clusterwährungen sprechen. Semen Semenych in seiner Transformation, da jede Währung eine Clusterwährung ist und ein Zymus in ihr steckt. Aber ich tue es nicht.
Die Idee ist also, dass die Währungen selbst berechenbarer sind als ihre Wechselkurse. Wenn nämlich das grundlegende unabhängige Element die Währung ist und eine gewisse (dynamische) Information über den Markt enthält, dann enthält der Wechselkurs als Verhältnis der Währungen nur halb so viel Information. Im Allgemeinen zeigt dies die H-Volatilität dieser Währungen. Ich werde diese Volatilität als Kagi-Volatilität bezeichnen, weil es einfach bequemer zu schreiben ist. Und entsprechend kagi-arbitrage. Die Kagi-Arbitrage von Währungen ist doppelt so hoch wie die Kagi-Arbitrage von Wechselkursen. Ich habe diese Messung bei meinem Umbau durchgeführt. Im Allgemeinen ist das verständlich, denn Kagi-Volatilität, Hearst-Index, Informativität, Entropie-Arbitrage, Vorhersagbarkeit - all das hängt irgendwo, irgendwie, an derselben Säule. Das Verhältnis von zwei Grundgrößen trägt halb so viel Information - offensichtlich wurden aus zwei stochastischen Größen eine.
Welches ist der Mechanismus zur Verringerung der Schiedsgerichtsbarkeit von Wechselkursen? Ich denke, es liegt im Bereich der Kohärenz, des Morua-Phänomens und ähnlichem. Das Problem ist, dass der Devisenhandel dasselbe ist wie der Wechselkurshandel. Und wenn es keinen normalen Handel, d.h. ein normales Handelssystem gibt, werden diese Phänomene nicht helfen. Und wenn Sie einen normalen Handel haben, dann sollten Sie mit Währungen handeln und auf den Gleichlauf achten, zumindest mit demselben Backtesting. Und wenn man auf die Synchronität achtet, sollte die Arbitrage eines solchen Handels im Vergleich zur Kagi-Arbitrage von Wechselkursen um das Vierfache steigen. Dies ist der so genannte lineare Handel, d.h. der Handel mit konstantem Lot, und die Stabilitätsindizes wie Gewinnfaktor, Werthaltigkeit und andere lineare Indizes sollten ebenfalls um das Vierfache steigen. Und wenn man MM hier hinzufügt, ist es klar, dass diese Vervierfachung des Grades und es 16-mal mehr Rentabilität gibt. Es ist klar, dass dies im Idealfall und unter der Voraussetzung eines anfänglich normalen Handels geschieht. Dennoch hoffe ich, dass der tatsächliche Gewinn beträchtlich sein wird.
Leider habe ich persönlich kein normales System, das mehr oder weniger stabile Parameter liefern würde, und daher hat es keinen Sinn, in diesen Bereich einzusteigen, aber ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten.
Ich könnte es mit dem Kagi-Handel versuchen, aber mir scheint, es ist nichts weiter als Frustration.
Viel Glück!
PS. Das Bier ist so gut geworden. Und die Kagi-Volatilität der Clusterwährung verhält sich ganz anders als die Kagi-Währungsvolatilität und die Kagi-Wechselkursvolatilität, sie hat im Bereich von Null bis ca. 30 Pips fast eine konstante Bandbreite, d.h. sehr gute Trendfähigkeit bzw. Repräsentativität. Aus diesem Grund hat das Senenich'sche Gesetz, wonach das Potenzial einer Währungsbewegung gleich der Differenz der Clusterwährungen ist, möglicherweise einen sehr guten Grund. Offensichtlich werden durch die Summierung der Währungen kleine Geräusche geglättet und die Clusterwährung wird bis zu einem bestimmten Geräuschpegel berechenbarer, und dann wird die Kagi-Volatilität der Clusterwährung der Kagi-Volatilität einer Währung ähnlich. Alles in allem auch keine schlechte Richtung, aber für mich ist sie schon in den Cluster-Indikatoren enthalten, obwohl es bei dieser Transformation viel zu meckern gibt.
PSS. Ich habe meine Zweifel über den Handel mit Kagi, aber es scheint mir, dass es nicht funktionieren sollte, oder wird im Bereich der Gewinn/Verlust um 1,1 arbeiten und im Allgemeinen wird es nichts Neues außer Frustration bringen. Aber im Allgemeinen denke ich, dass wir, wenn eine Währungsumkehr stattfindet, auf die Umkehr der nächsten Währung warten, und wenn diese beiden Umkehrungen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zusammenfallen, sollten wir einen echten Handel tätigen. Ob es sich bei der Umkehrung um eine Währungsumkehr handelt, kann Ihnen nur ein bestimmtes, vorzugsweise funktionierendes Handelssystem sagen.
ICH WERDE IHNEN NICHT SAGEN, WAS DIE UMKEHRUNG IST. Eigentlich haben mich diese Studien aus einem ganz anderen Grund gereizt, denn ich wollte wissen, inwieweit ein Finanzsystem ein Metasystem ist. Aber auch ein negatives Ergebnis ist ein Ergebnis.
In einem Metasystem werden die Grundelemente nicht Währungen, nicht Wechselkurse, sondern zirkuläre Invarianten sein, das ist mein Vorschlag. Im Allgemeinen sollte das Finanzsystem sowieso ein Metasystem sein, aber allein die Tatsache, dass es in Währungen aufgeteilt ist, zeigt, dass es ein christliches Metasystem ist - grob gesagt, für Geld zu arbeiten ist saoobman (das haben die Bolschewiken im Jahr 17 so gesagt), alle Arbitrage wird in großen Fraktalen beseitigt, einfach ausgedrückt auf der Interbank. Im Allgemeinen ist die Hauptgefahr beim Handel immer die Selbsttäuschung, aber die ganze Schönheit dieser Kunst besteht gerade darin, die Selbsttäuschung zu überwinden, was einer Person eine noch nie dagewesene Befriedigung, Zuversicht und natürlich einen erstaunlichen (hoffentlich) Gewinn bringt.
Wäre der Wechselkurs an einen physischen Prozess gebunden, würden die Wechselkurse wahrscheinlich den Basiswert darstellen.
Und wenn die Demokratie existierte, das heißt, jeder würde die gleichen Chancen haben, wie erklärt wird, aber nicht erfüllt (ich stelle fest, dass wir nicht über Russland sprechen, sondern die gesamte Weltgemeinschaft, weil die Banken alle Arbitrage zu entfernen), würde die Grundlage der gleichen knugovyh Invarianten sein, Das heißt, Arbitrage wäre für alle verfügbar, und wir würden die Dynamik dieser Invarianten und die entsprechenden Übergänge sehen - aber es gibt sie nicht, so wie es auch keine Demokratie gibt und alles andere, was im Fernsehen, im Radio und in anderen Medien läuft und was jeder seit langem kennt.
Aber das "aber" ist, dass man niemanden täuschen kann, ohne sich selbst zu täuschen. D.h. wenn man richtig handelt, kann man die Rentabilität bis zum 16-fachen steigern (das ist viel, vielleicht ist es proportional zur Biermenge?)
Insgesamt macht die Aufteilung nach Währungen das Geldsystem stabil, aber sie geht zu Lasten der realen Stabilität. Genau das ist die Folge der Selbsttäuschung. Zum Beispiel das schreckliche Ungleichgewicht im Handelsdefizit der Pindos und wahrscheinlich noch eine ganze Reihe anderer Dinge.
Das reale Metasystem sollte instabil sein, um eine maximale Anpassung zu gewährleisten. Die globale Erwärmung zum Beispiel ist ebenfalls instabil, und sie kann auch mit der "Stabilität" des Finanzsystems zusammenhängen, denn das Hauptkriterium für den Erfolg von absolut allem ist die Rentabilität, und die Stabilität dieses Kriteriums wird durch die falsche Stabilität des Finanzsystems gewährleistet. Dieses Kriterium zu brechen und sich damit gegen die globale Erwärmung zu stellen, ist im Rahmen der realen Gestaltung unserer Gesellschaft, d.h. des Finanzsystems, schlichtweg unmöglich, denn die Stabilität des Finanzsystems ist fiktiv, genauso wie die Gesellschaft selbst fiktiv ist und all das - ja, das haben die Bolschewiken im Jahr 17 so schön gesagt. Vova und einige von ihnen.
Alles in allem ist es nicht so abstrakt, wie es im Hintergrund dieser Beispiele scheint. Die fiktive Stabilität des Finanzsystems führt zu einer realen Instabilität der realen Subjekte, insbesondere der Stabilität der Familie. Die Scheidungsrate liegt bei 50 Prozent. Die Instabilität natürlicher Metasysteme liegt bei etwa 3 %. Leider betrifft dies jeden, denn der Mensch entspringt nicht abstrakten Konzepten, sondern wird aus Menschen und ihren Beziehungen geboren. Je instabiler diese Beziehungen sind, desto instabiler ist der Mensch, und das macht sich in Form von Angst, Unzufriedenheit usw. bemerkbar. Das ist Blödsinn.
Sollten wir uns darüber aufregen? Nein, natürlich nicht. Wir sollten nach Schwachstellen im System suchen und diese ausnutzen, um das System zu zerstören und es in seinen eigentlichen Zustand zu bringen. Ein Beispiel dafür ist die Sowjetunion. Schließlich funktionierte das formale System überhaupt nicht mehr, aber das einfache Volk lebte nicht schlecht von den Systemen der Bekanntschaften, des Klatsches und anderen Dingen, die schließlich Zufriedenheit und eine Art von Wohlbefinden brachten, unabhängig von einem wirklich funktionierenden System.
Ich hoffe, dass der Ort, an dem wir durch die Perestroika und andere Dinge gelandet sind, der ohne obszöne Worte einfach nicht zu definieren und daher nicht erwähnenswert ist, dennoch mit den uns vertrauten Methoden gefunden werden wird.
Kurz gesagt: Suchen, testen und profitieren!
Amen.
Wir haben kein Bier mehr.
Viel Glück für alle.
Leider habe ich mich noch nicht näher mit der Einführung der Universalwährung beschäftigt, aber ich habe schon eine Frage (sorry :o). Habe ich den Hauptzweck richtig verstanden: Die Vorhersage erfolgt in der Universalwährung, und die Ergebnisse der Vorhersage werden bereits auf bestimmte Kurse umgerechnet? Oder wird es für etwas anderes benötigt?
Ich weiß nicht, in welchem Kindergarten Sie aufgewachsen sind, aber uns wurde beigebracht, dass komplexe Systeme zur Analyse in unabhängige Grundelemente zerlegt werden sollten. Es ist sozusagen die Grundlage der Weltanschauung, dem kann ich nichts hinzufügen, denn man muss es im Kindergarten lernen, sonst ist es zu spät.
...
Wenn Sie mit der Zerlegung komplexer Systeme in grundlegende unabhängige Elemente zum Beispiel die vollständige oder teilweise Zerlegung einer Lokomotive meinen, unterscheiden sich unsere Kindergärten nicht.
Und was Cluster-Indikatoren oder Weltwährungen angeht (habe schon genau hingeschaut), habe ich nichts gefunden (das ist meine persönliche Meinung, basierend auf der gleichen "Analyse", die Sie auch durchgeführt haben, obwohl Kindergärten anders sind). Ich bin jetzt mit dem Bier fertig (ich arbeite hart) und kann keinen so langen Text schreiben, um die Inkonsequenz eines solchen Ansatzes zu erklären. Ich erinnere nur an die Grundlagen aus meinem Kindergarten, dass sich das Einfache immer leichter und zuverlässiger vorhersagen lässt, als das Komplexe (und "einfach" ist in unserem Fall eines der kompliziertesten Phänomene der Natur, wenn auch nicht der Mensch davon zu trennen ist)
Es zieht überhaupt nicht an der Philosophie...aber trotzdem.
Ich wünsche Ihnen viel Glück.
Hmmm... Über die H-Volatilität von Währungsindizes hatte ich noch nicht nachgedacht. Vielleicht ist da ja was dran, siehe Bild:
Sie können sehen, dass sich der Index in seiner Konstruktion vorhersehbarer verhält als der Wechselkurs. Nur dass wir nicht mit ihm handeln, sondern mit dem Wechselkurs.
Ich verfeinere meine Vorhersage der Kanaldauer. Ein "zufällig" ausgewählter Zeitraum. Die vertikale rote Linie - symbolisiert den aktuellen Zeitrahmen. Die horizontale Linie - der aktuelle Preis (H+L)/2.
Hier ist die Vorhersage selbst für die gesamte Stichprobe (200 Kanäle) berechnet. Für Y, die Anzahl der Samples, auf denen sich ein Kanal befindet, der dem X-Kurs-Chartwert entspricht (siehe oben)
habe ich speziell das aktuelle Sample ausgewählt, um nicht eine neue Bewegung zu "fangen". Die Berechnung basiert auf der Schätzung des Beitrags jeder Struktur zum Kanal. Das Modell ist noch nicht vollständig, aber ich denke, es wird in Kürze fertig sein.
Count 0: Kanallänge 200 counts
Count 162: Kanallänge 38 counts
Falls das Thema noch aktuell ist: Für diejenigen, die ein Modell der potenziellen Energie (PE) verwenden wollen, habe ich neulich dieses interessante Material gefunden (sehr empfehlenswert):
http://grasn.narod.ru/U/001.pdf
Ich habe mein PE-Modell etwas anders berechnet. Aber ich denke, das Material ist wirklich interessant und könnte diskutiert werden.
PS: Die Qualität ist etwas mäßig, aber einigermaßen lesbar.